什么是抛物线SAR和移动平均跨界策略？

抛物线SAR和移动平均跨界策略结合了趋势识别和精确的进入时机，使用SAR点和EMA跨界车来过滤高概率交易，同时最大程度地减少侧向市场中的虚假信号。

2025/08/13 11:35

了解抛物线SAR指标

抛物线SAR（停止和反向）是J. Welles Wilder Jr.开发的技术分析工具。它主要用于确定价格流动的方向和市场上潜在的逆转。该指示器显示为一系列点，上面或低于图表上的价格。当点低于价格时，它标志着上升趋势，表明看涨势头。相反，当点高于价格时，它暗示了下降趋势，发出看跌的动力。

该指标在趋势市场中特别有效。随着趋势的进展，它加速了，收紧了点与价格之间的距离，这可以帮助交易者在逆转之前识别潜在的出口点。加速度因子和最大步骤参数控制SAR对价格变化的响应速度。默认设置通常是0.02的加速度因子，最大为0.20，但是可以根据交易方式和资产波动来调整这些设置。

交易者经常将DOT翻转（从高于价格低于价格）或反之亦然，是进入或退出交易的信号。但是，在断断续续或侧向市场中，抛物线SAR可能会产生虚假信号，导致鞭子。这就是为什么它通常与其他指标相结合以提高准确性的原因。

移动平均值在趋势确认中的作用

移动平均值（MA）是一个广泛使用的指标，可以通过创建不断更新的平均价格来平滑价格数据。最常见的两种类型是简单的移动平均值（SMA）和指数移动平均值（EMA） 。 SMA平均计算过去的价格数据的平均值，而EMA给最近的价格提供了更大的权重，从而使其对新信息的反应更快。

在抛物线SAR和移动平均交叉策略的背景下，移动平均值用作趋势过滤器。例如，经常使用50个周期EMA和200个周期EMA 。当较短的MA交叉超过长期MA时，它形成了一个金十字，表明潜在的看涨趋势。当较短的MA在下面的横断面时，它会形成死亡十字架，并表示看跌趋势。

通过将移动平均值交叉与抛物线SAR相结合，贸易商的目标是减少虚假信号。仅当抛物线SAR的价格低于价格并且短期MA高于长期MA时，购买信号才被认为有效。同样，卖出信号要求SAR超过价格，而短期MA则低于长期MA。

抛物线SAR和MA跨界策略的工作方式

该策略集成了两个强大的工具来生成高概率的贸易信号。该过程始于使用移动平均分频器确定整体趋势。一旦建立了趋势方向，抛物线核心将用于时间和退出。

• 在图表上确定200段EMA和50个周期EMA 。
• 等待50个EMA超过200 EMA，以进行潜在的长时间设置。
• 通过检查抛物线SAR点是否低于价格蜡烛来确认信号。
• 当满足两个条件时，进入一个长位置。
• 对于短职位，请等待50个EMA超过200 EMA 。
• 确保抛物线SAR点高于价格蜡烛。
• 当两个标准保持一致时，输入短贸易。

该策略避免了反对主要趋势的交易，从而增加了成功交易的可能性。由于移动平均值跨界定义了宏观趋势，因此抛物线SAR可以充当动态的停止损坏机制，落后于价格并随着趋势的发展而调整。

在交易平台上建立策略

要在诸如TradingView ， Metatrader 4或Binance Futures之类的平台上实施此策略，请遵循以下步骤：

• 打开您喜欢的图表平台并加载您希望交易的资产，例如BTC/USDT或ETH/USD。
• 从“指示器”菜单中添加抛物线SAR指示器。使用默认设置（步骤：0.02，最大：0.20），除非您对替代值进行了回测。
• 应用两个EMA：一个具有50个周期，另一个周期为200 。
• 调整EMA的颜色以清晰度 - 对于200 EMA的50 EMA和红色，绿色是绿色的。
• 观察EMA跨界的图表和相应的SAR点定位。
• 如果您的平台支持它，请启用有关EMA跨界车或SAR翻转的警报。

确保将图表设置为适合您的交易方式的时间表 - 通常使用1小时，4小时或每日图表来减少噪音。避免使用较低的时间范围，例如1分钟或5分钟的时间，因为它们会增加虚假信号。

风险管理和贸易执行

即使采用强大的策略，风险管理也是必不可少的。每个贸易应具有预定义的风险回报比率，通常至少为1：2 。位置大小应根据您的帐户规模和与停止损失级别的距离进行计算。

• 将停止损失放在最近的秋千点之外，或者使用抛物线SAR点作为后站。
• 基于关键支持/阻力区或固定倍数的风险设置分支机构级别。
• 考虑到抛物线SAR点对您有利，请考虑落后止损。
• 避免过度掌握，尤其是在挥发性加密货币市场中。

退出贸易可以是自动化的或手动的。一些交易者在抛物线SAR翻转时退出，而另一些交易者则在某些时间间隔进行部分利润。执行的一致性对于长期成功至关重要。

对可靠性的策略进行重新测试

在部署资本之前，请先对历史数据进行策略。选择一个具有足够的交易量和历史记录的加密货币对，例如BTC/USDT 。

• 使用回测工具或手动查看过去的价格操作。
• 标记50个EMA越过200 EMA的每个实例。
• 检查抛物线SAR是否确认了方向。
• 记录每个贸易的结果：利润，损失或盈亏平衡。
• 计算获胜率，平均增益和缩减。

如有必要，请调整参数，但避免过度优化。在多个市场条件（柏油，熊和侧身）中表现良好的策略更可靠。

常见问题

该策略可以用于山寨币吗？

是的，抛物线SAR和移动平均跨界策略可以应用于AltCoins。但是，由于某些AltCoins的波动性较高和流动性较低，错误信号的数量可能会增加。建议使用较高的时间范围并通过音量分析确认信号。

哪些时间表最适合此策略？

4小时和每日时间范围最有效。这些降低了市场噪音并提供更强的趋势信号。较低的时间范围（例如15分钟或1小时）可以用于剥头皮，但需要更严格的风险控制。

如何调整抛物线SAR设置？

为了使SAR更敏感，请增加加速度因子（例如，0.03）。为了使其反应性降低，请降低它（例如，0.01）。最大步骤可以提高到0.30，以在强大的趋势下更快地跟踪。调整后始终重新测试。

我应该将此策略与其他指标相结合？

是的，添加诸如RSI之类的明显或动量振荡器之类的音量指示器可以提高信号质量。例如，只有在RSI超过50次升高并确认看涨的势头时，才拿出购买信号。