Bollinger樂隊中20個週期SMA的意義是什麼？

20段SMA是Bollinger樂隊的核心，它是一個動態的中心線，有助於衡量趨勢方向，波動率和潛在的價格逆轉。

2025/08/03 08:29

了解布林樂隊的結構

Bollinger樂隊是約翰·布林格（John Bollinger）在1980年代開發的一種廣泛使用的技術分析工具。該指標由價格圖表上繪製的三條線組成：上帶，下帶樂隊和中間樂隊。中間帶是一個20個週期的簡單移動平均線（SMA） ，它是整個系統的中心參考點。該SMA是通過總結過去20個時期的收盤價並將總數除以20來計算得出的。選擇20段SMA的選擇不是任意的；它在響應能力和平滑之間取得了平衡，使其有效地識別短期至中期趨勢。

上下頻帶是通過從20個週期SMA中添加和減去標準偏差（通常為兩個）的倍數來得出的。這些樂隊根據市場波動動態擴展和收縮。當波動率增加時，頻帶擴大。當波動率降低時，它們會收縮。 20段SMA錨定了這些樂隊，以確保它們反映了當前市場的平均價格行為。

為什麼20段SMA是基礎

20個週期SMA很重要，因為它代表了定義的最近窗口的平衡價格。交易者使用此平均值來確定價格是相對較高還是低。當價格超過20個週期的SMA時，它可能表明看漲勢頭。相反，當價格低於它時，看跌的情緒可能會出現。該中心線不會自行生成信號，而是提供了與波動性有關的價格動作的背景。

假設每週五個交易天數，在傳統市場中，選擇20個時期與大約一個交易月一致。儘管加密貨幣市場運作24/7，但由於其在時間範圍內的廣泛採用和一致性，20-期限框架仍然相關。無論是適用於小時，四小時還是每日圖表， 20段SMA都提供了標準化的基準，用於對不同資產和交易方式進行比較。

20個週期SMA如何影響頻帶行為

上和下布林帶的行為直接與20個週期SMA綁定。由於樂隊的計算為：

• 上頻帶= 20個週期SMA +（2×20個時期價格的標準偏差）
• 下帶= 20個週期SMA - （20個時期價格的標準偏差2×標準偏差）

SMA的任何變化都會相應地改變兩個樂隊。例如，如果20個週期SMA開始向上趨勢，則整個Bollinger Band Channel傾斜，表明看漲趨勢。 20段SMA的位置和斜率決定了頻帶的方向。這使得SMA不僅是中點，而且使圍繞價格波動率的動態軸。

當價格在20個週期SMA上向上傾斜時，價格擁抱上層樂隊時，這表明購買壓力很大。如果價格在SMA下降時反復接觸較低的樂隊，那麼出售壓力就會占主導地位。 SMA的方向和曲率有助於交易者區分範圍和趨勢市場。

使用20段SMA進入和退出信號

交易者經常將20個週期SMA與相對於布林樂隊的價格相互作用結合起來，以產生信號。一種共同的策略涉及與SMA的位置一起監視樂隊的價格拒絕。例如：

• 如果價格觸及下孔樂隊，然後向後移動到20個週期SMA，則可能標誌著潛在的逆轉。
• 如果價格在以下的一段時間之後越過20個週期的SMA，尤其是隨著數量上升的增加，則可能表明上升趨勢的開始。
• 在價格保持在20個週期的SMA上方的情況下，未能到達上層樂隊可能會削弱勢頭。

另一種技術涉及“布林擠壓”，其中狹窄的帶錶明波動率較低。突破通常會隨之而來，當價格超出頻段時，確認了方向，而20個週期的SMA開始朝著該方向轉移。 20段SMA充當確認過濾器- 如果SMA也向上趨勢，上面的頻段上方的突破更加可信。

自定義20段SMA以進行不同的策略

雖然默認設置為20個時期，但交易者可以根據其策略來調整此值。但是，更改週期會改變整個Bollinger帶系統。例如：

• 使用10個週期SMA會使頻段更加敏感，增加了錯誤的信號，但可以捕獲更快的動作。
• 一個50週期的SMA散發出噪音，更適合長期趨勢分析，但可能會落後於快速移動的加密市場。

在大多數交易平台中修改SMA時期：

• 打開Bollinger帶指示器設置。
• 找到“長度”或“週期”字段。
• 將值從20更改為所需數字。
• 如果需要，調整標準偏差乘數（默認值為2）。
• 應用更改並觀察樂隊對價格行動的反應。

儘管選擇了定制選項，但20階段的SMA仍然是最廣泛接受的標準，因為它已經在數十年和多種市場狀況中進行了測試。它在識別均值轉移機會和趨勢變化方面的可靠性使其成為Bollinger樂隊分析的基石。

Bollinger樂隊中對20段SMA的常見誤解

頻繁的誤解是將20個週期的SMA視為獨立的支撐或阻力水平。雖然它可以在上升趨勢中充當動態支持，但不應孤立地使用它。在強大的趨勢期間，價格可以保持在SMA的長期之上或低於SMA。另一個誤解是假設觸摸上或下帶是直接買賣信號。必須在頻帶觸摸旁邊考慮20個週期的SMA - 在低波動率中，SMA附近的觸摸不如在寬帶邊緣出現的觸摸次。

此外，一些交易者期望價格始終恢復到20個週期的SMA。在流行的加密市場中，這可能不會發生長時間的發生。 SMA應視為參考，而不是磁鐵。了解20階段SMA反映了平均價格，不能保證的逆轉點，從而阻止了對均值逆轉邏輯的過度依賴。

常見問題

可以在不同的時間表上使用Bollinger帶中的20個週期SMA嗎？

是的，可以將20段SMA應用於任何時間範圍（1分鐘，1小時，每日或每週圖表）。在較短的時間範圍內，它反映了最近的平均價格，靈敏度更高。在較長的時間範圍內，它可以使波動率平穩，並突出了更廣泛的趨勢。解釋保持一致：它是樂隊的中心線和趨勢參考。

20階段SMA在高揮發性加密市場上的反應有所不同嗎？

SMA本身是一個滯後指示器，反應比價格慢。在加密貨幣交易等高揮發性環境中，SMA在急劇移動期間似乎顯著“滯後”。但是，此滯後是故意的 - 它會濾除噪音。關鍵是將其與頻段結合使用，以調整波動率，以獲得上下文。

20段SMA是否與獨立的20-週期移動平均線相同？

是的，Bollinger帶中的20個週期SMA在數學上與獨立的20個週期簡單移動平均線相同。差異在於其應用 - 它嵌入了布林帶系統中，並根據上下帶的解釋，而不是隔離。

我可以用Bollinger帶中的EMA替換SMA嗎？

大多數標準的Bollinger頻段實現都使用SMA設計。但是，某些平台允許自定義使用指數移動平均值（EMA）。這樣做會改變指標的行為 - Emas對價格變化的反應更快，從而使樂隊更快。這偏離了約翰·布林（John Bollinger）的原始方法，並可能會改變信號可靠性。