MACD和RSI之间的主要区别是什么？

MACD和RSI是关键动量指标：MACD通过移动平均值跟踪趋势强度，而RSI则以0-100级标识过分购买/超卖水平。

2025/08/02 17:01

了解MACD：移动平均收敛差异

MACD（移动平均收敛差异）是一个趋势跟随动量指标，该指标显示了加密货币价格的两个移动平均值之间的关系。它由三个主要元素组成：MACD线，信号线和直方图。 MACD线是通过从12个周期EMA中减去26周期指数移动平均值（EMA）来计算的。该线在零中心线上方和下方振荡，反映了与长期动量相比的短期动量。

信号线通常是MACD线的9个周期EMA ，是买卖信号的触发器。当MACD线越过信号线上时，它会产生看涨信号。相反，当MACD线横穿信号线以下时，就会发生看跌信号。直方图可视化MACD线与信号线之间的距离，当动量增加并在动量减慢时收缩时扩展。

交易者使用MACD来确定加密货币市场中潜在的趋势逆转，动量转移和定向偏见。由于它基于移动平均值，因此MACD倾向于在趋势市场而不是侧向或范围内的条件下表现最佳。

了解RSI：相对强度指数

RSI（相对强度指数）是一种动量振荡器，可在0到100量表上衡量价格变动的速度和变化。它主要用于识别加密货币价格中的过分购买或超卖条件。标准设置使用14个周期的时间表，尽管交易者可以根据其策略进行调整。

使用以下公式计算RSI：
rsi = 100 - [100 /（1 + rs）] ，

其中rs（相对强度）是x天的平均收益除以x天损失的平均值。当RSI升至70以上时，该资产被认为是过分购买的，这表明潜在的回调。当它低于30以下时，它被视为超卖，表明可能进行上下校正。

与MACD不同，RSI不比较移动平均值，而是专注于价格行动的内部强度。它在范围的市场中尤其有用，在支持市场之间的价格在支持水平和电阻水平之间振荡。 RSI和价格之间的分歧也可以表示潜在的逆转，例如，当价格使新的高位但RSI无法确认时。

MACD和RSI如何测量动量不同

尽管两个指标都评估动量，但它们通过不同的方法进行了。 MACD通过分析移动平均值的收敛性和差异来评估动量，从而强调趋势方向和强度。核心机制围绕短期和长期EMA之间的差异，使其对趋势速度的变化敏感。

相比之下，RSI根据定义的时期的最近收益和损失的幅度来计算动量。它将这些数据归一化为有限的范围（0-100），从而更清楚地了解资产是否在极端条件下进行交易。 RSI的有限性使交易者可以快速识别过度扩张的价格移动，MACD不能直接做到这一点。

由于MACD是无限的，因此其价值可以在强烈的趋势中无限期地扩展，因此在没有其他背景的情况下，很难解释过多买卖状态或超卖状态。 RSI陷入困境，提供了有关价格变动潜在耗尽点的更直接信号。

在加密货币交易策略中使用MACD和RSI

许多加密货币交易者将MACD和RSI结合在一起，以提高信号准确性。例如，交易者可能会在信号线上上方等待MACD跨界车，同时检查RSI是否低于30，以确认可能会出售弹跳。这种融合增加了成功贸易的可能性。

在交易平台上设置两个指标，例如TradingView：

• 导航到所需的加密货币（例如BTC/USDT）的图表。
• 单击图表顶部的“指示”按钮。
• 搜索“ MACD”并将其添加到图表中。
• 如果需要，请调整参数（默认值为12、26、9）。
• 重复“ RSI”的过程。
• 除非首选不同的时间表，否则将RSI期设置为14。
• 将两个指标的位置下方放置在主价格图下方，以清晰可见性。

交易者经常注意RSI的看涨差异（价格降低，RSI降低了低点），同时确认MACD直方图在收缩一段时间后向上转动。这种组合可以标志着高概率的逆转设置。

MACD和RSI的局限性和上下文使用

MACD在低波动性或波涛汹涌的价格动作期间可以产生虚假信号。因为它依赖于移动平均值，所以它本质地落后于价格，这意味着在移动已经开始后可能会出现信号。在快速移动的加密市场中，这种延迟可以降低有效性。

RSI虽然响应迅速，但在强大的趋势期间，可以长期保留超买或超卖领土。像Bitcoin这样的加密货币可能会在抛物线集会期间停留在RSI 70上方，如果隔离使用，会导致过早的短期信号。因此，不应仅将RSI用作没有趋势上下文的逆转工具。

两个指标在跨时间范围内的表现都不同。在较短的间隔等间隔15分钟图表之类的间隔内，由于波动性，RSI可能会频繁地闪烁信号，而MACD可能会生成鞭子。在每日或每周图表上，两者都倾向于产生更可靠的长期信号。

指标布局的视觉和结构差异

MACD显示为两条线（MACD和信号）以及填充它们之间空间的直方图。当MACD线在信号线上方时，直方图转动为正，而在下面时为负。零线用作关键参考 - 上面的划线表示看涨的动量，表明看跌。

RSI显示为单个线，在0到100之间振荡，水平线通常在30和70处绘制，以标记超售和过多的区域。某些平台允许自定义这些级别，例如在20和80处设置阈值，以实现更多的极端条件。

RSI的视觉简单性使初学者更容易解释，而MACD的双线和直方图结构则可以更深入地了解动量加速度，但需要更多的经验才能准确阅读。

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常见问题

哪些时间范围最适合在加密交易中使用MACD和RSI？

每天和4小时的图表是将MACD和RSI组合在一起的普遍优选，因为它们将降低噪声降低与可操作的信号平衡。诸如5分钟图表之类的时间范围较短，增加了信号频率，但由于市场波动而增加了错误读数的风险。

MACD和RSI可以发出冲突的信号吗？

是的， MACD通常表现出看涨的跨界，而RSI仍处于超购买领土。这场冲突表明，尽管条件过度延伸，但强劲的向上势头可能会持续存在，这需要价格行动或数量的其他确认。

我应该为加密货币调整MACD或RSI的默认设置吗？

一些交易者将RSI修改为9个周期设置，以提高快速移动加密市场的灵敏度。同样，可以将MACD参数调整为8、17、9，以进行更快的响应。但是，更改默认值可能会增加虚假信号，因此进行回测是必不可少的。

如何使用MACD和RSI发现分歧？

对于RSI差异，请观察价格是否使价格变高，但RSI却没有（看跌），或者Price会产生新的低点，而RSI则形成较高的低点（看涨）。对于MACD，尽管价格变动，但仍检查直方图是否无法达到新的极端，这表明势头减弱。