VWAP 표시기와 거래 할 때는 스톱 손실을 어디에 배치해야합니까?

VWAP 지표와 거래에서의 역할 이해

볼륨 가중 평균 가격 (VWAP)은 지정된 기간 동안 볼륨으로 가중치로 가중치의 평균 가격을 평가하기 위해 거래자가 사용하는 강력한 분석 도구입니다. 가격과 양을 모두 반영하여 시장 감정을보다 정확하게 묘사하기 때문에 Day Traders와 기관 투자자들 사이에서 특히 인기가 있습니다. VWAP는 각 거래의 가격을 양으로 곱하여 이러한 값을 합산 한 다음 세션 중에 거래되는 총 볼륨으로 나누어 계산됩니다. 이것은 거래일 내내 조정되는 동적 벤치 마크를 만듭니다.

효과적으로 사용될 때 VWAP는 자산이 평균 가치에 비해 프리미엄 또는 할인으로 거래되는지 여부를 결정하기위한 기준점 역할을합니다. 거래자들은 종종 VWAP 위의 가격 행동을 강세로 그리고 아래에서 약세로 해석합니다. 볼륨 기반 특성으로 인해 VWAP는 자석 역할을하는 경향이 있습니다. 이 동작은 위험을 효과적으로 관리하기 위해 스톱 손실 순서를 배치 할 위치를 결정하는 데 중요한 구성 요소가됩니다.

VWAP에 대한 주요 지원 및 저항 수준을 식별합니다

VWAP 와 거래 할 때 스톱 손실을 배치 할 위치를 결정하려면 트레이더는 먼저 지표와 관련하여 중요한 지원 및 저항 수준을 식별해야합니다. 가격이 VWAP 이상으로 거래 될 때, 지표는 종종 동적 지원으로 작용합니다. 이러한 시나리오에서는 VWAP 바로 아래에 스톱 손실을 배치하는 것이 효과적 일 수 있습니다.

• 위에서 VWAP에 접근함에 따라 가격 조치를 면밀히 모니터링합니다.
• VWAP 근처의 거부 또는 통합을 찾아 잠재적 지원을 나타냅니다.
• 경미한 변동성을 설명하기 위해 VWAP 라인 아래에 스톱 손실을 VWAP 라인 아래에 약간 아래에 두십시오.
• 조기 트리거링을 피하기 위해 자산의 평균 True 범위 (ATR)에 따라 거리를 조정하십시오.

반대로 가격이 VWAP 미만인 경우 표시기는 저항으로 기능합니다. 이 환경의 긴 위치는 더 위험하지만, 취한 경우, 정지 손실을 VWAP 위에 배치하여 실패한 탈주로부터 보호해야합니다. 정확한 배치는 최근 가격 구조와 볼륨 스파이크에 따라 다릅니다.

스톱 손실 배치를 위해 VWAP 주변의 표준 편차 대역을 사용합니다

많은 거래 플랫폼은 표준 편차 대역으로 VWAP를 제공하며 VWAP 라인 위와 아래에 채널을 만듭니다. 이 밴드는 변동성을 나타내며 스톱 손실 수준을 결정하는 데 중요한 역할을 할 수 있습니다. 첫 번째 표준 편차 대역은 일반적으로 가격 이동의 약 68%를 포함하여 통계적으로 건전한 참조입니다.

• 낮은 표준 편차 대역 근처에서 긴 거래에 들어가면이 밴드 바로 아래에 스톱 손실을 놓습니다.
• 어퍼 밴드 근처에서 짧은 거래의 경우 그 위에 스톱 손실을 놓으십시오.
• 더 작은 편차와 함께 낮은 시간대 (예 : 1 분 또는 5 분 차트)에서 더 단단한 밴드를 사용하십시오.
• 대량 자산의 더 넓은 밴드에는 Whipsaw를 방지하기 위해 더 큰 버퍼가 필요할 수 있습니다.

이 밴드는 거래자들이 현재 가격에 너무 가까이있는 스톱 손실 주문을 피하기 위해 정상적인 시장 소음으로 인해 중지 될 수 있습니다. 스톱 손실을 변동성의 외부 가장자리와 정렬함으로써 트레이더는 트렌드가 진정으로 반전 된 경우에만 주문이 트리거 될 확률을 높입니다.

촛대 패턴과 볼륨 스파이크를 통합합니다

VWAP 근처의 촛대 패턴은 스톱 손실을 설정할 위치에 대한 귀중한 단서를 제공 할 수 있습니다. 예를 들어, VWAP 지원에서 낙관적 인 engulfing 패턴 형성은 강력한 구매 관심을 시사합니다. 이 경우, 스톱 손실은 VWAP 아래가 아니라 engulfing candle의 최저 아래에 배치해야합니다.

• 해머, 슈팅 스타 또는 VWAP 근처의 Dojis와 같은 반전 촛대 패턴을 식별하십시오.
• 볼륨으로 확인 : 패턴 동안 볼륨이 급증하면 신뢰성이 높아집니다.
• 긴 항목을 위해 촛불의 가장 낮은 심지 아래에 스톱 손실을 설정하십시오.
• 짧은 항목의 경우, 중지 손실을 베어 리쉬 반전 양초의 가장 높은 위에 놓습니다.

볼륨 분석이 중요합니다. VWAP 위의 탈주 후 갑작스런 볼륨 감소는 유죄 판결이 부족하여 더 엄격한 스톱 손실을 유발할 수 있습니다. 반대로, 지속적인 대량의 대량은 이동의 유효성을 지원하고보다 용서하는 스톱 손실 배치를 허용합니다.

시간 및 시장 단계에 따라 스톱 손실 조정

기준점으로서 VWAP 의 효과는 시간에 따라 다릅니다. 세션 초반에 VWAP는 더 휘발성이 있고 신뢰성이 떨어집니다. 하루가 진행됨에 따라 더 강력한 벤치 마크가됩니다. 그러므로 스톱 손실 배치는 이러한 진화를 반영해야합니다.

• 처음 30 분 동안, 불규칙한 가격 조치로 인해 VWAP 에 너무 가까운 스톱 손실 주문을 피하십시오.
• 오전 10시에서 오후 2시 (미국 시장) 사이에 VWAP가 안정화됩니다. 기본 안내서로 사용하십시오
• 마지막 시간에 기관은 VWAP 로 가격을 높이고 허위 탈주의 위험을 증가시킬 수 있습니다.
• 하루가 진행됨에 따라 VWAP를 따르는 스톱 손실 주문을 고려하십시오.

예를 들어, VWAP 이상의 가격으로 오전 11시에 긴 위치에 들어가는 상인은 VWAP 보다 0.2% 미만을 배치 할 수 있습니다. 포지션이 수익성이 유지되면, 스톱 손실을 위쪽으로 조정하여 VWAP 동적을 존중하면서도 이득을 고정시킬 수 있습니다.

VWAP로 스톱 손실 배치의 일반적인 실수

한 가지 일반적인 오류는 스톱 손실이 VWAP 에 너무 가까이 배치하여 정상적인 변동 중에 조기 출구로 이어지는 것입니다. 다른 하나는 주요 뉴스 이벤트 또는 거시 경제 데이터 릴리스와 같은 광범위한 시장 상황을 무시하는 것입니다. 이는 VWAP 행동을 왜곡 할 수 있습니다. 거래자들은 또한 VWAP 에 비해 자산의 변동성을 고려하지 않고 스톱 손실 에 고정 달러 금액을 사용하지 않아야합니다.

• VWAP 에 직접 스톱 손실을 배치하지 마십시오-사소한 위반을위한 객실
• VWAP를 분리하지 않도록하십시오. 트렌드 라인 또는 이동 평균과 결합하십시오
• 볼륨 프로파일을 무시하지 마십시오. VWAP 근처의 저량은 그 중요성을 줄입니다
• 위험 증가를 피하기 위해 무역 방향으로 스톱 손실을 옮기는 것을 삼가십시오.

자주 묻는 질문

vwap은 모든 시간대에서 스톱 손실 배치를 위해 사용할 수 있습니까? 예, VWAP는 모든 정맥 내 기간 동안 사용할 수 있지만 각 거래 세션이 시작될 때 재설정됩니다. 1 분, 5 분 및 15 분 차트에서 가장 효과적입니다. 일일 또는 주간과 같은 더 긴 기간 동안 VWAP는 정맥 내 분석을 위해 설계 되었기 때문에 관련성이 상실됩니다.

vwap 만 사용하여 스톱 손실 수준을 결정해야합니까? 아니요, VWAP는 지원/저항 수준 , 촛대 패턴 및 볼륨 분석 과 같은 다른 도구와 결합해야합니다. VWAP 에만 의존하면 특히 대량 저소득 기간이나 뉴스 이벤트에는 잘못된 신호의 위험이 증가합니다.

가격이 세션에서 VWAP를 여러 번 교차하면 어떻게됩니까? 빈번한 크로스 오버는 광범위한 시장을 나타냅니다. 이 경우 VWAP를 엄격하게 사용하기보다는 최근 스윙 하이 또는 최저치를 넘어서 스톱 손실 주문을 배치하십시오. 불확실성이 증가하여 위치 크기를 줄이는 것을 고려하십시오.

시간 후 거래는 VWAP 기반 스톱 손실 전략에 어떤 영향을 미칩니 까? 시간이 지난 부피는 일반적으로 낮으므로 VWAP가 신뢰성이 떨어집니다. 대부분의 트레이더는 시장에서 VWAP를 재설정합니다. 진정한 제도적 활동을 반영하지 않을 수 있으므로 시간외 VWAP 데이터를 기준으로 스톱 손실 주문을 피하십시오.