价格仅在价格高于VWAP时才能开始长时间？

了解VWAP及其在交易中的作用

体积加权平均价格（VWAP）是一个交易基准，代表了加密货币在整天基于数量和价格的平均价格。贸易商广泛使用它来评估与市场活动相对于市场活动的交易执行价格的公平性。 VWAP是通过将每个交易的价格乘以其相应卷，将这些值汇总，然后除以指定期间交易的总量。这导致了价格图表上的动态线路，反映了由数量加权的资产的真实平均成本。

对于日内交易者，尤其是那些从事高频或算法策略的交易者， VWAP是关键参考点。当目前的价格高于VWAP时，通常表明资产相对于其平均体积加权成本的溢价交易。这可以暗示看涨势头。相反，VWAP以下的价格可能反映了看跌的情绪或分配。但是，将VWAP用作进入长位置的独立信号并不是普遍可靠的，需要上下文。

价格高于VWAP的条件有利于长条目

在特定的市场环境中，当价格高于VWAP的情况下，在战略上可以合理地发起较长的头寸。这样的条件是在强大的上升趋势中，体积增加了。在这种情况下，价格始终保持在VWAP上方，表明持续的购买压力。交易者可以将其解释为机构积累或势头延续的标志。

另一个有利的条件是与体积确认合并的分解。如果价格突破高于定义的电阻水平，并且在较高体积的VWAP上关闭，则可能标志着新的看涨阶段的开始。在这种情况下，确认后进入一个漫长的位置（例如重新测试水平或看涨的烛台模式）可以改善风险奖励。

此外，范围市场中的均值逆转策略可能以不同的方式使用VWAP 。在侧向市场中，价格通常会在VWAP周围振荡。从下面的VWAP回调，尤其是量较低的VWAP，即使立即价格不超过VWAP，也可能会带来购买机会。因此，必须与趋势，数量和市场结构一起分析相对于VWAP的位置。

仅依靠价格上方的价格的局限性

尽管在VWAP上方的交易似乎是看涨的信号，但它不能保证继续向上移动。在过于购买的条件下，尤其是在抛物线集会期间，价格可以在急剧逆转之前长期保持VWAP。这在投机性加密市场中很常见，因为害怕错过（FOMO）将价格推向不可持续的水平。

另一个限制是VWAP计算中的固有滞后。由于VWAP是累积性的，并在每个交易课程开始（或选择的时间范围）重置，因此对突然价格变化的反应缓慢。 VWAP上方的快速尖峰可能不会反映可持续的势头，如果立即采取行动，会导致虚假信号。

此外， VWAP在时间范围内的行为不同。在5分钟或15分钟图表之类的较低时间范围内，VWAP可能更波动，并且对位置条目的可靠性较低。在较高的时间范围（例如1小时或每天）上，它往往具有更大的意义。依靠VWAP而不调整时间范围的环境会增加贸易执行不佳的风险。

将VWAP与其他技术指标集成

为了提高长条目的准确性，应将VWAP与互补工具结合使用。一种有效的方法是将VWAP与移动平均值配对。例如，如果价格均高于VWAP和20个以上的指数移动平均线（EMA），则汇合将加强看涨案例。

另一个有用的伴侣是相对强度指数（RSI） 。如果价格高于VWAP，但RSI高于70，则资产可能过多，提示谨慎。相反，如果RSI从50岁以下而上升，而价格则超过VWAP，则可能表明健康动力。

音量概况和订单分析还可以增强基于VWAP的决策。如果价格高于VWAP并接近大量节点（具有重大历史交易活动的价格水平），则延续的可能性会增加。相反，接近小体积节点可能表明潜在的逆转。

考虑将Bollinger带与VWAP结合使用。当价格高于VWAP，并且也高于中间乐队（20-周期SMA），尤其是朝上带时，它可以确认强度。但是，如果价格在上层频段附近，即使在VWAP上方也开始翻滚，它可能会发出疲惫的信号。

使用VWAP评估长期条目的分步指南

• 确认当前价格在您选择的图表上的VWAP线上（例如1小时或4小时）上方的VWAP线上的交易。
• 使用更高的时间范围分析（例如，每日图表）检查趋势方向，以确保与看涨的偏见对齐。
• 分析音量模式- 寻找增加移动的体积并减少回调的体积。
• 确定关键支持和阻力水平- 确保价格无法接近强阻力区。
• 使用RSI或MACD评估动量 - 如果指标显示差异，则避免使用。
• 在执行交易之前，请等待烛台确认，例如看涨吞没或锤子模式。
• 将停止损失设置在最接近的秋千下方或VWAP以下以管理风险。
• 根据最近的电阻或斐波那契扩展定义分支机构水平。

这个多步骤的过程确保了长期决定的决定不仅基于相对于VWAP的价格，而是基于多层技术验证的支持。

关于VWAP和长位置的常见误解

广泛的误解是， VWAP上方的任何价格都会自动证明很长的位置是合理的。这忽略了趋势上下文和数量确认的重要性。在下降趋势中，VWAP上方的短暂集会通常是陷阱，旨在清算弱寿命。

另一个神话是， VWAP在所有加密货币中同样有效。实际上，VWAP在流动性高和一致的交易量（例如Bitcoin或以太坊）的资产中最有效。对于具有不稳定体积的低尺寸山寨币，VWAP会产生误导性信号。

一些交易者认为， VWAP应该始终在上升趋势中充当支持。虽然这可能是真的，但不能保证。在快速发展的市场中，价格可以在不尊重的情况下切成VWAP，尤其是在新闻驱动的事件或交换中断期间。

最后， VWAP不是预测指标。它反映了过去的活动，无法自己预测未来的价格变动。将其视为这种情况会导致过度自信和风险管理差。

常见问题

VWAP可以在5分钟的图表上有效使用用于剥皮的图表吗？是的，但是要谨慎。在5分钟图表上，VWAP对短期波动率更为敏感。结合紧密的停止和音量过滤器时，它最有效。牛皮纸通常将VWAP用作动态枢轴 - 在上涨趋势上靠近它，价格过多时出售。

当价格突然出现较低的价格时，VWAP会发生什么？由于其体积加权性质，VWAP将缓慢移动。一个小批量的尖峰可能会将价格推高远高于VWAP，从而产生了拉伸条件。这通常会导致对VWAP的回调，使其成为潜在的均值反向目标。

VWAP在现货交易或期货交易中是否更可靠？由于操作较少和清洁量数据，VWAP通常在现货交易中更可靠。在期货中，资金率和杠杆作用会扭曲价格行动，从而使VWAP信号不值得信赖，而没有其他过滤器。

如何在TradingView等平台上调整VWAP设置？在TradingView中，单击“指标”，搜索“ VWAP”，然后将其添加到图表中。默认情况下，它在每个会话开始时重置。要修改，请单击指示器列表中VWAP旁边的齿轮图标 - 选项包括延长计算期或禁用重置。