價格僅在價格高於VWAP時才能開始長時間？

當價格交易以大量的數量和確認指標高於VWAP時，它標誌著看漲的勢頭，但始終與趨勢分析和風險管理相結合，以實現高概率的長條目。

2025/08/01 05:30

了解VWAP及其在交易中的作用

體積加權平均價格（VWAP）是一個交易基準，代表了加密貨幣在整天基於數量和價格的平均價格。交易者廣泛使用它來評估交易執行價格的公平性。與簡單的移動平均線不同， VWAP包含了數量，使其更反映了真實的市場情感。對於一日交易者和算法系統， VWAP是動態的支持和阻力水平。噹噹前價格高於VWAP時，通常表明看漲勢頭，而VWAP低於VWAP的價格可能表明看跌。

價格高於VWAP：看漲信號？

當加密貨幣的價格超過VWAP時，許多交易者將其解釋為實力的標誌。這種情況表明，相對於基於數量的平均成本，買家處於控制之中，並且願意支付更高的價格。在這種情況下，啟動長位置可能是合理的。但是，至關重要的是要了解，僅VWAP上方的價格就不足以觸發貿易。上下文很重要。例如，如果價格已經顯著高於VWAP而沒有撤回，則過度擴張的風險會增加。交易者應評估該舉動是否得到強大量的支持，以及RSI或MACD等指標是否確認勢頭。

可以在VWAP以下考慮長位置的條件

與普遍的看法相反，即使價格低於VWAP，尤其是在特定的市場條件下，也可以發起較長的頭寸。例如，在整體上升趨勢的回調過程中，價格可能會暫時下降到VWAP以下，然後再恢復向上移動。在這種情況下，經驗豐富的交易者可能會在VWAP附近尋找逆轉模式或看漲差異作為潛在的入境區。此外，如果價格接近或略低於VWAP時的數量開始增加，則可能表明大玩家的積累。觀看的主要信號包括：

• 看漲燭台圖案，例如錘子或吞噬地層
• RSI超過30多個領土
• 音量尖峰與上漲的拒絕一致
  

  將VWAP與其他技術工具集成

  
  僅依靠VWAP進行貿易決策可能會導致虛假信號。為了提高準確性，交易者應將VWAP與互補工具相結合。一種有效的方法是將VWAP與Bollinger帶結合使用。當價格高於VWAP，並且在中部或上布林樂隊附近時，它可能表明持續的看漲力量。另外，交易者可以使用移動平均值（例如20-第一個EMA）來確認趨勢方向。如果20 EMA向上傾斜，並且價格高於EMA和VWAP，則匯合將加強長期進入的情況。另一個強大的組合涉及：
• MACD直方圖在價格高於VWAP的同時轉向積極
• 訂單流量分析顯示積極的購買量
• 基於時間的過濾器，例如在VWAP上升時僅在交易會的上半年進行渴望
  

  使用VWAP評估長期條目的分步指南

  
  要確定是否應基於VWAP啟動長位置，請遵循這種結構化方法：
• 使用較高的時間範圍（例如1H或4H圖表）確認趨勢方向，以確保與每日偏差保持一致
• 使用您的交易平台（例如，TradingView，ThinkorsWim或Bybit的高級圖表工具）在圖表上繪圖VWAP
• 觀察相對於VWAP的價格：在上方，下方還是測試價格？
• 檢查音量配置文件，以查看最近的蠟燭是否顯示出上升的體積增加
• 尋找匯合水平，例如水平需求區域或斐波那契回溯
• 等待回調在上升趨勢中進行VWAP ，然後評估看漲的拒絕或勢頭恢復
• 輸入確認，例如在短期抵抗或看漲的突破蠟燭之上的關閉
  

  此過程確保了VWAP不是孤立使用的，而是作為綜合策略的一部分。

  VWAP附近的風險管理和位置尺寸

  
  即使所有技術條件都顯得有利，風險管理仍然至關重要。根據VWAP進入長位置時，請仔細定義您的停止損失級別。一種常見的方法是將停止作為動態支撐，將停止以下的揮桿低點下方或在VWAP下方。應根據與停止損失的距離進行調整，以保持每個交易的一致風險百分比（例如，佔帳戶權益的1-2％）。例如：
• 如果以62,000美元的價格購買Bitcoin，以61,500美元的價格購買，則為每份合同500美元
• 擁有10,000美元的帳戶和1％的風險承受能力，最大損失為$ 100
• 因此，僅應交易0.2個合同（$ 100 / $ 500）
  

  此外，一旦貿易轉移對您有利，請考慮使用落後站，尤其是當VWAP繼續上升並充當後續支持時。

  常見問題

  
  可以在24/7交易的加密市場中有效使用VWAP嗎？
  是的，但是標準VWAP在每個交易課程開始時重置。對於加密貨幣，交易者經常使用累積的VWAP或在UTC午夜將其重置以保持一致性。諸如TradingView之類的平台允許自定義VWAP重置期，從而使其與加密貨幣市場週期保持一致。
  

  VWAP在更高的時間範圍內更可靠嗎？
  
  VWAP在日內圖（例如5m，15m，1h）上最有效，因為它可以在單個會話中測量體積。在每日或每週的圖表上，由於缺乏日內粒度粒度，其有用性會降低。但是，可以將多日VWAP疊加層應用於發現長期量趨勢。

  如果價格經常穿越VWAP，該怎麼辦？
  
  頻繁的交叉表明勢頭低下或鞏固。在這種情況下，避免啟動新的長位置，直到出現明顯的突破性。在預期移動之前，請使用Bollinger帶寬度或ATR來衡量波動性收縮。

  VWAP在所有加密貨幣中都可以工作嗎？
  
  否。 VWAP在Bitcoin和以太坊等液體市場中表現最好。在具有不穩定體積的低尺寸山頂上，VWAP可能會由於較薄的訂單書和泵送活動而產生誤導性信號。始終使用鏈上數據或訂單簿深度驗證VWAP信號，以減少流動性資產。