Wie benutzt ich VWAP, um Stoppverluste festzulegen? Wie viel Abweichung sollte geschlossen werden?

Die Verwendung von VWAP zur Festlegung von Stoppverlusten im Kryptohandel hilft bei der Verwaltung von Risiken, indem die Preise erheblich von der VWAP abweichen, was auf potenzielle Umkehrungen hinweist.

May 21, 2025 at 09:22 pm

Die Verwendung von Volumen gewichteter Durchschnittspreis (VWAP), um Stoppverluste im Kryptowährungshandel festzulegen, kann eine wirksame Strategie für die Verwaltung des Risikos sein. VWAP ist ein Handels -Benchmark, der insbesondere bei der Bewertung der Effizienz der Handelsausführung verwendet wird. Es bietet Händlern einen Einblick in den Trend und den Wert einer Kryptowährung zu einem bestimmten Zeitpunkt. Beim Festlegen von Stoppverlusten mit VWAP ist es das Ziel, eine Position zu beenden, wenn der Preis erheblich von der VWAP abweicht, was auf eine potenzielle Umkehrung oder eine signifikante Verschiebung der Marktstimmung hinweist.

VWAP verstehen

VWAP wird berechnet, indem der gesamte Dollarwert aller Handelsfristen geteilt durch das Gesamthandelsvolumen für den gleichen Zeitrahmen teilnimmt. Die Formel für VWAP lautet wie folgt:

[\ text {vwap} = \ frac {\ sum (p_i \ times v_i)} {\ sum v_i}]

wobei (p_i) der Preis des Handels ist und (v_i) das Volumen des Handels für jeden Zeitraum (i) ist.

Im Kontext der Kryptowährung kann VWAP verwendet werden, um den durchschnittlichen Preis zu messen, zu dem die Kryptowährung den ganzen Tag über gehandelt hat, gewichtet nach Volumen. Dies hilft den Händlern zu verstehen, ob sie zu einem günstigen Preis kaufen oder verkaufen.

Setzen Sie Stoppverluste mit VWAP ein

Um Stoppverluste mit VWAP festzulegen, überwachen Händler die Preisabweichung in der VWAP -Linie in der Regel. Die Abweichung kann an Prozentsatz oder Standardabweichungen gemessen werden. Hier erfahren Sie, wie Sie einen Stoppverlust mit VWAP einrichten:

• Identifizieren Sie die VWAP -Linie: In Ihrem Handelsdiagramm wird die VWAP -Linie normalerweise als gleitender Durchschnitt dargestellt, der sich während der gesamten Handelssitzung basierend auf den Volumen- und Preisdaten anpasst.
• Bestimmen Sie den Abweichungsschwellenwert: Entscheiden Sie den Prozentsatz oder die Anzahl der Standardabweichungen von der VWAP, bei der Sie Ihren Stoppverlust festlegen. Häufige Schwellenwerte umfassen 1%, 2%oder eine Standardabweichung.
• Legen Sie den Stoppverlust fest: Legen Sie Ihre Stop -Loss -Bestellung auf das Preisniveau, das die gewählte Abweichung von der aktuellen VWAP darstellt. Wenn der VWAP beispielsweise 50.000 US -Dollar beträgt und Sie eine Abweichung von 2% wählen, würde Ihr Stop -Verlust auf 49.000 USD (2% unter VWAP) festgelegt, wenn Sie lang sind, oder 51.000 USD (2% über VWAP), wenn Sie kurz sind.

Auswahl der richtigen Abweichung

Die Wahl der Abweichung hängt von mehreren Faktoren ab, einschließlich Ihrer Risikotoleranz, der Volatilität der Kryptowährung und der Gesamtmarktbedingungen. Hier sind einige Überlegungen zur Auswahl der richtigen Abweichung:

• Volatilität: Weitere volatile Kryptowährungen erfordern möglicherweise eine breitere Abweichung, um nicht vorzeitig abgebrochen zu werden. Umgekehrt könnten weniger volatile Vermögenswerte eine engere Abweichung ermöglichen.
• Risikotoleranz: Händler mit einer niedrigeren Risikotoleranz könnten eine geringere Abweichung zum Schutz ihres Kapitals bevorzugen, während diejenigen mit einer höheren Risikotoleranz sich für eine größere Abweichung entscheiden, um dem Handel mehr Raum zum Atmen zu geben.
• Marktbedingungen: In Zeiten hoher Marktturbulenzen könnte eine größere Abweichung erforderlich sein, um erhöhte Preisschwankungen zu berücksichtigen.

Implementierung von VWAP -Stop -Verlusten in der Praxis

Um VWAP -Stop -Verluste in der Praxis zu implementieren, befolgen Sie die folgenden Schritte:

• Wählen Sie eine Handelsplattform: Stellen Sie sicher, dass Ihre Handelsplattform VWAP -Indikatoren unterstützt und die Einstellung von Stoppverlustaufträgen ermöglicht.
• Fügen Sie Ihrem Diagramm VWAP hinzu: Greifen Sie auf Ihre Handelsplattform auf das Menü Indikatoren zu und fügen Sie die VWAP -Anzeige in Ihr Diagramm hinzu.
• Überwachen Sie die Preisaktion: Behalten Sie den Preis in Bezug auf die VWAP -Linie während Ihrer Handelssitzung im Auge.
• Passen Sie den Stoppverlust an: Wenn sich die VWAP -Linie bewegt, passen Sie Ihre Stop -Verlust -Reihenfolge entsprechend an, um das ausgewählte Abweichungsniveau beizubehalten.

Bewertung der Wirksamkeit von VWAP -Stop -Verlusten

Bei der Bewertung der Effektivität der Verwendung von VWAP für Stoppverluste wird die Überprüfung früherer Trades geprüft, um festzustellen, ob die Strategie dazu beigetragen hat, Verluste zu minimieren oder die Gewinne zu maximieren. Betrachten Sie Folgendes:

• Backtesting: Verwenden Sie historische Daten, um Ihre VWAP -Stop -Loss -Strategie zu testen, um zu sehen, wie sie in der Vergangenheit ausgeführt hätten.
• Handelsanalyse: Analysieren Sie jeden Handel, bei dem VWAP -Stoppverluste verwendet wurden, um festzustellen, ob der Stop -Verlust zu einem angemessenen Zeitpunkt ausgelöst wurde und ob er Ihr Kapital schützt.
• Anpassungen: Nehmen Sie basierend auf Ihrer Analyse die erforderlichen Anpassungen Ihrer Abweichungsschwellen oder der Handelsstrategie zur Verbesserung der zukünftigen Leistung vor.

Praktisches Beispiel für die Verwendung von VWAP für Stoppverluste

Betrachten wir ein praktisches Beispiel. Angenommen, Sie handeln Bitcoin (BTC) und der aktuelle VWAP beträgt 60.000 US -Dollar. Sie beschließen, einen Stoppverlust mit einer Abweichung von 1,5% von der VWAP festzulegen. So würden Sie fortfahren:

• Berechnen Sie den Stop -Loss -Preis: Für eine lange Position würde der Stop -Verlust auf 59.100 USD (1,5% unter 60.000 USD) festgelegt. Für eine kurze Position würde der Stoppverlust auf 60.900 USD (1,5% über 60.000 USD) festgelegt.
• Geben Sie die Stop -Loss -Bestellung auf: Geben Sie die Stop -Loss -Bestellung zum berechneten Preis Ihrer Handelsplattform ein.
• Überwachen und anpassen: Wenn sich die VWAP -Linie während der gesamten Handelssitzung bewegt, passen Sie Ihre Stop -Loss -Ordnung an, um die 1,5% ige Abweichung von der VWAP beizubehalten.

Häufig gestellte Fragen

F: Kann VWAP auch zum Einstellen von Take-Profit-Levels verwendet werden?

A: Ja, VWAP kann auch verwendet werden, um Niveaus von Take-Profit-Werten festzulegen. Ähnlich wie bei Stoppverlusten können Sie Aufträge für Take-Profit auf einen bestimmten Prozentsatz oder eine Anzahl von Standardabweichungen von der VWAP-Linie ablegen. Dies kann Ihnen helfen, Gewinne zu sperren, wenn sich der Preis günstig von der VWAP enthält.

F: Wie oft sollte die VWAP -Linie neu berechnet werden?

A: Die VWAP -Linie wird in der Regel mit jeder neuen Handelsperiode neu berechnet, die je nach Einstellungen Ihrer Handelsplattform bis zu einer Minute oder einem Tag sein kann. Es ist wichtig sicherzustellen, dass Ihre Handelsplattform die VWAP-Linie in Echtzeit aktualisiert, um genaue Stop-Loss-Levels aufrechtzuerhalten.

F: Ist VWAP für bestimmte Arten von Kryptowährungen effektiver?

A: VWAP kann für alle Arten von Kryptowährungen wirksam sein, kann jedoch für diejenigen mit höherem Handelsvolumen und Liquidität vorteilhafter sein. Kryptowährungen mit niedrigeren Volumina können unregelmäßigere Preisbewegungen aufweisen, was VWAP weniger zuverlässig macht, um Stoppverluste festzulegen.

F: Kann VWAP in Verbindung mit anderen technischen Indikatoren verwendet werden?

A: Ja, VWAP kann zusammen mit anderen technischen Indikatoren wie dem Umzug von Durchschnittswerten, RSI und MACD verwendet werden, um Ihre Handelsstrategie zu verbessern. Die Kombination von VWAP mit anderen Indikatoren kann einen umfassenderen Überblick über Markttrends bieten und dazu beitragen, fundiertere Handelsentscheidungen zu treffen.