VWAP 표시기와 거래 할 때는 스톱 손실을 어디에 배치해야합니까?

장기 거래에 VWAP를 사용할 때는 VWAP 근처의 최근 스윙 낮음보다 약간 아래에 스톱 손실을 배치하십시오.

2025/08/01 03:36

VWAP 지표와 거래에서의 역할 이해

볼륨 가중 평균 가격 (VWAP)은 상인이 지정된 기간 동안 볼륨으로 가중치 가중치의 평균 가격을 평가하기 위해 사용하는 벤치 마크입니다. 가격과 양을 모두 반영하기 때문에 시장 감정을보다 정확하게 표현하기 때문에 널리 사용됩니다. 거래자가 VWAP를 사용하면 가격이 가까이 있거나 VWAP 라인에있을 때 위치에 입력하여 공정 가치 영역으로 해석합니다. VWAP를 사용할 때 스톱 손실 의 배치는 동적 시장 조건에 맞춰 위험을 관리하는 데 도움이되므로 중요합니다. 정적 지원 및 저항 수준과 달리 VWAP는 거래 세션 전체에서 발전하여 스톱 손실 포지셔닝을위한 반응 형 도구입니다.

장기 거래에서 핵심 VWAP 수준 이하의 스톱 손스 배치

VWAP를 기반으로 긴 위치를 시작할 때는 중지 손실을 중요한 기준점 바로 아래에 배치해야합니다. 효과적인 방법 중 하나는 가격이 VWAP 근처에있는 동안 발생한 가장 최근의 스윙 낮음보다 약간 아래로 스톱 손실을 설정하는 것입니다. 이를 통해 정지 손실이 너무 빡빡해서 정상적인 변동성으로 인해 트리거되지만 하락 노출을 제한 할만 큼 빡빡합니다. 또 다른 접근법은 VWAP가 수평지지 수준 또는 이동 평균과 교차하는 합류 영역 아래에 스톱 손실을 배치하는 것입니다. 예를 들어, 20주기 EMA가 해당 지역의 VWAP 및 가격이 튀어 나오면 스톱 손실을이 결합 된 지원 바로 아래에 배치 할 수 있습니다. 이 기술은 스톱 손실 수준의 통계적 유효성을 증가시킵니다.

• 긴 항목 전에 가장 최근의 스윙을 낮추십시오.
• VWAP가 수평 수준 또는 이동 평균과 같은 다른 지원 지표와 일치하는지 확인
• 정지 손실을 식별 된 지원 구역보다 약 0.1% ~ 0.3% 배치하십시오.
• 자산 변동성 조정 - 더 많은 스프레드에는 약간 더 큰 버퍼가 필요할 수 있습니다.

짧은 위치에서 스톱 손실에 VWAP 편차를 사용합니다

간단한 거래 에서 거래자가 VWAP 이상의 가격 거부 후 하락을 예상하는 경우, 스톱 손실은 관련 저항 영역 위에 배치되어야합니다. 일반적인 전략은 VWAP 근처에 형성된 최근 스윙 하이 위에 스톱 손실을 설정하는 것입니다. 이것은 조기 출구없이 약간의 가격 변동을 허용합니다. 트레이더는 또한 VWAP 주변의 표준 편차 대역 (종종 VWAP 봉투라고 함)을 사용하여 스톱 손실 수준을 결정합니다. 상단 VWAP 대역 (+1 표준 편차)에서 가격이 거부되면 해당 대역 바로 위에 놓인 스톱 손실로 짧은 위치를 시작할 수 있습니다. 이 방법은 통계 가격 분산을 사용하여 위험 영역을 정의합니다.

• 짧은 입력 신호 앞에 스윙 높이를 찾으십시오
• 상단 VWAP 편차 대역에서 또는 근처에서 가격이 거부되었는지 확인하십시오.
• 스윙 하이 또는 편차 대역보다 0.1% ~ 0.3% 설정
• 대량 거부가 자신감을 높이면서 스톱 손실 수준 근처의 볼륨 스파이크를 모니터링합니다.

VWAP 반전을 사용한 동적 중단 손실 조정

시장은 역동적이므로 VWAP를 사용할 때는 중단 관리가되어야합니다. 정적 스톱 손실은 운동량의 교대 근무를 설명하지 않을 수 있습니다. 한 가지 고급 기술은 VWAP 방향을 변경함에 따라 스톱 손실을 조정하는 것입니다. 예를 들어, 상인이 길고 VWAP가 약세 반전 양초 후에 아래로 경사하기 시작하면 스톱 손실은 새로운 마이너 스윙 낮은 바로 아래로 이동할 수 있습니다. 이 방법은 스톱 손실을 현재 시장 구조에 맞게 유지합니다. 또 다른 접근법은 VWAP 크로스 오버를 기반으로 후행 정지를 사용하는 것입니다. 그 위에있는 후 가격이 VWAP 아래로 닫히면 추세 이동을 알릴 수 있으며, 이익을 보호하기 위해 스톱 손스 조정을 촉구합니다.

• 세션 내내 VWAP 라인의 기울기 모니터링
• VWAP 근처에서 약세 반전 양초가 형성된 후에는 스톱 손실 수준을 재평가합니다.
• 하향 조정 VWAP에서 가장 최근의 통로 아래에서 스톱 손실을 움직입니다.
• 정지 조정 확인으로 VWAP에 대한 촛대 종료를 사용하십시오.

스톱 손실 유효성에 대한 볼륨 확인을 통합합니다

볼륨은 VWAP를 사용할 때 입력 및 스톱 손실 레벨을 모두 검증하는 데 중요한 역할을합니다. 저용량 스윙 저 아래에 배치 된 스톱 손실은 대량의 거부 구역보다 낮은 것보다 덜 신뢰할 수 있습니다. 거래자들은 발병 지점 아래의 영역에 상당한 판매 압력이 있음을 확인하기 위해 볼륨 프로파일을 분석해야합니다. 반대로, 짧은 거래에서는 대량 저항 영역보다 높은 손실이 더 신뢰할 수 있습니다. VPOC (Volume Point of Volice) 또는 가시 범위 볼륨 프로파일 과 같은 도구는 VWAP와 겹쳐서 고용 가능성 스톱 손실 영역을 식별 할 수 있습니다.

• VWAP 근처에서 저 또는 높은 스윙에서 볼륨 막대를 검사하십시오.
• 지원 또는 저항 수준이 상승 거래량과 일치하는지 확인하십시오.
• 저용량 틈새 또는 하룻밤 간격 근처에 스톱 손실을 두지 마십시오
• 볼륨 프로필 도구를 사용하여 VWAP에 맞는 높은 활동 노드를 찾습니다.

실제 예 : VWAP 바운스 거래를위한 스톱 손실 설정

아침에 재고가 VWAP 아래로 떨어지는 시나리오를 고려한 다음 VWAP 위로 넘어 가면서 낙관적 인 촛불을 형성합니다. 상인은 얽힌 촛불이 끝날 때 오래 들어갑니다. 스톱 손실을 결정하려면 :

• 가장 최근의 스윙 낮음은 49.80 달러로 발생했으며, 이곳에서 볼륨이 스파이크
• 당시 VWAP는 $ 49.85였으며 거의 낮은 것과 거의 일치했습니다.
• 어퍼 볼린저 밴드와 50주기 SMA 도이 지역을 지원했습니다.
• 스톱 손실은 $ 49.75, 스윙 낮음보다 0.1%로 배치됩니다.

이 배치는 기술적 요인의 합류점보다 낮은 상태에서 약간의 미끄러짐을 설명합니다. 가격이 49.75 달러로 떨어지면 거래가 종료되어 더 나은 기회를 위해 자본을 보존합니다.

자주 묻는 질문

가격 수준 대신 VWAP와 함께 고정 백분율 스톱 손실을 사용할 수 있습니까?

가능하지만 고정 백분율 스톱 손실은 VWAP와 정렬 된 주요 변동성 또는 주요 기술 수준을 설명하지 않습니다. 스윙 포인트와 볼륨을 통합 한 가격 기반 정지는 더 정확하고 상황을 인식합니다.

거래 중 VWAP가 경사면을 변경하면 스톱 손실을 조정해야합니까?

예. VWAP가 위쪽에서 평평 또는 하향으로 이동하면 약화 운동량을 신호합니다. 새로운 스윙 최저점을 반영하기 위해 스톱 손실을 조정하면 현재 시장 구조와의 조정을 유지하는 데 도움이됩니다.

변동성이 높은 동안 VWAP 대역 내에 스톱 손실을 배치하는 것이 안전합니까?

변동성이 높은 동안 VWAP 대역에 스톱 손실을 배치하면 소음으로 인해 막을 위험이 높아집니다. 확인 된 스윙 포인트 또는 편차 대역을 넘어 스톱을 배치하는 것이 더 안전합니다.

시간 후 가격 변동은 VWAP 기반 스톱 손실 배치에 어떤 영향을 미칩니 까?

시간 후 가격은 표준 VWAP 계산에 포함되지 않으며, 이는 매 거래 일을 재설정합니다. 정지 손실 수준은 정확도를 유지하기 위해 일반 세션 데이터를 기반으로해야합니다.