如何使用VWAP设置停止损失？应关闭多少偏差？

使用VWAP在加密交易中设置停止损失有助于管理风险，而当价格显着偏离VWAP时，表明潜在的逆转。

2025/05/21 21:22

使用数量加权平均价格（VWAP）来设置加密货币交易中的停止损失可能是管理风险的有效策略。 VWAP是一种用于评估贸易执行效率的交易基准。它为交易者提供了对任何给定时间的加密货币趋势和价值的洞察力。当使用VWAP设置停止损失时，目标是如果价格显着偏离VWAP，则取消职位，表明潜在的逆转或市场情绪的重大转变。

了解VWAP

VWAP是通过将所有交易期的总美元价值除以同一时间范围的总交易量来计算。 VWAP的公式如下：

[\ text {vwap} = \ frac {\ sum（p_i \ times v_i）} {\ sum v_i}]]

其中（p_i）是交易的价格，（v_i）是每个时期（i）的交易量。

在加密货币的背景下，可以使用VWAP来评估加密货币全天交易的平均价格，并由体积加权。这有助于交易者了解他们是以有利的价格买卖还是出售。

使用VWAP设置停止损失

为了使用VWAP设置停止损失，交易者通常监视与VWAP线的价格偏差。可以根据百分比或标准偏差来测量偏差。这是使用VWAP设置停止损失的方法：

• 识别VWAP线：在您的交易图表上，VWAP线通常被绘制为移动平均线，该平均值根据数量和价格数据在整个交易会话中进行调整。
• 确定偏差阈值：确定与您设置停止损失的VWAP的标准偏差百分比或数量。普通阈值包括1％，2％或一个标准偏差。
• 设置停止损失：将您的停止损失订单放在代表与当前VWAP偏差的价格水平上。例如，如果VWAP为$ 50,000，并且您选择2％的偏差，则如果您很长时间，则停止损失将设置为49,000美元（低于VWAP），如果您很短，则将其设定为$ 51,000（比VWAP高2％）。

选择正确的偏差

偏差的选择取决于几个因素，包括您的风险承受能力，加密货币的波动和整体市场状况。以下是选择正确偏差的一些考虑因素：

• 波动性：更挥发的加密货币可能需要更广泛的偏差，以免过早停止。相反，易波动性资产较少可能会导致偏离偏差。
• 风险承受能力：风险承受能力较低的交易者可能更喜欢较小的偏差来保护其资本，而风险公差较高的人可能会选择更大的偏差以使贸易更大的呼吸空间。
• 市场状况：在高市场湍流期间，可能需要更大的偏差来解释价格上涨。

实践实施VWAP停止损失

要实施实践中的VWAP停止损失，请执行以下步骤：

• 选择一个交易平台：确保您的交易平台支持VWAP指标并允许设置停止损失订单。
• 将VWAP添加到图表：访问交易平台上的指示菜单，然后将VWAP指示器添加到图表中。
• 监视价格动作：在整个交易会议中，请密切关注与VWAP线的价格。
• 调整停止损耗：随着VWAP线的移动，请相应地调整停止损失顺序以保持所选偏差水平。

评估VWAP停止损失的有效性

评估使用VWAP进行停止损失的有效性涉及审查过去的交易，以查看该策略是否有助于最大程度地减少损失或最大化的收益。考虑以下内容：

• 进行回测：使用历史数据对您的VWAP停止损失策略进行回顾，以查看其过去的表现。
• 贸易分析：分析使用VWAP停止损失的每项贸易，以确定是否在适当的时间触发了停止损失，以及它是否有助于保护您的资本。
• 调整：根据您的分析，对偏差阈值或交易策略进行必要的调整以提高未来绩效。

使用VWAP进行停止损失的实际例子

让我们考虑一个实用的例子。假设您正在交易Bitcoin（BTC），而当前VWAP为$ 60,000。您决定设定与VWAP偏差1.5％的停止损失。您将继续以下方式：

• 计算停止损失的价格：对于长位置，停止损失将定为59,100美元（低于60,000美元）。对于短职位，停车损失将定为60,900美元（高于60,000美元）。
• 放置停止损失订单：以您的交易平台上的计算价格输入停止损失订单。
• 监视和调整：随着VWAP线在整个交易过程中移动时，调整您的停止损失订单以保持与VWAP的1.5％偏差。

常见问题

问：VWAP是否也可以用于设置一个分积级水平？

答：是的，VWAP也可以用于设置一个分支级别。与停止损失类似，您可以将额外的订单设置为一定百分比或远离VWAP线路的标准偏差数量。当价格远离VWAP时，这可以帮助您锁定利润。

问：VWAP线应重新计算一次？

答：VWAP线通常在每个新的交易期间都重新计算，这可能会缩短一分钟或一天的时间，具体取决于您的交易平台的设置。重要的是要确保您的交易平台实时更新VWAP线，以保持准确的停止损失水平。

问：VWAP对于某些类型的加密货币是否有效？

答：VWAP对于所有类型的加密货币都可以有效，但对于那些贸易量和流动性较高的人来说可能更有益。量较低的加密货币可能会经历更不稳定的价格变动，从而使VWAP对设定停止损失的可靠性降低。

问：可以将VWAP与其他技术指标结合使用吗？

答：是的，可以将VWAP与其他技术指标一起使用，例如移动平均，RSI和MACD来增强您的交易策略。将VWAP与其他指标相结合可以更全面地了解市场趋势，并有助于做出更明智的交易决策。