VWAP撤回交易策略是什么？

VWAP回调策略通过在VWAP线上进入体积支持的逆转来确定趋势市场中的高概率条目。

2025/08/06 04:42

了解VWAP指标

体积加权平均价格（VWAP）是交易者使用的关键基准测试，以评估指定时间段的资产加权资产的平均价格。与简单的移动平均线不同， VWAP的价格和交易量都占了交易量，这使其更反映了真实的市场情绪。它是通过将每个交易的价格乘以其相应的卷，将这些值汇总，然后除以会话期间交易的总量。该计算通常是从市场开放中进行的，这意味着在每个交易日开始时重置VWAP ，这对于日内交易者尤为重要。

VWAP线出现在价格图表上，随着新交易的发生，动态更新。当价格高于VWAP时，通常表示看涨的势头，表明买家处于控制之中。相反，当价格交易低于VWAP时，它表示看跌压力，表明卖方的统治地位。机构交易者经常使用VWAP执行大订单，而不会显着影响市场，旨在以低于此水平的价格购买或出售以达到有利的平均价格。

VWAP回调策略的核心概念

VWAP回调交易策略旨在确定当价格在强大的趋势期间暂时撤退到VWAP线路时。前提是，在健康的趋势下，价格通常会重新恢复其方向性移动之前，价格通常会作为支持（在上升趋势）或阻力（在下降趋势中）重新测试。使用此策略的交易者在进行强烈的举动后等待VWAP线的回调，在进行交易之前与其他技术因素进行汇合。

该策略在趋势强劲的市场中特别有效，而VWAP充当动态平衡点。假设价格显示出弹跳的迹象，可以在强大的上升趋势中重新回击VWAP，这可能代表了低风险的机会。同样，在下降趋势中，如果价格未能超越价格，则可以从下面进行重新测试。关键是要避免在断断续续或范围内的市场中使用VWAP回调，指标可能会提供错误的信号。

识别有效的回调设置

为了有效执行VWAP回扣策略，交易者必须在进行交易之前确认几个条件：

• 确保使用较高的时间表或趋势线清楚地定义了总体趋势。强烈的方向偏见提高了回调的可靠性。
• 观察到价格已经显着远离VWAP，在一个方向上建立了动力。
• 等待价格随着体积减少而回落返回VWAP线，表明趋势暂时停顿。
• 在上升趋势中寻找烛台图案，例如看涨吞没，锤子或销钉杆；看跌以下趋势吞没或射击星图案。
• 确认，随着价格从VWAP做出反应，音量再次增加，这引起了对原始方向的兴趣。

使用其他指标，例如移动平均，RSI或MACD可以帮助过滤弱的回调。例如，在上升趋势回调期间，RSI向超售领土下降，这为VWAP附近的长期入场提供了信心。

执行交易：进入，停止损失并获利

一旦确定了有效的回拔设置，精确执行至关重要：

• 当Price在VWAP上显示出明显的反应时，输入交易，例如逆转蜡烛在VWAP线之外关闭。
• 将停止损失刚好超出最近的秋千（长）或高高的秋千（短裤），通常距回缩极端几个滴答距离。
• 设置在先前的电阻或支持区域，斐波那契扩展区或基于至少1：2的风险奖励比率上获得利润水平。
• 如果趋势持续强烈，请考虑使用尾随停止来捕获扩展的动作。

例如，在上升趋势中，如果普莱斯（Price）撤回VWAP并形成了一个看涨的蜡烛，则交易员可能会在那支蜡烛结束时长时间。停止损失将放在吞噬模式的低处，而获利可能针对先前的高位。进入后，必须监控价格行动以确认继续进行。

定制不同时间范围和资产的VWAP

虽然VWAP最常用于日内股票和期货交易中，但可以适用于流动性高的加密货币市场。加密交易者通常会根据交易方式在5分钟，15分钟或1小时的图表上使用VWAP。但是，由于加密货币市场的24/7性质，传统的VWAP（每天重置）可能需要修改。

一些平台提供锚定的VWAP ，使交易者可以手动设置起点（例如主要趋势或新闻事件的开始），而不是依靠默认的每日重置。这在加密货币中特别有用，在加密货币中，重大移动可以跨越多个日历日。此外，将VWAP与订单流量分析或深度图相结合可以提高准确性，尤其是在与透明市场数据的交流中。

交易者在加密中使用VWAP时还应考虑会话过滤器。例如，将VWAP计算与大批量期（如我们或亚洲市场的重叠）对齐可以提高信号质量。

常见错误以及如何避免他们

一个频繁的错误是在侧向市场上交易VWAP回调，在该市场中，指示器成为磁铁而不是支撑/电阻水平。在范围的条件下，价格可能会在VWAP周围振荡，而不会出现明确的趋势，从而导致反复的虚假条目。为了避免这种情况，请始终首先评估更广泛的市场结构。

另一个错误是忽略音量确认。回答期间没有减少数量的回调表明持续销售或购买压力，这可能导致崩溃或逆转而不是反转。始终验证该音量在回调过程中会变干，并扩展反应。

最后，用太多指标超载图表会导致分析瘫痪。坚持干净的设置：价格动作，VWAP，音量和一个或两个确认工具。遵守以下预定规则的纪律可以阻止情绪交易。

常见问题

对于VWAP回调策略，哪些时间范围最有效？

该策略最有效地在日内时间表上，例如5分钟，15分钟和1小时的图表。这些提供了足够的价格移动和数量数据，以使VWAP具有有意义的意义，同时仍允许及时执行贸易。

VWAP回调可以用于加密货币交易中吗？

是的，但是进行了调整。由于24/7的交易，标准的每日VWAP可能效率较低。使用锚定的VWAP设置为重大趋势或高挥发性事件的开始，可以提高与加密货币市场的相关性。

我怎么知道撤回VWAP是否有效？

有效的回调是在强烈的趋势中发生的，显示回回合期间的体积减少，并在VWAP处具有明显的价格拒绝，这是由看跌或看跌的逆转烛台确认的，并在趋势方向上更新了体积。

我应该单独使用VWAP还是与其他指标一起使用？

虽然可以独立使用VWAP，将其与音量分析，烛台图案和动量振荡器（例如RSI）结合起来，可提高贸易信号的准确性，并有助于滤除错误的回调。