指數式移動平均值（EMA）如何計算？

了解指數移動平均值（EMA）的概念

指數移動平均線（EMA）是一種移動平均線，與簡單的移動平均線（SMA）相比，對最近的數據點的重量更大，使其對新信息的反應更快。這種特徵使EMA在加密貨幣交易中特別有用，在加密貨幣交易中，價格變動可能是高度波動和快速的。與SMA在指定期間同樣處理所有數據點的SMA不同，EMA強調了最近的價格，使交易者可以更早地檢測到趨勢。 EMA背後的核心思想是在減少滯後的同時，隨著時間的推移將價格數據順利進行。通過乘數將重量呈指數降低到較舊的觀測值的乘數實現。

計算EMA所需的組件

要計算EMA，需要幾個關鍵組件：

• 先前的EMA值：對於第一個計算，通常將其替換為簡單的移動平均值（SMA）。
• 當前價格：通常是當前時期加密貨幣的收盤價。
• 平滑因子（乘數） ：由選定的時間段確定。

使用公式計算平滑因子：平滑因子= 2 /（n + 1）其中n代表週期數（例如10天，20天）。例如，在10天的EMA中，乘數為2 /（10 + 1）= 0.1818 ，或18.18％。該乘數可確保最近的價格對EMA價值產生更高的影響。

EMA的分步計算

計算EMA涉及一系列必須遵循的步驟：

• 根據交易策略確定週期長度（例如12天，26天）。
• 計算初始EMA值的簡單移動平均值（SMA） 。對於10天的EMA，總計最初10天的收盤價，然後除以10。
• 使用公式2 /（n + 1）計算平滑乘數。
• 在後續每天應用EMA公式： EMA =（當前價格 - 上一個EMA）×乘數 +先前的EMA

例如，如果今天的收盤價為30,000美元，以前的EMA為29,500美元，乘數為0.1818，則計算將為： （30,000 - 29,500）×0.1818 + 29,500 = 500×0.1818 + 29,500 = 90.9 + 29,500 = 29,590.9 。

該值成為新的EMA，並用於下一個時期的計算中。

使用加密貨幣數據的實際示例

讓我們使用假設的收盤價計算Bitcoin的3天EMA：

• 第1天：$ 25,000
• 第2天：$ 26,000
• 第3天：$ 27,000
• 第4天：$ 28,000

首先，計算最初三天的SMA： （25,000 + 26,000 + 27,000） / 3 = 26,000 - 這是起始EMA。

接下來，確定乘數： 2 /（3 + 1）= 0.5

現在，計算第4天的EMA： EMA =（28,000-26,000）×0.5 + 26,000 = 2,000×0.5 + 26,000 = 1,000 + 26,000 = 27,000

因此，第4天的3天EMA為$ 27,000。此過程為每個新數據點重複，最新的EMA值將輸入下一個計算。

在交易平台和腳本中實施EMA

許多加密貨幣交易者使用TradingView ， Binance或Metatrader等平台自動可視化EMA。但是，了解如何手動或通過代碼實施EMA對於自定義策略很有價值。

在Python中，可以使用pandas之類的庫來計算EMA：

• 導入必要的庫： import pandas as pd
• 創建一個價格系列： prices = pd.Series([25000, 26000, 27000, 28000, 29000])
• 使用ewm（）函數： ema = prices.ewm(span=3, adjust=False).mean()
• 顯示結果： print(ema)

span參數對應於週期數。 adjust=False參數可確保使用標準遞歸EMA公式。此方法自動處理初始SMA並應用正確的乘數。

用於手動電子表格實施（例如，Google表或Excel）：

• 列出第A列中的收盤價。
• 計算列B中的第一個N行的SMA 。
• 將乘數設置在單元格中（例如2/（n+1））。
• 在下一行中，使用公式： =(A5-B4)*$C$1+B4 ，其中a5是當前價格，b4是先前的ema，而c1是乘數。
• 向下拖動公式以計算所有後續行的EMA。

常見的誤解和澄清

經常誤會是，EMA使用所有歷史數據，從第一天起就可以呈指數減小的權重。實際上，由於遞歸性質， EMA迅速收斂，並且超出特定點的數據具有可忽略的影響。另一個誤解是，EMA本質上比SMA更準確。雖然它對價格變化的速度更快，但它也可以在波濤洶湧的市場中產生更多的錯誤信號。

一些交易者認為，EMA公式在平台之間有所不同。但是，核心計算保持一致。差異僅在設置初始值（例如，使用SMA或將其等於第一個價格設置）上產生差異。

常見問題

為什麼乘數計算為2 /（n + 1）？該公式可確保分配給過去價格的權重呈指數衰減。 “ 2”的選擇使權重標準化，因此平均值對選定的時期做出了適當的響應。它可以平衡響應能力和平滑，使EMA既不敏感也不太遲。

可以在不使用SMA作為起點的情況下計算EMA嗎？是的，儘管不常見，但某些系統使用數據集中的第一個價格初始化EMA。但是，這可能會偏向早期值。使用SMA進行初始化提供了一個更穩定和代表性的起點，尤其是在短時間內。

改變EMA時期如何影響交易信號？較短的時期（例如9天）使EMA對價格變化更加敏感，從而產生了早期但可能不可靠的信號。更長的時間（例如50天）會使噪聲平滑，但引入了滯後，可能會延遲進入或出口點。

EMA適合所有加密貨幣時限嗎？ EMA可以應用於任何時間範圍- 1分鐘，每日或每週圖表。有效性取決於交易者的策略。短期交易者經常使用9或12個週期EMA，而長期投資者可能依靠50或200段EMA來識別主要趨勢。