VWAP对短期交易者有用吗？如何在日内乐队中提及它？

VWAP帮助短期交易者衡量加密货币的公允价值和势头，在盘中频段内设置入口/出口点，以实现最佳交易决策。

2025/05/27 12:42

VWAP简介

数量加权平均价格（VWAP）是许多交易者使用的流行交易指标，用于评估加密货币全天根据数量和价格全天交易的平均价格。这对于希望以最佳价格执行交易的短期交易者特别有用。在本文中，我们将探讨VWAP对于短期交易者的实用性，以及如何有效地在日内频段中使用。

了解VWAP及其计算

VWAP是通过将所有交易的总美元价值除以同一时间段的总交易量来计算的。公式如下：

[\ text {vwap} = \ frac {\ sum（p_i \ times v_i）} {\ sum v_i}]]

其中（p_i）是交易的价格，而（v_i）是交易的数量。

该计算提供了在整个交易日进行更新的运行平均值，使其成为评估当前市场状况的动态工具。

VWAP对短期交易者的好处

VWAP为短期交易者提供了几个优势。首先，它可以帮助交易者在任何给定时刻确定加密货币的公允价值。如果目前的价格高于VWAP，则可能被认为被认为是高估的，如果它低于低估，则可能被低估了。这可以指导交易者做出买卖决定。

此外， VWAP可用于评估价格转移的强度。如果价格始终超过VWAP，则表明看涨势头，而在其下方进行交易表明看跌势头。这些信息对于需要根据当前市场趋势做出快速决策的短期交易者至关重要。

在日内交易中使用VWAP

对于日内交易， VWAP是至关重要的基准。交易者经常使用VWAP设置其入口和退出点。这是您可以在盘中频段中参考VWAP的方式：

• 入口点：如果价格下降到VWAP以下但然后开始向其移动，这可能是进入长位置的信号。相反，如果价格上涨到VWAP之上，然后开始向后落后，这可能是进入一个短位置的信号。

• 出口点：当价格明显远离VWAP时，可能是时候退出职位了。例如，如果您处于较长的位置并且价格远远超过VWAP，那么在价格可能会恢复到平均值之前，将利润拿走可能是明智的。

• 室内频段：要在盘中频段内使用VWAP，您可以在VWAP上方和下方绘制其他线条以创建通道。这些频段可以设置为固定百分比或与VWAP的标准偏差。当价格触及上层乐队时，它可能会过多，这表明潜在的卖出。当它触及较低的乐队时，它可能会被超售，这表明潜在的买入。

在交易平台中设置VWAP

要有效地在交易策略中使用VWAP ，您需要在交易平台中进行设置。这是您可以在一些流行平台中进行操作的方法：

• TradingView：

  • 打开您选择的加密货币的图表。
  • 单击图表顶部的“指示”按钮。
  • 搜索“ VWAP”并选择它。
  • 根据需要调整设置，例如计算VWAP的周期。

• metatrader 4（MT4）：

  • 默认情况下，下载并安装自定义VWAP指示器。
  • 打开“导航器”窗口，右键单击“指示器”，然后选择“导入”。
  • 导航到下载的VWAP指示文件并导入它。
  • 将VWAP指示器拖到图表上，并根据需要调整设置。

• Coinigy：

  • 打开您选择的加密货币的图表。
  • 单击“指示”按钮。
  • 搜索“ VWAP”并将其添加到图表中。
  • 调整设置以适合您的交易策略。

在日内交易中使用VWAP的实际例子

让我们介绍一个实用的例子，说明短期交易者如何在盘中乐队中使用VWAP ：

• 方案：您正在交易Bitcoin（BTC），当前VWAP为$ 30,000。您将盘中乐队设置在VWAP上方和下方1％的情况下，因此上层乐队为30,300美元，下带乐队为29,700美元。

• 观察：您注意到BTC的价格一直在VWAP周围徘徊，但突然跌至29,800美元，接近下部乐队。

• 行动：您将其解释为潜在的购买机会，因为价格似乎超售。您以29,800美元的价格进入一个长位置。

• 监视：您会密切关注价格向VWAP移回VWAP时的价格。当它接近30,000美元时，您考虑进行部分利润。

• 退出策略：价格继续上涨并以30,300美元的价格上涨。您决定在此处退出职位，因为价格可能过高，并且可能会恢复到卑鄙。

局限性和考虑因素

虽然VWAP是一种强大的工具，但并非没有限制。它在流动性和数量高的市场中最有效。在较少的流动性市场中，VWAP可能并不那么可靠。此外， VWAP是一个滞后指标，这意味着它反映了过去的数据，并且可能无法准确预测未来的价格变动。

交易者还应考虑将VWAP与其他指标和工具结合使用，以确认信号并避免误报。例如，将VWAP与移动平均或动量指标相结合可以提供更全面的市场视图。

常见问题

问：VWAP可以用于交易量低的加密货币吗？

答：虽然VWAP从技术上可以应用于任何加密货币，但在交易量较高的市场中最有效。在小批量市场中，VWAP可能无法准确反映由于交易较少而导致的真正平均价格，从而使其对短期交易决策的可靠性降低。

问：在盘中交易期间应该重新计算VWAP一次？

答： VWAP通常在每个新交易中重新计算，提供平均价格不断更新。大多数交易平台都会自动实时更新VWAP，因此交易者无需在交易日中手动重新计算它。

问：VWAP可以用于长期交易策略吗？

答：虽然VWAP主要用于日内交易，但可以通过调整计算时间段来适应长期策略。例如，在一个星期或一个月内计算VWAP可以提供对长期价格趋势和价值的见解。

问：是否有必要使用带有VWAP的盘内频段，还是可以独立使用？

答：可以独立使用VWAP ，但是将其与盘中频段一起使用可以通过提供更清晰的进入和出口信号来提高其有效性。日内乐队可帮助交易者确定过多的承担和超售条件，这对于做出更明智的交易决策可能很有价值。