VWAP撤回交易策略是什麼？

VWAP回調策略通過在VWAP線上進入體積支持的逆轉來確定趨勢市場中的高概率條目。

2025/08/06 04:42

了解VWAP指標

體積加權平均價格（VWAP）是交易者使用的關鍵基準測試，以評估指定時間段的資產加權資產的平均價格。與簡單的移動平均線不同， VWAP的價格和交易量都佔了交易量，這使其更反映了真實的市場情緒。它是通過將每個交易的價格乘以其相應的捲，將這些值匯總，然後除以會話期間交易的總量。該計算通常是從市場開放中進行的，這意味著在每個交易日開始時重置VWAP ，這對於日內交易者尤為重要。

VWAP線出現在價格圖表上，隨著新交易的發生，動態更新。當價格高於VWAP時，通常表示看漲的勢頭，表明買家處於控制之中。相反，當價格交易低於VWAP時，它表示看跌壓力，表明賣方的統治地位。機構交易者經常使用VWAP執行大訂單，而不會顯著影響市場，旨在以低於此水平的價格購買或出售以達到有利的平均價格。

VWAP回調策略的核心概念

VWAP回調交易策略旨在確定當價格在強大的趨勢期間暫時撤退到VWAP線路時。前提是，在健康的趨勢下，價格通常會重新恢復其方向性移動之前，價格通常會作為支持（在上升趨勢）或阻力（在下降趨勢中）重新測試。使用此策略的交易者在進行強烈的舉動後等待VWAP線的回調，在進行交易之前與其他技術因素進行匯合。

該策略在趨勢強勁的市場中特別有效，而VWAP充當動態平衡點。假設價格顯示出彈跳的跡象，可以在強大的上升趨勢中重新回擊VWAP，這可能代表了低風險的機會。同樣，在下降趨勢中，如果價格未能超越價格，則可以從下面進行重新測試。關鍵是要避免在斷斷續續或範圍內的市場中使用VWAP回調，指標可能會提供錯誤的信號。

識別有效的回調設置

為了有效執行VWAP回扣策略，交易者必須在進行交易之前確認幾個條件：

• 確保使用較高的時間表或趨勢線清楚地定義了總體趨勢。強烈的方向偏見提高了回調的可靠性。
• 觀察到價格已經顯著遠離VWAP，在一個方向上建立了動力。
• 等待價格隨著體積減少而回落返回VWAP線，表明趨勢暫時停頓。
• 在上升趨勢中尋找燭台圖案，例如看漲吞沒，錘子或銷釘桿；看跌以下趨勢吞沒或射擊星圖案。
• 確認，隨著價格從VWAP做出反應，音量再次增加，這引起了對原始方向的興趣。

使用其他指標，例如移動平均，RSI或MACD可以幫助過濾弱的回調。例如，在上升趨勢回調期間，RSI向超售領土下降，這為VWAP附近的長期入場提供了信心。

執行交易：進入，停止損失並獲利

一旦確定了有效的回拔設置，精確執行至關重要：

• 當Price在VWAP上顯示出明顯的反應時，輸入交易，例如逆轉蠟燭在VWAP線之外關閉。
• 將停止損失剛好超出最近的鞦韆（長）或高高的鞦韆（短褲），通常距回縮極端幾個滴答距離。
• 設置在先前的電阻或支持區域，斐波那契擴展區或基於至少1：2的風險獎勵比率上獲得利潤水平。
• 如果趨勢持續強烈，請考慮使用尾隨停止來捕獲擴展的動作。

例如，在上升趨勢中，如果普萊斯（Price）撤回VWAP並形成了一個看漲的蠟燭，則交易員可能會在那支蠟燭結束時長時間。停止損失將放在吞噬模式的低處，而獲利可能針對先前的高位。進入後，必須監控價格行動以確認繼續進行。

定制不同時間範圍和資產的VWAP

雖然VWAP最常用於日內股票和期貨交易中，但可以適用於流動性高的加密貨幣市場。加密交易者通常會根據交易方式在5分鐘，15分鐘或1小時的圖表上使用VWAP。但是，由於加密貨幣市場的24/7性質，傳統的VWAP（每天重置）可能需要修改。

一些平台提供錨定的VWAP ，使交易者可以手動設置起點（例如主要趨勢或新聞事件的開始），而不是依靠默認的每日重置。這在加密貨幣中特別有用，在加密貨幣中，重大移動可以跨越多個日曆日。此外，將VWAP與訂單流量分析或深度圖相結合可以提高準確性，尤其是在與透明市場數據的交流中。

交易者在加密中使用VWAP時還應考慮會話過濾器。例如，將VWAP計算與大批量期（如我們或亞洲市場的重疊）對齊可以提高信號質量。

常見錯誤以及如何避免他們

一個頻繁的錯誤是在側向市場上交易VWAP回調，在該市場中，指示器成為磁鐵而不是支撐/電阻水平。在範圍的條件下，價格可能會在VWAP周圍振盪，而不會出現明確的趨勢，從而導致反复的虛假條目。為了避免這種情況，請始終首先評估更廣泛的市場結構。

另一個錯誤是忽略音量確認。回答期間沒有減少數量的回調表明持續銷售或購買壓力，這可能導致崩潰或逆轉而不是反轉。始終驗證該音量在回調過程中會變乾，並擴展反應。

最後，用太多指標超載圖表會導致分析癱瘓。堅持乾淨的設置：價格動作，VWAP，音量和一個或兩個確認工具。遵守以下預定規則的紀律可以阻止情緒交易。

常見問題

對於VWAP回調策略，哪些時間範圍最有效？

該策略最有效地在日內時間表上，例如5分鐘，15分鐘和1小時的圖表。這些提供了足夠的價格移動和數量數據，以使VWAP具有有意義的意義，同時仍允許及時執行貿易。

VWAP回調可以用於加密貨幣交易中嗎？

是的，但是進行了調整。由於24/7的交易，標準的每日VWAP可能效率較低。使用錨定的VWAP設置為重大趨勢或高揮發性事件的開始，可以提高與加密貨幣市場的相關性。

我怎麼知道撤回VWAP是否有效？

有效的回調是在強烈的趨勢中發生的，顯示回回合期間的體積減少，並在VWAP處具有明顯的價格拒絕，這是由看跌或看跌的逆轉燭台確認的，並在趨勢方向上更新了體積。

我應該單獨使用VWAP還是與其他指標一起使用？

雖然可以獨立使用VWAP，將其與音量分析，燭台圖案和動量振盪器（例如RSI）結合起來，可提高貿易信號的準確性，並有助於濾除錯誤的回調。