如何使用VWAP设置停止损失？应关闭多少偏差？

使用VWAP在加密交易中设置停止损失有助于管理风险，而当价格显着偏离VWAP时，表明潜在的逆转。

2025/05/21 21:22

使用数量加权平均价格（VWAP）来设置加密货币交易中的停止损失可能是管理风险的有效策略。 VWAP是一种用于评估贸易执行效率的交易基准。它为交易者提供了对任何给定时间的加密货币趋势和价值的洞察力。当使用VWAP设置停止损失时，目标是如果价格显着偏离VWAP，则取消职位，表明潜在的逆转或市场情绪的重大转变。

了解VWAP

VWAP是通过将所有交易期的总美元价值除以同一时间范围的总交易量来计算。 VWAP的公式如下：

[\ text {vwap} = \ frac {\ sum（p_i \ times v_i）} {\ sum v_i}]]

其中（p_i）是交易的价格，（v_i）是每个时期（i）的交易量。

在加密货币的背景下，可以使用VWAP来评估加密货币全天交易的平均价格，并由体积加权。这有助于交易者了解他们是以有利的价格买卖还是出售。

使用VWAP设置停止损失

为了使用VWAP设置停止损失，交易者通常监视与VWAP线的价格偏差。可以根据百分比或标准偏差来测量偏差。这是使用VWAP设置停止损失的方法：

识别VWAP线：在您的交易图表上，VWAP线通常被绘制为移动平均线，该平均值根据数量和价格数据在整个交易会话中进行调整。
确定偏差阈值：确定与您设置停止损失的VWAP的标准偏差百分比或数量。普通阈值包括1％，2％或一个标准偏差。
设置停止损失：将您的停止损失订单放在代表与当前VWAP偏差的价格水平上。例如，如果VWAP为$ 50,000，并且您选择2％的偏差，则如果您很长时间，则停止损失将设置为49,000美元（低于VWAP），如果您很短，则将其设定为$ 51,000（比VWAP高2％）。

选择正确的偏差

偏差的选择取决于几个因素，包括您的风险承受能力，加密货币的波动和整体市场状况。以下是选择正确偏差的一些考虑因素：

波动性：更挥发的加密货币可能需要更广泛的偏差，以免过早停止。相反，易波动性资产较少可能会导致偏离偏差。
风险承受能力：风险承受能力较低的交易者可能更喜欢较小的偏差来保护其资本，而风险公差较高的人可能会选择更大的偏差以使贸易更大的呼吸空间。
市场状况：在高市场湍流期间，可能需要更大的偏差来解释价格上涨。

实践实施VWAP停止损失

要实施实践中的VWAP停止损失，请执行以下步骤：

选择一个交易平台：确保您的交易平台支持VWAP指标并允许设置停止损失订单。
将VWAP添加到图表：访问交易平台上的指示菜单，然后将VWAP指示器添加到图表中。
监视价格动作：在整个交易会议中，请密切关注与VWAP线的价格。
调整停止损耗：随着VWAP线的移动，请相应地调整停止损失顺序以保持所选偏差水平。

评估VWAP停止损失的有效性

评估使用VWAP进行停止损失的有效性涉及审查过去的交易，以查看该策略是否有助于最大程度地减少损失或最大化的收益。考虑以下内容：

进行回测：使用历史数据对您的VWAP停止损失策略进行回顾，以查看其过去的表现。
贸易分析：分析使用VWAP停止损失的每项贸易，以确定是否在适当的时间触发了停止损失，以及它是否有助于保护您的资本。
调整：根据您的分析，对偏差阈值或交易策略进行必要的调整以提高未来绩效。

使用VWAP进行停止损失的实际例子

让我们考虑一个实用的例子。假设您正在交易Bitcoin（BTC），而当前VWAP为$ 60,000。您决定设定与VWAP偏差1.5％的停止损失。您将继续以下方式：

计算停止损失的价格：对于长位置，停止损失将定为59,100美元（低于60,000美元）。对于短职位，停车损失将定为60,900美元（高于60,000美元）。
放置停止损失订单：以您的交易平台上的计算价格输入停止损失订单。
监视和调整：随着VWAP线在整个交易过程中移动时，调整您的停止损失订单以保持与VWAP的1.5％偏差。

常见问题

问：VWAP是否也可以用于设置一个分积级水平？

答：是的，VWAP也可以用于设置一个分支级别。与停止损失类似，您可以将额外的订单设置为一定百分比或远离VWAP线路的标准偏差数量。当价格远离VWAP时，这可以帮助您锁定利润。

问：VWAP线应重新计算一次？

答：VWAP线通常在每个新的交易期间都重新计算，这可能会缩短一分钟或一天的时间，具体取决于您的交易平台的设置。重要的是要确保您的交易平台实时更新VWAP线，以保持准确的停止损失水平。

问：VWAP对于某些类型的加密货币是否有效？

答：VWAP对于所有类型的加密货币都可以有效，但对于那些贸易量和流动性较高的人来说可能更有益。量较低的加密货币可能会经历更不稳定的价格变动，从而使VWAP对设定停止损失的可靠性降低。

问：可以将VWAP与其他技术指标结合使用吗？

答：是的，可以将VWAP与其他技术指标一起使用，例如移动平均，RSI和MACD来增强您的交易策略。将VWAP与其他指标相结合可以更全面地了解市场趋势，并有助于做出更明智的交易决策。

免责声明:info@kdj.com

所提供的信息并非交易建议。根据本文提供的信息进行的任何投资，kdj.com不承担任何责任。加密货币具有高波动性，强烈建议您深入研究后，谨慎投资！

如您认为本网站上使用的内容侵犯了您的版权，请立即联系我们（info@kdj.com），我们将及时删除。

恐惧与贪婪指数

立即交易

最大赢家

SEI

$0.2840

39.91%

立即交易
BANANAS31

$0.0111

38.45%

立即交易
HP

$0.0520

37.86%

立即交易
KTA

$0.7655

32.24%

立即交易
LQTY

$1.39

30.51%

立即交易
LCX

$0.1371

29.28%

立即交易

相关百科

当随机振荡器的快速线落在慢速线以下时，这是什么意思？

2025-06-24 19:07:43

了解随机振荡器随机振荡器是技术分析中用于评估金融市场（包括加密货币）中过多的条件或超卖条件的动量指标。它由两条线组成：快速线（通常为％k）和慢行（通常是％d）。快速线代表相对于最近的交易范围的当前收盘价，而慢行是快速线的移动平均线，通常是3天简单的移动平均线。在分析加密图表时，交易者密切关注这两条线之间的关系，因为它们可以洞悉潜在的趋势逆转或连续性。当快速线落在慢速线以下时会发生什么？随机振荡器产生的键信号会在慢速线以下（尤其是在某些价格区域内）交叉时会发生。这种跨界表明，势头正在从看涨到看跌，表明可能逆转或至少在上升趋势中停止。在加密货币交易中，波动率很高并且趋势可能会迅速变化，此信号对于定时条目或出口至关重要。但是，必须使用其他指标和图表模式来评估这种交叉，以避免使用错误的信号。在加密图中识别看...

平均真实范围（ATR）突然增加表示什么？

2025-06-24 18:42:17

了解加密货币交易中的平均真实范围（ATR）平均真实范围（ATR）是交易者用来衡量市场波动的技术指标。在加密货币的背景下，价格可以在短期内急剧摆动，ATR成为评估潜在价格变动的重要工具。 ATR并不表示趋势的方向，而是价格波动的程度。当ATR突然增加时，它标志着波动性的转变可能会对交易者产生重大影响。 ATR使用指定期间的真实范围值（通常为14天）计算。真实范围是以下最大的范围：当前高负电流低，以前关闭负电流高的绝对值，或以前关闭的微小电流低的绝对值。这使ATR对突然的价格变化和差距敏感，由于其24/7的性质和新闻驱动的动态，这在加密货币市场中很常见。是什么导致ATR突然峰值？ ATR的突然增加通常反映出市场上的波动率提高。在加密货币空间中，几个因素可以导致这种激增：重大新闻事件：监管公告，交换黑客或采...

DMI指标中的ADX突破25是什么意思？

2025-06-24 18:21:32

了解DMI指标及其组件定向运动指数（DMI）是一种技术分析工具，用于识别加密货币市场趋势的强度和方向。该指标由两个主要线组成：正方向指示器（+DI）和负方向指示器（-DI）。这些线路可以帮助交易者确定资产是向上还是向下趋势。此外， ADX线（平均定向指数）都测量趋势的强度，而不论其方向如何。在Bitcoin或以太坊（以太坊）等加密货币的背景下，由于数字资产的挥发性性质，DMI指标特别有用。贸易商依靠此工具来评估价格变动是否具有足够的动力来证明进入交易的合理性。重要说明： +di和-di专注于趋势的方向，而ADX线仅着眼于趋势的强度。 ADX突破25是什么意思？当ADX线越过25次以上时，它表明市场可能会出现强劲的趋势。交易者中，这一水平被广泛接受，这是确定趋势是否获得足够强度以被认为有效的门槛。 A...

威廉姆斯指示下降到20以下表示什么迅速反弹？

2025-06-24 16:49:49

了解威廉姆斯％r指标Williams％R指标，也称为Williams百分比范围，是一种在技术分析中用于确定金融市场（包括加密货币）中过度买卖条件的动量振荡器。它是由拉里·威廉姆斯（Larry Williams）开发的，通常以0到-100的规模运行。在加密货币交易的背景下，该指标有助于交易者评估潜在的逆转点。以上的读数为-20，表明资产可能过多，而低于-80的读数表示过多的条件。但是，这些级别并不总是贸易参赛作品的直接信号。它们必须在更广泛的市场环境中进行解释。这里的关键重点是指示器在低于-80（或有时甚至-20）之后迅速反弹时，这可以表明价格强劲的价格逆转或动量转移。威廉姆斯％r低于-80时会发生什么？当Williams％R下降到-80以下时，这表明加密货币在指定的外观期（通常14个时期）的价格接近其...

KDJ指标三线金十字意味着什么？

2025-06-24 17:28:19

了解加密货币交易中的KDJ指标KDJ指标是一种技术分析工具，广泛用于加密货币交易中，以识别潜在的买卖信号。它结合了其他两个指标的元素：随机振荡器和J线，它们充当信号线。 KDJ由三行组成： K ， D和J-每个都代表了市场动力的不同方面。在加密资产的动荡世界中，交易者在很大程度上依赖此类指标来做出明智的决定。 KDJ指标有助于评估过分购买或超卖条件，并提供对趋势逆转或连续性的见解。 KDJ指标中的三线金十字是什么？当K线横跨D线上时，会在KDJ指示器中发生三线黄色交叉，并且两条线均低于J线，通常从超售区域升起（20岁以下）。这种形成表明，强烈的看涨逆转可能即将到来。 K线反映了短期价格势头。 D线充当K线的信号线。 J线表示K和D线之间的差异。当这三行以这种特定模式（尤其是在指示器的较低范围内）对齐时...

布林乐队缩小了什么，然后突然扩展了暗示？

2025-06-24 17:56:54

了解加密货币交易中的布林乐队Bollinger Band是一种流行的技术分析工具，被广泛用于加密货币交易中，以评估价格波动和潜在的趋势逆转。指示器由三行组成：中间的简单移动平均值（SMA），通常设置为20个周期，两个外带代表SMA上方和下方的标准偏差。这些乐队根据最近的价格动作动态调整。在数字资产市场的背景下，波动率通常很高且不可预测，了解布林乐队的行为变窄，然后突然扩大，对于旨在捕捉动量或避免虚假爆发的交易者而言，至关重要。重要说明：布林乐队不会直接预测价格方向，而是突出了可能在重大移动之前的波动性变化。布林乐队狭窄是什么意思？当上布林带之间的距离减小时，它表明挥发性较低。这个收缩阶段通常发生在扩展趋势或在市场“决定”下一步行动的整合阶段之后发生。这种狭窄可以解释为绕着弹簧效应，在市场结构内会累积...