在什麼時候被認為是基於VWAP的超賣範圍的加密貨幣？

VWAP可幫助交易者確定價格高於體積加權平均水平時的超售加密條件，尤其是在較低的RSI和縮小量確認時。

2025/08/06 19:50

了解加密貨幣交易中的VWAP

體積加權平均價格（VWAP）是交易者用來確定加密貨幣全天交易的平均價格的交易基準，該價格基於數量和價格。它是通過將每筆交易的美元匯總（價格乘以交易的單位數量），然後除以交易的總單位來計算的。 VWAP的公式是：

vwap =σ（價格×音量） /σ卷

由於其高波動性和24/7的交易性質，該指標在加密貨幣市場中特別有用。與傳統市場不同，加密貨幣交換不斷運作，這使得VWAP成為日內分析的動態工具。貿易商依靠VWAP來評估當前價格相對於平均交易條件，價格為價格和交易量是高還是低。

當目前的價格高於VWAP時，它表明看漲情緒，表明買家處於控制權，資產以溢價交易。相反，當價格低於VWAP時，它可能表示看跌壓力。但是，低於VWAP並不意味著超售條件 - 需要進一步分析。

使用VWAP定義超賣條件

當資產的價格在短時間內急劇下降時，通常會認為資產超出其內在價值，而反彈可能是迫在眉睫的。儘管單獨使用VWAP對於超售條件沒有固定的閾值，但交易者經常將其與其他技術工具相結合以做出確定。

一種常見的方法涉及分析價格偏離VWAP的方法。當價格顯著下降到VWAP線以下時（通常會超過一個或兩個標準偏差）可能表明超賣領土。通常，使用Bollinger帶上覆蓋在VWAP上的Bollinger頻段來增強這種方法，從而創建所謂的VWAP頻段。

• 較低的VWAP頻段被計算為VWAP減去（乘數×VWAP的標準偏差）
• 價格接觸或刺穿下部樂隊表明銷售壓力很大
• 如果這與低RSI（相對強度指數）或大量售罄的耗盡時發生，則可以增強超售信號

因此，關鍵指標不是單獨的VWAP，而是價格，VWAP和波動率帶之間的關係。

將VWAP與RSI集成以進行確認

為了更準確地確定超售條件，交易者通常將VWAP與相對強度指數（RSI）相結合。 RSI衡量價格變動的速度和變化，並將其從0縮放到100。傳統上認為30歲以下的讀數被認為是超售的。

一起使用兩個指標時：

• 監視加密貨幣的價格大大低於VWAP
• 檢查RSI是否低於30 ，表明動量弱點
• 尋找分歧模式，例如價格製造新的低點，而RSI形成更高的低點
• 確認體積趨勢- 下降期間的體積減少表明疲憊

例如，如果Bitcoin在兩個小時內下降了5％，將其價格推向VWAP低於VWAP的2.5個標準偏差，而14個週期的RSI擊中了26次，則體積下降，則這種匯合會增加過多條件的可能性。

使用VWAP識別超賣加密貨幣的實用步驟

交易者可以在諸如TradingView，Binance或Bybit等平台上採用系統的方法，以評估使用VWAP的超售水平：

• 打開加密貨幣的燭台圖表（例如，以太坊/USDT）
• 從平台的研究或繪圖工具中應用VWAP指標
• 覆蓋VWAP頻帶，標準偏差為1.5或2
• 在同一圖表上啟用RSI（14-期限）
• 觀察價格蠟燭是否在下部VWAP頻段以下關閉
• 確認RSI是在超額售出區域中還是附近（≤30）
• 檢查音量配置文件 - 下降移動的收縮量支持逆轉電位
• 等待在下層樂隊附近看漲的燭台圖案（例如，錘子，看漲吞噬）

這種多層分析減少了錯誤的信號。一些高級交易者還使用累積的三角洲或訂單流數據來驗證大型賣方是否在這些級別上枯竭。

VWAP信號的常見誤解

經常出現的錯誤是假設VWAP以下的任何價格都會自動超賣。在強勁的下降趨勢中，價格可以長期保持在不逆轉的情況下。 VWAP在看跌市場上是一種動態的抵抗，在VWAP線路上反复拒絕證實銷售優勢。

另一個誤解是忽略時間表上下文。在5分鐘的圖表上，VWAP以下的下降可能標誌著短期超售彈跳，但在1小時的圖表上，同樣的舉動可能是更廣泛的崩潰的一部分。始終將VWAP分析與交易時間內和市場結構保持一致。

此外，VWAP在每個交易會議開始時重置。在Crypto中，會話不關閉，許多平台在UTC 00:00重置VWAP或允許自定義會話設置。交易者必須確保他們使用正確的會話窗口來避免偏斜的數據。

在不同的市場條件下使用VWAP

在市場範圍內，VWAP通常充當磁中點。價格往往會繞著它振盪，使偏差以上或低於潛在的逆轉區域。在這種環境中，尤其是在售出的RSI中，在VWAP以下的下降可能會帶來購買機會。

在趨勢市場中，VWAP是尾隨的支持（在上升趨勢）或阻力（在下降趨勢中）。在強烈的看跌趨勢中，即使價格遠低於VWAP，它也可能不會超售 - 它可以簡單地反映出持續的銷售壓力。在這種情況下，等待VWAP填海（價格向後移動VWAP的價格）比假設反彈更安全。

急劇下降後的側向整合，再加上價格在30以上擁抱下VWAP帶和RSI穩定的價格，通常是在逆轉之前。這些模式需要耐心和確認。

常見問題

可以在每日圖表上使用VWAP以用於長期超售信號嗎？

是的，可以應用每日VWAP，儘管它不如盤中使用不常見。在每日圖表上，價格明顯低於VWAP，超出售出的RSI和大量的價格可能表明長期的超售條件，尤其是在下降趨勢延長之後。

VWAP在所有加密貨幣中是否可靠？

VWAP在Bitcoin或以太坊等高流動性市場中最可靠。對於具有不穩定體積的低股山端銷售，VWAP可能會被大型孤立的交易偏斜。始終驗證數量和訂單書深度。

如何在TradingView上調整VWAP設置？

在TradingView中，單擊“指示器”，搜索“ VWAP”，然後添加。要修改會話重置時間，請單擊VWAP設置上的齒輪圖標，然後將“會話”更改為您喜歡的時間範圍（例如，基於24小時或基於UTC）。

VWAP在某些燭台持續時間內會更好地工作嗎？

VWAP在日內時間範圍（例如5m，15m或1h）上最有效。較短的持續時間提供了更響應的信號，而較長的持續時間則光滑噪音，但在快速移動過程中可能會滯後。