가격이 VWAP보다 높은 경우에만 긴 위치를 시작해야합니까?

VWAP 및 거래에서의 역할 이해

볼륨 가중 평균 가격 (VWAP)은 암호 화폐가 금액과 가격에 따라 하루 종일 거래 한 평균 가격을 나타내는 거래 벤치 마크입니다. 그것은 거래자들이 시장 활동에 비해 무역 실행 가격의 공정성을 평가하는 데 널리 사용됩니다. VWAP는 각 거래의 가격을 해당 볼륨으로 곱하여 이러한 값을 합산 한 다음 지정된 기간 동안 거래되는 총 볼륨으로 나누어 계산됩니다 . 이로 인해 가격 차트에 대한 동적 라인이 발생하여 볼륨별로 가중 자산의 실제 평균 비용을 반영합니다.

INTRADAY 거래자, 특히 고주파 또는 알고리즘 전략을 다루는 거래자의 경우 VWAP는 핵심 기준점 역할을합니다 . 현재 가격이 VWAP보다 높으면 자산이 평균 볼륨 가중 비용에 비해 프리미엄으로 거래되고 있음을 나타냅니다. 이것은 강세의 추진력을 암시 할 수 있습니다. 반대로, VWAP 이하의 가격은 약세 정서 또는 분포를 반영 할 수 있습니다. 그러나 VWAP를 긴 위치에 들어가기위한 독립형 신호로 사용하는 것은 보편적으로 신뢰할 수 없으며 컨텍스트가 필요합니다.

VWAP 이상의 가격이 긴 항목을 선호하는 조건

가격이 높을 때 긴 위치를 시작하는 특정 시장 환경은 VWAP가 전략적으로 건전 할 수 있습니다. 그러한 조건 중 하나는 볼륨이 증가함으로써 지원되는 강력한 상승 추세 중입니다. 이 시나리오에서 가격은 지속적으로 VWAP보다 높아져 구매 압력이 지속되는 것을 나타냅니다. 거래자는 이것을 제도적 축적 또는 운동량 연속의 징후로 해석 할 수 있습니다.

또 다른 유리한 조건은 볼륨 확인과 함께 통합으로부터의 탈주 입니다. 가격이 정의 된 저항 수준을 높이고 높은 양의 VWAP 위로 닫으면 새로운 강세 단계의 시작을 알 수 있습니다. 그러한 경우, 확인 후 긴 위치에 들어가는 것 (브레이크 아웃 레벨 또는 낙관적 촛대 패턴의 재시험으로 위험 보상 프로파일을 향상시킬 수 있습니다.

또한, 범위의 시장의 평균 반영 전략은 VWAP를 다르게 사용할 수 있습니다 . 옆으로 시장에서 가격은 종종 VWAP 주변에서 진동합니다. 아래에서 VWAP 로의 풀백, 특히 규모가 적은 것은 즉각적인 가격이 VWAP보다 높지 않더라도 구매 기회를 나타낼 수 있습니다. 따라서 VWAP에 대한 위치는 추세, 볼륨 및 시장 구조와 함께 분석되어야합니다 .

VWAP 이상의 가격에만 의존하는 제한

VWAP를 넘어서 거래하는 것은 낙관적 신호처럼 보일 수 있지만, 지속적인 상향 운동을 보장하지는 않습니다 . 과잉 구매 조건, 특히 포물선 랠리 중에 가격은 급격한 반전 전에 장기간 VWAP 이상으로 유지 될 수 있습니다. 이것은 누락 된 것에 대한 두려움 (FOMO) 이 가격을 지속 불가능한 수준으로 이끄는 투기 암호화 시장에서 일반적입니다.

또 다른 한계는 VWAP 계산의 고유 지연 입니다. VWAP는 누적이며 각 거래 세션 (또는 선택된 기간)이 시작될 때 재설정되므로 갑작스런 가격 변동에 천천히 반응합니다. VWAP 위의 빠른 스파이크는 지속 가능한 운동량을 반영하지 않을 수 있으며, 즉시 행동하면 잘못된 신호를 초래합니다.

또한 VWAP는 기간 동안 다르게 작동합니다 . 5 분 또는 15 분의 차트와 같은 낮은 기간 동안 VWAP는 더 변동성이 있고 위치 항목에 대해 덜 신뢰할 수 있습니다. 1 시간 또는 일일과 같은 높은 기간 동안 더 중요한 것은 더 중요합니다. 기간 컨텍스트를 조정하지 않고 VWAP에 의존하면 무역 실행이 열악한 위험이 높아집니다 .

VWAP를 다른 기술 지표와 통합합니다

긴 항목의 정확도를 향상 시키려면 VWAP를 보완 도구와 결합해야합니다. 효과적인 접근 방식 중 하나는 VWAP를 이동 평균 과 짝을 이루는 것입니다. 예를 들어, 가격이 VWAP와 20주기 지수 이동 평균 (EMA) 이상인 경우 합류는 강세 사건을 강화시킵니다.

또 다른 유용한 동반자는 상대 강도 지수 (RSI) 입니다. 가격이 VWAP보다 높지만 RSI가 70 이상인 경우 자산이 과잉으로 구매되어주의를 기울일 수 있습니다. 반대로, RSI가 50 세 미만에서 상승하는 동안 가격이 VWAP보다 높아지면 건강한 운동량을 나타낼 수 있습니다.

볼륨 프로파일 및 주문서 분석은 VWAP 기반 결정을 향상시킬 수 있습니다. 가격이 VWAP보다 높고 대량 노드 (중요한 역사적 거래 활동을 가진 가격 수준)에 접근하면 연속 가능성이 증가합니다. 반대로, 낮은 대량 노드에 접근하면 잠재적 인 반전이 나타날 수 있습니다.

VWAP와 함께 Bollinger 밴드를 사용하는 것을 고려하십시오. 가격이 VWAP보다 높고 중간 밴드 (20-period SMA) 이상이면 특히 상단 밴드쪽으로 이동하면 강도를 확인할 수 있습니다. 그러나 가격이 상단 밴드 근처에 있고 롤오버가 시작되면 VWAP 위에도 피로가 신호를 보낼 수 있습니다.

VWAP를 사용하여 긴 항목을 평가하기위한 단계별 안내서

• 현재 가격이 선택한 차트 (예 : 1 시간 또는 4 시간)에서 VWAP 라인 이상으로 거래되고 있는지 확인하십시오.
• 더 높은 시간대 분석 (예 : 일일 차트)을 사용하여 추세 방향을 확인하여 낙관적 편견과 정렬하십시오.
• 볼륨 패턴 분석 - UP 이동에서 볼륨을 높이고 풀백에서 볼륨을 줄이려면.
• 주요 지원 및 저항 수준을 식별 - 가격이 강한 저항 구역에 접근하지 않습니다.
• RSI 또는 MACD를 사용하여 모멘텀을 평가합니다.
• 거래를 실행하기 전에 낙관적 인 engulfing 또는 망치 패턴과 같은 촛대 확인 을 기다리십시오.
• 위험을 관리하기 위해 가장 가까운 스윙 아래 또는 VWAP 이하로 스톱 손실을 설정하십시오.
• 최근 저항 또는 피보나치 확장을 기반으로 테이크 비영리 수준을 정의하십시오.

이 다중 단계 프로세스는 오랫동안 결정이 VWAP에 비해 가격만을 기반으로하는 것이 아니라 여러 층의 기술적 검증에 의해 지원되는 것을 보장합니다.

VWAP 및 긴 위치에 대한 일반적인 오해

광범위한 오해는 VWAP보다 높은 가격이 자동으로 긴 위치를 정당화한다는 것입니다. 이것은 추세 상황과 볼륨 확인의 중요성을 무시합니다. 다운 트렌드에서 VWAP 위의 짧은 랠리는 종종 약한 길이를 청산하도록 설계된 트랩입니다.

또 다른 신화는 VWAP가 모든 암호 화폐에서 똑같이 효과적이라는 것입니다. 실제로 VWAP는 유동성이 높은 자산과 Bitcoin 또는 Ethereum과 같은 일관된 거래량을 가진 자산에서 가장 잘 작동합니다. 불규칙한 부피를 갖는 저지대 altcoin의 경우 VWAP는 오해의 소지가있는 신호를 생성 할 수 있습니다.

일부 거래자들은 VWAP가 항상 상승 추세에서 지원으로 작용해야한다고 생각합니다. 이것이 사실 일 수 있지만 보장되지는 않습니다. 빠르게 움직이는 시장에서 가격은 특히 뉴스 중심 이벤트 또는 교환 정전 중에 존중없이 VWAP를 통해 슬라이스 할 수 있습니다.

마지막으로, VWAP는 예측 지표가 아닙니다 . 그것은 과거의 활동을 반영하며 미래의 가격 변동을 스스로 예측할 수 없습니다. 이를 취급하면 과잉 신뢰와 위험 관리가 발생합니다.

자주 묻는 질문

vwap은 스케일링을위한 5 분 차트에 효과적으로 사용할 수 있습니까? 예, 그러나주의해서. 5 분 차트에서 VWAP는 단기 변동성에 더 민감합니다. 단단한 스톱 손실 및 볼륨 필터와 결합하면 가장 잘 작동합니다. 메 스모퍼는 종종 VWAP를 동적 피벗으로 사용합니다. 가격이 지나치게 발산 될 때 상류 및 판매 근처에서 구매합니다.

적은 양의 가격이 급격히 급증하면 VWAP는 어떻게됩니까? VWAP는 볼륨 가중 특성으로 인해 천천히 이동합니다. 저용량 스파이크는 가격이 VWAP보다 훨씬 높아서 확장 된 상태를 만듭니다. 이것은 종종 VWAP를 향한 풀백으로 이어져서 잠재적 인 평균 반영 목표가됩니다.

VWAP는 스팟 거래 또는 선물 거래에서 더 신뢰할 수 있습니까? VWAP는 일반적으로 조작 및 깨끗한 볼륨 데이터로 인해 스팟 거래 에서 더 신뢰할 수 있습니다. 선물에서 자금 조달 요금과 레버리지는 가격 조치를 왜곡하여 추가 필터없이 VWAP 신호가 덜 신뢰할 수 없게 만듭니다.

TradingView와 같은 플랫폼에서 VWAP 설정을 어떻게 조정합니까? TradingView에서 '표시기', 'VWAP'검색을 클릭하여 차트에 추가하십시오. 기본적으로 각 세션 시작시 재설정됩니다. 수정하려면 표시기 목록에서 VWAP 옆에있는 기어 아이콘을 클릭하십시오. 옵션에는 계산 기간 확장 또는 리셋 비활성화가 포함됩니다.