Was ist die parabolische SAR- und gleitende Durchschnitts -Crossover -Strategie?

Verständnis des parabolischen SAR -Indikators

Die parabolische SAR (Stop and Reverse) ist ein von J. Welles Wilder Jr. entwickelter technischer Analyse -Tool. Es wird hauptsächlich verwendet, um die Preisbewegung und potenzielle Umkehrungen auf dem Markt zu bestimmen. Der Indikator erscheint als eine Reihe von Punkten, die entweder über oder unter dem Preis in einer Tabelle platziert sind. Wenn die Punkte unter dem Preis liegen, signalisiert sie einen Aufwärtstrend , was auf bullische Impuls hinweist. Wenn die Punkte umgekehrt über dem Preis liegen, deutet sie auf einen Abwärtstrend hin, der den bärischen Impuls signalisiert.

Dieser Indikator ist besonders effektiv in Trendmärkten. Es beschleunigt sich im Verlauf des Trends und verschärft den Abstand zwischen den Punkten und dem Preis, was den Händlern helfen kann, potenzielle Ausstiegspunkte vor einer Umkehrung zu identifizieren. Der Beschleunigungsfaktor und die maximalen Schrittparameter steuern, wie schnell die SAR auf Preisänderungen reagiert. Die Standardeinstellungen sind in der Regel ein Beschleunigungsfaktor von 0,02 und maximal 0,20, diese können jedoch auf der Grundlage des Handelsstils und der Volatilität der Vermögenswerte angepasst werden.

Händler interpretieren häufig einen Punktflip - von oben bis unter dem Preis oder umgekehrt - als Signal, um einen Handel einzutreten oder zu verlassen . In abgehackten oder seitlichem Märkte kann die parabolische SAR jedoch falsche Signale erzeugen, was zu Whipsaws führt. Aus diesem Grund wird es üblicherweise mit anderen Indikatoren kombiniert, um die Genauigkeit zu verbessern.

Rolle des gleitenden Durchschnitts bei der Trendbestätigung

Ein gleitender Durchschnitt (MA) ist ein weit verbreiteter Indikator, der Preisdaten durch Erstellen eines ständig aktualisierten Durchschnittspreises glättet. Die beiden häufigsten Typen sind der einfache gleitende Durchschnitt (SMA) und der exponentielle gleitende Durchschnitt (EMA) . Die SMA berechnet den Durchschnitt der vergangenen Preisdaten gleichermaßen, während die EMA den jüngsten Preisen mehr Gewicht verleiht, was es stärker auf neue Informationen reagiert.

Im Zusammenhang mit der parabolischen SAR- und gleitenden Durchschnitts -Crossover -Strategie dienen bewegte Durchschnittswerte als Trendfilter. Zum Beispiel werden häufig eine EMA und eine EMA von 50 Perioden und eine 200-Perioden-EMA verwendet. Wenn der kurzfristige MA über dem längerfristigen MA kreuzt, bildet er ein goldenes Kreuz , was auf einen potenziellen bullischen Trend hinweist. Wenn der kurzfristige MA unterwegs ist, bildet er ein Todeskreuz und signalisiert einen bärischen Trend.

Durch die Kombination des gleitenden Durchschnittskreuzs mit der parabolischen SAR wollen Händler falsche Signale reduzieren. Ein Kaufsignal wird nur als gültig angesehen, wenn die parabolische SAR unter dem Preis unterwegs ist und der kurzfristige MA über dem langfristigen MA liegt. In ähnlicher Weise muss ein Verkaufssignal über den Preis und das kurzfristige MA unter dem langfristigen MA liegen.

Wie die parabolische SAR- und MA -Crossover -Strategie funktioniert

Diese Strategie integriert zwei leistungsstarke Tools, um hochkarätige Handelssignale zu generieren. Der Prozess beginnt mit der Identifizierung des Gesamttrends anhand der gleitenden Durchschnittskreuzung. Sobald die Trendrichtung festgelegt ist, wird die parabolische SAR verwendet, um Einträge und Ausgänge zu zeiten.

• Identifizieren Sie die EMA 200-Perioden-EMA und 50-Perioden-EMA in Ihrem Diagramm.
• Warten Sie, bis die 50 EMA über die 200 EMA überquert, um ein potenzielles langes Setup zu erhalten.
• Bestätigen Sie das Signal, indem Sie überprüfen, ob die parabolischen SAR -Punkte unter den Preiskerzen liegen .
• Geben Sie eine lange Position ein, wenn beide Bedingungen erfüllt sind.
• Warten Sie für kurze Positionen, bis die 50 EMA unter den 200 EMA überquert werden .
• Stellen Sie sicher, dass die parabolischen SAR -Punkte über den Preiskerzen liegen .
• Geben Sie einen kurzen Handel ein, wenn beide Kriterien übereinstimmen.

Die Strategie vermeidet den Handel mit dem dominierenden Trend und erhöht die Wahrscheinlichkeit erfolgreicher Geschäfte. Da der gleitende Durchschnitts-Crossover den Makrotrend definiert, fungiert die parabolische SAR als dynamischer Stop-Loss-Mechanismus, der den Preis zurückhält und im Verlauf des Trends anpasst.

Die Strategie auf einer Handelsplattform einrichten

Um diese Strategie auf einer Plattform wie TradingView , Metatrader 4 oder Binance Futures zu implementieren, befolgen Sie diese Schritte:

• Öffnen Sie Ihre bevorzugte Charting -Plattform und laden Sie den von Ihnen gehandelten Vermögenswert wie BTC/USDT oder ETH/USD.
• Fügen Sie die parabolische SAR -Anzeige aus dem Menü Indikatoren hinzu. Verwenden Sie die Standardeinstellungen (Schritt: 0.02, maximal: 0,20), es sei denn, Sie haben alternative Werte zurückgezeichnet.
• Wenden Sie zwei EMAs an: einen mit einem Zeitraum von 50 und einen mit einem Zeitraum von 200 .
• Passen Sie die Farben der EMAs für Klarheit an - grün für die 50 EMA und rot für die 200 EMA.
• Beobachten Sie das Diagramm für EMA -Crossovers und die entsprechende SAR -Punktpositionierung.
• Aktivieren Sie Warnungen für EMA -Crossovers oder SAR -Flips, wenn Ihre Plattform es unterstützt.

Stellen Sie sicher, dass Ihr Diagramm auf einen Zeitrahmen eingestellt ist, der zu Ihrem Handelsstil passt -1-Stunden-, 4-Stunden- oder tägliche Diagramme werden häufig zur Reduzierung von Rauschen verwendet. Vermeiden Sie für diese Strategie geringere Zeitrahmen wie 1 Minute oder 5 Minuten, da sie falsche Signale erhöhen.

Risikomanagement und Handelsausführung

Selbst mit einer robusten Strategie ist das Risikomanagement unerlässlich. Jedes Handel sollte ein vordefiniertes Risiko-Belohnungsverhältnis haben, typischerweise mindestens 1: 2 . Die Positionsgröße sollte basierend auf Ihrer Kontogröße und der Entfernung zu Ihrem Stop-Loss-Level berechnet werden.

• Legen Sie einen Stopp-Verlust direkt über den jüngsten Swing-Punkt oder verwenden Sie den parabolischen SAR-Punkt als nachverfolgender Stopp.
• Legen Sie ein Niveau der Take-Profit- Stufe auf der Grundlage der wichtigsten Support-/Widerstandszonen oder einem festgelegten Risiko ein.
• Erwägen Sie, den Stop-Loss zu hinterlassen, während sich die parabolischen SAR-Punkte zu Ihren Gunsten bewegen.
• Vermeiden Sie Übereinstimmungen, insbesondere auf volatilen Kryptowährungsmärkten.

Das Beenden eines Handels kann automatisiert oder manuell sein. Einige Händler verlassen sich, wenn die parabolische SAR flippt, während andere in bestimmten Abständen teilweise Gewinne erzielen. Konsistenz in der Ausführung ist für den langfristigen Erfolg von entscheidender Bedeutung.

Backtest die Zuverlässigkeitsstrategie

Brechen Sie vor dem Einsatz von Kapital die Strategie für historische Daten. Wählen Sie ein Kryptowährungspaar mit ausreichend Handelsvolumen und -verlauf wie BTC/USDT aus.

• Verwenden Sie ein Backtesting -Tool oder überprüfen Sie die frühere Preisaktion manuell.
• Markieren Sie jeden Fall, in dem die 50 EMA die 200 EMA überquerte .
• Überprüfen Sie, ob die parabolische SAR die Richtung bestätigt hat .
• Erfassen Sie das Ergebnis jedes Handels: Gewinn, Verlust oder Breakeven.
• Berechnen Sie den Gewinnrate, den durchschnittlichen Gewinn und den Abstand.

Passen Sie bei Bedarf Parameter ein, vermeiden Sie jedoch eine Überoptimierung. Eine Strategie, die sich über mehrere Marktbedingungen hinaus gut abschneidet - Bull, Bär und Seitwärts - ist zuverlässiger.

Häufig gestellte Fragen

Kann diese Strategie für Altcoins angewendet werden? Ja, die parabolische SAR- und gleitende Durchschnitts -Crossover -Strategie kann auf Altcoins angewendet werden. Aufgrund der höheren Volatilität und einer geringeren Liquidität in einigen Altcoins kann die Anzahl der falschen Signale jedoch zunehmen. Es ist ratsam, höhere Zeitrahmen zu verwenden und Signale mit Volumenanalyse zu bestätigen.

Welche Zeitrahmen eignen sich für diese Strategie am besten? Die 4-Stunden- und täglichen Zeitrahmen sind am effektivsten. Diese reduzieren Marktgeräusche und bieten stärkere Trendsignale. Niedrigere Zeitrahmen wie 15-minütiger oder 1-Stunden können zum Skalping verwendet werden, erfordern jedoch engere Risikokontrollen.

Wie passe ich die parabolischen SAR -Einstellungen an? Um die SAR sensibler zu gestalten, erhöhen Sie den Beschleunigungsfaktor (z. B. 0,03). Um es weniger reaktiv zu machen, verringern Sie es (z. B. 0,01). Der maximale Schritt kann auf 0,30 erhöht werden, um in starken Trends schneller zu verfolgen. Nach Anpassungen immer erneut testen.

Sollte ich diese Strategie mit anderen Indikatoren kombinieren? Ja, das Hinzufügen von Volumenindikatoren wie OBF oder Impulsoszillatoren wie das RSI kann die Signalqualität verbessern. Nehmen Sie beispielsweise nur Kaufsignale, wenn RSI über 50 liegt und steigt, wodurch die bullische Dynamik bestätigt wird.