与VWAP指标交易时，应该在哪里放置损坏？

当将VWAP用于长交易时，将停止损失略低于最近的VWAP近距离低点，尤其是通过数量和支撑水平的汇合确认。

2025/08/01 03:36

了解VWAP指标及其在交易中的作用

体积加权平均价格（VWAP）是交易者使用的基准，用于评估指定时间段中量加权的安全性的平均价格。它被广泛用于日内交易，因为它反映了价格和数量，从而更准确地表示了市场情绪。当交易者使用VWAP时，他们通常会在价格接近或在VWAP线上时进入位置，将其解释为公允价值区域。使用VWAP时，停止损失的放置变得至关重要，因为它有助于管理风险，同时与动态的市场条件保持一致。与静态支持和阻力水平不同，VWAP在整个交易中都会发展，使其成为停止损失定位的响应工具。

长交易中关键VWAP水平以下的停止损失放置位置

当基于VWAP启动长位置时，应将止损放置在显着的参考点以下。一种有效的方法是将停止损失设置为略低于价格接近或低于VWAP时发生的最新秋千低点。这样可以确保停止损坏不会太紧而无法被正常的波动触发，但足够严格以限制下跌的曝光。另一种方法涉及将停止损失放在汇合区域下，其中VWAP与水平支撑水平或移动平均线相交。例如，如果20个周期EMA与该区域的VWAP相一致，则可以将停止损失放置在此组合支持的下方。该技术增加了停止损失水平的统计有效性。

• 在长期进入之前确定最新的秋千低点
• 确认VWAP是否与其他支持指标（例如水平级别或移动平均值）对齐
• 将停止损失放置约0.1％至0.3％以下
• 调整资产波动 - 越野差可能需要更大的缓冲区

使用VWAP偏差在短位置停止损坏

在简短的交易中，交易者预计在价格拒绝或以上或以上的价格下降后会下跌，应将停止损失放置在相关的阻力区域上方。一种常见的策略是将停止损失设置在VWAP附近最近形成的秋千上方。这允许没有过早出口的情况下的价格波动很小。交易者还使用VWAP周围的标准偏差频段（通常称为VWAP信封）来确定停止损失水平。如果价格在上部VWAP频段（+1标准偏差）处被拒绝，则可以使用放置在该频段上方的停止损失来发起一个短位置。该方法使用统计价格分散来定义风险区域。

• 在短入口信号之前找到高高的秋千
• 检查价格是在上部VWAP偏差带还是附近拒绝的
• 将停止损失0.1％设置为高于挥杆或偏差带的0.3％
• 随着大批量拒绝的增加，监视量较高的峰值的尖峰会增加信心

VWAP逆转的动态停止损失调整

市场是动态的，使用VWAP时应该是停止损坏管理。静态停止损失可能无法解释势头内的盘中变化。一种高级技术涉及调整停止损失，因为VWAP会改变方向。例如，如果交易者很长，并且在看跌逆转蜡烛后，VWAP开始向下倾斜，则可以将停止损失移至新的小型秋千下方。这种方法使停止损失与当前市场结构保持一致。另一种方法是使用基于VWAP跨界车的尾随站。如果价格超过VWAP之后，则可能会表示趋势变化，从而促使停止损失调整以保护利润。

• 在整个会话中监视VWAP线的斜率
• 看跌逆转蜡烛在VWAP附近形成后，重新评估停止损失水平
• 将停止损失移至下降趋势VWAP的最新槽以下
• 使用烛台相对于VWAP关闭作为停止调整的确认

结合停止损失有效性的体积确认

使用VWAP时，音量在验证进入和停止损失水平方面起着至关重要的作用。在低量秋千下方放置的停止损失可能比高批量排斥区以下的停止损失的可靠性低。交易者应分析数量概况，以确认入口点以下的区域具有巨大的销售压力，这表明支持很大。相反，在简短的交易中，高批量阻力区域上方的停止损失更为值得信赖。诸如音量控制点（VPOC）或可见范围音量配置文件之类的工具可以用VWAP叠加，以识别高概率的停止损失区域。

• 在VWAP附近的秋千上或高高检查体积条
• 确保支持或抵抗水平与较高的交易量重合
• 避免将停止损失放置在小体积间隙或过夜间隙附近
• 使用音量配置文件工具来定位与VWAP一致的高活动节点

实际示例：VWAP反弹交易的停止损失设置

考虑一种场景，库存在早晨在VWAP以下下降，然后形成一个看涨的吞噬蜡烛，当它越过VWAP上方，量增加了。一名交易者长期进入吞噬蜡烛的结束。确定止损：

• 最近的秋千低点发生在$ 49.80，量飙升
• 当时的VWAP为49.85美元，几乎与低点保持一致
• 上布林乐队和50个周期SMA也支持该地区
• 停止损坏的价格为$ 49.75，低于秋千的0.1％

该位置是较小的滑倒，同时保持低于技术因素的融合。如果价格下跌至49.75美元，则交易将退出，以保留资本以获得更好的机会。

常见问题

我可以使用VWAP而不是价格水平的固定百分比停止损失吗？

虽然可能，但固定百分比停止损失并不能说明盘中波动率或与VWAP保持一致的关键技术水平。基于价格的停靠点，结合了摇摆点和音量，更精确和背景感。

如果VWAP在交易过程中更改斜率，是否应该调整停止损失？

是的。如果VWAP从向上移动到平坦或向下移动，则标志着弱势势头。调整止损以反映新的秋千低点有助于保持与当前市场结构的一致性。

在高波动性期间，在VWAP乐队内放置止损是安全的吗？

在高波动率期间，将停止损失放在VWAP频段内会增加被噪声阻止的风险。将停止量放置在确认的挥杆点或偏差带中更安全。

下班后价格变动如何影响基于VWAP的停止损失的位置？

下班后价格不包括在标准VWAP计算中，该计算重置每个交易日。止损级别应基于常规会话数据以保持准确性。