如何交易布林乐队挤压？

Bollinger带挤压信号信号低波动率和即将发生的突破，通过缩小频段确定，并用RSI或MACD等音量和指示器确认。

2025/07/31 15:43

了解布林乐队挤压

Bollinger带挤压是一种技术现象，当Bollinger带指示器的上和下带靠近在一起时，就会发生这种现象。乐队的这种狭窄通常在两个方向上的价格上涨之前。布林乐队本身由三行组成：中间简单的移动平均线（SMA） ，通常设置为20个周期，而两个代表该平均值的标准偏差（通常为两个）的外带。当市场波动率降低时，上下带之间的距离会缩小，从而创造了交易者所说的“挤压”。

在挤压过程中，价格动作倾向于在紧密的范围内巩固。这个阶段通常被解释为能量的盘绕，表明突破可能即将发生。交易者的关键不仅是识别挤压，而且还为通常的突破做准备。可以使用带宽指示器来量化挤压水平，该指示器测量相对于中间带的上和下带之间的差异。降低的带宽确认了挤压，而突然的扩展标志着突破。

识别有效的布林乐队挤压

为了有效地交易布林带挤压，准确的识别至关重要。首先，将Bollinger乐队（20,2）应用于首选的时间表上的价格图表 - 常用的时间范围包括1小时，4小时和每日图表。注意频段明显收缩的时期，表明波动性降低。使用带宽指示器以视觉确认。低于历史平均水平或显着的低点的带宽下降表明挤压很大。

通过体积分析寻找其他确认。在挤压过程中，交易量通常会减少，反映出缺乏决定性的市场兴趣。同时发生的量突然飙升可以验证突破。另外，考虑覆盖水平支撑和电阻水平。如果挤压发生在关键价格水平附近，则突破方向可能与当前趋势或主要的突破水平保持一致。

通过确保挤压不是长期侧面市场的一部分，避免在虚假的挤压下行动。真正的挤压特征是在较高的波动性时期，而不是延长平坦的市场之后，收缩迅速。

挤压后设置入口点

确认挤压后，下一步将确定入口点。突破方向是无法预测的 - 价格可能会增加或下降。因此，交易者经常使用未决的命令来捕获任何方向的运动。在上布林乐队的上方下方下方放置止订单，并在下部乐队下方下方卖出停止订单。该策略在价格违反乐队后立即确保进入。

另外，一些交易者等待烛台确认。例如，如果价格突破上层乐队，请等待看涨的蜡烛（例如绿色吞噬或锤子）在乐队进入漫长之前关闭上方。同样，在下部乐队下方关闭的看跌蜡烛也支持了一个短条目。这降低了进入虚假突破的风险。

使用价格动作信号，例如挤压区域内内部合并模式（例如三角形或标志）的突破。这些模式可以提供更高的概率条目。始终确保您的图表平台允许精确的订单放置和实时警报快速反应。

管理风险和位置规模

由于突破方向的不可预测的性质，在交易布林乐队挤压时，风险管理至关重要。永远不要冒险超过您的交易资本固定百分比，这通常是每次交易的1％至2％ 。根据入口和停止损失水平之间的距离计算位置大小。

为了进行长时间的交易，将停止损失放在突破蜡烛的低位或下Bollinger乐队以下。为了短暂的交易，将停止损失设置在突破蜡烛的高高或上层乐队之上。此放置位置是正常的价格芯，并避免了过早出口。

使用至少1：2的风险奖励比率。如果您的停止损失在50点左右，则瞄准朝着突破的方向进行分支机构的100级小费。一旦贸易转移对您有利，请使用尾随停靠站动态调整付费级别。监视可能导致不稳定运动的新闻事件或宏观经济数据等市场状况。

使用确认指标过滤信号

尽管Bollinger带挤压功能强大，但将其与其他指标结合起来提高了准确性。相对强度指数（RSI）可以帮助确定动量。如果价格爆发，而RSI从下方从50次越过50，则支持看涨的突破。相反，在下行突破后，RSI在50以下下降了50，这证实了看跌的动力。

MACD（移动平均收敛差异）是另一个有用的工具。在上行突破中查找信号线上上方的MACD线，或者在下行突破期间下方。体积指标（例如，平衡量）应显示突破方向上的增加体积，以确认机构参与。

避免用太多的指标超载图表。坚持一两个确认的工具，以保持清晰度。使用历史数据回顾策略，以评估这些过滤器在不同市场周期中的性能。

挤压交易时要避免的常见错误

一个频繁的错误正在实际突破之前输入。等待价格在乐队外关闭的价格阻止了虚假信号。另一个错误是忽略更广泛的市场趋势。朝向趋势方向的挤压往往具有更高的成功率。例如，在强大的上升趋势中，上行突破更为可靠。

一些交易者无法根据资产调整设置。 Bitcoin或以太坊（以太坊）等加密货币通常表现出更高的波动性，因此请考虑使用2.5标准偏差而不是2次降低噪声。另外，避免在低流动性时期（例如加密货币市场的周末）挤压交易，那里的鞭子很常见。

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常见问题解答

哪个时间框架最适合在加密货币交易中发现Bollinger乐队挤压？

1小时和4小时的图表对于确定加密货币市场的可靠挤压最有效。这些时间范围平衡降噪和及时的信号。较低的时间范围（例如5分钟图表）由于高波动性而产生太多的假挤压。

可以使用机器人或脚本将Bollinger带挤压自动化吗？

是的，可以对交易机器人进行编程以使用带宽阈值并执行突破条目来检测挤压。在TradingView上使用3Commas，Gunbot或自定义Pine脚本等平台设置条件，例如“带宽<0.1 <0.1和Close> Upper Band”，以进行长条目。

我如何区分真正的挤压和范围市场？

真正的挤压是在高挥发性时期的，并显示出快速的带收缩。一个范围的市场的乐队在没有先前扩张的情况下保持较长的时间。使用ATR（平均真实范围）检查波动率历史记录，以确认从高波动率下降。

我应该单独使用Bollinger乐队还是与其他工具一起进行加密交易？

永远不要仅依靠布林乐队。将它们与较高信心交易的音量指标，RSI和水平支持/阻力相结合。在快速移动的加密市场中，信号的汇合降低了错误突破的风险。