如何使用VWAP設置停止損失？應關閉多少偏差？

使用VWAP在加密交易中設置停止損失有助於管理風險，而當價格顯著偏離VWAP時，表明潛在的逆轉。

2025/05/21 21:22

使用數量加權平均價格（VWAP）來設置加密貨幣交易中的停止損失可能是管理風險的有效策略。 VWAP是一種用於評估貿易執行效率的交易基準。它為交易者提供了對任何給定時間的加密貨幣趨勢和價值的洞察力。當使用VWAP設置停止損失時，目標是如果價格顯著偏離VWAP，則取消職位，表明潛在的逆轉或市場情緒的重大轉變。

了解VWAP

VWAP是通過將所有交易期的總美元價值除以同一時間範圍的總交易量來計算。 VWAP的公式如下：

[\ text {vwap} = \ frac {\ sum（p_i \ times v_i）} {\ sum v_i}]]

其中（p_i）是交易的價格，（v_i）是每個時期（i）的交易量。

在加密貨幣的背景下，可以使用VWAP來評估加密貨幣全天交易的平均價格，並由體積加權。這有助於交易者了解他們是以有利的價格買賣還是出售。

使用VWAP設置停止損失

為了使用VWAP設置停止損失，交易者通常監視與VWAP線的價格偏差。可以根據百分比或標準偏差來測量偏差。這是使用VWAP設置停止損失的方法：

識別VWAP線：在您的交易圖表上，VWAP線通常被繪製為移動平均線，該平均值根據數量和價格數據在整個交易會話中進行調整。
確定偏差閾值：確定與您設置停止損失的VWAP的標準偏差百分比或數量。普通閾值包括1％，2％或一個標準偏差。
設置停止損失：將您的停止損失訂單放在代表與當前VWAP偏差的價格水平上。例如，如果VWAP為$ 50,000，並且您選擇2％的偏差，則如果您很長時間，則停止損失將設置為49,000美元（低於VWAP），如果您很短，則將其設定為$ 51,000（比VWAP高2％）。

選擇正確的偏差

偏差的選擇取決於幾個因素，包括您的風險承受能力，加密貨幣的波動和整體市場狀況。以下是選擇正確偏差的一些考慮因素：

波動性：更揮發的加密貨幣可能需要更廣泛的偏差，以免過早停止。相反，易波動性資產較少可能會導致偏離偏差。
風險承受能力：風險承受能力較低的交易者可能更喜歡較小的偏差來保護其資本，而風險公差較高的人可能會選擇更大的偏差以使貿易更大的呼吸空間。
市場狀況：在高市場湍流期間，可能需要更大的偏差來解釋價格上漲。

實踐實施VWAP停止損失

要實施實踐中的VWAP停止損失，請執行以下步驟：

選擇一個交易平台：確保您的交易平台支持VWAP指標並允許設置停止損失訂單。
將VWAP添加到圖表：訪問交易平台上的指示菜單，然後將VWAP指示器添加到圖表中。
監視價格動作：在整個交易會議中，請密切關注與VWAP線的價格。
調整停止損耗：隨著VWAP線的移動，請相應地調整停止損失順序以保持所選偏差水平。

評估VWAP停止損失的有效性

評估使用VWAP進行停止損失的有效性涉及審查過去的交易，以查看該策略是否有助於最大程度地減少損失或最大化的收益。考慮以下內容：

進行回測：使用歷史數據對您的VWAP停止損失策略進行回顧，以查看其過去的表現。
貿易分析：分析使用VWAP停止損失的每項貿易，以確定是否在適當的時間觸發了停止損失，以及它是否有助於保護您的資本。
調整：根據您的分析，對偏差閾值或交易策略進行必要的調整以提高未來績效。

使用VWAP進行停止損失的實際例子

讓我們考慮一個實用的例子。假設您正在交易Bitcoin（BTC），而當前VWAP為$ 60,000。您決定設定與VWAP偏差1.5％的停止損失。您將繼續以下方式：

計算停止損失的價格：對於長位置，停止損失將定為59,100美元（低於60,000美元）。對於短職位，停車損失將定為60,900美元（高於60,000美元）。
放置停止損失訂單：以您的交易平台上的計算價格輸入停止損失訂單。
監視和調整：隨著VWAP線在整個交易過程中移動時，調整您的停止損失訂單以保持與VWAP的1.5％偏差。

常見問題

問：VWAP是否也可以用於設置一個分積級水平？

答：是的，VWAP也可以用於設置一個分支級別。與停止損失類似，您可以將額外的訂單設置為一定百分比或遠離VWAP線路的標準偏差數量。當價格遠離VWAP時，這可以幫助您鎖定利潤。

問：VWAP線應重新計算一次？

答：VWAP線通常在每個新的交易期間都重新計算，這可能會縮短一分鐘或一天的時間，具體取決於您的交易平台的設置。重要的是要確保您的交易平台實時更新VWAP線，以保持準確的停止損失水平。

問：VWAP對於某些類型的加密貨幣是否有效？

答：VWAP對於所有類型的加密貨幣都可以有效，但對於那些貿易量和流動性較高的人來說可能更有益。量較低的加密貨幣可能會經歷更不穩定的價格變動，從而使VWAP對設定停止損失的可靠性降低。

問：可以將VWAP與其他技術指標結合使用嗎？

答：是的，可以將VWAP與其他技術指標一起使用，例如移動平均，RSI和MACD來增強您的交易策略。將VWAP與其他指標相結合可以更全面地了解市場趨勢，並有助於做出更明智的交易決策。

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