如何使用VWAP找到更好的入場和退出價格？

VWAP通過使用數量加權價格來幫助交易者確定公平的市場價值，從而成為定時條目和退出加密交易的關鍵工具。

2025/07/31 20:43

了解VWAP及其在加密貨幣交易中的作用

體積加權平均價格（VWAP）是一種在加密貨幣交易中廣泛使用的強大分析工具，可根據特定時間段內的數量和價格確定資產的平均價格。與簡單的移動平均線不同， VWAP對交易量進行了解釋，從而使活動期更高的時期增加了重量。這使其在整個交易會中確定公平的市場價值特別有效。貿易商使用VWAP評估他們是否相對於平均市場情緒以優惠的價格買賣。當目前的價格高於VWAP時，它通常標誌著看漲勢頭，而VWAP低於VWAP的價格可能表明看跌壓力。這種動態有助於交易者加入他們的條目，並更精確地退出。

在交易平台上設置VWAP

要有效地使用VWAP ，您必須首先將其設置在首選的加密貨幣交易平台上。大多數專業的圖表工具，例如TradingView ， Binance Futures或Bybit ，將VWAP作為內置指標支持。激活它：

• 打開圖表接口並找到“指標”或“研究”部分。
• 在指示器庫中搜索“ VWAP” 。
• 單擊將其應用於圖表。
• 如果需要，請調整設置，例如在標準VWAP和錨定VWAP之間進行選擇（這使您可以設置自定義起點）。

應用後， VWAP線將出現在您的價格圖表上，通常顯示為單個連續線。您還可以選擇在VWAP周圍添加標準偏差頻段以創建一個頻道，這可以幫助識別相對於體積加權定價的過多購買或超賣條件。

使用VWAP在上升中使用入口信號

在看漲的市場情況下，交易者會尋找機會在價格恢復到VWAP的情況下，並獲得強勁的批量支持。該策略假定VWAP在上升期間起動態支持。關注的關鍵條件包括：

• 總體趨勢是向上的，由較高的高點和更高的低點證實。
• 價格接近或短暫下降到VWAP線以下。
• 隨著價格接近vwap ，購買量的高峰是明顯的。
• 燭台圖案（例如看漲吞噬或錘子地層）出現在VWAP附近。

當這些條件對齊時，可以在確認蠟燭的低點上方開始長期進入。將停止損失稍低於最近的揮桿低點或低於VWAP有助於管理風險。理由是， VWAP附近的大批量區域代表公允價值，該區域的拒絕表明購買利息。

識別過度擴展的移動中的出口點

VWAP對於確定何時退出職位同樣有用，尤其是當價格遠離平均值時。在長交易和短交易中， VWAP的擴展偏差都會表明耗盡。例如：

• 如果價格顯著高於VWAP ，並且數量開始下降，則可能表明勢頭較弱。
• VWAP上方的上標準偏差帶的拒絕可以用作提前出口信號。
• 看跌的燭台圖案（例如流星或烏雲蓋）出現在這些上部區域附近，增強了退出的情況。

當價格從VWAP到達+1或+2標準偏差頻段時，持有較長職位的交易者可能會考慮獲得部分利潤。同樣，當價格接近較低的樂隊並顯示逆轉跡象時，那些處於較短位置的人可以退出。關鍵是將退出決策與數量行為保持一致- 以極高價格的低音量表明缺乏信念和更高的逆轉可能性。

將VWAP與其他技術工具相結合

雖然VWAP本身有效，但將其與其他指標相結合提高了準確性。例如：

• 移動平均值：使用20個週期EMA與VWAP旁邊可以確認趨勢方向。當兩者都向上傾斜並在它們上方傾斜時，看漲的案例就會加強。
• 相對強度指數（RSI） ：超出代價的RSI（70上方）和價格遠高於VWAP的價格可能會警告即將發生的回調。
• 訂單流量分析：監視VWAP附近的投標輸入不平衡可以揭示大型市場參與者是否正在積累或分發。

另一個功能強大的組合是錨定VWAP ，您將VWAP計算設置為在重大市場活動中開始，例如突破性的開始或重大新聞公告。這使您可以從更相關的起點評估相對於數量的價格，從而提高了進入和退出信號的精度。

實際示例：執行基於VWAP的貿易

想像一下，您正在監視15分鐘圖表上的Bitcoin（BTC/USDT） 。價格一直處於穩定的上升趨勢， VWAP線正在上升。您會觀察到以下內容：

• Price會隨著數量增加而拉回觸摸VWAP 。
• 看漲吞噬的蠟燭正好在VWAP層面形成。
• RSI在55歲，顯示了向上移動的空間。
• 20 EMA也在向上傾斜並充當支持。

您決定在吞沒蠟燭結束時進入長位置。您的停止損失位於回調蠟燭低點的下方，而您的投資組織則設置在VWAP通道的上層偏差帶附近。當價格接近目標時，體積開始變乾，並且出現了DOJI蠟燭。您可以在發生逆轉之前退出交易，以基於基於VWAP的阻力和減弱的動量鎖定收益。

常見問題

VWAP在所有加密貨幣時間範圍內都可以工作嗎？
VWAP在日內時間表上最有效，例如5分鐘，15分鐘或1小時的圖表。在每日或每週的時間範圍內，其有用性會降低，因為它在每個會話開始時重置。對於鞦韆或位置交易，通過允許自定義起點，可以更合適的錨定VWAP。

VWAP可以在側面或範圍內使用嗎？

是的，在市場範圍內， VWAP通常充當中央樞紐。價格傾向於圍繞它振盪，使其成為均值逆轉策略的可靠水平。貿易商可以在上部偏差帶附近出售並在下部偏低帶附近購買，尤其是當量確認這些水平的逆轉時。

VWAP適合所有加密貨幣嗎？
VWAP在高度流動的市場（例如Bitcoin和以太坊）中效果最佳，其中數量數據可靠。在低容量的山寨幣中，不穩定的交易活動會扭曲VWAP計算，從而導致誤導信號。在依靠VWAP之前，請始終驗證音量一致性。

VWAP與簡單的移動平均線有何不同？

關鍵區別在於體積加權。一個簡單的移動平均線在一段時間內平均處理所有價格點，而VWAP則更重要的是發生更高交易量的價格。這使得VWAP在會議期間更準確地反映了真正的市場共識。