VWAP對短期交易者有用嗎？如何在日內樂隊中提及它？

VWAP幫助短期交易者衡量加密貨幣的公允價值和勢頭，在盤中頻段內設置入口/出口點，以實現最佳交易決策。

2025/05/27 12:42

VWAP簡介

數量加權平均價格（VWAP）是許多交易者使用的流行交易指標，用於評估加密貨幣全天根據數量和價格全天交易的平均價格。這對於希望以最佳價格執行交易的短期交易者特別有用。在本文中，我們將探討VWAP對於短期交易者的實用性，以及如何有效地在日內頻段中使用。

了解VWAP及其計算

VWAP是通過將所有交易的總美元價值除以同一時間段的總交易量來計算的。公式如下：

[\ text {vwap} = \ frac {\ sum（p_i \ times v_i）} {\ sum v_i}]]

其中（p_i）是交易的價格，而（v_i）是交易的數量。

該計算提供了在整個交易日進行更新的運行平均值，使其成為評估當前市場狀況的動態工具。

VWAP對短期交易者的好處

VWAP為短期交易者提供了幾個優勢。首先，它可以幫助交易者在任何給定時刻確定加密貨幣的公允價值。如果目前的價格高於VWAP，則可能被認為被認為是高估的，如果它低於低估，則可能被低估了。這可以指導交易者做出買賣決定。

此外， VWAP可用於評估價格轉移的強度。如果價格始終超過VWAP，則表明看漲勢頭，而在其下方進行交易表明看跌勢頭。這些信息對於需要根據當前市場趨勢做出快速決策的短期交易者至關重要。

在日內交易中使用VWAP

對於日內交易， VWAP是至關重要的基準。交易者經常使用VWAP設置其入口和退出點。這是您可以在盤中頻段中參考VWAP的方式：

• 入口點：如果價格下降到VWAP以下但然後開始向其移動，這可能是進入長位置的信號。相反，如果價格上漲到VWAP之上，然後開始向後落後，這可能是進入一個短位置的信號。

• 出口點：當價格明顯遠離VWAP時，可能是時候退出職位了。例如，如果您處於較長的位置並且價格遠遠超過VWAP，那麼在價格可能會恢復到平均值之前，將利潤拿走可能是明智的。

• 室內頻段：要在盤中頻段內使用VWAP，您可以在VWAP上方和下方繪製其他線條以創建通道。這些頻段可以設置為固定百分比或與VWAP的標準偏差。當價格觸及上層樂隊時，它可能會過多，這表明潛在的賣出。當它觸及較低的樂隊時，它可能會被超售，這表明潛在的買入。

在交易平台中設置VWAP

要有效地在交易策略中使用VWAP ，您需要在交易平台中進行設置。這是您可以在一些流行平台中進行操作的方法：

• TradingView：

  • 打開您選擇的加密貨幣的圖表。
  • 單擊圖表頂部的“指示”按鈕。
  • 搜索“ VWAP”並選擇它。
  • 根據需要調整設置，例如計算VWAP的周期。

• metatrader 4（MT4）：

  • 默認情況下，下載並安裝自定義VWAP指示器。
  • 打開“導航器”窗口，右鍵單擊“指示器”，然後選擇“導入”。
  • 導航到下載的VWAP指示文件並導入它。
  • 將VWAP指示器拖到圖表上，並根據需要調整設置。

• Coinigy：

  • 打開您選擇的加密貨幣的圖表。
  • 單擊“指示”按鈕。
  • 搜索“ VWAP”並將其添加到圖表中。
  • 調整設置以適合您的交易策略。

在日內交易中使用VWAP的實際例子

讓我們介紹一個實用的例子，說明短期交易者如何在盤中樂隊中使用VWAP ：

• 方案：您正在交易Bitcoin（BTC），當前VWAP為$ 30,000。您將盤中樂隊設置在VWAP上方和下方1％的情況下，因此上層樂隊為30,300美元，下帶樂隊為29,700美元。

• 觀察：您注意到BTC的價格一直在VWAP周圍徘徊，但突然跌至29,800美元，接近下部樂隊。

• 行動：您將其解釋為潛在的購買機會，因為價格似乎超售。您以29,800美元的價格進入一個長位置。

• 監視：您會密切關注價格向VWAP移回VWAP時的價格。當它接近30,000美元時，您考慮進行部分利潤。

• 退出策略：價格繼續上漲並以30,300美元的價格上漲。您決定在此處退出職位，因為價格可能過高，並且可能會恢復到卑鄙。

局限性和考慮因素

雖然VWAP是一種強大的工具，但並非沒有限制。它在流動性和數量高的市場中最有效。在較少的流動性市場中，VWAP可能並不那麼可靠。此外， VWAP是一個滯後指標，這意味著它反映了過去的數據，並且可能無法準確預測未來的價格變動。

交易者還應考慮將VWAP與其他指標和工具結合使用，以確認信號並避免誤報。例如，將VWAP與移動平均或動量指標相結合可以提供更全面的市場視圖。

常見問題

問：VWAP可以用於交易量低的加密貨幣嗎？

答：雖然VWAP從技術上可以應用於任何加密貨幣，但在交易量較高的市場中最有效。在小批量市場中，VWAP可能無法準確反映由於交易較少而導致的真正平均價格，從而使其對短期交易決策的可靠性降低。

問：在盤中交易期間應該重新計算VWAP一次？

答： VWAP通常在每個新交易中重新計算，提供平均價格不斷更新。大多數交易平台都會自動實時更新VWAP，因此交易者無需在交易日中手動重新計算它。

問：VWAP可以用於長期交易策略嗎？

答：雖然VWAP主要用於日內交易，但可以通過調整計算時間段來適應長期策略。例如，在一個星期或一個月內計算VWAP可以提供對長期價格趨勢和價值的見解。

問：是否有必要使用帶有VWAP的盤內頻段，還是可以獨立使用？

答：可以獨立使用VWAP ，但是將其與盤中頻段一起使用可以通過提供更清晰的進入和出口信號來提高其有效性。日內樂隊可幫助交易者確定過多的承擔和超售條件，這對於做出更明智的交易決策可能很有價值。