什麼是拋物線SAR和移動平均跨界策略？

拋物線SAR和移動平均跨界策略結合了趨勢識別和精確的進入時機，使用SAR點和EMA跨界車來過濾高概率交易，同時最大程度地減少側向市場中的虛假信號。

2025/08/13 11:35

了解拋物線SAR指標

拋物線SAR（停止和反向）是J. Welles Wilder Jr.開發的技術分析工具。它主要用於確定價格流動的方向和市場上潛在的逆轉。該指示器顯示為一系列點，上面或低於圖表上的價格。當點低於價格時，它標誌著上升趨勢，表明看漲勢頭。相反，當點高於價格時，它暗示了下降趨勢，發出看跌的動力。

該指標在趨勢市場中特別有效。隨著趨勢的進展，它加速了，收緊了點與價格之間的距離，這可以幫助交易者在逆轉之前識別潛在的出口點。加速度因子和最大步驟參數控制SAR對價格變化的響應速度。默認設置通常是0.02的加速度因子，最大為0.20，但是可以根據交易方式和資產波動來調整這些設置。

交易者經常將DOT翻轉（從高於價格低於價格）或反之亦然，是進入或退出交易的信號。但是，在斷斷續續或側向市場中，拋物線SAR可能會產生虛假信號，導致鞭子。這就是為什麼它通常與其他指標相結合以提高準確性的原因。

移動平均值在趨勢確認中的作用

移動平均值（MA）是一個廣泛使用的指標，可以通過創建不斷更新的平均價格來平滑價格數據。最常見的兩種類型是簡單的移動平均值（SMA）和指數移動平均值（EMA） 。 SMA平均計算過去的價格數據的平均值，而EMA給最近的價格提供了更大的權重，從而使其對新信息的反應更快。

在拋物線SAR和移動平均交叉策略的背景下，移動平均值用作趨勢過濾器。例如，經常使用50個週期EMA和200個週期EMA 。當較短的MA交叉超過長期MA時，它形成了一個金十字，表明潛在的看漲趨勢。當較短的MA在下面的橫斷面時，它會形成死亡十字架，並表示看跌趨勢。

通過將移動平均值交叉與拋物線SAR相結合，貿易商的目標是減少虛假信號。僅當拋物線SAR的價格低於價格並且短期MA高於長期MA時，購買信號才被認為有效。同樣，賣出信號要求SAR超過價格，而短期MA則低於長期MA。

拋物線SAR和MA跨界策略的工作方式

該策略集成了兩個強大的工具來生成高概率的貿易信號。該過程始於使用移動平均分頻器確定整體趨勢。一旦建立了趨勢方向，拋物線核心將用於時間和退出。

• 在圖表上確定200段EMA和50個週期EMA 。
• 等待50個EMA超過200 EMA，以進行潛在的長時間設置。
• 通過檢查拋物線SAR點是否低於價格蠟燭來確認信號。
• 當滿足兩個條件時，進入一個長位置。
• 對於短職位，請等待50個EMA超過200 EMA 。
• 確保拋物線SAR點高於價格蠟燭。
• 當兩個標准保持一致時，輸入短貿易。

該策略避免了反對主要趨勢的交易，從而增加了成功交易的可能性。由於移動平均值跨界定義了宏觀趨勢，因此拋物線SAR可以充當動態的停止損壞機制，落後於價格並隨著趨勢的發展而調整。

在交易平台上建立策略

要在諸如TradingView ， Metatrader 4或Binance Futures之類的平台上實施此策略，請遵循以下步驟：

• 打開您喜歡的圖表平台並加載您希望交易的資產，例如BTC/USDT或ETH/USD。
• 從“指示器”菜單中添加拋物線SAR指示器。使用默認設置（步驟：0.02，最大：0.20），除非您對替代值進行了回測。
• 應用兩個EMA：一個具有50個週期，另一個週期為200 。
• 調整EMA的顏色以清晰度 - 對於200 EMA的50 EMA和紅色，綠色是綠色的。
• 觀察EMA跨界的圖表和相應的SAR點定位。
• 如果您的平台支持它，請啟用有關EMA跨界車或SAR翻轉的警報。

確保將圖表設置為適合您的交易方式的時間表 - 通常使用1小時，4小時或每日圖表來減少噪音。避免使用較低的時間範圍，例如1分鐘或5分鐘的時間，因為它們會增加虛假信號。

風險管理和貿易執行

即使採用強大的策略，風險管理也是必不可少的。每個貿易應具有預定義的風險回報比率，通常至少為1：2 。位置大小應根據您的帳戶規模和與停止損失級別的距離進行計算。

• 將停止損失放在最近的鞦韆點之外，或者使用拋物線SAR點作為後站。
• 基於關鍵支持/阻力區或固定倍數的風險設置分支機構級別。
• 考慮到拋物線SAR點對您有利，請考慮落後止損。
• 避免過度掌握，尤其是在揮發性加密貨幣市場中。

退出貿易可以是自動化的或手動的。一些交易者在拋物線SAR翻轉時退出，而另一些交易者則在某些時間間隔進行部分利潤。執行的一致性對於長期成功至關重要。

對可靠性的策略進行重新測試

在部署資本之前，請先對歷史數據進行策略。選擇一個具有足夠的交易量和歷史記錄的加密貨幣對，例如BTC/USDT 。

• 使用回測工具或手動查看過去的價格操作。
• 標記50個EMA越過200 EMA的每個實例。
• 檢查拋物線SAR是否確認了方向。
• 記錄每個貿易的結果：利潤，損失或盈虧平衡。
• 計算獲勝率，平均增益和縮減。

如有必要，請調整參數，但避免過度優化。在多個市場條件（柏油，熊和側身）中表現良好的策略更可靠。

常見問題

該策略可以用於山寨幣嗎？

是的，拋物線SAR和移動平均跨界策略可以應用於AltCoins。但是，由於某些AltCoins的波動性較高和流動性較低，錯誤信號的數量可能會增加。建議使用較高的時間範圍並通過音量分析確認信號。

哪些時間表最適合此策略？

4小時和每日時間範圍最有效。這些降低了市場噪音並提供更強的趨勢信號。較低的時間範圍（例如15分鐘或1小時）可以用於剝頭皮，但需要更嚴格的風險控制。

如何調整拋物線SAR設置？

為了使SAR更敏感，請增加加速度因子（例如，0.03）。為了使其反應性降低，請降低它（例如，0.01）。最大步驟可以提高到0.30，以在強大的趨勢下更快地跟踪。調整後始終重新測試。

我應該將此策略與其他指標相結合？

是的，添加諸如RSI之類的明顯或動量振盪器之類的音量指示器可以提高信號質量。例如，只有在RSI超過50次升高並確認看漲的勢頭時，才拿出購買信號。