与VWAP交易的步骤是什么？

VWAP指标通过将价格和数量数据组合为动态平均值来帮助加密交易者确定趋势方向和最佳进入/出口点。

2025/08/01 22:15

了解VWAP指标

体积加权平均价格（VWAP）是一种技术分析工具，在加密货币交易社区中广泛使用，以根据指定时间段的数量和价格确定资产的平均价格。与简单的移动平均线不同， VWAP对交易量进行了解释，从而使其更准确地反映了会议期间的真实市场价值。这对于打算进入或退出平均市场价格的一日交易者特别有用。 VWAP的公式计算为（价格乘以数量）的总和除以时间范围的总量：
vwap =σ（价格×体积） /σ卷。
大多数交易平台会自动计算这一点，从而消除了对手动计算的需求。交易者通常将VWAP视为动态支持或阻力水平，该水平根据数量活动在整个交易过程中进行调整。

在交易平台上设置VWAP

要开始使用VWAP进行交易，您必须首先在首选的加密货币交易平台上找到并启用指标。

• 在TradingView，Binance或Bybit等平台上打开图表接口。
• 导航到“指标”部分，通常由“ FX”按钮或加号表示。
• 在指示器库中搜索“ VWAP”并选择它。
• 应用后， VWAP线将出现在您的价格图表上，通常显示为单个连续线。
  一些平台允许自定义，例如更改线路的颜色或厚度以提高可见性。您也可以选择在VWAP周围添加标准偏差频段，以识别波动性和潜在的逆转区域。这些乐队通常称为VWAP信封，可帮助交易者评估价格是否显着偏离平均水平。
  

  相对于VWAP解释价格

  
  VWAP交易的核心原则之一是分析当前价格与VWAP线路相关的位置。当价格高于VWAP时，这表明资产以溢价交易，表明看涨。这通常意味着买家处于控制之中，并且该会议的市场正在上升。相反，当价格低于VWAP时，它标志着看跌压力，卖方主导了市场。
  交易者使用此信息将其策略与现行势头保持一致。例如，如果Bitcoin在15分钟图表上的VWAP上方交易，并且体积增加，则可能是考虑长位置的信号。另一方面，如果以太坊始终无法超越VWAP线，则可能表明抵抗力和潜在的短路机会。
  

  使用VWAP进入和出口点

  
  VWAP不仅是趋势指标，而且是确定进入点和退出点的战略工具。一个共同的策略涉及突破后寻找VWAP线的价格重新测试。
• 如果价格在上升趋势中向后拉回触摸或在VWAP以下略微下降，然后通过数量确认来弹跳，则可以用作长位置的低风险入口点。
• 同样，在下降趋势中，如果价格向VWAP倾斜并以强大的量被拒绝，则可能标志着短交易的有效条目。
  另一种方法是平均回归交易，在这种交易中，交易者认为价格将在极端偏差后返回VWAP。例如，如果索拉纳在新闻事件中急剧高出VWAP ，但数量开始枯竭，则交易员可能会下达一个短订单，预计收益到平均价格。止损订单通常位于VWAP线上或标准偏差频段之外以管理风险。
  

  将VWAP与其他指标相结合

  
  虽然VWAP本身具有强大的功能，但将其与其他技术工具相结合增强了其可靠性。一种有效的组合是使用VWAP与相对强度指数（RSI） 。
• 如果价格高于VWAP ，而RSI处于过多的领土（70以上），那么即使在看涨的趋势中，也可能表明潜在的回调。
• 相反，如果价格低于VWAP ，RSI显示了过多的条件（低于30），则可能会向VWAP反弹。
  另一个有用的配对是VWAP和移动平均值。例如，如果20段EMA向上倾斜，并且价格高于VWAP ，则确认看涨对准。还可以将体积曲线指标分层以识别VWAP附近的大容量节点，这可能是更强的支撑或阻力区域。这些组合有助于滤除虚假信号并提高决策精度。
  

  VWAP贸易设置的实际例子

  
  想象一下，您正在监视1小时图表上的Cardano。价格在VWAP以下开放，但是在接下来的几支蜡烛中，购买量大幅增加。然后，价格用强有力的看涨蜡烛越过VWAP线上。
• 您等待回调到VWAP级别，现在可以作为支持。
• 当价格再次接触VWAP并形成一个看涨的蜡烛，量增加了，您进入了很长的位置。
• 您的停止损失位于最近的秋千下方的下方，而您的投资基础目标设置在上层VWAP标准偏差频段处。
  在整个交易中，您监视数量以确保其支持。如果在向上移动期间的体积下降，则可能表明动量减弱，促使提前出口。
  

  常见问题

  
  问：VWAP可以在低量的加密货币市场中有效使用吗？
  答：VWAP在小批量市场中的可靠性较差，因为指标在很大程度上取决于量数据。在这种情况下，较薄的交易会导致VWAP滞后或产生错误的信号。它在高流动性环境中表现最好，例如在大型交易所进行的主要加密货币。
  

  问：VWAP适合摇摆交易还是仅仅是一日交易？
  
  答：VWAP主要是为在每次会议开始时重置的日期交易而设计的。摆动交易者可能会发现有限的用途，除非他们将其与每日VWAP读数相结合，但是这种方法不太常见，需要仔细的解释。

  问：如何调整不同时间范围的VWAP设置？
  
  答：大多数平台不允许更改VWAP的计算周期，因为从会话开始时它是累积的。但是，您可以切换图表时间范围（例如5分钟，1小时） ，以在不同的间隔内查看VWAP的行为。无论图表的粒度如何，指标都将根据会话的音量重新计算。

  问：在新交易课程开始时，VWAP会发生什么？
  
  答：VWAP在每个新会话的开头重置，通常在大多数平台上的00:00 UTC。这意味着计算开始新鲜，仅包含当天的数量和价格数据。交易者在分析多天趋势时应意识到此重置。