Bollinger 밴드에서 20-period SMA의 중요성은 무엇입니까?

Bollinger 밴드의 구조 이해

Bollinger Bands는 1980 년대 John Bollinger가 개발 한 널리 사용되는 기술 분석 도구입니다. 이 표시기는 가격 차트에 플로팅 된 3 개의 줄로 구성됩니다 : 상단 밴드, 하단 밴드 및 중간 밴드. 중간 밴드는 20- 기간 간단한 이동 평균 (SMA) 으로 전체 시스템의 중심 기준점 역할을합니다. 이 SMA는 지난 20 개 기간의 종가를 요약하고 총계를 20으로 나누어 계산됩니다. 20- 기간 SMA의 선택은 임의적이지 않습니다. 그것은 응답 성과 스무딩 사이의 균형을 유지하여 단기에서 중기 경향을 식별하는 데 효과적입니다.

상단 및 하단 대역은 20- 기간 SMA에서 표준 편차 (일반적으로 2)의 배수를 추가하고 빼서 도출됩니다. 이 밴드는 시장 변동성에 따라 동적으로 확장되고 계약됩니다. 변동성이 증가하면 밴드가 넓어집니다. 변동성이 감소하면 계약을합니다. 20-period SMA는이 밴드들을 고정시켜 현재 시장의 평균 가격 행동을 반영 할 수 있도록합니다.

20주기 SMA가 기초 인 이유

20- 기간 SMA는 정의 된 최근 창의 평형 가격을 나타 내기 때문에 중요합니다 . 거래자는이 평균을 사용하여 가격이 상대적으로 높거나 낮은 지 여부를 결정합니다. 가격이 20주기 SMA 이상으로 이동하면 낙관적 인 운동량을 나타낼 수 있습니다. 반대로 가격이 아래로 떨어지면 약세 감정이 떠오를 수 있습니다. 이 중심선은 자체적으로 신호를 생성하지 않지만 변동성과 관련하여 가격 행동을 해석하기위한 컨텍스트를 제공합니다.

20 개 기간의 선택은 주당 5 일의 거래 일을 가정하면 전통적인 시장에서 약 1 개의 거래 달과 일치합니다. cryptocurrency Markets는 24/7을 운영하지만 기간 동안의 광범위한 채택 및 일관성으로 인해 20 개의 기간 프레임 워크가 여전히 관련이 있습니다. 시간별, 4 시간 또는 일일 차트에 적용 되든 20- 기간 SMA는 다양한 자산 및 거래 스타일에서 비교할 수있는 표준화 된 기준을 제공합니다 .

20- 기간 SMA가 밴드 동작에 어떤 영향을 미치는지

상단 및 하부 볼린저 밴드의 거동은 20- 기간 SMA에 직접 연결되어 있습니다. 밴드는 다음과 같이 계산되므로

• 어퍼 밴드 = 20- 기간 SMA + (20 기간 동안 가격의 2 × 표준 편차)
• 낮은 밴드 = 20-period SMA-(20 기간 동안 가격의 2 × 표준 편차)

SMA의 모든 이동은 그에 따라 두 밴드를 모두 이동합니다. 예를 들어, 20- 기간 SMA가 위로 향하기 시작하면 전체 볼린저 밴드 채널이 위로 기울어지면서 강세 추세를 나타냅니다. 20-period SMA의 위치와 경사는 밴드의 방향을 지시합니다 . 이것은 SMA를 중간 점뿐만 아니라 가격 변동성을 측정하는 동적 축으로 만듭니다.

20주기 SMA가 위쪽으로 경사하는 동안 가격이 상위 밴드를 안아 주면 강한 구매 압력을 시사합니다. SMA가 감소하는 동안 가격이 하위 밴드에 반복적으로 닿는 경우, 판매 압력이 지배적입니다. SMA의 지시와 곡률은 거래자가 범위와 유행 시장을 구별하는 데 도움이됩니다.

입력 및 출구 신호에 20- 기간 SMA를 사용합니다

트레이더는 종종 20-period SMA를 Bollinger 밴드와 비교하여 가격 상호 작용과 결합하여 신호를 생성합니다. 한 가지 일반적인 전략은 SMA의 위치와 함께 밴드에서 가격 거부를 모니터링하는 것입니다. 예를 들어:

• 가격이 Bollinger 밴드에 닿은 다음 20 개의 기간 SMA쪽으로 다시 이동하면 잠재적 인 반전을 알 수 있습니다.
• 가격이 1 아래 기간이 지난 후 20주기 SMA 이상으로, 특히 볼륨이 상승하면 상승의 시작을 나타낼 수 있습니다.
• 가격이 20- 기간 SMA 이상으로 남아있는 동안 상위 밴드에 도달하지 못하면 운동량이 약화 될 수 있습니다.

또 다른 기술은 좁은 밴드가 변동성이 낮음을 나타내는 "Bollinger Squeeze"와 관련이 있습니다. 브레이크 아웃은 종종 이어지고 가격이 밴드를 넘어 이동하면 20- 기간 SMA가 그 방향으로 이동하기 시작하면 방향이 확인됩니다. 20- 기간 SMA는 확인 필터 역할을합니다 . SMA가 위쪽으로 추구되면 상단 밴드 위의 브레이크 아웃이 더 신뢰할 수 있습니다.

다른 전략에 대해 20주기 SMA를 사용자 정의합니다

기본 설정은 20 기간이지만 트레이더는 전략에 따라이 값을 조정할 수 있습니다. 그러나 기간을 변경하면 전체 볼린저 밴드 시스템이 변경됩니다. 예를 들어:

• 10- 기간 SMA를 사용하면 밴드가 더 민감하여 오 탐지가 증가하지만 더 빠른 움직임을 캡처합니다.
• 50주기 SMA는 소음을 부드럽게하여 장기 추세 분석에 더 적합하지만 빠르게 움직이는 암호화 시장에서 지연 될 수 있습니다.

대부분의 거래 플랫폼에서 SMA 기간을 수정하려면 :

• Bollinger Bands 표시기 설정을 엽니 다.
• "길이"또는 "주기"필드를 찾으십시오.
• 값을 20에서 원하는 숫자로 변경하십시오.
• 필요한 경우 표준 편차 승수를 조정하십시오 (기본값은 2).
• 변경 사항을 적용하고 밴드가 가격 행동에 어떻게 반응하는지 관찰하십시오.

커스터마이징 옵션에도 불구하고 20주기 SMA는 수십 년에 걸쳐 여러 시장 조건에 걸쳐 테스트 되었기 때문에 가장 널리 사용되는 표준으로 남아 있습니다 . 평균 반영 기회와 추세 변화를 식별하는 데있어서의 신뢰성은 Bollinger Band Analysis의 초석입니다.

Bollinger 밴드에서 20- 기간 SMA의 일반적인 오해

빈번한 오해는 20- 기간 SMA를 독립형 지원 또는 저항 수준으로 취급하는 것입니다. 하락세에서 상승 추세 또는 저항에서 동적 지원으로 작용할 수 있지만 분리되어서는 안됩니다. 가격은 강한 추세 중에 장기간 SMA 이상 또는 그 이하로 유지 될 수 있습니다. 또 다른 오해는 상단 또는 하단 대역을 만지는 것이 직접 구매 또는 판매 신호라고 가정합니다. 20- 기간 SMA는 밴드 터치와 함께 고려해야합니다 . 낮은 변동성 동안 SMA 근처의 터치는 와이드 밴드의 가장자리에서 발생하는 하나보다 덜 중요합니다.

또한 일부 거래자들은 가격이 항상 20- 기간 SMA로 되돌릴 것으로 예상합니다. 트렌드 암호화 시장에서는 긴 스트레칭에서는 발생하지 않을 수 있습니다. SMA는 자석이 아닌 기준으로 간주되어야합니다. 20주기 SMA가 평균 가격을 반영한다는 것을 이해하면 반전 포인트가 보장되지 않는 것은 평균 반영 논리에 대한 과잉 관계를 방지합니다.

자주 묻는 질문

볼린저 밴드의 20주기 SMA를 다른 기간 동안 사용할 수 있습니까? 예, 20주기 SMA는 1 분, 1 시간, 매일 또는 주간 차트 (1 시간)에 적용 할 수 있습니다. 짧은 기점에서는 최근 평균 가격을 더 높은 감도로 반영합니다. 더 긴 기간 동안 변동성을 부드럽게하고 더 넓은 트렌드를 강조합니다. 해석은 일관성을 유지합니다. 밴드의 중심선 및 트렌드 참조 역할을합니다.

20- 기간 SMA가 고변성 암호화 시장에서 다르게 반응합니까? SMA 자체는 지연 지표이며 가격보다 느리게 반응합니다. cryptocurrency 거래와 같은 고압 환경에서 SMA는 날카로운 움직임 동안 크게 "지연"하는 것처럼 보일 수 있습니다. 그러나이 지연은 의도적이므로 노이즈를 걸러냅니다. 핵심은 변동성을 조정하여 컨텍스트를 얻기 위해 밴드와 함께 사용하는 것입니다.

20-period SMA는 독립형 20- 기간 이동 평균과 동일합니까? 예, Bollinger 밴드의 20-period SMA는 독립형 20- 기간 간단한 이동 평균과 수학적으로 동일합니다. 차이점은 적용에 있습니다. 그것은 Bollinger 밴드 시스템에 내장되어 있으며 분리되지 않은 상단 및 하부 대역과 관련하여 해석됩니다.

SMA를 Bollinger 밴드의 EMA로 교체 할 수 있습니까? 대부분의 표준 Bollinger 밴드 구현은 Design별로 SMA를 사용합니다. 그러나 일부 플랫폼을 사용하면 사용자 정의가 지수 이동 평균 (EMA)을 사용할 수 있습니다. 이렇게하면 표시기의 동작이 변경됩니다. EMA는 가격 변동에 더 빠르게 반응하여 밴드가 더 반응이 좋게 만듭니다. 이것은 John Bollinger의 원래 방법론에서 벗어나 신호 신뢰성을 변경할 수 있습니다.