价格仅在价格高于VWAP时才能开始长时间？

当价格交易以大量的数量和确认指标高于VWAP时，它标志着看涨的势头，但始终与趋势分析和风险管理相结合，以实现高概率的长条目。

2025/08/01 05:30

了解VWAP及其在交易中的作用

体积加权平均价格（VWAP）是一个交易基准，代表了加密货币在整天基于数量和价格的平均价格。交易者广泛使用它来评估交易执行价格的公平性。与简单的移动平均线不同， VWAP包含了数量，使其更反映了真实的市场情感。对于一日交易者和算法系统， VWAP是动态的支持和阻力水平。当当前价格高于VWAP时，通常表明看涨势头，而VWAP低于VWAP的价格可能表明看跌。

价格高于VWAP：看涨信号？

当加密货币的价格超过VWAP时，许多交易者将其解释为实力的标志。这种情况表明，相对于基于数量的平均成本，买家处于控制之中，并且愿意支付更高的价格。在这种情况下，启动长位置可能是合理的。但是，至关重要的是要了解，仅VWAP上方的价格就不足以触发贸易。上下文很重要。例如，如果价格已经显着高于VWAP而没有撤回，则过度扩张的风险会增加。交易者应评估该举动是否得到强大量的支持，以及RSI或MACD等指标是否确认势头。

可以在VWAP以下考虑长位置的条件

与普遍的看法相反，即使价格低于VWAP，尤其是在特定的市场条件下，也可以发起较长的头寸。例如，在整体上升趋势的回调过程中，价格可能会暂时下降到VWAP以下，然后再恢复向上移动。在这种情况下，经验丰富的交易者可能会在VWAP附近寻找逆转模式或看涨差异作为潜在的入境区。此外，如果价格接近或略低于VWAP时的数量开始增加，则可能表明大玩家的积累。观看的主要信号包括：

• 看涨烛台图案，例如锤子或吞噬地层
• RSI超过30多个领土
• 音量尖峰与上涨的拒绝一致
  

  将VWAP与其他技术工具集成

  
  仅依靠VWAP进行贸易决策可能会导致虚假信号。为了提高准确性，交易者应将VWAP与互补工具相结合。一种有效的方法是将VWAP与Bollinger带结合使用。当价格高于VWAP，并且在中部或上布林乐队附近时，它可能表明持续的看涨力量。另外，交易者可以使用移动平均值（例如20-第一个EMA）来确认趋势方向。如果20 EMA向上倾斜，并且价格高于EMA和VWAP，则汇合将加强长期进入的情况。另一个强大的组合涉及：
• MACD直方图在价格高于VWAP的同时转向积极
• 订单流量分析显示积极的购买量
• 基于时间的过滤器，例如在VWAP上升时仅在交易会的上半年进行渴望
  

  使用VWAP评估长期条目的分步指南

  
  要确定是否应基于VWAP启动长位置，请遵循这种结构化方法：
• 使用较高的时间范围（例如1H或4H图表）确认趋势方向，以确保与每日偏差保持一致
• 使用您的交易平台（例如，TradingView，ThinkorsWim或Bybit的高级图表工具）在图表上绘图VWAP
• 观察相对于VWAP的价格：在上方，下方还是测试价格？
• 检查音量配置文件，以查看最近的蜡烛是否显示出上升的体积增加
• 寻找汇合水平，例如水平需求区域或斐波那契回溯
• 等待回调在上升趋势中进行VWAP ，然后评估看涨的拒绝或势头恢复
• 输入确认，例如在短期抵抗或看涨的突破蜡烛之上的关闭
  

  此过程确保了VWAP不是孤立使用的，而是作为综合策略的一部分。

  VWAP附近的风险管理和位置尺寸

  
  即使所有技术条件都显得有利，风险管理仍然至关重要。根据VWAP进入长位置时，请仔细定义您的停止损失级别。一种常见的方法是将停止作为动态支撑，将停止以下的挥杆低点下方或在VWAP下方。应根据与停止损失的距离进行调整，以保持每个交易的一致风险百分比（例如，占帐户权益的1-2％）。例如：
• 如果以62,000美元的价格购买Bitcoin，以61,500美元的价格购买，则为每份合同500美元
• 拥有10,000美元的帐户和1％的风险承受能力，最大损失为$ 100
• 因此，仅应交易0.2个合同（$ 100 / $ 500）
  

  此外，一旦贸易转移对您有利，请考虑使用落后站，尤其是当VWAP继续上升并充当后续支持时。

  常见问题

  
  可以在24/7交易的加密市场中有效使用VWAP吗？
  是的，但是标准VWAP在每个交易课程开始时重置。对于加密货币，交易者经常使用累积的VWAP或在UTC午夜将其重置以保持一致性。诸如TradingView之类的平台允许自定义VWAP重置期，从而使其与加密货币市场周期保持一致。
  

  VWAP在更高的时间范围内更可靠吗？
  
  VWAP在日内图（例如5m，15m，1h）上最有效，因为它可以在单个会话中测量体积。在每日或每周的图表上，由于缺乏日内粒度粒度，其有用性会降低。但是，可以将多日VWAP叠加层应用于发现长期量趋势。

  如果价格经常穿越VWAP，该怎么办？
  
  频繁的交叉表明势头低下或巩固。在这种情况下，避免启动新的长位置，直到出现明显的突破性。在预期移动之前，请使用Bollinger带宽度或ATR来衡量波动性收缩。

  VWAP在所有加密货币中都可以工作吗？
  
  否。VWAP在Bitcoin和以太坊等液体市场中表现最好。在具有不稳定体积的低尺寸山顶上，VWAP可能会由于较薄的订单书和泵送活动而产生误导性信号。始终使用链上数据或订单簿深度验证VWAP信号，以减少流动性资产。