如何交易布林樂隊擠壓？

Bollinger帶擠壓信號信號低波動率和即將發生的突破，通過縮小頻段確定，並用RSI或MACD等音量和指示器確認。

2025/07/31 15:43

了解布林樂隊擠壓

Bollinger帶擠壓是一種技術現象，當Bollinger帶指示器的上和下帶靠近在一起時，就會發生這種現象。樂隊的這種狹窄通常在兩個方向上的價格上漲之前。布林樂隊本身由三行組成：中間簡單的移動平均線（SMA） ，通常設置為20個週期，而兩個代表該平均值的標準偏差（通常為兩個）的外帶。當市場波動率降低時，上下帶之間的距離會縮小，從而創造了交易者所說的“擠壓”。

在擠壓過程中，價格動作傾向於在緊密的範圍內鞏固。這個階段通常被解釋為能量的盤繞，表明突破可能即將發生。交易者的關鍵不僅是識別擠壓，而且還為通常的突破做準備。可以使用帶寬指示器來量化擠壓水平，該指示器測量相對於中間帶的上和下帶之間的差異。降低的帶寬確認了擠壓，而突然的擴展標誌著突破。

識別有效的布林樂隊擠壓

為了有效地交易布林帶擠壓，準確的識別至關重要。首先，將Bollinger樂隊（20,2）應用於首選的時間表上的價格圖表 - 常用的時間範圍包括1小時，4小時和每日圖表。注意頻段明顯收縮的時期，表明波動性降低。使用帶寬指示器以視覺確認。低於歷史平均水平或顯著的低點的帶寬下降表明擠壓很大。

通過體積分析尋找其他確認。在擠壓過程中，交易量通常會減少，反映出缺乏決定性的市場興趣。同時發生的量突然飆升可以驗證突破。另外，考慮覆蓋水平支撐和電阻水平。如果擠壓發生在關鍵價格水平附近，則突破方向可能與當前趨勢或主要的突破水平保持一致。

通過確保擠壓不是長期側面市場的一部分，避免在虛假的擠壓下行動。真正的擠壓特徵是在較高的波動性時期，而不是延長平坦的市場之後，收縮迅速。

擠壓後設置入口點

確認擠壓後，下一步將確定入口點。突破方向是無法預測的 - 價格可能會增加或下降。因此，交易者經常使用未決的命令來捕獲任何方向的運動。在上布林樂隊的上方下方下方放置止訂單，並在下部樂隊下方下方賣出停止訂單。該策略在價格違反樂隊後立即確保進入。

另外，一些交易者等待燭台確認。例如，如果價格突破上層樂隊，請等待看漲的蠟燭（例如綠色吞噬或錘子）在樂隊進入漫長之前關閉上方。同樣，在下部樂隊下方關閉的看跌蠟燭也支持了一個短條目。這降低了進入虛假突破的風險。

使用價格動作信號，例如擠壓區域內內部合併模式（例如三角形或標誌）的突破。這些模式可以提供更高的概率條目。始終確保您的圖表平台允許精確的訂單放置和實時警報快速反應。

管理風險和位置規模

由於突破方向的不可預測的性質，在交易布林樂隊擠壓時，風險管理至關重要。永遠不要冒險超過您的交易資本固定百分比，這通常是每次交易的1％至2％ 。根據入口和停止損失水平之間的距離計算位置大小。

為了進行長時間的交易，將停止損失放在突破蠟燭的低位或下Bollinger樂隊以下。為了短暫的交易，將停止損失設置在突破蠟燭的高高或上層樂隊之上。此放置位置是正常的價格芯，並避免了過早出口。

使用至少1：2的風險獎勵比率。如果您的停止損失在50點左右，則瞄準朝著突破的方向進行分支機構的100級小費。一旦貿易轉移對您有利，請使用尾隨停靠站動態調整付費級別。監視可能導致不穩定運動的新聞事件或宏觀經濟數據等市場狀況。

使用確認指標過濾信號

儘管Bollinger帶擠壓功能強大，但將其與其他指標結合起來提高了準確性。相對強度指數（RSI）可以幫助確定動量。如果價格爆發，而RSI從下方從50次越過50，則支持看漲的突破。相反，在下行突破後，RSI在50以下下降了50，這證實了看跌的動力。

MACD（移動平均收斂差異）是另一個有用的工具。在上行突破中查找信號線上上方的MACD線，或者在下行突破期間下方。體積指標（例如，平衡量）應顯示突破方向上的增加體積，以確認機構參與。

避免用太多的指標超載圖表。堅持一兩個確認的工具，以保持清晰度。使用歷史數據回顧策略，以評估這些過濾器在不同市場週期中的性能。

擠壓交易時要避免的常見錯誤

一個頻繁的錯誤正在實際突破之前輸入。等待價格在樂隊外關閉的價格阻止了虛假信號。另一個錯誤是忽略更廣泛的市場趨勢。朝向趨勢方向的擠壓往往具有更高的成功率。例如，在強大的上升趨勢中，上行突破更為可靠。

一些交易者無法根據資產調整設置。 Bitcoin或以太坊（以太坊）等加密貨幣通常表現出更高的波動性，因此請考慮使用2.5標準偏差而不是2次降低噪聲。另外，避免在低流動性時期（例如加密貨幣市場的周末）擠壓交易，那裡的鞭子很常見。

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常見問題解答

哪個時間框架最適合在加密貨幣交易中發現Bollinger樂隊擠壓？

1小時和4小時的圖表對於確定加密貨幣市場的可靠擠壓最有效。這些時間範圍平衡降噪和及時的信號。較低的時間範圍（例如5分鐘圖表）由於高波動性而產生太多的假擠壓。

可以使用機器人或腳本將Bollinger帶擠壓自動化嗎？

是的，可以對交易機器人進行編程以使用帶寬閾值並執行突破條目來檢測擠壓。在TradingView上使用3Commas，Gunbot或自定義Pine腳本等平台設置條件，例如“帶寬<0.1 <0.1和Close> Upper Band”，以進行長條目。

我如何區分真正的擠壓和範圍市場？

真正的擠壓是在高揮發性時期的，並顯示出快速的帶收縮。一個範圍的市場的樂隊在沒有先前擴張的情況下保持較長的時間。使用ATR（平均真實範圍）檢查波動率歷史記錄，以確認從高波動率下降。

我應該單獨使用Bollinger樂隊還是與其他工具一起進行加密交易？

永遠不要僅依靠布林樂隊。將它們與較高信心交易的音量指標，RSI和水平支持/阻力相結合。在快速移動的加密市場中，信號的匯合降低了錯誤突破的風險。