Wie kann ich VWAP verwenden, um bessere Eintritts- und Ausstiegspreise zu finden?

VWAP hilft den Händlern dabei, den fairen Marktwert zu identifizieren, indem er den Preis mit Volumen gewichtet wird, wodurch ein wichtiges Instrument für die Timing -Einträge und Ausgaben im Kryptohandel ist.

Jul 31, 2025 at 08:43 pm

VWAP und seine Rolle im Kryptowährungshandel verstehen

Der volumengewichtete Durchschnittspreis (VWAP) ist ein leistungsstarkes analytisches Tool, das im Kryptowährungshandel weit verbreitet ist, um den Durchschnittspreis eines Vermögenswerts sowohl auf dem Volumen als auch im Preis über einen bestimmten Zeitraum zu bestimmen. Im Gegensatz zu einem einfachen gleitenden Durchschnitt macht VWAP das Handelsvolumen aus und verleiht den Perioden mit höherer Aktivität mehr Gewicht. Dies macht es besonders effektiv, den beizügigen Marktwert während der gesamten Handelssitzung zu identifizieren. Händler verwenden VWAP , um zu beurteilen, ob sie zu einem günstigen Preis im Vergleich zu der durchschnittlichen Marktstimmung kaufen oder verkaufen. Wenn der aktuelle Preis über der VWAP liegt, signalisiert er häufig einen bullischen Impuls, während ein Preis unter VWAP einen barischen Druck anzeigen kann. Diese Dynamik hilft den Händlern, ihre Einträge vorzunehmen und genauer zu verlassen.

Einrichten von VWAP auf Ihrer Handelsplattform

Um VWAP effektiv zu verwenden, müssen Sie es zunächst auf Ihrer bevorzugten Kryptowährungshandelsplattform einrichten. Die meisten professionellen Charting-Tools wie TradingView , Binance Futures oder Bybit unterstützen VWAP als integrierte Indikator. Um es zu aktivieren:

• Öffnen Sie Ihre Diagrammschnittstelle und suchen Sie den Abschnitt "Indikatoren" oder "Studien".
• Suchen Sie in der Indikatorbibliothek nach "VWAP" .
• Klicken Sie hier, um es auf das Diagramm anzuwenden.
• Passen Sie die Einstellungen bei Bedarf an, z. B. die Auswahl zwischen Standard -VWAP und verankerten VWAP (mit der Sie einen benutzerdefinierten Startpunkt festlegen können).

Nach der Anwendung wird die VWAP -Linie in Ihrem Preisdiagramm angezeigt, das normalerweise als einzelne kontinuierliche Linie angezeigt wird. Sie können sich auch dafür entscheiden , Standardabweichungsbänder rund um die VWAP hinzuzufügen, um einen Kanal zu erstellen, der dazu beitragen kann, überkaufte oder überverkaufte Bedingungen im Vergleich zu Volumengewicht zu identifizieren.

Verwenden von VWAP für Einstiegssignale in Uptrends

In einem bullischen Marktszenario suchen Händler nach Möglichkeiten, lange Positionen einzutreten , wenn der Preis mit starker Lautstärkerei zur VWAP zurückgeht. Diese Strategie geht davon aus, dass die VWAP während eines Aufwärtstrends als dynamische Unterstützung fungiert. Zu den wichtigsten Bedingungen gehören: gehören:

• Der Gesamttrend ist nach oben und wird durch höhere Hochs und höhere Tiefs bestätigt.
• Der Preis nähert sich oder verläuft kurz unter die VWAP -Linie .
• Es gibt einen spürbaren Kaufvolumen, da sich der Preis nähert VWAP .
• Candlestick -Muster wie bullische Verschleierung oder Hammerformationen erscheinen in der Nähe des VWAP .

Wenn diese Bedingungen ausgerichtet sind, kann ein langer Eintrag knapp über dem Tief der Bestätigungskerze eingeleitet werden. Wenn Sie einen Stopp-Verlust leicht unter dem jüngsten Schwung niedrig oder unter dem VWAP-Verlust platzieren, wird das Risiko verwaltet. Die Begründung ist, dass hochvolumige Gebiete in der Nähe von VWAP den beizulegenden Zeitwert darstellen, und Ablehnungen aus dieser Zone deuten auf erneute Kaufinteressen hin.

Identifizierung von Ausstiegspunkten in überdehnten Bewegungen

VWAP ist gleichermaßen nützlich, um zu bestimmen, wann eine Position beendet werden soll, insbesondere wenn der Preis zu weit vom Durchschnitt entfernt ist. Sowohl im langen als auch in kurzen Geschäften können erweiterte Abweichungen von VWAP die Erschöpfung signalisieren. Zum Beispiel:

• Wenn der Preis erheblich über dem VWAP liegt und das Volumen sinkt, kann dies auf eine schwächende Impuls hinweisen.
• Eine Ablehnung am oberen Standardabweichungsband über VWAP kann als früher Ausgangssignal dienen.
• Bearish Candlestick -Muster wie Schießen von Sternen oder dunkle Wolkenabdeckungen, die in der Nähe dieser oberen Zonen erscheinen, stärken den Fall für das Verlassen.

Händler, die lange Positionen innehat, könnten in Betracht ziehen, passende Gewinne zu nehmen, wenn der Preis das Standardabweichungsband +1 oder +2 von VWAP erreicht. In ähnlicher Weise können diejenigen in kurzen Positionen verlassen, wenn sich der Preis den unteren Bändern nähert und Anzeichen einer Umkehrung zeigt. Der Schlüssel besteht darin, die Ausstiegsentscheidungen mit dem Volumenverhalten auszurichten . Das Low -Volumen zu extremen Preisen deutet auf eine mangelnde Überzeugung und eine höhere Umkehrwahrscheinlichkeit hin.

Kombinieren Sie VWAP mit anderen technischen Tools

Während VWAP für sich genommen wirksam ist, verbessert die Kombination mit anderen Indikatoren die Genauigkeit. Zum Beispiel:

• Bewegens Durchschnittswerte : Die Verwendung eines EMA von 20 period neben VWAP kann die Trendrichtung bestätigen. Wenn beide nach oben abfallen und der Preis über ihnen hält, stärkt der bullische Fall.
• Relative Stärke Index (RSI) : Ein überkosteter RSI (über 70) in Kombination mit dem Preis weit über VWAP kann vor einem bevorstehenden Rückzug warnen.
• Auftragsflussanalyse : Überwachung von Bid-Ask-Ungleichgewichten in der Nähe von VWAP kann ergeben, ob sich große Marktteilnehmer ansammeln oder verteilen.

Eine weitere leistungsstarke Kombination ist verankerte VWAP , bei der Sie die VWAP -Berechnung so einstellen, dass Sie bei einem bedeutenden Marktereignis beginnen, z. Auf diese Weise können Sie den Preis relativ zum Volumen von einem relevanteren Ausgangspunkt bewerten und die Genauigkeit der Eintritts- und Ausgangssignale verbessern.

Praktisches Beispiel: Ausführung eines VWAP-basierten Handels

Stellen Sie sich vor, Sie überwachen Bitcoin (BTC/USDT) in einem 15-minütigen Diagramm. Der Preis war in einem stetigen Aufwärtstrend und die VWAP -Linie steigt. Sie beobachten Folgendes:

• Der Preis zieht sich zurück, um den VWAP mit einem Volumenstrom zu berühren.
• Eine bullische, verschlungene Kerze bildet sich direkt auf VWAP -Ebene.
• RSI ist bei 55 und zeigt Raum für Aufwärtsbewegungen.
• Die 20 EMA schlägt ebenfalls nach oben und fungiert als Unterstützung.

Sie beschließen, eine lange Position am Ende der verschlungenen Kerze einzugeben. Ihr Stop-Loss befindet sich direkt unter dem Tiefpunkt der Pullback-Kerze, und Ihr Take-Profit befindet sich in der Nähe des oberen Standardabweichungsbandes des VWAP- Kanals. Wenn sich der Preis dem Ziel nähert, beginnt das Volumen zu trocknen, und eine Doji -Kerze erscheint. Sie verlassen den Handel, bevor eine Umkehrung auftritt, und sperrt Gewinne auf der Grundlage von VWAP-basierten Widerstand und Schwächung der Impuls.

Häufig gestellte Fragen

Funktioniert VWAP in allen Kryptowährungszeiten gleich?
VWAP ist bei Intraday-Zeitrahmen wie 5-minütiger, 15-minütiger oder 1-Stunden-Diagramme am effektivsten. Bei längeren Zeitrahmen wie täglich oder wöchentlich verringert sich die Nützlichkeit, da es zu Beginn jeder Sitzung zurückgesetzt wird. Für den Schwung- oder Positionshandel kann verankerte VWAP besser geeignet sein, indem der Startpunkt die Anpassung ermöglicht.

Kann VWAP in seitlich oder in den Ranglisten verwendet werden?

Ja, in Rangmärkten fungiert VWAP oft als zentraler Drehpunkt. Preis neigt dazu, um ihn zu schwingen, was es zu einem zuverlässigen Niveau für Mittelumkehrstrategien macht. Händler können in der Nähe der oberen Abweichungsbänder verkaufen und in der Nähe der unteren kaufen, insbesondere wenn das Volumen die Umkehrungen auf diesen Ebenen bestätigt.

Ist VWAP für alle Kryptowährungen geeignet?
VWAP funktioniert am besten in hochliquiden Märkten wie Bitcoin und Ethereum, in denen Volumendaten zuverlässig sind. In Altcoins mit niedrigem Volumen kann die unregelmäßige Handelsaktivität die VWAP- Berechnung verzerren, was zu irreführenden Signalen führt. Überprüfen Sie immer die Volumenkonsistenz, bevor Sie sich auf VWAP verlassen.

Wie unterscheidet sich VWAP von einem einfachen gleitenden Durchschnitt?

Der Hauptunterschied liegt in der Volumengewichtung . Ein einfacher gleitender Durchschnitt behandelt alle Preispunkte über einen Zeitraum gleich, während VWAP den Preisen, bei denen ein höheres Handelsvolumen aufgetreten ist, mehr wichtig ist. Dies macht VWAP zu einer genaueren Reflexion des echten Marktkonsens während der Sitzung.