MACD和RSI之間的主要區別是什麼？

MACD和RSI是關鍵動量指標：MACD通過移動平均值跟踪趨勢強度，而RSI則以0-100級標識過分購買/超賣水平。

2025/08/02 17:01

了解MACD：移動平均收斂差異

MACD（移動平均收斂差異）是一個趨勢跟隨動量指標，該指標顯示了加密貨幣價格的兩個移動平均值之間的關係。它由三個主要元素組成：MACD線，信號線和直方圖。 MACD線是通過從12個週期EMA中減去26週期指數移動平均值（EMA）來計算的。該線在零中心線上方和下方振盪，反映了與長期動量相比的短期動量。

信號線通常是MACD線的9個週期EMA ，是買賣信號的觸發器。當MACD線越過信號線上時，它會產生看漲信號。相反，當MACD線橫穿信號線以下時，就會發生看跌信號。直方圖可視化MACD線與信號線之間的距離，當動量增加並在動量減慢時收縮時擴展。

交易者使用MACD來確定加密貨幣市場中潛在的趨勢逆轉，動量轉移和定向偏見。由於它基於移動平均值，因此MACD傾向於在趨勢市場而不是側向或範圍內的條件下表現最佳。

了解RSI：相對強度指數

RSI（相對強度指數）是一種動量振盪器，可在0到100量表上衡量價格變動的速度和變化。它主要用於識別加密貨幣價格中的過分購買或超賣條件。標准設置使用14個週期的時間表，儘管交易者可以根據其策略進行調整。

使用以下公式計算RSI：
rsi = 100 - [100 /（1 + rs）] ，

其中rs（相對強度）是x天的平均收益除以x天損失的平均值。當RSI升至70以上時，該資產被認為是過分購買的，這表明潛在的回調。當它低於30以下時，它被視為超賣，表明可能進行上下校正。

與MACD不同，RSI不比較移動平均值，而是專注於價格行動的內部強度。它在範圍的市場中尤其有用，在支持市場之間的價格在支持水平和電阻水平之間振盪。 RSI和價格之間的分歧也可以表示潛在的逆轉，例如，當價格使新的高位但RSI無法確認時。

MACD和RSI如何測量動量不同

儘管兩個指標都評估動量，但它們通過不同的方法進行了。 MACD通過分析移動平均值的收斂性和差異來評估動量，從而強調趨勢方向和強度。核心機制圍繞短期和長期EMA之間的差異，使其對趨勢速度的變化敏感。

相比之下，RSI根據定義的時期的最近收益和損失的幅度來計算動量。它將這些數據歸一化為有限的範圍（0-100），從而更清楚地了解資產是否在極端條件下進行交易。 RSI的有限性使交易者可以快速識別過度擴張的價格移動，MACD不能直接做到這一點。

由於MACD是無限的，因此其價值可以在強烈的趨勢中無限期地擴展，因此在沒有其他背景的情況下，很難解釋過多買賣狀態或超賣狀態。 RSI陷入困境，提供了有關價格變動潛在耗盡點的更直接信號。

在加密貨幣交易策略中使用MACD和RSI

許多加密貨幣交易者將MACD和RSI結合在一起，以提高信號准確性。例如，交易者可能會在信號線上上方等待MACD跨界車，同時檢查RSI是否低於30，以確認可能會出售彈跳。這種融合增加了成功貿易的可能性。

在交易平台上設置兩個指標，例如TradingView：

• 導航到所需的加密貨幣（例如BTC/USDT）的圖表。
• 單擊圖表頂部的“指示”按鈕。
• 搜索“ MACD”並將其添加到圖表中。
• 如果需要，請調整參數（默認值為12、26、9）。
• 重複“ RSI”的過程。
• 除非首選不同的時間表，否則將RSI期設置為14。
• 將兩個指標的位置下方放置在主價格圖下方，以清晰可見性。

交易者經常注意RSI的看漲差異（價格降低，RSI降低了低點），同時確認MACD直方圖在收縮一段時間後向上轉動。這種組合可以標誌著高概率的逆轉設置。

MACD和RSI的局限性和上下文使用

MACD在低波動性或波濤洶湧的價格動作期間可以產生虛假信號。因為它依賴於移動平均值，所以它本質地落後於價格，這意味著在移動已經開始後可能會出現信號。在快速移動的加密市場中，這種延遲可以降低有效性。

RSI雖然響應迅速，但在強大的趨勢期間，可以長期保留超買或超賣領土。像Bitcoin這樣的加密貨幣可能會在拋物線集會期間停留在RSI 70上方，如果隔離使用，會導致過早的短期信號。因此，不應僅將RSI用作沒有趨勢上下文的逆轉工具。

兩個指標在跨時間範圍內的表現都不同。在較短的間隔等間隔15分鐘圖表之類的間隔內，由於波動性，RSI可能會頻繁地閃爍信號，而MACD可能會生成鞭子。在每日或每週圖表上，兩者都傾向於產生更可靠的長期信號。

指標佈局的視覺和結構差異

MACD顯示為兩條線（MACD和信號）以及填充它們之間空間的直方圖。當MACD線在信號線上方時，直方圖轉動為正，而在下面時為負。零線用作關鍵參考 - 上面的劃線表示看漲的動量，表明看跌。

RSI顯示為單個線，在0到100之間振盪，水平線通常在30和70處繪製，以標記超售和過多的區域。某些平台允許自定義這些級別，例如在20和80處設置閾值，以實現更多的極端條件。

RSI的視覺簡單性使初學者更容易解釋，而MACD的雙線和直方圖結構則可以更深入地了解動量加速度，但需要更多的經驗才能準確閱讀。

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常見問題

哪些時間範圍最適合在加密交易中使用MACD和RSI？

每天和4小時的圖表是將MACD和RSI組合在一起的普遍優選，因為它們將降低噪聲降低與可操作的信號平衡。諸如5分鐘圖表之類的時間範圍較短，增加了信號頻率，但由於市場波動而增加了錯誤讀數的風險。

MACD和RSI可以發出衝突的信號嗎？

是的， MACD通常表現出看漲的跨界，而RSI仍處於超購買領土。這場衝突表明，儘管條件過度延伸，但強勁的向上勢頭可能會持續存在，這需要價格行動或數量的其他確認。

我應該為加密貨幣調整MACD或RSI的默認設置嗎？

一些交易者將RSI修改為9個週期設置，以提高快速移動加密市場的靈敏度。同樣，可以將MACD參數調整為8、17、9，以進行更快的響應。但是，更改默認值可能會增加虛假信號，因此進行回測是必不可少的。

如何使用MACD和RSI發現分歧？

對於RSI差異，請觀察價格是否使價格變高，但RSI卻沒有（看跌），或者Price會產生新的低點，而RSI則形成較高的低點（看漲）。對於MACD，儘管價格變動，但仍檢查直方圖是否無法達到新的極端，這表明勢頭減弱。