Was sind die Schritte zum Handel mit der VWAP?

Der VWAP -Indikator hilft Krypto -Händlern, die Trendrichtung und optimale Einstiegs-/Exit -Punkte zu identifizieren, indem sie Preis- und Volumendaten in einen dynamischen Durchschnitt kombinieren.

Aug 01, 2025 at 10:15 pm

Verständnis des VWAP -Indikators

Der volumengewichtete Durchschnittspreis (VWAP) ist ein technisches Analysetool, das in der Kryptowährungs -Handelsgemeinschaft häufig verwendet wird, um den Durchschnittspreis eines Vermögenswerts sowohl auf dem Volumen als auch im Preis über einen bestimmten Zeitraum zu bestimmen. Im Gegensatz zu einem einfachen gleitenden Durchschnitt macht VWAP das Handelsvolumen aus , was es zu einer genaueren Reflexion des tatsächlichen Marktwerts während der Sitzung macht. Es ist besonders nützlich für Tageshändler, die sich an den Anschluss anstellen, in die Position des durchschnittlichen Marktpreises einzugeben oder zu verlassen. Die Formel für VWAP wird als Summe von (Preis multipliziert) berechnet, geteilt durch das Gesamtvolumen über den Zeitrahmen:
VWAP = σ (Preis × Volumen) / σ -Volumen .
Die meisten Handelsplattformen berechnen dies automatisch und beseitigen die Bedarf an manuellen Berechnungen. Händler betrachten die VWAP normalerweise als dynamische Unterstützung oder Widerstandsniveau, die sich während der gesamten Handelssitzung anhand der Volumenaktivität anpasst.

Einrichten von VWAP auf Ihrer Handelsplattform

Um mit dem Handel mit VWAP zu beginnen, müssen Sie zuerst den Indikator auf Ihrer bevorzugten Kryptowährungsplattform finden und aktivieren.

• Öffnen Sie Ihre Charting -Schnittstelle auf Plattformen wie TradingView, Binance oder Bybit .
• Navigieren Sie zu dem Abschnitt "Indikatoren", der normalerweise durch eine "FX" -Taste oder ein Pluszeichen dargestellt wird.
• Suchen Sie in der Anzeigebibliothek nach "VWAP" und wählen Sie es aus.
• Nach der Anwendung wird die VWAP -Linie in Ihrem Preisdiagramm angezeigt , das normalerweise als einzelne kontinuierliche Linie angezeigt wird.
  Einige Plattformen ermöglichen eine Anpassung, z. B. das Ändern der Farbe oder Dicke der Linie für eine bessere Sichtbarkeit. Sie können sich auch dafür entscheiden, Standardabweichungsbänder rund um die VWAP hinzuzufügen, um Volatilität und mögliche Umkehrzonen zu identifizieren. Diese Bands, die oft als VWAP -Umschläge bezeichnet werden, helfen Händlern, zu beurteilen, ob der Preis erheblich vom Durchschnitt abweist.
  

  Interpretieren von Preis im Vergleich zu VWAP

  
  Eines der Kernprinzipien des VWAP -Handels ist die Analyse, wo der aktuelle Preis in Bezug auf die VWAP -Linie steht. Wenn der Preis über der VWAP liegt, wird vorgeschlagen, dass der Vermögenswert mit einer Prämie handelt, was auf eine bullische Stimmung hinweist. Dies bedeutet oft, dass Käufer die Kontrolle haben und der Markt für diese Sitzung in einem Aufwärtstrend ist. Umgekehrt, wenn der Preis unter dem VWAP liegt, signalisiert er den Druck, wobei Verkäufer den Markt dominieren.
  Händler verwenden diese Informationen, um ihre Strategien auf die vorherrschende Dynamik auszurichten. Wenn beispielsweise Bitcoin mit zunehmendem Volumen über VWAP im 15-minütigen Diagramm über VWAP handelt, kann es ein Signal sein, lange Positionen zu berücksichtigen. Wenn andererseits Ethereum konsequent nicht über der VWAP -Linie brechen, kann es auf Widerstand und eine mögliche Kurzweite hinweisen.
  

  Verwenden Sie VWAP für Einstiegs- und Ausstiegspunkte

  
  VWAP ist nicht nur ein Trendindikator, sondern auch ein strategisches Instrument zur Bestimmung der Eintritts- und Ausstiegspunkte . Eine häufige Strategie besteht darin, nach einem Ausbruch nach Preis -Tests der VWAP -Linie zu suchen.
• Wenn sich der Preis in einem Aufwärtstrend wieder berühren oder leicht unter die VWAP fällt und dann mit einer Volumenbestätigung zurückspringt, kann er als Einstiegspunkt mit geringem Risiko für lange Positionen dienen.
• In ähnlicher Weise kann in einem Abwärtstrend, wenn der Preis in Richtung VWAP und mit starkem Volumen abgelehnt wird, einen gültigen Eintrag für kurze Geschäfte signalisieren.
  Ein weiterer Ansatz ist der mittlere Umkehrhandel , bei dem Händler annehmen, dass der Preis nach extremen Abweichungen zum VWAP zurückkehrt. Wenn Solana beispielsweise während eines Nachrichtenereignisses stark über dem VWAP spitzt, das Volumen jedoch zu trocknen beginnt, kann ein Händler eine kurze Bestellung aufgeben, die eine Rendite zum Durchschnittspreis erwartet. Stop-Loss-Bestellungen werden häufig direkt außerhalb der VWAP-Linie oder außerhalb der Standardabweichungsbänder aufgegeben, um das Risiko zu verwalten.
  

  Kombinieren Sie VWAP mit anderen Indikatoren

  
  Während VWAP für sich selbst leistungsfähig ist, verbessert die Kombination mit anderen technischen Tools die Zuverlässigkeit. Eine effektive Kombination ist die Verwendung von VWAP mit dem relativen Festigkeitsindex (RSI) .
• Wenn der Preis über dem VWAP liegt und der RSI in überkauftem Gebiet (über 70) liegt, kann dies auch in einem bullischen Trend auf einen potenziellen Rückzug deuten.
• Wenn der Preis unter VWAP liegt und RSI überverkaufte Bedingungen (unter 30) zeigt, kann ein Sprung in Richtung des VWAP unmittelbar bevorsteht.
  Eine weitere nützliche Paarung ist VWAP und bewegte Durchschnittswerte . Wenn beispielsweise die 20-Perioden-EMA nach oben abfällt und der Preis über der VWAP liegt, bestätigt sie die bullische Ausrichtung. Volumenprofilindikatoren können auch geschichtet werden, um hochvolumige Knoten in der Nähe des VWAP zu identifizieren, was als stärkere Stütz- oder Widerstandszonen wirken kann. Diese Kombinationen helfen dabei, falsche Signale herauszufiltern und die Präzision der Entscheidungsfindung zu verbessern.
  

  Praktisches Beispiel für ein VWAP -Handelsaufbau

  
  Stellen Sie sich vor, Sie überwachen Cardano in einem 1-stündigen Diagramm. Der Preis öffnet die Sitzung unter VWAP , aber in den nächsten Kerzen steigt das Kaufvolumen erheblich. Der Preis überschreitet dann über der VWAP -Linie mit einer starken bullischen Kerze.
• Sie warten auf einen Rückzug auf die VWAP -Ebene, die jetzt als Unterstützung fungiert.
• Wenn der Preis VWAP wieder berührt und eine bullische, verschlungene Kerze mit zunehmendem Volumen bildet, betreten Sie eine lange Position.
• Ihr Stop-Loss befindet sich direkt unter dem jüngsten Swing-Tief und Ihr Take-Profit-Ziel ist auf das obere VWAP-Standardabweichungsband festgelegt.
  Während des gesamten Handels überwachen Sie das Volumen, um sicherzustellen, dass es unterstützend bleibt. Wenn das Volumen während der Aufwärtsbewegung sinkt, kann dies auf eine schwächende Dynamik hinweisen, was zu einem frühen Ausgang führt.
  

  Häufig gestellte Fragen

  
  F: Kann VWAP in Kryptowährungsmärkten mit niedrigem Volumen effektiv eingesetzt werden?
  A: VWAP ist in Märkten mit niedrigem Volumen weniger zuverlässig, da der Indikator stark von Volumendaten abhängt. In solchen Fällen kann ein dünner Handel dazu führen, dass VWAP verzögert oder falsche Signale erzeugt . Es spielt am besten in hohen Flüssigkeitsumgebungen wie wichtigen Kryptowährungen, die an großen Börsen gehandelt werden.
  

  F: Ist VWAP für den Swing -Handel oder nur den Tageshandel geeignet?
  
  A: VWAP wurde hauptsächlich für den Intraday -Handel konzipiert, wenn es zu Beginn jeder Sitzung zurückgesetzt wird. Swing -Händler können nur begrenzt verwendet werden, es sei denn, sie kombinieren es über mehrere Tage mit täglichen VWAP -Messwerten. Dieser Ansatz ist jedoch seltener und erfordert eine sorgfältige Interpretation.

  F: Wie passe ich VWAP -Einstellungen für verschiedene Zeitrahmen ein?
  
  A: Die meisten Plattformen ermöglichen es nicht, die Berechnungsphase von VWAP zu ändern, da sie von Beginn der Sitzung kumulativ sind. Sie können jedoch die Diagrammzeitrahmen (z. B. 5-minütige, 1-Stunden) wechseln, um das Verhalten von VWAP in verschiedenen Intervallen anzuzeigen. Der Indikator berechnet basierend auf dem Volumen der Sitzung unabhängig von der Granularität des Diagramms neu.

  F: Was passiert mit VWAP zu Beginn einer neuen Handelssitzung?
  
  A: VWAP wird zu Beginn jeder neuen Sitzung zurückgesetzt, normalerweise bei 00:00 UTC auf den meisten Plattformen. Dies bedeutet, dass die Berechnung frisch beginnt und nur die Volumen- und Preisdaten von diesem Tag enthält. Händlern sollten sich dieses Zurücksetzens bei der Analyse mehrtägiger Trends bewusst sein.