MACD와 RSI의 주요 차이점은 무엇입니까?

MACD 이해 : 이동 평균 수렴 발산

MACD (이동 평균 수렴 발산)는 암호 화폐 가격의 두 가지 이동 평균 사이의 관계를 보여주는 추세를 따르는 모멘텀 지표입니다. MACD 라인, 신호 라인 및 히스토그램의 세 가지 주요 요소로 구성됩니다. MACD 라인은 12- 기간 EMA 에서 26 기간 지수 이동 평균 (EMA)을 빼서 계산됩니다. 이 라인은 장기 운동량에 비해 단기 운동량을 반영하는 중심선 위와 아래에 진동합니다.

일반적으로 MACD 라인의 9- 기간 EMA 인 신호 라인은 구매 및 판매 신호의 트리거 역할을합니다. MACD 라인이 신호 라인 위로 넘어지면 강세 신호가 생성됩니다. 반대로, 약세 신호는 MACD 라인이 신호 라인 아래로 넘어갈 때 발생합니다. 히스토그램은 MACD 라인과 신호 라인 사이의 거리를 시각화하여 모멘텀이 증가 할 때 확장되고 운동량 속도가 느려질 때 수축합니다.

거래자는 MACD를 사용하여 암호 화폐 시장에서 잠재적 인 추세 반전, 모멘텀 변화 및 지향성 편견을 식별합니다. 이동 평균을 기준으로하기 때문에 MACD는 옆으로 또는 범위 바운드 조건이 아닌 트렌드 시장에서 가장 잘 수행하는 경향이 있습니다.

RSI 이해 : 상대 강도 지수

RSI (상대 강도 지수) 는 0에서 100까지의 척도에서 가격 변동 속도와 변화를 측정하는 모멘텀 오실레이터입니다. 주로 암호 화폐 가격으로 초과 전염 또는 과매도 조건을 식별하는 데 사용됩니다. 표준 설정은 14 기간 기간을 사용하지만 트레이더는 전략에 따라이를 조정할 수 있습니다.

RSI는 다음 공식을 사용하여 계산됩니다. RSI = 100 - [100 / (1 + rs)] , 여기서 Rs (상대 강도)는 평균 X 일의 이득을 평균 X 일 손실 로 나눈 값입니다. RSI가 70 이상으로 상승하면 자산은 과잉으로 간주되어 잠재적 인 풀백을 시사합니다. 30 미만으로 떨어지면 과매도로 간주되어 상향 보정이 가능합니다.

MACD와 달리 RSI는 이동 평균을 비교하지 않지만 가격 행동의 내부 강점에 중점을 둡니다. 특히 가격이 지원과 저항 수준 사이에서 진동하는 범위의 시장에서 유용합니다. RSI와 가격 간의 발산은 또한 가격이 새로운 높이를 만들지 만 RSI를 확인하지 못하는 것과 같은 잠재적 역전을 알 수 있습니다.

MACD와 RSI가 모멘텀을 다르게 측정하는 방법

두 지표는 모두 모멘텀을 평가하지만 다른 방법론을 통해 그렇게합니다. MACD는 이동 평균의 수렴과 발산을 분석하여 추세 방향과 강도를 강조함으로써 운동량을 평가합니다. 핵심 메커니즘은 단기와 장기 EMA의 차이를 중심으로하여 추세 속도의 변화에 민감하게 만듭니다.

대조적으로, RSI는 정의 된 기간 동안의 최근 이익 및 손실의 크기에 따라 운동량을 계산합니다. 이 데이터는 자산이 극한 조건에서 거래되는지 여부를 더 명확하게 볼 수있는 경계 범위 (0–100)로 정규화합니다. RSI의 경계 특성을 통해 거래자는 MACD가 직접 할 수없는 과도한 확장 가격 이동을 신속하게 식별 할 수 있습니다.

MACD는 생존하지 않기 때문에 그 값은 강력한 트렌드에서 무기한 확장 될 수 있으므로 추가 상황없이 과매 또는 대담한 상태를 해석하기가 더 어려워집니다. 범위 바운드 인 RSI는 가격 이동의 잠재적 피로 포인트와 관련하여 더 즉각적인 신호를 제공합니다.

cryptocurrency 거래 전략에서 MACD 및 RSI 사용

많은 cryptocurrency 트레이더는 MACD와 RSI를 결합하여 신호 정확도를 향상시킵니다. 예를 들어, 트레이더는 신호 라인 위의 MACD 크로스 오버 를 기다리는 동시에 RSI가 30 미만인지 확인하여 과매도 바운스가 확인 될 수 있습니다. 이러한 합류는 성공적인 거래의 확률을 높입니다.

TradingView와 같은 거래 플랫폼에서 두 지표를 모두 설정하려면 :

• 원하는 cryptocurrency (예 : BTC/USDT)의 차트로 이동하십시오.
• 차트 상단에서 '지표'버튼을 클릭하십시오.
• 'macd'를 검색하고 차트에 추가하십시오.
• 필요한 경우 매개 변수를 조정하십시오 (기본값은 12, 26, 9입니다).
• 'RSI'의 프로세스를 반복하십시오.
• 다른 기간이 선호되지 않는 한 RSI 기간을 14로 설정하십시오.
• 명확한 가시성을 위해 두 지표를 메인 가격 차트 아래에 배치하십시오.

트레이더는 종종 RSI에서 강세의 발산을 지켜 봅니다 (가격은 낮은 최저점, RSI가 더 높은 최저점을 만듭니다). MACD 히스토그램이 수축 기간 후에 위로 올라가는 것을 확인합니다. 이 조합은 높은 활성화 반전 설정을 알 수 있습니다.

MACD 및 RSI의 제한 및 상황 적 사용

MACD는 변동성이 낮거나 고르지 않은 가격 조치 기간 동안 잘못된 신호를 생성 할 수 있습니다. 이동 평균에 의존하기 때문에 본질적으로 가격보다 뒤떨어집니다 . 즉, 이동이 이미 시작된 후 신호가 나타날 수 있습니다. 빠르게 움직이는 암호화 시장 에서이 지연은 효과를 줄일 수 있습니다.

RSI는 반응 형이지만 강력한 추세 동안 장기간 오버 소매 또는 과매지 영역에 남아있을 수 있습니다. Bitcoin과 같은 암호 화폐는 포물선 랠리 중에 RSI 70 이상으로 유지 될 수 있으며, 분리 된 경우 조기에 짧은 신호를 초래할 수 있습니다. 따라서 RSI는 트렌드 컨텍스트가없는 반전 도구로만 사용해서는 안됩니다.

두 지표 모두 기간간에서 다르게 수행됩니다. 15 분 차트와 같은 짧은 간격으로 RSI는 변동성으로 인해 빈번한 신호를 플래시 할 수 있으며 MACD는 Whipsaws를 생성 할 수 있습니다. 매일 또는 주간 차트에서는 둘 다보다 신뢰할 수 있고 장기 신호를 생성하는 경향이 있습니다.

표시기 레이아웃의 시각적 및 구조적 차이

MACD는 그 사이의 공간을 채우는 히스토그램과 함께 두 줄 (MACD 및 신호)으로 표시됩니다. MACD 라인이 신호 라인보다 높고 아래에있을 때 히스토그램은 양수로 바뀝니다. 제로 라인은 주요 기준으로 사용됩니다. 위의 교차는 강세를 나타내며 아래는 약세를 나타냅니다.

RSI는 0에서 100 사이의 단일 라인으로 나타나며, 수평선은 일반적으로 30과 70 으로 그려지면서 과매도 및 과잉 구역을 표시합니다. 일부 플랫폼은보다 극단적 인 조건을 위해 20 및 80의 임계 값 설정과 같은 이러한 수준을 사용자 정의 할 수 있습니다.

RSI의 시각적 단순성을 통해 초보자가 쉽게 해석 할 수있는 반면 MACD의 듀얼 라인 및 히스토그램 구조는 운동량 가속에 대한 더 깊은 통찰력을 제공하지만 정확하게 읽는 데 더 많은 경험이 필요합니다.

자주 묻는 질문

암호화 거래에서 MACD 및 RSI를 사용하는 데 가장 적합한 기간은 무엇입니까? 매일 및 4 시간 차트는 MACD와 RSI를 결합하여 소음 감소와 실행 가능한 신호의 균형을 맞추는 데 널리 선호됩니다. 5 분 차트와 같은 짧은 기간은 신호 주파수를 증가시키고 시장 변동성으로 인해 잘못된 판독의 위험을 증가시킵니다.

MACD와 RSI가 상충되는 신호를 줄 수 있습니까? 예, RSI가 과출 영역에 남아있는 동안 MACD가 낙관적 인 크로스 오버를 보여주는 것이 일반적입니다. 이 갈등은 과도하게 확장 된 조건에도 불구하고 강력한 상향 모멘텀이 지속될 수 있으며, 가격 행동이나 양으로부터 추가 확인이 필요하다는 것을 시사합니다.

cryptocurrencies에 대해 MACD 또는 RSI의 기본 설정을 조정해야합니까? 일부 트레이더는 빠르게 움직이는 암호화 시장에서 감도 증가를 위해 RSI를 9 기준 설정 으로 수정합니다. 마찬가지로, MACD 매개 변수는 더 빠른 응답을 위해 8, 17, 9로 조정할 수 있습니다. 그러나 기본값을 변경하면 잘못된 신호가 증가 할 수 있으므로 백 테스트가 필수적입니다.

MACD 및 RSI를 사용하여 Divergence를 어떻게 찾습니까? RSI 발산의 경우 가격이 새로운 높이를 만들지 만 RSI가 (약세)하지 않거나 가격이 새로운 낮게 만들지 않으면 RSI가 높게 낮아지고 RSI가 높게 낮아집니다 (강세). MACD의 경우 가격 이동에도 불구하고 히스토그램이 새로운 극단에 도달하지 못하는지 확인하여 운동량이 약화됩니다.