與VWAP指標交易時，應該在哪裡放置損壞？

當將VWAP用於長交易時，將停止損失略低於最近的VWAP近距離低點，尤其是通過數量和支撐水平的匯合確認。

2025/08/01 03:36

了解VWAP指標及其在交易中的作用

體積加權平均價格（VWAP）是交易者使用的基準，用於評估指定時間段中量加權的安全性的平均價格。它被廣泛用於日內交易，因為它反映了價格和數量，從而更準確地表示了市場情緒。當交易者使用VWAP時，他們通常會在價格接近或在VWAP線上時進入位置，將其解釋為公允價值區域。使用VWAP時，停止損失的放置變得至關重要，因為它有助於管理風險，同時與動態的市場條件保持一致。與靜態支持和阻力水平不同，VWAP在整個交易中都會發展，使其成為停止損失定位的響應工具。

長交易中關鍵VWAP水平以下的停止損失放置位置

當基於VWAP啟動長位置時，應將止損放置在顯著的參考點以下。一種有效的方法是將停止損失設置為略低於價格接近或低於VWAP時發生的最新鞦韆低點。這樣可以確保停止損壞不會太緊而無法被正常的波動觸發，但足夠嚴格以限制下跌的曝光。另一種方法涉及將停止損失放在匯合區域下，其中VWAP與水平支撐水平或移動平均線相交。例如，如果20個週期EMA與該區域的VWAP相一致，則可以將停止損失放置在此組合支持的下方。該技術增加了停止損失水平的統計有效性。

• 在長期進入之前確定最新的鞦韆低點
• 確認VWAP是否與其他支持指標（例如水平級別或移動平均值）對齊
• 將停止損失放置約0.1％至0.3％以下
• 調整資產波動 - 越野差可能需要更大的緩衝區

使用VWAP偏差在短位置停止損壞

在簡短的交易中，交易者預計在價格拒絕或以上或以上的價格下降後會下跌，應將停止損失放置在相關的阻力區域上方。一種常見的策略是將停止損失設置在VWAP附近最近形成的鞦韆上方。這允許沒有過早出口的情況下的價格波動很小。交易者還使用VWAP周圍的標準偏差頻段（通常稱為VWAP信封）來確定停止損失水平。如果價格在上部VWAP頻段（+1標準偏差）處被拒絕，則可以使用放置在該頻段上方的停止損失來發起一個短位置。該方法使用統計價格分散來定義風險區域。

• 在短入口信號之前找到高高的鞦韆
• 檢查價格是在上部VWAP偏差帶還是附近拒絕的
• 將停止損失0.1％設置為高於揮桿或偏差帶的0.3％
• 隨著大批量拒絕的增加，監視量較高的峰值的尖峰會增加信心

VWAP逆轉的動態停止損失調整

市場是動態的，使用VWAP時應該是停止損壞管理。靜態停止損失可能無法解釋勢頭內的盤中變化。一種高級技術涉及調整停止損失，因為VWAP會改變方向。例如，如果交易者很長，並且在看跌逆轉蠟燭後，VWAP開始向下傾斜，則可以將停止損失移至新的小型鞦韆下方。這種方法使停止損失與當前市場結構保持一致。另一種方法是使用基於VWAP跨界車的尾隨站。如果價格超過VWAP之後，則可能會表示趨勢變化，從而促使停止損失調整以保護利潤。

• 在整個會話中監視VWAP線的斜率
• 看跌逆轉蠟燭在VWAP附近形成後，重新評估停止損失水平
• 將停止損失移至下降趨勢VWAP的最新槽以下
• 使用燭台相對於VWAP關閉作為停止調整的確認

結合停止損失有效性的體積確認

使用VWAP時，音量在驗證進入和停止損失水平方面起著至關重要的作用。在低量鞦韆下方放置的停止損失可能比高批量排斥區以下的停止損失的可靠性低。交易者應分析數量概況，以確認入口點以下的區域具有巨大的銷售壓力，這表明支持很大。相反，在簡短的交易中，高批量阻力區域上方的停止損失更為值得信賴。諸如音量控制點（VPOC）或可見範圍音量配置文件之類的工具可以用VWAP疊加，以識別高概率的停止損失區域。

• 在VWAP附近的鞦韆上或高高檢查體積條
• 確保支持或抵抗水平與較高的交易量重合
• 避免將停止損失放置在小體積間隙或過夜間隙附近
• 使用音量配置文件工具來定位與VWAP一致的高活動節點

實際示例：VWAP反彈交易的停止損失設置

考慮一種場景，庫存在早晨在VWAP以下下降，然後形成一個看漲的吞噬蠟燭，當它越過VWAP上方，量增加了。一名交易者長期進入吞噬蠟燭的結束。確定止損：

• 最近的鞦韆低點發生在$ 49.80，量飆升
• 當時的VWAP為49.85美元，幾乎與低點保持一致
• 上布林樂隊和50個週期SMA也支持該地區
• 停止損壞的價格為$ 49.75，低於鞦韆的0.1％

該位置是較小的滑倒，同時保持低於技術因素的融合。如果價格下跌至49.75美元，則交易將退出，以保留資本以獲得更好的機會。

常見問題

我可以使用VWAP而不是價格水平的固定百分比停止損失嗎？

雖然可能，但固定百分比停止損失並不能說明盤中波動率或與VWAP保持一致的關鍵技術水平。基於價格的停靠點，結合了搖擺點和音量，更精確和背景感。

如果VWAP在交易過程中更改斜率，是否應該調整停止損失？

是的。如果VWAP從向上移動到平坦或向下移動，則標誌著弱勢勢頭。調整止損以反映新的鞦韆低點有助於保持與當前市場結構的一致性。

在高波動性期間，在VWAP樂隊內放置止損是安全的嗎？

在高波動率期間，將停止損失放在VWAP頻段內會增加被噪聲阻止的風險。將停止量放置在確認的揮桿點或偏差帶中更安全。

下班後價格變動如何影響基於VWAP的停止損失的位置？

下班後價格不包括在標準VWAP計算中，該計算重置每個交易日。止損級別應基於常規會話數據以保持準確性。