VWAP를 사용하여 더 나은 출입 및 종료 가격을 찾으려면 어떻게해야합니까?

VWAP는 거래자가 볼륨으로 가중치 가격으로 공정 시장 가치를 식별하여 암호화 거래에서 타이밍 항목 및 출구를위한 핵심 도구입니다.

2025/07/31 20:43

암호 화폐 거래에서 VWAP 및 그 역할을 이해합니다

볼륨 가중 평균 가격 (VWAP) 은 암호 화폐 거래에 널리 사용되는 강력한 분석 도구입니다. 특정 기간 동안 볼륨과 가격을 기준으로 자산의 평균 가격을 결정합니다. 간단한 이동 평균과 달리 VWAP는 거래량을 차지하므로 활동이 더 높은 기간에 더 많은 무게를줍니다. 이로 인해 거래 세션 전체에서 공정한 시장 가치를 식별하는 데 특히 효과적입니다. 거래자는 VWAP를 사용하여 평균 시장 감정에 비해 유리한 가격으로 구매 또는 판매 여부를 평가합니다. 현재 가격이 VWAP 보다 높으면 종종 낙관적 추진력을 나타내며 VWAP 미만의 가격은 약세 압력을 나타낼 수 있습니다. 이 역학은 거래자들이 그들의 출품작을 시간에 시간을 내고 더 정확하게 나가는 데 도움이됩니다.

거래 플랫폼에서 VWAP를 설정합니다

효과적으로 VWAP를 사용하려면 먼저 선호하는 Cryptocurrency 거래 플랫폼에서 설정해야합니다. TradingView , Binance Futures 또는 Bybit 과 같은 대부분의 전문 차트 도구는 VWAP를 내장 지표로 지원합니다. 활성화하려면 :

• 차트 인터페이스를 열고 '지표'또는 '연구'섹션을 찾으십시오.
• 표시기 라이브러리에서 'vwap'을 검색하십시오.
• 차트에 적용하려면 클릭하십시오.
• 표준 VWAP와 고정 된 VWAP를 선택하는 등 필요한 경우 설정을 조정하십시오 (사용자 정의 시작점을 설정할 수 있음).

적용되면 VWAP 라인은 가격 차트에 나타나며 일반적으로 단일 연속 라인으로 표시됩니다. 또한 VWAP 주위에 표준 편차 대역을 추가하여 채널을 만들도록 선택할 수도 있습니다. 이는 볼륨 가중 가격에 비해 과매 또는 과매도 조건을 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다.

상승 여부의 입력 신호에 VWAP 사용

낙관적 시장 시나리오에서 트레이더는 가격이 강력한 볼륨 지원으로 VWAP 로 되돌아 갈 때 긴 위치에 들어갈 수있는 기회를 찾고 있습니다. 이 전략은 VWAP가 상승 기간 동안 동적 지원으로 작용한다고 가정합니다. 주의해야 할 주요 조건은 다음을 포함합니다.

• 전반적인 추세는 상승하며, 높은 최저치로 확인됩니다.
• 가격은 VWAP 라인 아래에 다가 오거나 잠시 딥에 접근하거나 간단히 떨어집니다.
• 가격이 VWAP 에 가까워지면서 구매량이 눈에 띄게 급증합니다.
• 낙관적 인 engulfing 또는 해머 형성과 같은 촛대 패턴은 VWAP 근처에 나타납니다.

이러한 조건이 정렬되면 확인 캔들의 낮은 바로 위에 긴 항목이 시작될 수 있습니다. VWAP의 최근 스윙 아래 또는 아래에서 약간 아래의 스톱 손실을 약간 아래로 배치하면 위험을 관리하는 데 도움이됩니다. 이론적 근거는 VWAP 근처의 대량 지역이 공정 가치를 나타내며이 영역의 거부는 새로 구매이자를 새롭게 제안한다는 것입니다.

과도하게 확장 된 이동에서 출구 지점을 식별합니다

VWAP는 포지션을 종료 할시기를 결정하는 데 똑같이 유용합니다. 특히 가격이 평균에서 너무 멀리 이동할 때. 길고 짧은 거래에서 VWAP 에서 확장 된 편차는 피로를 신호 할 수 있습니다. 예를 들어:

• 가격이 VWAP 보다 훨씬 높고 볼륨이 감소하기 시작하면 운동량이 약화 될 수 있습니다.
• VWAP 위의 상부 표준 편차 대역 에서의 거부는 초기 출구 신호로 작용할 수 있습니다.
• 촬영 별이나 어두운 구름 덮개와 같은 베어리쉬 촛대 패턴은이 상부 구역 근처에 나타나는 경우가 종료 될 경우를 강화합니다.

긴 포지션을 보유한 거래자는 가격이 VWAP 에서 +1 또는 +2 표준 편차 대역 에 도달하면 부분 이익을 고려할 수 있습니다. 마찬가지로, 짧은 위치에있는 사람들은 가격이 낮은 밴드에 접근하고 반전의 징후를 보여줄 때 종료 될 수 있습니다. 핵심은 퇴장 결정을 볼륨 동작과 정렬하는 것 입니다. 극한 가격으로 계량은 유죄 판결이 부족하고 반전 가능성이 높음을 나타냅니다.

VWAP를 다른 기술 도구와 결합합니다

VWAP 는 자체적으로 효과적이지만 다른 표시기와 결합하면 정확도가 향상됩니다. 예를 들어:

• 이동 평균 : VWAP 와 함께 20주기 EMA를 사용하면 추세 방향을 확인할 수 있습니다. 둘 다 상승하고 가격이 그 이상으로 유지되면 강세 사건이 강화됩니다.
• 상대 강도 지수 (RSI) : VWAP 보다 훨씬 높은 가격과 결합 된 과출 RSI (70 이상)는 임박한 풀백을 경고 할 수 있습니다.
• 주문 흐름 분석 : VWAP 근처의 입찰가 불균형 모니터링은 대규모 시장 참가자가 축적 또는 배포인지 여부를 밝힐 수 있습니다.

또 다른 강력한 조합은 고정 된 VWAP로 , VWAP 계산을 브레이크 아웃 시작 또는 주요 뉴스 발표와 같은 중요한 시장 이벤트에서 시작하도록 설정했습니다. 이를 통해보다 관련된 출발점에서 볼륨에 비해 가격을 평가하여 진입 및 출구 신호의 정밀도를 향상시킬 수 있습니다.

실제 예 : VWAP 기반 거래 실행

15 분 차트에서 Bitcoin (BTC/USDT)를 모니터링하고 있다고 상상해보십시오. 가격은 꾸준히 상승했으며 VWAP 라인이 상승하고 있습니다. 다음을 관찰합니다.

• 가격은 볼륨이 급증하여 VWAP를 만지기 위해 다시 당겨집니다.
• 낙관적 인 촛불은 VWAP 수준에서 바로 형성됩니다.
• RSI는 55 세로 상승 운동의 공간을 보여줍니다.
• 20 EMA는 또한 위쪽으로 경 사진으로 지원하고 있습니다.

당신은 engulfing 촛불이 끝날 때 긴 위치에 들어가기로 결정합니다. 스톱 손실 은 풀백 캔들의 최저 아래에 배치되며 테이크 비영리는 VWAP 채널의 상위 표준 편차 대역 근처에 위치합니다. 가격이 대상에 접근함에 따라 볼륨이 마르기 시작하고 Doji Candle이 나타납니다. 반전이 발생하기 전에 거래를 종료하여 VWAP 기반 저항 과 약화 운동량을 기반으로 이익을 얻습니다.

자주 묻는 질문

VWAP는 모든 cryptocurrency 기간 동안 동일하게 작동합니까?
VWAP는 5 분, 15 분 또는 1 시간 차트와 같은 정맥 내 시간에 가장 효과적입니다. 매일 또는 주간과 같은 더 긴 시간대에서는 각 세션 시작시 재설정하기 때문에 유용성이 줄어 듭니다. 스윙 또는 위치 거래의 경우, 시작점의 사용자 정의를 허용함으로써 고정 된 VWAP가 더 적합 할 수 있습니다.

VWAP는 옆으로 또는 범위의 시장에서 사용할 수 있습니까?

예, 다양한 시장에서 VWAP는 종종 중심 피벗 역할을합니다. 가격은 그 주위에서 진동하는 경향이 있으므로 평균 반영 전략을위한 안정적인 수준입니다. 거래자는 상단 편차 대역 근처에서 판매하고 특히 볼륨 이이 수준의 반전을 확인할 때 하단 밴드 근처에서 구입할 수 있습니다.

VWAP는 모든 cryptocurrencies에 적합합니까?
VWAP는 Bitcoin 및 Ethereum과 같은 높은 액체 시장 에서 가장 잘 작동하며 볼륨 데이터는 신뢰할 수 있습니다. 부피가 낮은 Altcoins에서, 불규칙한 거래 활동은 VWAP 계산을 왜곡하여 오해의 소지가있는 신호를 초래할 수 있습니다. VWAP 에 의존하기 전에 항상 볼륨 일관성을 확인하십시오.

VWAP는 단순한 이동 평균과 어떻게 다릅니 까?

주요 차이점은 볼륨 가중치 에 있습니다. 단순한 이동 평균은 일정 기간 동안 모든 가격대를 동일하게 취급하는 반면 VWAP는 더 높은 거래량이 발생한 가격에 더 중요합니다. 이로 인해 VWAP는 세션 중에 진정한 시장 합의를보다 정확하게 반영합니다.