Wie kann ich VWAP verwenden, um bessere Eintritts- und Ausstiegspreise zu finden?

Verständnis der Grundlagen von VWAP

Der Volumengewichtungsdurchschnittspreis (VWAP) ist ein Handelsbenchmark, das von Händlern verwendet wird, um den Durchschnittspreis zu bestimmen, an dem eine Kryptowährung den ganzen Tag über gehandelt wurde, basierend auf Volumen und Preis. Es wird berechnet, indem die für jede Transaktion gehandelten Dollar addiert werden (Preis multipliziert mit der Anzahl der gehandelten Token) und dann durch die gehandelten Gesamtanteile dividieren. Diese Metrik ist auf dem Kryptowährungsmarkt aufgrund ihrer hohen Volatilität und der 24/7 -Handels Nature besonders wertvoll. Das VWAP fungiert als dynamisches Unterstützungs- und Widerstandsniveau und hilft den Händlern, den beizulegenden Zeitraum über einen bestimmten Zeitraum zu ermitteln.

Im Gegensatz zu einfachen Moving -Durchschnittswerten umfasst VWAP Volumen, was es zuverlässiger bei der Beurteilung der Marktstimmung macht. Wenn der aktuelle Preis über der VWAP liegt, wird vorgeschlagen, dass die Käufer die Kontrolle haben und der Vermögenswert mit einer Prämie handelt. Umgekehrt dominieren die Verkäufer, wenn der Preis unter dem VWAP liegt, und weist auf eine potenzielle Unterbewertung hin. Mit dieser Einsicht können Händler fundiertere Entscheidungen darüber treffen, wann sie in Positionen eingeben oder beenden können.

Wie VWAP in Kryptomärkten berechnet wird

Die Formel für VWAP lautet: VWAP = σ (Preis × Volumen) / σ -Volumen Diese Berechnung ist kumulativ, was bedeutet, dass sie vom Beginn eines ausgewählten Zeitraums beginnt - normalerweise der Beginn einer Handelssitzung oder eines bestimmten Zeitrahmens wie 4 Stunden. Die meisten Krypto-Handelsplattformen, einschließlich TradingView , Binance und Bybit , bieten VWAP als eingebaute Indikator an.

Um VWAP auf TradingView anzuwenden:

• Öffnen Sie ein Diagramm für Ihr gewünschtes Kryptowährungspaar (z. B. BTC/USDT).
• Klicken Sie auf die Schaltfläche „Anzeigen“ oben im Diagramm.
• Suchen Sie in der Anzeige -Suchleiste nach "VWAP".
• Wählen Sie "Volumen gewichteter Durchschnittspreis" und fügen Sie ihn dem Diagramm hinzu.
• Die VWAP -Linie erscheint typischerweise in Blau und zeigt den nach Volumen gewichteten durchschnittlichen Preis.

Stellen Sie sicher, dass der Zeitrahmen der Tabelle mit Ihrer Handelsstrategie übereinstimmt. Für den Intraday-Handel werden häufig 5-minütige oder 15-minütige Diagramme verwendet. Das VWAP -Zurücksetzen zu Beginn jeder neuen Sitzung, es sei denn, eine geänderte Version (wie verankerte VWAP ) wird verwendet.

Verwenden Sie VWAP für bessere Einstiegspunkte

Händler verwenden VWAP , um potenzielle Einstiegspunkte zu identifizieren, indem sie Preisabweichungen vom Durchschnitt beobachten. Wenn der Preis für eine Kryptowährung unter dem VWAP liegt, kann dies auf eine Kaufmöglichkeit hinweisen, insbesondere wenn sie von einem zunehmenden Volumen begleitet wird. Dieses Szenario legt nahe, dass das Vermögenswert mit einem Rabatt im Vergleich zu seinem Durchschnittswert gehandelt wird.

Betrachten Sie die folgende Strategie für Einträge:

• Warten Sie, bis der Preis nach einem starken Aufwärtstrend unter VWAP sinkt.
• Bestätigen Sie den Dip mit der Volumenanalyse - suchen Sie sich aus, um das Volumen am Abfall zu verringern und einen schwachen Verkaufsdruck zu signalisieren.
• Verwenden Sie zusätzliche Indikatoren wie RSI oder MACD, um überverkaufte Bedingungen zu bestätigen.
• Geben Sie eine lange Position ein, wenn der Preis mit steigendem Volumen in Richtung VWAP zurückgeht.

Für kurze Einträge gilt das Gegenteil. Wenn der Preis über VWAP erheblich handelt und Anzeichen einer Ablehnung zeigt (z. B. lange obere Dochts oder bärische Kerzenschickmuster), kann es ein Signal sein, einen kurzen Handel zu initiieren, insbesondere wenn die Volumen auf der Umkehrung steigt.

Optimierung der Ausstiegsstrategien mit VWAP

VWAP ist gleichermaßen wirksam, um zu bestimmen, wann ein Handel beendet wird. Sobald eine Position profitabel ist, können Händler VWAP als nachfolgende Benchmark verwenden. Bei langen Positionen kann das Beenden von nahe oder geringfügig oberhalb des VWAP während des Aufwärtsimpulses die Gewinne festlegen, bevor potenzielle Widerstand einsetzt. In ähnlicher Weise kann für kurze Positionen, die nahe oder unterhalb von VWAP abdecken, Verluste verhindern, wenn sich der Preis erholt.

Zu den wichtigsten Ausstiegstechniken gehören:

• Setzen Sie ein Niveau der Take-Profit direkt über VWAP , wenn sich der Preis in einem Aufwärtstrend von unten nähert.
• Beobachten Sie bei VWAP auf die Preisablassung - wenn der Preis nicht über VWAP mit starkem Volumen brechen kann, kann es an der Zeit sein, eine lange Position zu verlassen.
• Verwenden von VWAP -Crossovers als Ausgangssignale: Wenn eine lange Position den Preis unter der VWAP sieht und dort bleibt, kann dies auf eine schwächende Dynamik hinweisen.
• Kombinieren Sie VWAP mit Kanalindikatoren wie Bollinger -Bändern, um überdurchschnittliche Bewegungen und zeitnah zu identifizieren.

Es ist entscheidend, das Echtzeitvolumen zu überwachen. Ein starker Abzug von VWAP auf hohem Volumen kann das Halten länger rechtfertigen, während ein schwacher Wiederholung vorschlägt, das auszureißen.

Kombinieren Sie VWAP mit anderen technischen Tools

Während VWAP für sich selbst leistungsstark ist, erhöht das Kombinieren mit anderen technischen Indikatoren die Genauigkeit. Eine effektive Kombination ist VWAP + Moving -Durchschnittswerte . Beispielsweise kann die Verwendung eines EMA von 20 Perioden neben VWAP dazu beitragen, die Trendrichtung zu bestätigen. Wenn sowohl VWAP als auch EMA nach oben abfallen und der Preis über beidem liegt, wird der bullische Trend verstärkt.

Eine weitere nützliche Paarung ist die VWAP + Order Flow -Analyse . In Krypto -Futures -Märkten kann die Beobachtung von Ungleichgewichten bei Kauf- und Verkaufsbestellungen in der Nähe von VWAP institutionelle Aktivitäten aufzeigen. In der Nähe von VWAP sind große Grenzbestellungen häufig als Magnete fungieren und den Preis wieder auf dieses Niveau ziehen.

Erwägen Sie die Verwendung von VWAP + Fibonacci -Retracements :

• Zeichnen Sie nach einer starken Bewegung die Fibonacci -Werte von der Schwung niedrig bis hoch.
• Achten Sie auf den Preis, um sich in der Nähe von VWAP auf die wichtigsten Ebenen (wie 61,8%) zurückzuversetzen.
• Wenn beide ausrichten, stärkt dies die Gültigkeit einer möglichen Umkehrung oder Fortsetzung.

Darüber hinaus kann verankerte VWAP verwendet werden, um sich auf bestimmte Preisereignisse wie den Beginn eines Breakouts oder eines großen Nachrichtenereignisses zu konzentrieren, die kontextspezifische Durchschnittswerte bereitstellen.

Häufige Fehler, die Sie bei der Verwendung von VWAP vermeiden sollten

Ein häufiger Fehler besteht darin, VWAP auf Altcoins mit niedrigem Volumen zu verwenden, bei denen Daten manipuliert oder irreführend werden können. Niedrige Liquidität verzerrt die Volumenberechnungen und macht VWAP weniger zuverlässig. Überprüfen Sie immer die Volumenpegel, bevor Sie sich auf VWAP -Signale verlassen.

Ein weiterer Fehler ist, den Zeitrahmen zu ignorieren. Die Verwendung von VWAP in einem 1-minütigen Diagramm während der niedrigen Aktivitätszeiten kann aufgrund des dünnen Handels falsche Signale erzeugen. Es wird am besten in hochvolumigen Perioden wie wichtigen Marktöffnungen oder Nachrichtenveröffentlichungen angewendet.

Händler behandeln VWAP manchmal auch als eigenständiges Umkehrsignal. VWAP allein sagt jedoch keine Umkehrungen voraus - es spiegelt frühere Aktivitäten wider. Kombinieren Sie es immer mit Preisaktion und Volumenbestätigung.

Schließlich kann das Versäumnis , angemessen zurückzusetzen oder zu verankern, zu einer Fehlinterpretation führen. Die Standard -VWAP setzt täglich zurück, aber Kryptomärkte schließen sich nie. Erwägen Sie, verankerte VWAP -Set zu erheblichen Preisspitzen zu verwenden, um rund um die Uhr Relevanz aufrechtzuerhalten.

Häufig gestellte Fragen

Funktioniert VWAP auf allen Kryptowährungsbörsen genauso? Ja, die VWAP -Berechnung ist standardisiert, aber Unterschiede im Handelsvolumen und der Bestellbuchtiefe über den Austausch können zu geringfügigen Abweichungen in der aufgetragenen Linie führen. Verwenden Sie immer VWAP an der Börse, an der Sie handeln möchten, um die Genauigkeit zu gewährleisten.

Kann ich VWAP über mehrere Tage zum Swing -Handel verwenden? Die Standard- VWAP- Nutzung täglich und setzt es weniger ideal für mehrtägige Schwunggeschäfte. Mit verankerten VWAP können Sie jedoch einen benutzerdefinierten Ausgangspunkt festlegen, um eine Analyse über längere Zeiträume zu ermöglichen. Diese Version eignet sich besser für Schwungstrategien.

Ist VWAP auf Seitwärts- oder Rangendenmärkten wirksam? In Rangmärkten neigt VWAP dazu, als zentraler Drehpunkt zu flach und zu fungieren. Der Preis schwenkt oft um ihn herum und macht es zu einem nützlichen Mittelwert-Umkehrwerkzeug. Suchen Sie nach Einträgen, wenn Preis erheblich von VWAP abweicht und umgekehrte Kerzenmuster zeigt.

Wie stelle ich VWAP für verschiedene Zeitzonen im Kryptohandel an? Da Kryptowährungsmärkte global funktionieren, kann der Standard -VWAP -Reset (basierend auf UTC oder Austausch lokaler Zeit) nicht mit Ihrer Strategie übereinstimmen. Verwenden Sie verankerte VWAP und stellen Sie den Startpunkt zu Beginn Ihrer bevorzugten Sitzung (z. B. New York Open oder Asian Session) manuell fest.