VWAP를 사용하여 더 나은 출입 및 종료 가격을 찾으려면 어떻게해야합니까?

VWAP의 기본 사항 이해

볼륨 가중 평균 가격 (VWAP)은 거래자가 암호 화폐가 금액과 가격을 기준으로 하루 종일 거래 한 평균 가격을 결정하기 위해 사용하는 거래 벤치 마크입니다. 모든 거래에 대해 거래되는 달러를 추가하여 계산 된 다음 (가격에 거래되는 토큰 수를 곱한), 거래 된 총 주식으로 나누어줍니다. 이 메트릭은 특히 변동성과 24/7 거래 특성으로 인해 cryptocurrency 시장에서 특히 가치가 있습니다. VWAP는 동적 지원 및 저항 수준 역할을하여 거래자가 주어진 기간 동안 공정 가치를 식별 할 수 있도록 도와줍니다.

간단한 이동 평균과 달리 VWAP는 볼륨을 통합하여 시장 감정 평가에 더 신뢰할 수 있습니다. 현재 가격이 VWAP 보다 높으면 구매자가 통제하고 자산이 프리미엄으로 거래되고 있음을 시사합니다. 반대로, 가격이 VWAP 보다 낮을 때, 판매자는 지배적이며 잠재적 인 과잉 평가를 나타냅니다. 이 통찰력을 통해 거래자는 위치에 입장하거나 종료 할시기에 대해보다 정보에 근거한 결정을 내릴 수 있습니다.

암호화 시장에서 VWAP가 계산되는 방법

VWAP 의 공식은 다음과 같습니다. VWAP = σ (가격 × 볼륨) / σ 볼륨 이 계산은 누적이므로 선택된 기간의 시작부터 시작됩니다. 일반적으로 거래 세션의 시작 또는 4 시간과 같은 특정 기간. TradingView , Binance 및 Bybit 을 포함한 대부분의 암호화 거래 플랫폼은 VWAP를 내장 지표로 제공합니다.

TradingView 에 VWAP를 적용하려면 :

• 원하는 cryptocurrency 쌍 (예 : BTC/USDT)에 대한 차트를 엽니 다.
• 차트 상단에있는 "표시기"버튼을 클릭하십시오.
• 표시기 검색 바에서 "VWAP"를 검색하십시오.
• "볼륨 가중 평균 가격"을 선택하고 차트에 추가하십시오.
• VWAP 라인은 일반적으로 파란색으로 나타나며 평균 가격이 볼륨으로 가중치를 나타냅니다.

차트의 시간 프레임이 거래 전략과 일치하는지 확인하십시오. 인내 거래의 경우 5 분 또는 15 분 차트가 일반적으로 사용됩니다. 수정 된 버전 (고정 된 VWAP )이 사용되지 않는 한 VWAP는 각 새 세션 시작시 재설정됩니다.

더 나은 진입 점을 위해 VWAP를 사용합니다

거래자는 VWAP를 사용하여 평균에서 가격 편차를 관찰하여 잠재적 인 진입 점을 식별합니다. cryptocurrency의 가격이 VWAP보다 낮은 경우, 특히 양이 증가하는 경우 구매 기회를 나타낼 수 있습니다. 이 시나리오는 자산이 평균 가치에 비해 할인 된 것으로 거래되고 있음을 시사합니다.

항목에 대한 다음 전략을 고려하십시오.

• 강한 상승 추세 후에 가격이 VWAP 이하로 떨어질 때까지 기다리십시오.
• 볼륨 분석으로 딥을 확인하십시오 - 하락의 부피를 줄이려면 약한 판매 압력을 신호하십시오.
• RSI 또는 MACD 와 같은 추가 표시기를 사용하여 방해 조건을 확인하십시오.
• 가격이 상승하여 VWAP 로 돌아 오기 시작하면 긴 위치에 들어갑니다.

짧은 항목의 경우 반대가 적용됩니다. 가격이 VWAP 이상으로 거래되고 거부의 징후를 보이기 시작하면 (예 : 긴 상위 심지 또는 약세 촛대 패턴), 특히 역전이 급증하는 경우 짧은 거래를 시작하는 신호 일 수 있습니다.

VWAP로 종료 전략 최적화

VWAP는 거래를 종료 할시기를 결정하는 데 똑같이 효과적입니다. 직책이 수익성이 높으면 거래자는 vwap을 후행 벤치 마크로 사용할 수 있습니다. 긴 위치의 경우, 잠재적 인 저항이 시작되기 전에 상향 모멘텀 동안 VWAP 근처 또는 약간 위로 빠져 나갈 수 있습니다. 마찬가지로 짧은 포지션의 경우 VWAP 근처에있는 경우 가격이 회복되기 시작하면 손실을 방지 할 수 있습니다.

주요 출구 기술에는 다음이 포함됩니다.

• 가격이 상승 추세에서 가격에 접근 할 때 VWAP를 넘어 테이크 비영리 수준을 설정합니다.
• VWAP 에서 가격 거부를 지켜 보는 것 - 가격이 강한 볼륨으로 VWAP를 넘지 못하면 긴 포지션을 종료 할 때가 될 수 있습니다.
• VWAP 크로스 오버를 출구 신호로 사용하십시오. 긴 위치가 VWAP 아래의 가격 상쇄를보고 거기에 머무르면 약화 운동량을 나타낼 수 있습니다.
• vWAP를 Bollinger 밴드와 같은 채널 표시기와 결합하여 과도하게 확장 된 동작 및시기 적절한 출구를 식별합니다.

실시간 볼륨을 모니터링하는 것이 중요합니다. 대량의 VWAP 에서 멀리 떨어진 강한 이동은 더 오래 유지하는 것을 정당화 할 수 있지만, 약한 재시험은 종료를 제안합니다.

VWAP를 다른 기술 도구와 결합합니다

VWAP 는 자체적으로 강력하지만 다른 기술 지표와 짝을 이루면 정확도가 높아집니다. 효과적인 조합 중 하나는 VWAP + 이동 평균 입니다. 예를 들어, VWAP 와 함께 20주기 EMA를 사용하면 추세 방향을 확인하는 데 도움이 될 수 있습니다. VWAP 와 EMA가 모두 상승하고 가격이 둘 다 이상이면 강세 추세가 강화됩니다.

또 다른 유용한 페어링은 VWAP + 주문 흐름 분석 입니다. 암호화 선물 시장에서 VWAP 근처에서 구매 및 판매 주문의 불균형을 관찰하면 제도적 활동이 드러날 수 있습니다. VWAP 근처에 쌓인 큰 제한 주문은 종종 자석 역할을하여 가격을 해당 수준으로 되돌립니다.

vwap + fibonacci retracements 사용을 고려하십시오.

• 강한 움직임 후에는 스윙에서 낮은 곳에서 피보나치 레벨을 그립니다.
• VWAP 근처에서 주요 레벨 (61.8%)으로 되돌아 갈 가격을 확인하십시오.
• 둘 다 정렬되면 잠재적 역전 또는 연속의 유효성을 강화합니다.

또한 고정 된 VWAP는 컨텍스트 별 평균을 제공하는 브레이크 아웃 또는 주요 뉴스 이벤트와 같은 특정 가격 이벤트에 중점을 둘 수 있습니다.

VWAP를 사용할 때 피해야 할 일반적인 실수

빈번한 오류는 데이터를 조작하거나 오도 할 수있는 저용량 알트 코인에서 VWAP를 사용하는 것입니다. 유동성이 낮은 것은 볼륨 계산을 왜곡하여 VWAP가 신뢰성이 떨어집니다. VWAP 신호에 의존하기 전에 항상 볼륨 레벨을 확인하십시오.

또 다른 실수는 시간 프레임을 무시하는 것입니다. 낮은 활성 시간 동안 1 분 차트에서 VWAP를 사용하면 얇은 거래로 인해 잘못된 신호가 발생할 수 있습니다. 주요 시장 개방 또는 뉴스 릴리스와 같은 대량 기간 동안 적용되는 것이 가장 좋습니다.

트레이더는 때때로 VWAP를 독립형 역전 신호로 취급합니다. 그러나 VWAP 만으로는 반전을 예측하지 않으며 과거 활동을 반영합니다. 항상 가격 행동 및 볼륨 확인과 결합하십시오.

마지막으로, VWAP를 적절하게 재설정하거나 고정하지 않으면 잘못 해석 될 수 있습니다. 기본 VWAP는 매일 재설정되지만 암호화 시장은 끝나지 않습니다. 24/7 세션에서 관련성을 유지하기 위해 상당한 가격대에 고정 된 VWAP 세트를 사용하는 것을 고려하십시오.

자주 묻는 질문

VWAP는 모든 cryptocurrency 교환에서 동일한 방식으로 작동합니까? 예, VWAP 계산은 표준화되었지만 거래량과 거래소 깊이의 차이는 플롯 된 선에서 약간의 변화를 초래할 수 있습니다. 정확성을 보장하기 위해 거래하려는 교환에서 항상 VWAP를 사용하십시오.

며칠 동안 스윙 거래에 VWAP를 사용할 수 있습니까? 표준 VWAP는 매일 재설정하므로 여러 날 스윙 거래에 덜 이상적입니다. 그러나 고정 된 VWAP를 사용하면 사용자 정의 시작점을 설정하여 장기간 분석 할 수 있습니다. 이 버전은 스윙 전략에 더 적합합니다.

VWAP는 옆으로 또는 범위가 큰 시장에서 효과적입니까? 범위의 시장에서 VWAP는 평평하고 중심 피벗 역할을하는 경향이 있습니다. 가격은 종종 주변에서 진동하여 유용한 평균 반영 도구입니다. 가격이 VWAP 에서 크게 벗어나고 반전 촛대 패턴을 보여 주면 항목을 찾으십시오.

암호화 거래에서 다른 시간대에 대한 VWAP를 어떻게 조정합니까? cryptocurrency Market은 전 세계적으로 운영되므로 기본 VWAP 재설정 (UTC 또는 Exchange Local Time 기반)은 전략과 일치하지 않을 수 있습니다. 고정 된 VWAP를 사용하고 선호하는 세션 (예 : New York Open 또는 Asian Session)의 시작 부분에서 시작점을 수동으로 설정하십시오.