與VWAP交易的步驟是什麼？

VWAP指標通過將價格和數量數據組合為動態平均值來幫助加密交易者確定趨勢方向和最佳進入/出口點。

2025/08/01 22:15

了解VWAP指標

體積加權平均價格（VWAP）是一種技術分析工具，在加密貨幣交易社區中廣泛使用，以根據指定時間段的數量和價格確定資產的平均價格。與簡單的移動平均線不同， VWAP對交易量進行了解釋，從而使其更準確地反映了會議期間的真實市場價值。這對於打算進入或退出平均市場價格的一日交易者特別有用。 VWAP的公式計算為（價格乘以數量）的總和除以時間範圍的總量：
vwap =σ（價格×體積） /σ卷。
大多數交易平台會自動計算這一點，從而消除了對手動計算的需求。交易者通常將VWAP視為動態支持或阻力水平，該水平根據數量活動在整個交易過程中進行調整。

在交易平台上設置VWAP

要開始使用VWAP進行交易，您必須首先在首選的加密貨幣交易平台上找到並啟用指標。

• 在TradingView，Binance或Bybit等平台上打開圖表接口。
• 導航到“指標”部分，通常由“ FX”按鈕或加號表示。
• 在指示器庫中搜索“ VWAP”並選擇它。
• 應用後， VWAP線將出現在您的價格圖表上，通常顯示為單個連續線。
  一些平台允許自定義，例如更改線路的顏色或厚度以提高可見性。您也可以選擇在VWAP周圍添加標準偏差頻段，以識別波動性和潛在的逆轉區域。這些樂隊通常稱為VWAP信封，可幫助交易者評估價格是否顯著偏離平均水平。
  

  相對於VWAP解釋價格

  
  VWAP交易的核心原則之一是分析當前價格與VWAP線路相關的位置。當價格高於VWAP時，這表明資產以溢價交易，表明看漲。這通常意味著買家處於控制之中，並且該會議的市場正在上升。相反，當價格低於VWAP時，它標誌著看跌壓力，賣方主導了市場。
  交易者使用此信息將其策略與現行勢頭保持一致。例如，如果Bitcoin在15分鐘圖表上的VWAP上方交易，並且體積增加，則可能是考慮長位置的信號。另一方面，如果以太坊始終無法超越VWAP線，則可能表明抵抗力和潛在的短路機會。
  

  使用VWAP進入和出口點

  
  VWAP不僅是趨勢指標，而且是確定進入點和退出點的戰略工具。一個共同的策略涉及突破後尋找VWAP線的價格重新測試。
• 如果價格在上升趨勢中向後拉回觸摸或在VWAP以下略微下降，然後通過數量確認來彈跳，則可以用作長位置的低風險入口點。
• 同樣，在下降趨勢中，如果價格向VWAP傾斜並以強大的量被拒絕，則可能標誌著短交易的有效條目。
  另一種方法是平均回歸交易，在這種交易中，交易者認為價格將在極端偏差後返回VWAP。例如，如果索拉納在新聞事件中急劇高出VWAP ，但數量開始枯竭，則交易員可能會下達一個短訂單，預計收益到平均價格。止損訂單通常位於VWAP線上或標準偏差頻段之外以管理風險。
  

  將VWAP與其他指標相結合

  
  雖然VWAP本身俱有強大的功能，但將其與其他技術工具相結合增強了其可靠性。一種有效的組合是使用VWAP與相對強度指數（RSI） 。
• 如果價格高於VWAP ，而RSI處於過多的領土（70以上），那麼即使在看漲的趨勢中，也可能表明潛在的回調。
• 相反，如果價格低於VWAP ，RSI顯示了過多的條件（低於30），則可能會向VWAP反彈。
  另一個有用的配對是VWAP和移動平均值。例如，如果20段EMA向上傾斜，並且價格高於VWAP ，則確認看漲對準。還可以將體積曲線指標分層以識別VWAP附近的大容量節點，這可能是更強的支撐或阻力區域。這些組合有助於濾除虛假信號並提高決策精度。
  

  VWAP貿易設置的實際例子

  
  想像一下，您正在監視1小時圖表上的Cardano。價格在VWAP以下開放，但是在接下來的幾支蠟燭中，購買量大幅增加。然後，價格用強有力的看漲蠟燭越過VWAP線上。
• 您等待回調到VWAP級別，現在可以作為支持。
• 當價格再次接觸VWAP並形成一個看漲的蠟燭，量增加了，您進入了很長的位置。
• 您的停止損失位於最近的鞦韆下方的下方，而您的投資基礎目標設置在上層VWAP標準偏差頻段處。
  在整個交易中，您監視數量以確保其支持。如果在向上移動期間的體積下降，則可能表明動量減弱，促使提前出口。
  

  常見問題

  
  問：VWAP可以在低量的加密貨幣市場中有效使用嗎？
  答：VWAP在小批量市場中的可靠性較差，因為指標在很大程度上取決於量數據。在這種情況下，較薄的交易會導致VWAP滯後或產生錯誤的信號。它在高流動性環境中表現最好，例如在大型交易所進行的主要加密貨幣。
  

  問：VWAP適合搖擺交易還是僅僅是一日交易？
  
  答：VWAP主要是為在每次會議開始時重置的日期交易而設計的。擺動交易者可能會發現有限的用途，除非他們將其與每日VWAP讀數相結合，但是這種方法不太常見，需要仔細的解釋。

  問：如何調整不同時間範圍的VWAP設置？
  
  答：大多數平台不允許更改VWAP的計算週期，因為從會話開始時它是累積的。但是，您可以切換圖表時間範圍（例如5分鐘，1小時） ，以在不同的間隔內查看VWAP的行為。無論圖表的粒度如何，指標都將根據會話的音量重新計算。

  問：在新交易課程開始時，VWAP會發生什麼？
  
  答：VWAP在每個新會話的開頭重置，通常在大多數平台上的00:00 UTC。這意味著計算開始新鮮，僅包含當天的數量和價格數據。交易者在分析多天趨勢時應意識到此重置。