了解加密貨幣交易中的MFI指標

貨幣流量指數（MFI）是一種動量振盪器，可以在指定期間（通常為14天）測量加密貨幣資產進入和流入的貨幣流量。它結合了價格和數量數據以評估買賣壓力。 MFI的範圍從0到100，讀數超過80個被認為是超買的，低於20的被視為超出。當MFI越過50以上時，它通常會向向看漲的動量轉變，而交易者可能會將其解釋為潛在的長信號。

在波動率很高並且趨勢可以迅速逆轉的加密貨幣市場中，MFI可幫助交易者確定可能的逆轉或連續性。從中性或看跌到長MFI基金流量的過渡表明，購買量和積極情緒增加。但是，僅此信號並不能保證價格升值。在做出交易決策之前，將MFI轉移與其他技術指標和市場條件相關化是至關重要的。

“ MFI基金流量變長”實際上是什麼意思？

當交易者說MFI基金流量變長時，它們通常意味著MFI值已上升到關鍵閾值以上（通常是高於50以上），這表明積極的貨幣流量是主導的。這種轉變意味著，通常是由於買方需求增加而驅動的資金比退出資產要多於退出資產。

• 積極的貨幣流是通過將典型的價格（平均水平，低和關閉）乘以數天數來計算的。
• 負資金流在下降的日子類似地得出。
• 然後，MFI公式除以負流，並應用縮放函數以適合0-100範圍。

超過50個跨界的跨界活動表明，最近的交易活動有利於買家。但是，單個跨界車無法確認持續的趨勢。確認可能要求MFI在幾個時期內保持升高，並與顯示更高或突破模式的價格動作保持一致。

為什麼“全力以赴”是一種高風險策略

當MFI長期暴露於極端風險時，選擇全力以赴- 將100％的交易資本分配給一個職位。加密貨幣市場容易逆轉，操縱和虛假信號。即使MFI表示強大的購買壓力，其他因素，例如宏觀經濟新聞，交換中斷或鯨魚運動也可能使信號無效。

• 在公牛陷阱期間，可能會出現長長的MFI信號，在牛陷阱中，價格在倒塌之前短暫上漲。
• 槓桿作用，如果使用，則會放大損益；全部使用槓桿可能會導致完全清算。
• 多元化可以防止單資產失敗；集中所有資金消除了這一保障措施。

風險管理原則表明，沒有任何一筆交易應超過總資本的一小部分，通常建議在1％至5％之間。這種方法使交易者能夠隨著時間的流逝而在市場上保持活躍。

如何負責任地對長MFI信號作用

與其全力以赴，不如考慮一種結構化的，分步的方法來利用長長的MFI信號，同時最大程度地減少暴露量。

• 通過價格行動確認：確保價格突破合併區或使更高的低點。沒有價格確認的長長MFI是不可靠的。
• 使用其他指標：將MFI與相對強度指數（RSI） ，移動平均或音量曲線等工具配對以增強信號。
• 設置進入和出口級別：在最近的阻力水平上方定義一個精確的入口點，並將停止損失放在支持下。
• 逐漸擴展：在初始信號中分配部分資本（命令25％），然後在趨勢增強的情況下增加更多。
• 散發率的監視：注意看跌MFI差異，價格使新的高點，但MFI未能達到，這表明勢頭減弱。

例如，如果Bitcoin的MFI移動超過50，而價格則隨著數量上升而中斷$ 65,000，請進入部分位置。如果價格持續24小時高於該水平，而MFI保持在60以上，請考慮增加更多。

對加密市場中的MFI長信號進行了進行回測

在對任何指標採取行動之前，在歷史市場條件下測試其有效性至關重要。對MFI長信號進行回測涉及將策略應用於過去的數據以評估其性能。

• 選擇一個加密貨幣對，例如ETH/USDT ，並至少收集一年的小時數據。
• 確定在低於其低於50之後的MFI超過50的所有情況。
• 在每個信號之後的接下來的6、12和24小時內記錄價格變化。
• 計算每個時期的獲勝率，平均增益和最大降低。
• 調整參數（例如使用10週期MFI而不是14），如果需要改善結果。

許多交易者使用諸如Pandas和Ta-lib之類的圖書館的TradingView或Python等平台來自動化此過程。例如，在Python中：

 import pandas as pd import ta加載歷史數據
data = pd.read_csv（'eth_usdt_1h.csv'） data ['mfi'] = ta.volume.mfiindicator（data ['high']，data ['low']，data ['clote ['clote']，data ['卷']，window = 14）.money_flow_index（）



產生長信號
data ['long_signal'] =（data ['mfi']> 50）＆（data ['mfi']。shift（1）<= 50）



信號後計算回報
data ['return_12h'] = data ['close']。 shift（-12） / data ['clote']  -  1 Propitate_trades = data [data ['long_signal']＆（data ['return_12h']> 0）] win_rate = len（profitate_trades） / len（data [data ['long_signal']]）

這有助於量化MFI長信號是否已導致盈利結果。

交易決策的心理和情感因素

即使有有效的MFI信號，情緒偏見也會扭曲決策。害怕錯過（ FOMO ）的恐懼通常會驅使交易者看到價格快速上漲。這種衝動超出了理性風險評估。

• 保持交易期刊以記錄每個決定，包括基本原理和情感狀態。
• 無論市場興奮如何，預定的位置規則並堅持下去。
• 避免過度檢查價格；設置警報，而不是減少情緒干擾。
• 認識到沒有任何指標是可靠的- 作為過程的一部分，損失是至關重要的。

紀律和一致性比任何單一貿易都重要。在情感上對MFI轉變做出反應會導致巨大的損失，尤其是在揮發性加密市場波動期間。

常見問題

MFI可以在小批量市場中發出虛假的長信號嗎？是的，在低量條件下，MFI可以產生誤導性信號。稀薄的交易可能會導致價格最少的價格移動，從而使貨幣流量計算充氣。始終與MFI一起檢查音量水平；長度下降的長信號的可靠性較低。

我應該在不同的時間表上使用MFI不同嗎？絕對地。在較短的時間範圍內，例如15分鐘圖表，MFI可能是嘈雜的，並且會產生頻繁的信號。使用更緊密的閾值，例如要求MFI至少在55個時期保持超過55個時期。在每日圖表上，由於信號可靠性較強，因此可以足夠的簡單跨界車。

MFI對某些加密貨幣是否有效？ MFI傾向於在高市場帽，Bitcoin和以太坊等液體資產中更好地工作。具有不規則體積模式的低CAP山頂可產生不穩定的MFI讀數。在依靠MFI之前，請務必評估資產的交易活動。

如何將MFI與支持和阻力水平相結合？等待MFI在鑰匙支撐級別附近變長。例如，如果Bitcoin找到60,000美元的支持，而MFI越過50以上，則匯合會增加信號的強度。除非伴有強大的突破量，否則避免在電阻水平上作用於MFI信號。