了解加密货币交易中的MFI指标

货币流量指数（MFI）是一种动量振荡器，可以在指定期间（通常为14天）测量加密货币资产进入和流入的货币流量。它结合了价格和数量数据以评估买卖压力。 MFI的范围从0到100，读数超过80个被认为是超买的，低于20的被视为超出。当MFI越过50以上时，它通常会向向看涨的动量转变，而交易者可能会将其解释为潜在的长信号。

在波动率很高并且趋势可以迅速逆转的加密货币市场中，MFI可帮助交易者确定可能的逆转或连续性。从中性或看跌到长MFI基金流量的过渡表明，购买量和积极情绪增加。但是，仅此信号并不能保证价格升值。在做出交易决策之前，将MFI转移与其他技术指标和市场条件相关化是至关重要的。

“ MFI基金流量变长”实际上是什么意思？

当交易者说MFI基金流量变长时，它们通常意味着MFI值已上升到关键阈值以上（通常是高于50以上），这表明积极的货币流量是主导的。这种转变意味着，通常是由于买方需求增加而驱动的资金比退出资产要多于退出资产。

• 积极的货币流是通过将典型的价格（平均水平，低和关闭）乘以数天数来计算的。
• 负资金流在下降的日子类似地得出。
• 然后，MFI公式除以负流，并应用缩放函数以适合0-100范围。

超过50个跨界的跨界活动表明，最近的交易活动有利于买家。但是，单个跨界车无法确认持续的趋势。确认可能要求MFI在几个时期内保持升高，并与显示更高或突破模式的价格动作保持一致。

为什么“全力以赴”是一种高风险策略

当MFI长期暴露于极端风险时，选择全力以赴- 将100％的交易资本分配给一个职位。加密货币市场容易逆转，操纵和虚假信号。即使MFI表示强大的购买压力，其他因素，例如宏观经济新闻，交换中断或鲸鱼运动也可能使信号无效。

• 在公牛陷阱期间，可能会出现长长的MFI信号，在牛陷阱中，价格在倒塌之前短暂上涨。
• 杠杆作用，如果使用，则会放大损益；全部使用杠杆可能会导致完全清算。
• 多元化可以防止单资产失败；集中所有资金消除了这一保障措施。

风险管理原则表明，没有任何一笔交易应超过总资本的一小部分，通常建议在1％至5％之间。这种方法使交易者能够随着时间的流逝而在市场上保持活跃。

如何负责任地对长MFI信号作用

与其全力以赴，不如考虑一种结构化的，分步的方法来利用长长的MFI信号，同时最大程度地减少暴露量。

• 通过价格行动确认：确保价格突破合并区或使更高的低点。没有价格确认的长长MFI是不可靠的。
• 使用其他指标：将MFI与相对强度指数（RSI） ，移动平均或音量曲线等工具配对以增强信号。
• 设置进入和出口级别：在最近的阻力水平上方定义一个精确的入口点，并将停止损失放在支持下。
• 逐渐扩展：在初始信号中分配部分资本（命令25％），然后在趋势增强的情况下增加更多。
• 散发率的监视：注意看跌MFI差异，价格使新的高点，但MFI未能达到，这表明势头减弱。

例如，如果Bitcoin的MFI移动超过50，而价格则随着数量上升而中断$ 65,000，请进入部分位置。如果价格持续24小时高于该水平，而MFI保持在60以上，请考虑增加更多。

对加密市场中的MFI长信号进行了进行回测

在对任何指标采取行动之前，在历史市场条件下测试其有效性至关重要。对MFI长信号进行回测涉及将策略应用于过去的数据以评估其性能。

• 选择一个加密货币对，例如ETH/USDT ，并至少收集一年的小时数据。
• 确定在低于其低于50之后的MFI超过50的所有情况。
• 在每个信号之后的接下来的6、12和24小时内记录价格变化。
• 计算每个时期的获胜率，平均增益和最大降低。
• 调整参数（例如使用10周期MFI而不是14），如果需要改善结果。

许多交易者使用诸如Pandas和Ta-lib之类的图书馆的TradingView或Python等平台来自动化此过程。例如，在Python中：

 import pandas as pd import ta加载历史数据
data = pd.read_csv（'eth_usdt_1h.csv'） data ['mfi'] = ta.volume.mfiindicator（data ['high']，data ['low']，data ['clote ['clote']，data ['卷']，window = 14）.money_flow_index（）






产生长信号
data ['long_signal'] =（data ['mfi']> 50）＆（data ['mfi']。shift（1）<= 50）






信号后计算回报
data ['return_12h'] = data ['close']。shift（-12） / data ['clote']  -  1 Propitate_trades = data [data ['long_signal']＆（data ['return_12h']> 0）] win_rate = len（profitate_trades） / len（data [data ['long_signal']]）

这有助于量化MFI长信号是否已导致盈利结果。

交易决策的心理和情感因素

即使有有效的MFI信号，情绪偏见也会扭曲决策。害怕错过（ FOMO ）的恐惧通常会驱使交易者看到价格快速上涨。这种冲动超出了理性风险评估。

• 保持交易期刊以记录每个决定，包括基本原理和情感状态。
• 无论市场兴奋如何，预定的位置规则并坚持下去。
• 避免过度检查价格；设置警报，而不是减少情绪干扰。
• 认识到没有任何指标是可靠的- 作为过程的一部分，损失是至关重要的。

纪律和一致性比任何单一贸易都重要。在情感上对MFI转变做出反应会导致巨大的损失，尤其是在挥发性加密市场波动期间。

常见问题

MFI可以在小批量市场中发出虚假的长信号吗？是的，在低量条件下，MFI可以产生误导性信号。稀薄的交易可能会导致价格最少的价格移动，从而使货币流量计算充气。始终与MFI一起检查音量水平；长度下降的长信号的可靠性较低。

我应该在不同的时间表上使用MFI不同吗？绝对地。在较短的时间范围内，例如15分钟图表，MFI可能是嘈杂的，并且会产生频繁的信号。使用更紧密的阈值，例如要求MFI至少在55个时期保持超过55个时期。在每日图表上，由于信号可靠性较强，因此可以足够的简单跨界车。

MFI对某些加密货币是否有效？ MFI倾向于在高市场帽，Bitcoin和以太坊等液体资产中更好地工作。具有不规则体积模式的低CAP山顶可产生不稳定的MFI读数。在依靠MFI之前，请务必评估资产的交易活动。

如何将MFI与支持和阻力水平相结合？等待MFI在钥匙支撑级别附近变长。例如，如果Bitcoin找到60,000美元的支持，而MFI越过50以上，则汇合会增加信号的强度。除非伴有强大的突破量，否则避免在电阻水平上作用于MFI信号。