Bollinger 밴드 거래 전략을 개선하는 방법?

볼린저 밴드 프레임 워크 이해

John Bollinger가 개발 한 Bollinger Bands 표시기는 가격 차트에 3 개의 라인으로 구성되어 있습니다. SMA (Simple Moving Average) , 일반적으로 20 개 이상의 기간 및 2 개의 표준 편차 대역이 SMA 위와 아래에 두 개의 편차를 설정했습니다. 이 밴드는 시장 변동성에 따라 동적으로 확장되고 계약됩니다. 변동성이 증가하면 밴드가 넓어집니다. 변동성이 낮은 동안 계약을 맺습니다. 거래자는이 동작을 사용하여 잠재적 인 과잉 또는 과매도 조건을 식별합니다. 상단 밴드 에 닿는 가격은 과잉 수준을 시사 할 수 있지만, 하부 밴드 의 터치는 과매도 조건을 알 수 있습니다. 그러나 밴드 터치에만 의존하면 특히 강력한 인기 시장에서 잘못된 신호를 생성 할 수 있습니다.

볼륨 확인으로 신호 정확도 향상

Bollinger 대역 신호의 신뢰성을 향상시키는 효과적인 방법 중 하나는 볼륨 분석을 통합하는 것입니다. 밴드로부터의 탈주 중 높은 거래량은 움직임이 진실한 가능성을 증가시킵니다. 예를 들어, 가격이 낮은 밴드에 닿아 볼륨이 급격히 증가하여 리바운드하면 강력한 구매이자와 유효한 반전이 나타날 수 있습니다. 반대로, 부피가 감소하는 상단 밴드의 터치는 약한 운동량과 잠재적 인 풀백을 시사 할 수 있습니다. 이 향상을 구현하려면 :

• 가격 차트 아래에 볼륨 오실레이터 또는 균형 볼륨 (Obver) 표시기를 추가하십시오.
• 가격이 밴드와 상호 작용할 때 볼륨 스파이크를 모니터링합니다.
• 볼륨이 예상 이동의 방향을 확인하는 거래 만 고려하십시오.
• 밴드 터치 중에 볼륨이 평평하게 유지되거나 감소 할 때 위치에 들어 가지 마십시오.

이 통합은 잘못된 항목을 줄이고 거래 신호에 대한 신뢰를 강화합니다.

Bollinger 대역을 Overbough/Adxtold 필터링을 위해 RSI와 결합합니다

상대 강도 지수 (RSI)는 Bollinger 밴드와의 강력한 동반자이며, 특히 과매 및 대담한 조건을 확인하기위한 강력한 동반자입니다. Bollinger Bands는 변동성에 따라 가격 극도를 식별하지만 RSI는 가격 변동의 속도와 변화를 측정합니다. 두 지표를 함께 사용하면 정밀도가 향상됩니다. 예를 들어, RSI가 30 미만인 경우 하위 대역에 닿는 가격은 구매 신호로 더 신뢰할 수 있습니다. 마찬가지로, 가격이 상위 대역에 맞고 RSI가 70을 초과 할 때 판매 신호는 강도를 얻습니다.

이 조합을 적용하려면 :

• Bollinger 밴드와 동일한 차트에서 RSI (14-period)를 오버레이하십시오.
• 가격이 낮은 밴드를 만지거나 뚫을 때까지 기다렸다가 긴 위치를 고려하기 전에 RSI가 30 미만인지 확인하십시오.
• 짧은 항목의 경우 가격이 상단 밴드를 터치하고 RSI는 70 이상이어야합니다.
• 반전 잠재력을 추가로 확인하기 위해 RSI Divergence (가격 만들기 새로운 최저점과 RSI가 더 높은 최저점)를 사용하십시오.

이 듀얼 필터 접근 방식은 옆으로 또는 고르지 않은 시장에서 whipsaws를 크게 줄입니다.

탈주 감지를 위해 Bollinger 밴드 스퀴즈를 사용합니다

볼린저 밴드 스퀴즈는 밴드가 크게 좁아 질 때 발생하여 변동성이 낮고 종종 예리한 가격 이동 이전에 발생합니다. 이 설정은 탈주를 예상하는 데 매우 유용합니다. 스퀴즈는 시장 참가자가 통합 단계에 있으며 어느 방향으로의 브레이크 아웃이 임박했음을 시사합니다. 압박을 효과적으로 거래하려면 :

• 상단 밴드와 하부 밴드 사이의 거리는 최근 역사상 가장 좁은 기간을 식별하십시오.
• 스퀴즈 조건을 객관적으로 감지하기 위해 대역폭 표시기 (상단 대역 - 하단 대역) / 중간 밴드)를 사용하십시오.
• 브레이크 아웃 확인으로 밴드 밖에서 닫는 촛불을보십시오.
• 브레이크 아웃이 강한 볼륨으로 위로 올라가는 경우 긴 위치에 들어갑니다. 브레이크 아웃이 아래쪽으로 나오면 짧게 입력하십시오.
• 반대 밴드 안에 또는 최근 스윙 저/높이에 스톱 손실 주문을 배치하십시오.

이 방법은 변동성 확장을 활용하며 특히 트렌드로 전환하는 시장에 효과적입니다.

자산 및 기간을 기반으로 매개 변수 최적화

기본 Bollinger 대역 설정 (20-period SMA, 2 표준 편차)이 모든 자산이나 기간에 적합하지 않을 수 있습니다. 기기의 동작에 따라 이러한 매개 변수를 조정하면 전략 성능이 향상됩니다. 예를 들어, Bitcoin 또는 Ethereum 과 같은 휘발성 암호 화폐는 소음을 줄이기 위해 더 긴 SMA (예 : 25 또는 30 기간)의 혜택을 누릴 수 있습니다. 반대로, 5 분짜리 차트와 같은 짧은 기간은 14 기간 SMA 및 1.5 표준 편차에서 더 나은 성능을 발휘하여 감도를 높일 수 있습니다.

매개 변수를 사용자 정의하려면 :

• 역사적 데이터에서 다른 SMA 길이와 편차 승수를 백 테스트합니다.
• 최적의 설정을 평가하기 위해 밴드 외부의 가격이 닫히는 비율과 같은 평균 복귀 메트릭을 사용하십시오.
• 주간 거래의 경우 더 단단한 밴드 (낮은 편차)를 고려하여 빠른 반전을 포착하십시오.
• 스윙 거래의 경우 더 넓은 밴드 (더 높은 편차)는 지속적인 트렌드 중에 조기 출구를 피하는 데 도움이됩니다.

매개 변수 최적화는 자산 별이어야하며 여러 시장주기에 걸쳐 검증되어야합니다.

진입 및 출구 정제를위한 가격 조치 통합

지표가 향상 되더라도 가격 조치는 입구 및 종료를 정제하는 데 중요한 구성 요소로 남아 있습니다. 밴드 근처의 촛대 패턴은 잠재적 인 반전 또는 연속에 컨텍스트를 추가합니다. 예를 들어, 하부 밴드에서의 강세에 이르는 패턴이 구매 신호를 강화하는 반면, 상단 밴드에서의 약세 engulfing은 짧은 항목을 지원합니다. 마찬가지로, 핀 바 나 내부 바와 같은 거부 양초는 밴드 레벨에서 강한 반대를 나타낼 수 있습니다.

가격 조치를 통합하려면 :

• 패턴 형성 너머로 확인 된 촛불이 가까이있을 때까지 기다립니다.
• 촛대 신호를 볼륨 및 RSI로 제안한 방향으로 정렬하십시오.
• 핀 막대의 심지를 사용하여 낮은 (시간) 또는 하이 (반바지의 경우) 바로 아래에서 스톱 손실 레벨을 설정하십시오.
• 가격이 중간 밴드 또는 반대 밴드에 도달하면 부분적으로 이익을 얻으십시오.

이 접근법은 합류점을 추가하고 위험 보상 비율을 향상시킵니다.

자주 묻는 질문

Bollinger 밴드는 강력하게 인기있는 시장에서 사용할 수 있습니까? 예, 그러나주의해서. 강한 트렌드에서 가격은 장기간 또는 하위 밴드를 따라 오랫동안 타고 , 조기 반전 신호를 초래할 수 있습니다. 트레이더는 밴드를 희미 해지는 대신 가격이 중간 SMA로 되돌아 가서 튀어 오르면 특히 볼륨이 움직임을 지원하는 경우 트렌드가 팔로우하는 항목을 고려해야합니다.

개선 된 Bollinger Band 전략을 적용하기위한 가장 좋은 기간은 무엇입니까? 이 전략은 기간 동안 작동하지만 1 시간 및 4 시간 차트는 노이즈 감소와 신호 주파수 사이의 균형을 제공합니다. 낮은 기간은 오 탐지를 증가시키고 일일 차트는 항목을 지연시킬 수 있습니다. 거래 스타일을 기준으로 선택하십시오. 하루 거래자는 15 분에서 1 시간을 선호하며 스윙 트레이더는 4 시간 및 매일 사용합니다.

Bollinger 밴드 스퀴즈 중에 잘못된 탈주를 피하려면 어떻게해야합니까? 인트라 바 스파이크뿐만 아니라 밴드를 넘어서 확인 을 기다리십시오. 다음 1-2 촛불에서 볼륨 서지 및 후속 조합과 결합하십시오. 주요 뉴스 이벤트 또는 가짜가 일반적인 경우 가축이 발생하는 경우 압박을 피하십시오.

여러 기간 동안 Bollinger 밴드를 동시에 사용하는 것이 좋습니다. 예. 더 높은 시간대 밴드 구조를 분석하면 컨텍스트를 제공 할 수 있습니다. 예를 들어, 1 시간 차트의 긴 신호는 일일 차트에 낮은 대역 근처에 가격을 표시하는 경우 더 많은 무게를 전달합니다. 이 다중 기간 정렬은 성공적인 거래 확률을 높입니다.