VWAP 풀백 거래 전략은 무엇입니까?

VWAP 표시기 이해

볼륨 가중 평균 가격 (VWAP)은 상인이 지정된 기간 동안 볼륨으로 가중치로 가중치의 평균 가격을 평가하는 데 사용되는 핵심 벤치 마크입니다. 간단한 이동 평균과 달리 VWAP는 가격과 거래량을 모두 설명하므로 실제 시장 감정을 더 반영합니다. 각 거래의 가격을 해당 볼륨으로 곱하여 이러한 값을 합산 한 다음 세션 중에 거래되는 총 볼륨으로 나누어 계산됩니다. 이 계산은 일반적으로 시장 오픈에서 수행됩니다. 즉 , VWAP는 각 거래일의 시작 부분에 재설정되며 , 이는 특히 거래 상인에게 특히 중요합니다.

VWAP 라인은 가격 차트에 표시되며 새로운 거래가 발생함에 따라 동적 업데이트입니다. 가격이 VWAP보다 높으면 일반적으로 낙관적 모멘텀을 나타내며 구매자가 통제하고 있음을 나타냅니다. 반대로, 가격이 VWAP 이하로 거래 될 때, 그것은 약세의 압력을 나타내며, 판매자의 지배력을 나타냅니다. 기관 상인은 종종 VWAP를 사용하여 시장에 크게 영향을 미치지 않고 대규모 주문을 실행하며,이 수준을 높이 거나이 수준을 높이기 위해 유리한 평균 가격을 달성하기 위해 대규모 주문을 실행합니다.

VWAP 풀백 전략의 핵심 개념

VWAP 풀백 거래 전략은 가격이 강력한 추세 중에 일시적으로 VWAP 라인을 향해 후퇴 할 때 높은 확률이 높은 진입 지점을 식별하도록 설계되었습니다. 전제는 건강한 추세에서 가격이 방향 적 움직임을 재개하기 전에 (상승 추세) 또는 저항 (하락세)으로 VWAP를 재개한다는 것입니다. 이 전략을 사용하는 거래자들은 강력한 움직임을 한 후 VWAP 라인으로의 풀백을 기다립니다.

이 전략은 특히 VWAP가 동적 평형 지점 역할을하는 강한 규모의 시장 에 효과적입니다. 강한 상승 추세에서 VWAP 로의 풀백은 가격이 선을 튀어 나오는 징후를 보인다고 가정 할 때, 길게 들어갈 수있는 위험이 낮은 기회를 나타낼 수 있습니다. 마찬가지로, 하락 추세에서, 아래에서 VWAP의 재시험은 가격이 상을받지 못하면 짧은 기회를 제공 할 수 있습니다. 핵심은 고르지 않은 시장에서 VWAP 풀백을 사용하지 않는 것입니다.

유효한 풀백 설정을 식별합니다

VWAP 풀백 전략을 효과적으로 실행하려면 거래자가 거래를 시작하기 전에 몇 가지 조건을 확인해야합니다.

• 더 높은 기간 또는 추세선을 사용하여 전체 추세가 명확하게 정의되어 있는지 확인하십시오. 강한 방향 바이어스는 풀백의 신뢰성을 증가시킵니다.
• 가격이 VWAP에서 크게 멀어져서 한 방향으로 모멘텀을 설정했음을 관찰하십시오.
• 가격이 vWAP 라인으로 되돌아 갈 때까지 기다릴 때까지 기다려서 볼륨이 감소하여 추세가 일시적인 일시 정지를 나타냅니다.
• 낙관적 인 engulfing, 망치 또는 핀 바와 같은 촛대 패턴을 찾아보십시오. 하락세에서 약세의 engulfing 또는 슈팅 스타 패턴.
• 가격이 VWAP에서 반응함에 따라 볼륨이 다시 증가 함을 확인하고, 원래 방향에 대한 새로운 관심을 신호로 신호를 보냅니다.

이동 평균, RSI 또는 MACD 와 같은 추가 표시기를 사용하면 약한 풀백을 필터링하는 데 도움이 될 수 있습니다. 예를 들어, 업 트렌드 풀백 중에 방사 된 영역으로 떨어지는 RSI는 VWAP 근처의 긴 항목에 자신감을 더합니다.

거래 실행 : 진입, 중단 손실 및 이익을 얻습니다

유효한 풀백 설정이 식별되면 정확한 실행이 중요합니다.

• 가격이 VWAP 라인을 넘어서 반전 촛불 폐쇄와 같은 VWAP에서 명확한 반응을 보일 때 거래에 들어갑니다.
• 최근의 스윙 낮은 (오래) 또는 스윙 높이 (반바지의 경우)를 넘어서서 정지 손실을 배치하십시오.
• 세트는 이전 저항 또는 지원 구역, Fibonacci 확장 또는 최소 1 : 2의 위험 보상 비율을 기준으로 이익 수준을 차지합니다 .
• 추적 중지를 사용하여 추세가 강하게 진행되면 연장 된 움직임을 캡처하십시오.

예를 들어, 상승 추세에서 가격이 VWAP로 되돌아 가서 볼륨이 상승하면서 낙관적 인 촛불을 형성하면 트레이더는 그 양초가 끝날 때 오래 갈 수 있습니다. 정지 손실은 engulfing 패턴의 최저 아래에 배치되며, 이익을 얻는 것은 사전 최고를 목표로 할 수 있습니다. 계속 확인하기 위해 진입 후 가격 조치를 모니터링하는 것이 필수적입니다.

다양한 기간 및 자산을 위해 VWAP를 사용자 정의합니다

VWAP는 가장 일반적으로 정식 주식 및 선물 거래 에서 사용되지만 유동성이 높은 암호 화폐 시장에는 적응할 수 있습니다. 암호화 트레이더는 종종 거래 스타일에 따라 5 분, 15 분 또는 1 시간 차트에 VWAP를 적용합니다. 그러나 암호화 시장의 24/7 특성으로 인해 전통적인 VWAP (매일 재설정)는 수정이 필요할 수 있습니다.

일부 플랫폼은 고정 된 VWAP를 제공하므로 거래자가 기본 트렌드 또는 뉴스 이벤트의 시작과 같은 기본 매일 재설정에 의존하는 것과 같은 출발점을 수동으로 설정할 수 있습니다. 이것은 상당한 움직임이 여러 캘린더 일에 걸쳐있을 수있는 암호화에서 특히 유용합니다. 또한 VWAP를 주문 흐름 분석 또는 깊이 차트 와 결합하면 특히 투명한 시장 데이터와의 거래소에서 정확도를 높일 수 있습니다.

트레이더는 Crypto에서 VWAP를 사용할 때 세션 필터를 고려해야합니다. 예를 들어, VWAP 계산을 대량의 대량 기간 (미국 또는 아시아 시장 중첩)으로 정렬하면 신호 품질이 향상 될 수 있습니다.

일반적인 실수와 피하는 방법

한 가지 빈번한 오류는 Sideways Markets에서 VWAP 풀백을 거래하는 것 입니다. 여기서 표시기는 지원/저항 수준이 아닌 자석이됩니다. 범위 조건에서 가격은 명확한 추세없이 VWAP 주변에서 진동 할 수있어 오 탐지가 반복적으로 발생할 수 있습니다. 이를 피하려면 항상 더 넓은 시장 구조를 먼저 평가하십시오.

또 다른 실수는 볼륨 확인을 무시하는 것 입니다. 되돌리는 동안 볼륨을 감소시키지 않는 풀백은 지속적인 판매 또는 구매 압력을 암시하며, 이는 바운스가 아닌 고장 또는 반전으로 이어질 수 있습니다. 풀백 중에 볼륨이 마르고 반응을 확장하는지 항상 확인하십시오.

마지막으로, 너무 많은 지표로 차트에 과부하를두면 분석 마비로 이어질 수 있습니다. 가격 조치, VWAP, 볼륨 및 하나 또는 두 개의 확인 도구와 같은 깨끗한 설정을 고수하십시오. 미리 정의 된 규칙에 따른 징계는 정서적 거래를 방지합니다.

자주 묻는 질문

VWAP 풀백 전략에 가장 적합한 시간대는 무엇입니까? 이 전략은 5 분, 15 분 및 1 시간 차트와 같은 정맥 내 시간에 가장 효과적입니다. 이들은 VWAP가 의미가있을 정도로 충분한 가격 이동 및 볼륨 데이터를 제공하지만 적시에 거래 실행을 허용합니다.

Cryptocurrency 거래에 VWAP 풀백을 사용할 수 있습니까? 예, 그러나 조정이 있습니다. 24/7 거래로 인해 표준 일일 VWAP는 덜 효과적 일 수 있습니다. 주요 트렌드 또는 고소성 이벤트 이벤트가 시작될 때 정박 된 VWAP를 사용하면 암호화 시장의 관련성이 향상됩니다.

VWAP에 대한 풀백이 유효한지 어떻게 알 수 있습니까? 유효한 풀백은 강력한 추세에서 발생하고, 후퇴 중에 볼륨을 낮추고, VWAP에서 명확한 가격 거부를 특징으로합니다.

VWAP 만 사용해야합니까 아니면 다른 표시기와 함께 사용해야합니까? VWAP는 독립형으로 사용될 수 있지만 RSI와 같은 볼륨 분석, 촛대 패턴 및 모멘텀 오실레이터 와 결합하면 거래 신호의 정확도가 높아지고 허위 풀백을 필터링하는 데 도움이됩니다.