什么是基于VWAP的良好基于熊市的交易策略？

在熊市中，VWAP充当动态阻力。低于VWAP信号的价格看跌势头，为带有低量集会和拒绝蜡烛的重新测试提供了短暂的机会。

2025/08/01 08:08

了解VWAP及其在熊市中的作用

体积加权平均价格（VWAP）是交易者使用的基准，以确定加密货币在整天基于数量和价格的平均价格。它在确定真正的平均价格和评估市场情绪方面特别有用。在价格通常下降的熊市中，VWAP充当动态阻力水平。当价格低于VWAP时，通常表明持续的销售压力和看跌势头。交易者可以通过将其短职位与VWAP趋势保持一致，从而利用这一点。关键是要认识到，在下降趋势中，价格倾向于在VWAP以下引起人们的注意，任何向其倾向的集会都可能带来短路机会。

设置图表以制定VWAP策略

要有效地实施基于VWAP的交易策略，适当的图表配置至关重要。首先选择一个1小时或4小时的时间范围，以滤除市场噪音，同时仍然捕获有意义的价格动作。将VWAP指示器添加到图表中 - 交易平台，例如TradingView，Metatrader或Bybit的Web终端支持此功能。确保在每次交易课程开始时重置VWAP；对于交易24/7的加密货币，您可能更喜欢在UTC 00:00进行每日重置。覆盖VWAP的移动平均值，例如20元EMA，以确认趋势方向。另外，包括图表下方的数量条，以实时监视买卖数量。这种设置使您可以在视觉上确认价格是否尊重VWAP是电阻，以及数量是否支持看跌的延续。

使用VWAP识别短入口

在熊市中，当价格从下方接近VWAP并显示拒绝迹象时，就会发生理想的短条目。寻找以下条件：

• 价格向下移动后，价格转向或接触VWAP线路
• 在朝向VWAP的集会期间的音量减少，表明缺乏购买定罪
• vwap处的看跌烛台图案形式，例如看跌，射击星或销钉杆
• RSI（14个周期）低于50
  当这些因素保持一致时，请考虑进入一个较短的位置。将您的入口放在拒绝蜡烛低点以下，以确认下行势头。使用限制顺序避免在挥发性加密市场中滑倒。该方法利用失败的集会，并加强了继续下降趋势的可能性。

通过停止损失和替代级别管理风险

在波动性熊市交易时，风险管理至关重要。在VWAP附近进入短位置后，将您的停止损失放在最近的秋千上方或拒绝蜡烛高的高度之上。这样可以防止因轻微波动而阻止，同时仍能防止突然的逆转。对于一个分利润，请考虑至少1：2的风险奖励比率。一种方法是将第一个目标设置为前面的低点，然后在斐波那契扩展水平上进行第二个目标，例如先前移动的1.618 。或者，在较低的时间范围内，使用抛物线SAR或移动平均线进行阻止。始终避免过度掌握 -将位置规模限制为每笔贸易总资本的1-2％，以在虚假突破期间维持下降。

将VWAP与其他指标结合使用

虽然VWAP本身具有强大的功能，但将其与其他技术工具相结合增强了信号可靠性。考虑整合以下内容：

• Bollinger乐队：当Price触及上层乐队同时触摸VWAP时，它的信号在下降趋势中超买了条件
• MACD ：当价格接近VWAP时，请在零线以下寻找看跌跨界
• 订单簿深度：在现货或期货市场，观察是否高于当前价格的流动性积累，可以用作上限
• 资金率（对于期货） ：永久合同中持续的负资金率证实了看跌的情绪，支持基于VWAP的短裤
  将VWAP与这些指标一起使用，从而增加了对贸易信号的信心，并减少了由短挤压或鲸鱼操纵引起的错误条目。

对历史数据的VWAP策略进行重新测试

在部署资本之前，请使用历史数据来验证您的VWAP策略。在确认的熊市时期（例如，2022年），选择以强劲趋势（例如BTC/USDT或ETH/USDT ）闻名的加密货币。用VWAP，音量和辅助指示器加载图表。滚动多天，并根据上述标准手动标记潜在条目。轨道：

• 获胜的数量与输掉交易
• 每笔交易的平均损益
• VWAP附近的假信号的频率
  使用电子表格记录每个交易的条目，退出和结果。如果获胜率低于50％，则调整参数（例如时间范围或确认指标）。进行回测的建立纪律，并揭示该策略是否在真正的市场压力下起作用。

常见问题

可以在熊市中的5分钟图表之类的较低时间框架上使用VWAP吗？

是的，可以将VWAP应用于较低的时间范围，但是增加的波动率可能会产生更多的假信号。为了提高准确性，请将其与音量概况相结合，并确保1小时图表上更广泛的趋势是看跌。仅在与较高时间框架VWAP方向一致的较低时间范围内进行交易。

如果价格跌至VWAP并在熊市上关闭，该怎么办？

在VWAP上方的持续接近可能表明短期看涨势头或潜在的逆转。在这种情况下，退出现有的短职位并避免新条目，直到价格从上面重新测试VWAP并显示拒绝。监视体积 - 如果突破出现在低音量上，则可能是错误的动作。

VWAP在所有加密货币中是否同样有效？

由于可靠的体积数据，VWAP在BTC和ETH（例如BTC）等高流动性对中起作用最佳。具有不稳定体积的低尺寸山顶可能会产生误导性的VWAP读数。始终在依靠VWAP信号之前验证资产是否具有一致的交易量。

在高影响力新闻事件中，如何调整VWAP策略？

在美联储公告或交换黑客等重大新闻事件中，暂停自动化的基于VWAP的条目。这些事件会导致异常的体积尖峰和不稳定的价格作用。在恢复策略之前，请等待波动和定价和价格重新建立与VWAP的明确关系。