如何改善Bollinger樂隊交易策略？

Bollinger樂隊隨著數量，RSI和價格行動的增強，通過確認信號並過濾揮發性市場的虛假突破來提高貿易準確性。

2025/08/01 12:49

了解布林樂隊框架

由約翰·布林（John Bollinger）開發的布林樂隊指標由價格圖表上繪製的三行組成：一個簡單的移動平均線（SMA） ，通常在20個時期內，兩個標準偏差頻段在SMA上方和下方設置了兩個偏差。這些樂隊根據市場波動動態擴展和收縮。當波動率增加時，頻帶擴大了。在低波動性期間，它們收縮。貿易商使用這種行為來確定潛在的過分購買或超賣條件。接觸上層樂隊的價格可能表明過高的水平，而下部頻段的觸摸可能會發出過多的條件。但是，僅依靠樂隊觸摸會產生錯誤的信號，尤其是在強大的趨勢市場中。

通過數量確認提高信號准確性

提高布林帶信號可靠性的一種有效方法是結合體積分析。樂隊突破期間的高交易量增加了這一舉動是真實的可能性。例如，如果Price觸及了較低的樂隊並以急劇增加的體積籃板，則可能表明購買興趣強勁和有效的逆轉。相反，體積下降的上部頻帶的觸摸可能表明動量弱和潛在的回落。實施此增強：

• 在價格圖表下方添加音量振盪器或平衡量（明顯）指示器。
• 當價格與樂隊相互作用時，監視音量尖峰。
• 僅考慮數量確認預期移動方向的交易。
• 在樂隊觸摸過程中，當音量保持平坦或減小時，請避免進入位置。

這種集成減少了錯誤的條目，並增強了對貿易信號的信心。

將布林樂隊與RSI結合使用，用於過濾/超額售出過濾

相對強度指數（RSI）是布林樂隊的強大伴侶，特別是為了確認過多的和超賣的條件。儘管Bollinger樂隊根據波動率確定了極端價格，但RSI衡量了價格變動的速度和變化。使用兩個指標共同提高精度。例如，如果RSI低於30 ，則觸摸下部頻段的價格更可信，這表示超出狀態。同樣，當價格登上上層頻段時，賣出信號會獲得強度，而RSI超過70 。

應用此組合：

• 與Bollinger頻段相同的圖表上，RSI（14個週期）覆蓋。
• 等待價格觸摸或刺穿下部頻段，並確認RSI在30以下，然後再考慮長位置。
• 對於短條目，要求價格觸摸上層頻段，而RSI則高於70。
• 使用RSI差異（價格製造新的低點，而RSI則使低點更高）作為逆轉潛力的額外確認。

這種雙過濾器方法可大大減少側向或波濤洶湧的市場的鞭子。

利用布林樂隊擠壓進行突破檢測

當樂隊顯著狹窄時，會出現Bollinger帶擠壓，表明波動率低，並且通常在價格上漲之前。該設置對於預期突破非常有價值。壓縮表明，市場參與者處於整合階段，並且在任一方向的突破都是迫在眉睫的。有效地交易擠壓：

• 確定上下頻段之間的距離在最近歷史上最狹窄的時期。
• 使用帶寬指示器（計算為（上帶 - 下帶） /中間頻帶）來客觀地檢測擠壓條件。
• 注意一支蠟燭，將樂隊外關閉以進行突破確認。
• 如果突破的音量很大，請進入一個長位置；如果突破向下，輸入簡短。
• 將停止損失的訂單放在相反的頻段內或最近的鞦韆/高/高。

該方法利用了波動率的擴展，並且在整個市場過渡到趨勢方面尤其有效。

基於資產和時間範圍優化參數

默認的布林樂隊設置（20個週期SMA，2個標準偏差）可能不適合所有資產或時間表。根據儀器的行為調整這些參數可以增強策略性能。例如， Bitcoin或以太坊（以太坊）等高度揮發性的加密貨幣可能會受益於更長的SMA（例如25或30個時期），以減少噪聲。相反，諸如5分鐘圖表之類的時間範圍較短，使用14週期SMA和1.5標準偏差可以表現更好，以提高靈敏度。

自定義參數：

• 在歷史數據上進行反測試不同的SMA長度和偏差。
• 使用平均回歸指標，例如在頻段外關閉價格的百分比來評估最佳設置。
• 對於一日交易，請考慮更緊密的樂隊（較低的偏差）以捕獲快速逆轉。
• 對於搖擺交易，更寬的樂隊（較高的偏差）有助於避免在持續趨勢期間過早出口。

參數優化應針對資產特定，並在多個市場週期中進行驗證。

集成了進入和退出精煉的價格行動

即使有增強的指標，價格動作仍然是提煉條目和退出的關鍵組成部分。樂隊附近的燭台圖案為潛在的逆轉或連續性增加了上下文。例如，在下部帶上形成的看漲吞噬模式增強了買入信號，而看跌式的上班樂隊吞沒了一個短條目。同樣，拒絕蠟燭等銷釘桿或內部棒可以表明在帶級上強烈反對。

合併價格行動：

• 等待確認的蠟燭關閉圖案形成。
• 對齊燭台信號與體積和RSI建議的方向。
• 使用針桿的燈芯將停止損失級別設置在低位（長）或高於高處（短褲）之上的停止級別。
• 當價格到達中間樂隊或相對樂隊時，請進行部分利潤。

這種方法增加了匯合併提高風險獎勵比率。

常見問題

可以在強烈的趨勢市場中使用布林樂隊嗎？

是的，但是要謹慎。在強勁的趨勢中，價格可以沿著上或下帶的長時間行駛，從而導致過早的逆轉信號。當價格拉回中間的SMA並彈跳時，交易者不再考慮趨勢範圍的條目，而是考慮趨勢範圍的條目，尤其是在體積支持此舉的情況下。

採用改進的布林樂隊策略的最佳時間表是什麼？

該策略在跨時框中起作用，但是1小時和4小時的圖表可在降低噪聲和信號頻率之間達到平衡。較低的時間範圍會增加虛假信號，而每日圖表可能會延遲條目。根據交易風格選擇 - 天交易者喜歡15分鐘到1小時，而搖擺交易者每天使用4小時和每天使用。

在布林樂隊擠壓過程中，如何避免虛假突破？

等待關閉樂隊以外的確認，而不僅僅是一個內在的尖峰。在接下來的1-2蠟燭中與體積浪湧和隨後的結合。避免在重大新聞事件或假冒期常見時進行交易擠壓。

是否建議同時在多個時間範圍內使用Bollinger樂隊？

是的。分析較高的時間表結構可以提供上下文。例如，如果每日圖表在下部頻段附近顯示價格，則1小時圖表上的長信號會帶來更多的重量。這種多時間框架的一致性增加了成功交易的可能性。