如何改善Bollinger乐队交易策略？

Bollinger乐队随着数量，RSI和价格行动的增强，通过确认信号并过滤挥发性市场的虚假突破来提高贸易准确性。

2025/08/01 12:49

了解布林乐队框架

由约翰·布林（John Bollinger）开发的布林乐队指标由价格图表上绘制的三行组成：一个简单的移动平均线（SMA） ，通常在20个时期内，两个标准偏差频段在SMA上方和下方设置了两个偏差。这些乐队根据市场波动动态扩展和收缩。当波动率增加时，频带扩大了。在低波动性期间，它们收缩。贸易商使用这种行为来确定潜在的过分购买或超卖条件。接触上层乐队的价格可能表明过高的水平，而下部频段的触摸可能会发出过多的条件。但是，仅依靠乐队触摸会产生错误的信号，尤其是在强大的趋势市场中。

通过数量确认提高信号准确性

提高布林带信号可靠性的一种有效方法是结合体积分析。乐队突破期间的高交易量增加了这一举动是真实的可能性。例如，如果Price触及了较低的乐队并以急剧增加的体积篮板，则可能表明购买兴趣强劲和有效的逆转。相反，体积下降的上部频带的触摸可能表明动量弱和潜在的回落。实施此增强：

• 在价格图表下方添加音量振荡器或平衡量（明显）指示器。
• 当价格与乐队相互作用时，监视音量尖峰。
• 仅考虑数量确认预期移动方向的交易。
• 在乐队触摸过程中，当音量保持平坦或减小时，请避免进入位置。

这种集成减少了错误的条目，并增强了对贸易信号的信心。

将布林乐队与RSI结合使用，用于过滤/超额售出过滤

相对强度指数（RSI）是布林乐队的强大伴侣，特别是为了确认过多的和超卖的条件。尽管Bollinger乐队根据波动率确定了极端价格，但RSI衡量了价格变动的速度和变化。使用两个指标共同提高精度。例如，如果RSI低于30 ，则触摸下部频段的价格更可信，这表示超出状态。同样，当价格登上上层频段时，卖出信号会获得强度，而RSI超过70 。

应用此组合：

• 与Bollinger频段相同的图表上，RSI（14个周期）覆盖。
• 等待价格触摸或刺穿下部频段，并确认RSI在30以下，然后再考虑长位置。
• 对于短条目，要求价格触摸上层频段，而RSI则高于70。
• 使用RSI差异（价格制造新的低点，而RSI则使低点更高）作为逆转潜力的额外确认。

这种双过滤器方法可大大减少侧向或波涛汹涌的市场的鞭子。

利用布林乐队挤压进行突破检测

当乐队显着狭窄时，会出现Bollinger带挤压，表明波动率低，并且通常在价格上涨之前。该设置对于预期突破非常有价值。压缩表明，市场参与者处于整合阶段，并且在任一方向的突破都是迫在眉睫的。有效地交易挤压：

• 确定上下频段之间的距离在最近历史上最狭窄的时期。
• 使用带宽指示器（计算为（上带 - 下带） /中间频带）来客观地检测挤压条件。
• 注意一支蜡烛，将乐队外关闭以进行突破确认。
• 如果突破的音量很大，请进入一个长位置；如果突破向下，输入简短。
• 将停止损失的订单放在相反的频段内或最近的秋千/高/高。

该方法利用了波动率的扩展，并且在整个市场过渡到趋势方面尤其有效。

基于资产和时间范围优化参数

默认的布林乐队设置（20个周期SMA，2个标准偏差）可能不适合所有资产或时间表。根据仪器的行为调整这些参数可以增强策略性能。例如， Bitcoin或以太坊（以太坊）等高度挥发性的加密货币可能会受益于更长的SMA（例如25或30个时期），以减少噪声。相反，诸如5分钟图表之类的时间范围较短，使用14周期SMA和1.5标准偏差可以表现更好，以提高灵敏度。

自定义参数：

• 在历史数据上进行反测试不同的SMA长度和偏差。
• 使用平均回归指标，例如在频段外关闭价格的百分比来评估最佳设置。
• 对于一日交易，请考虑更紧密的乐队（较低的偏差）以捕获快速逆转。
• 对于摇摆交易，更宽的乐队（较高的偏差）有助于避免在持续趋势期间过早出口。

参数优化应针对资产特定，并在多个市场周期中进行验证。

集成了进入和退出精炼的价格行动

即使有增强的指标，价格动作仍然是提炼条目和退出的关键组成部分。乐队附近的烛台图案为潜在的逆转或连续性增加了上下文。例如，在下部带上形成的看涨吞噬模式增强了买入信号，而看跌式的上班乐队吞没了一个短条目。同样，拒绝蜡烛等销钉杆或内部棒可以表明在带级上强烈反对。

合并价格行动：

• 等待确认的蜡烛关闭图案形成。
• 对齐烛台信号与体积和RSI建议的方向。
• 使用针杆的灯芯设置在低（长）下方或高于高处（短裤）下方的停止损失水平。
• 当价格到达中间乐队或相对乐队时，请进行部分利润。

这种方法增加了汇合并提高风险奖励比率。

常见问题

可以在强烈的趋势市场中使用布林乐队吗？

是的，但是要谨慎。在强劲的趋势中，价格可以沿着上或下带的长时间行驶，从而导致过早的逆转信号。当价格拉回中间的SMA并弹跳时，交易者不再考虑趋势范围的条目，而是考虑趋势范围的条目，尤其是在体积支持此举的情况下。

采用改进的布林乐队策略的最佳时间表是什么？

该策略在跨时框中起作用，但是1小时和4小时的图表可在降低噪声和信号频率之间达到平衡。较低的时间范围会增加虚假信号，而每日图表可能会延迟条目。根据交易风格选择 - 天交易者喜欢15分钟到1小时，而摇摆交易者每天使用4小时和每天使用。

在布林乐队挤压过程中，如何避免虚假突破？

等待关闭乐队以外的确认，而不仅仅是一个内在的尖峰。在接下来的1-2蜡烛中与体积浪涌和随后的结合。避免在重大新闻事件或假冒期常见时进行交易挤压。

是否建议同时在多个时间范围内使用Bollinger乐队？

是的。分析较高的时间表结构可以提供上下文。例如，如果每日图表在下部频段附近显示价格，则1小时图表上的长信号会带来更多的重量。这种多时间框架的一致性增加了成功交易的可能性。