가격이 VWAP 위에있을 때만 긴 위치를 시작해야합니까?

가격이 강한 볼륨과 확인 지표로 VWAP 이상으로 거래되면 낙관적 모멘텀을 알리지만 항상 추세 분석 및 위험 관리와 결합합니다.

2025/08/01 05:30

VWAP 및 거래에서의 역할 이해

볼륨 가중 평균 가격 (VWAP)은 암호 화폐가 금액과 가격에 따라 하루 종일 거래 한 평균 가격을 나타내는 거래 벤치 마크입니다. 그것은 거래자들이 무역 실행 가격의 공정성을 평가하는 데 널리 사용됩니다. 간단한 이동 평균과 달리 VWAP는 볼륨을 통합하여 실제 시장 감정을보다 반영합니다. Day Traders 및 알고리즘 시스템의 경우 VWAP는 동적 지원 및 저항 수준 역할을합니다 . 현재 가격이 VWAP보다 높으면 종종 낙관적 추진력을 나타냅니다. 반면 VWAP 미만의 가격은 약세 제어를 제안 할 수 있습니다.

VWAP 이상의 가격 : 낙관적 신호?

cryptocurrency의 가격이 VWAP 이상으로 거래되면 많은 거래자들이 이것을 힘의 표시로 해석합니다. 이 조건은 구매자가 통제 중이며 평균 부피 기반 비용에 비해 더 높은 가격을 지불 할 의향이 있음을 시사합니다. 이러한 시나리오에서는 긴 위치를 시작하는 것이 정당화 될 수 있습니다. 그러나 VWAP 이상의 가격만이 거래에 들어가기에 충분한 트리거가 아니라는 것을 이해하는 것이 중요합니다. 맥락이 중요합니다. 예를 들어, 가격이 이미 풀백없이 VWAP보다 크게 급증한 경우 과신의 위험이 증가합니다. 거래자들은이 이동이 강한 볼륨으로 뒷받침되는지 여부와 RSI 또는 MACD와 같은 지표가 모멘텀을 확인하는지 평가해야합니다.

긴 위치가 VWAP 아래로 고려 될 수있는 조건

대중의 믿음과는 달리, 가격이 VWAP보다 낮더라도, 특히 특정 시장 상황에서도 긴 직위를 시작할 수 있습니다 . 예를 들어, 전체 상승 추세의 풀백 중에 가격은 상향 이동을 재개하기 전에 VWAP 아래로 일시적으로 떨어질 수 있습니다. 그러한 경우, 숙련 된 거래자는 잠재적 인 진입 영역으로 VWAP 근처의 반전 패턴 또는 낙관적 발산을 찾을 수 있습니다. 또한 가격이 VWAP에 가까운 동안 볼륨이 증가하기 시작하면 대규모 플레이어의 축적을 나타낼 수 있습니다. 시청할 주요 신호에는 다음이 포함됩니다.

• 망치 또는 engulfing 형성과 같은 낙관적 인 촛대 패턴
• RSI는 과매지 영토에서 30 이상을 건너고 있습니다
• 상승 가격 거부와 일치하는 볼륨 스파이크
  

  VWAP를 다른 기술 도구와 통합합니다

  
  무역 결정에 대한 VWAP에만 의존하면 잘못된 신호가 발생할 수 있습니다. 정확도를 향상시키기 위해 거래자는 VWAP를 보완 도구와 결합해야합니다. 효과적인 방법 중 하나는 Bollinger 밴드와 함께 VWAP를 사용하는 것입니다. 가격이 VWAP보다 높고 중간 또는 상단 볼린저 밴드 근처에있을 때는 지속적인 강세를 나타낼 수 있습니다. 또는 거래자는 20- 기간 EMA와 같은 이동 평균을 사용하여 추세 방향을 확인할 수 있습니다. 20 EMA가 상승하고 가격이 EMA와 VWAP보다 높으면 합류점은 긴 출입의 경우를 강화시킵니다. 또 다른 강력한 조합은 다음과 같습니다.
• MACD 히스토그램은 긍정적 인 반면 가격은 VWAP보다 높습니다
• 공격적인 구매량을 보여주는 주문 흐름 분석
• VWAP가 상승 할 때 거래 세션의 전반부에서 오랫동안 시간을 보내는 것과 같은 시간 기반 필터
  

  VWAP를 사용하여 긴 항목을 평가하기위한 단계별 안내서

  
  VWAP에 따라 긴 위치를 시작 해야하는지 여부를 결정하려면이 구조화 된 접근 방식을 따르십시오.
• 일일 바이어스와의 정렬을 보장하기 위해 더 높은 시간대 (예 : 1H 또는 4H 차트)를 사용하여 추세 방향을 확인하십시오.
• 트레이딩 플랫폼 (예 : TradingView, Thinkorswim 또는 Bybit의 고급 차트 도구)을 사용하여 차트에 VWAP를 플로팅하십시오.
• VWAP에 대한 가격을 관찰하십시오 : 위, 아래 또는 테스트입니까?
• 최근 촛불이 업 감동량에 대한 볼륨이 증가하는지 확인하려면 볼륨 프로필을 확인하십시오.
• 수평 수요 구역 또는 피보나치 역전과 같은 지원 수준과의 합류를 찾으십시오.
• 상승 추세에서 VWAP 로의 풀백을 기다린 다음 낙관적 거부 또는 모멘텀 재개를 평가하십시오.
• 단기 저항 또는 강세의 브레이크 아웃 촛불 위의 가까운 곳과 같은 확인을 입력하십시오 .
  

  이 프로세스는 VWAP가 독립적으로 사용되지 않고 포괄적 인 전략의 일부로 사용되도록합니다.

  VWAP 근처의 위험 관리 및 위치 크기

  
  모든 기술 조건이 유리한 것처럼 보이면 위험 관리는 여전히 가장 중요합니다 . VWAP를 기준으로 긴 위치에 들어가면 스톱 손실 레벨을주의 깊게 정의하십시오. 일반적인 접근법은 역동적 인 지원 역할을하는 경우 가장 최근의 스윙을 낮 거나 VWAP 아래 에서 아래로 배치하는 것입니다. 위치 크기는 거래 당 일관된 위험 비율을 유지하기 위해 스톱 손실까지의 거리에 따라 조정되어야합니다 (예 : 계정 지분의 1-2%). 예를 들어:
• 61,500 달러에 정차하여 62,000 달러로 Bitcoin을 구매하는 경우 계약 당 $ 500입니다.
• $ 10,000 계정과 1% 위험 허용 오차로 최대 손실은 $ 100입니다.
• 따라서 0.2 계약 만 거래해야합니다 ($ 100 / $ 500)
  

  또한, 특히 VWAP가 계속 상승하고 후행 지원 역할을하는 경우, 거래가 유리하게 이동하면 후행 정지를 사용하는 것을 고려하십시오.

  자주 묻는 질문

  
  24/7 거래를 가진 암호화 시장에서 VWAP를 효과적으로 사용할 수 있습니까?
  예, 그러나 표준 VWAP는 각 거래 세션이 시작될 때 재설정됩니다. 암호화의 경우 거래자는 종종 누적 VWAP를 사용하거나 UTC 자정에 재설정하여 일관성을 유지합니다. TradingView와 같은 플랫폼은 VWAP 재설정 기간을 사용자 정의 할 수 있도록하여 암호화 시장주기와 정렬 할 수 있습니다.
  

  더 높은 기간 동안 VWAP가 더 신뢰할 수 있습니까?
  
  VWAP는 단일 세션 내에서 볼륨을 측정하기 때문에 제도 차트 (예 : 5m, 15m, 1H)에서 가장 효과적입니다. 일일 또는 주간 차트에서는 부피 내 입자가 부족하여 유용성이 감소합니다. 그러나 장기 볼륨 추세를 발견하기 위해 여러 날 VWAP 오버레이를 적용 할 수 있습니다.

  가격이 VWAP를 자주 교차하면 어떻게해야합니까?
  
  빈번한 크로스 오버는 낮은 운동량 또는 통합을 시사합니다. 이 경우, 강한 볼륨으로 명확한 탈주가 발생할 때까지 새로운 긴 위치를 시작하지 마십시오. 방향 이동을 기대하기 전에 Bollinger Band Width 또는 ATR을 사용하여 변동성 수축을 측정하십시오.

  VWAP는 모든 cryptocurrencies에서 동일하게 작동합니까?
  
  아니요. VWAP는 Bitcoin 및 Ethereum과 같은 대량의 액체 시장 에서 가장 잘 수행됩니다. 불규칙한 볼륨을 갖는 저지대 altcoin에서 VWAP는 얇은 주문서와 펌프 앤 덤프 활동으로 인해 오도 신호를 줄 수 있습니다. 적절한 액체 자산에서 온 체인 데이터 또는 주문서 깊이로 VWAP 신호를 항상 확인하십시오.