cryptocurrency 거래에서 MFI 지표 이해

MFI (Money Flow Index)는 지정된 기간 (일반적으로 14 일)에 걸쳐 암호 화폐 자산으로의 돈 흐름을 측정하는 모멘텀 발진기입니다. 가격과 볼륨 데이터를 결합하여 구매 및 판매 압력을 평가합니다. MFI의 범위는 0에서 100 사이이며, 80 이상의 판독 값은 과잉 구매로 간주되고 20 미만은 과매도로 간주됩니다. MFI가 50 이상을 가로 질러 가면 종종 강세 운동량 으로의 전환을 신호하며, 이는 트레이더가 잠재적 인 긴 신호로 해석 할 수 있습니다.

변동성이 높고 추세가 빠르게 반전 될 수있는 cryptocurrency 시장에서는 MFI가 거래자가 가능한 반전 또는 연속을 식별 할 수 있도록 도와줍니다. 중립적이거나 약세에서 긴 MFI 펀드 흐름으로 의 전환은 구매량과 긍정적 인 감정을 증가시키는 것을 시사합니다. 그러나이 신호만으로는 가격 감사를 보장하지 않습니다. 거래 결정을 내리기 전에 MFI 변화를 다른 기술 지표 및 시장 조건으로 맥락화하는 것이 필수적입니다.

“MFI Fund Flow는 오랫동안 길게 변하는 것”이 실제로 무엇을 의미합니까?

거래자들이 MFI 펀드 흐름이 길어질 것이라고 말하면, 일반적으로 MFI 값이 핵심 임계 값 (일반적으로 50 이상) 보다 상승 함을 의미합니다. 이러한 변화는 더 많은 자본이 자산을 빠져 나가는 것보다 자산에 들어가고 있음을 의미하며, 종종 구매자 수요 증가에 의해 주도됩니다.

• 긍정적 인 돈 흐름은 일반적인 가격 (평균 높이, 낮음 및 가까운)을 합산하여 계산됩니다.
• 부정적인 돈 흐름은 다운 며칠 동안 유사하게 파생됩니다.
• 그런 다음 MFI 공식은 음수 흐름으로 양수를 나누고 0–100 범위에 맞게 스케일링 함수를 적용합니다.

50 이상의 크로스 오버는 최근의 거래 활동이 구매자를 선호한다는 것을 시사합니다. 그러나 단일 크로스 오버는 지속적인 추세를 확인하지 않습니다. 확인을 위해서는 MFI가 여러 기간에 걸쳐 상승하고 높은 최고 또는 탈주 패턴을 나타내는 가격 행동과 일치해야 할 수도 있습니다.

왜“모든 사람이 들어가는”것이 고위험 전략입니다

MFI가 오랫동안 회전하면 거래 자본의 100%를 단일 위치로 올리려면 모든 것을 선택하면 극심한 위험에 노출됩니다. cryptocurrency 시장은 갑작스런 반전, 조작 및 잘못된 신호가 발생하기 쉽습니다. MFI가 강한 구매 압력을 나타내더라도 거시 경제 뉴스, 교환 정전 또는 고래 움직임과 같은 다른 요인은 신호를 무효화 할 수 있습니다.

• 긴 MFI 신호는 황소 함정 중에 발생할 수 있으며, 이는 붕괴되기 전에 가격이 잠깐 상승합니다.
• 사용하면 레버리지가 이득과 손실을 모두 증폭시킵니다. 레버리지로 모두 들어가면 완전한 청산이 발생할 수 있습니다.
• 다각화는 단일 자산 실패로부터 보호합니다. 모든 자금에 집중하면이 보호 조치가 제거됩니다.

위험 관리 원칙에 따르면 단일 거래는 1%에서 5% 사이에 권장되는 총 자본의 적은 비율을 초과해서는 안됩니다. 이 접근 방식을 통해 거래자는 거래 상실에서 살아남고 시간이 지남에 따라 시장에서 활동할 수 있습니다.

긴 MFI 신호에 책임감있게 행동하는 방법

모두 들어가는 대신, 노출을 최소화하면서 긴 MFI 신호를 활용하기위한 체계적이고 단계별 접근 방식을 고려하십시오.

• 가격 행동으로 확인 : 가격이 통합 구역에서 나오거나 더 높은 최저점을 만들고 있는지 확인하십시오. 가격 확인이없는 긴 MFI는 신뢰할 수 없습니다.
• 추가 표시기 사용 : 상대 강도 지수 (RSI) , 이동 평균 또는 볼륨 프로파일과 같은 도구를 사용하여 MFI를 페어링하여 신호를 강화하십시오.
• 입력 및 종료 레벨 설정 : 최근 저항 레벨 바로 위의 정확한 진입 점을 정의하고 스톱 손실을지지합니다.
• 점차적으로 규모 : 초기 신호에 자본의 일부 (25%)를 할당 한 다음 추세가 강화되면 더 추가하십시오.
• 분기 모니터링 : 가격이 새로운 최고점을 만들지 만 MFI가 실패하여 약화 운동량을 알리는 약세 MFI 발산을 주의하십시오.

예를 들어, Bitcoin의 MFI가 50 이상으로 이동하고 가격이 상승하여 65,000 달러가 상승하면 부분 위치를 입력하십시오. 가격이 24 시간 동안 해당 레벨을 높이고 MFI가 60 이상으로 유지되면 더 많은 추가를 고려하십시오.

암호화 시장에서 MFI 긴 신호를 백 테스트합니다

모든 지표에서 행동하기 전에 역사적 시장 상황에서 효과를 테스트하는 것이 중요합니다. MFI Long Signal을 백 테스트하면 전략을 과거 데이터에 적용하여 성능을 평가하는 것이 포함됩니다.

• ETH/USDT 와 같은 cryptocurrency 쌍을 선택하고 최소 1 년의 시간별 데이터를 수집하십시오.
• MFI가 아래에있는 후 50 이상을 넘은 모든 인스턴스를 식별하십시오.
• 각 신호 후 다음 6, 12 및 24 시간 동안 가격 변동을 기록하십시오.
• 각 기간에 대한 승리율, 평균 이익 및 최대 감하를 계산하십시오.
• 결과를 개선하는 데 필요한 경우 14 대신 10-period MFI를 사용하는 것과 같은 매개 변수를 조정하십시오.

많은 트레이더는 Pandas 및 TA-Lib와 같은 라이브러리와 함께 TradingView 또는 Python과 같은 플랫폼을 사용 하여이 프로세스를 자동화합니다. 예를 들어, 파이썬에서 :

 import pandas as pd import ta 역사적 데이터로드
 data = pd.read_csv ( 'eth_usdt_1h.csv') 데이터 [ 'mfi'] = ta.volume.mfiindicator (data [ 'high'], data [ 'low'], data [ 'close'], data [ 'volume'], money_flow_index ()

긴 신호를 생성합니다
 데이터 [ 'long_signal'] = (data [ 'mfi']> 50) & (data [ 'mfi']. shift (1) <= 50)

신호 후 반환을 계산합니다
 데이터 [ 'return_12h'] = data [ 'close']. shift (-12) / data [ 'close'] -1 gubitable_trades = data [data [ 'long_signal'] & (data [ 'return_12h']> 0)] win_rate = len (profietity_trades) / len (data [data [ 'long_signal']])

이것은 MFI 긴 신호가 역사적으로 수익성있는 결과를 가져 왔는지 여부를 정량화하는 데 도움이됩니다.

거래 결정의 심리적, 정서적 요인

유효한 MFI 긴 신호를 사용하더라도 정서적 편견은 의사 결정을 왜곡 할 수 있습니다. 누락 된 것에 대한 두려움 ( FOMO )은 종종 빠른 가격 인상을보고 상인을 모두 들어 오게합니다. 이 충동은 합리적인 위험 평가를 무시합니다.

• 이론적 근거 및 감정 상태를 포함한 모든 결정을 문서화하기 위해 거래 저널을 유지하십시오.
• 위치 크기에 대한 규칙을 사전 정의하고 시장 흥분에 관계없이 그들을 고수하십시오.
• 가격을 과도하게 점검하지 마십시오. 정서적 간섭을 줄이려면 경고를 설정하십시오.
• 과정의 일부로 손실을 받아들이는 것이 중요하다는 지표가 없음 을 인식하십시오.

징계와 일관성은 단일 거래보다 중요합니다. MFI 변화에 감정적으로 반응하면 특히 휘발성 암호 시장 스윙에서 상당한 손실이 발생할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

MFI가 저용량 시장에서 잘못된 긴 신호를 줄 수 있습니까? 그렇습니다. 부피가 낮은 조건에서 MFI는 오해의 소지가있는 신호를 생성 할 수 있습니다. 얇은 거래는 최소한의 가격으로 급격한 가격 이동을 일으켜 돈 흐름 계산이 팽창 할 수 있습니다. 항상 MFI와 함께 볼륨 레벨을 확인하십시오. 부피가 감소하는 긴 신호는 덜 신뢰할 수 있습니다.

MFI를 다른 기간 동안 다르게 사용해야합니까? 전적으로. 15 분의 차트와 같은 짧은 기간 동안 MFI는 시끄럽고 빈번한 신호를 생성 할 수 있습니다. MFI가 적어도 두 기간 동안 55 이상을 유지하도록 요구하는 것처럼 더 단단한 임계 값을 사용하십시오. 일일 차트에서는 50 이상의 간단한 크로스 오버로 더 강한 신호 신뢰성으로 인해 충분할 수 있습니다.

MFI가 특정 암호 화폐에 더 효과적입니까? MFI는 대 시장 캡, Bitcoin와 같은 액체 자산 및 이더 리움에서 더 잘 작동하는 경향이 있습니다. 불규칙한 부피 패턴을 갖는 저 캡 알트 코인은 불규칙한 MFI 판독 값을 생성 할 수 있습니다. MFI에 의존하기 전에 항상 자산 거래 활동을 평가하십시오.

MFI를 지원 및 저항 레벨과 결합하려면 어떻게합니까? MFI가 주요 지원 수준 근처에서 오래 회전 할 때까지 기다리십시오. 예를 들어, Bitcoin가 60,000 달러에서 지원을 받고 MFI가 50 이상으로 교차하면 신호의 강도가 증가합니다. 강한 브레이크 아웃 볼륨이 동반되지 않는 한 저항 수준에서 MFI 신호에 작용하지 마십시오.