Cryptocurrency는 VWAP를 기반으로 한도 범위로 간주되는 시점입니까?

cryptocurrency 거래에서 VWAP 이해

볼륨 가중 평균 가격 (VWAP)은 거래자가 암호 화폐가 금액과 가격을 기준으로 하루 종일 거래 한 평균 가격을 결정하기 위해 사용하는 거래 벤치 마크입니다. 모든 거래에 대해 거래되는 달러를 추가하여 계산 된 다음 (가격에 거래되는 단위 수를 곱한) 총 단위로 나누어줍니다. VWAP의 공식은 다음과 같습니다.

VWAP = σ (가격 × 볼륨) / σ 볼륨

이 메트릭은 높은 변동성과 24/7 거래 특성으로 인해 cryptocurrency 시장 에서 특히 유용합니다. 기존 시장과 달리 암호화 교환은 지속적으로 작동하므로 VWAP는 정맥 내 분석을위한 동적 도구가됩니다. 거래자는 VWAP에 의존하여 현재 가격이 평균 거래 조건에 비해 높거나 낮은 지 여부를 평가하여 가격 조치와 거래량을 모두 고려합니다.

현재 가격이 VWAP보다 높으면 구매자가 통제 하고 자산이 프리미엄으로 거래되고 있음을 나타냅니다. 반대로 가격이 VWAP 미만인 경우 약세의 압력을 알 수 있습니다. 그러나 VWAP 이하는 것은 자동으로 방사 조건을 의미하지는 않습니다. 추가 분석이 필요합니다.

VWAP를 사용하여 과산 조건을 정의합니다

자산은 일반적으로 가격이 짧은 기간 동안, 잠재적으로는 고유 가치보다 낮은 가격으로 급격히 떨어지고 반등이 임박 할 수 있습니다. VWAP만으로는 과매도 조건에 대한 고정 임계 값이 없지만 거래자는 종종 다른 기술 도구와 결합하여 이러한 결정을 내립니다.

한 가지 일반적인 방법은 VWAP에서 가격 편차를 분석하는 것입니다. 가격이 VWAP 라인 (일반적으로 하나 또는 두 개의 표준 편차에 의해 크게 하락하면 과매도가 상실 될 수 있습니다. 이 접근법은 종종 VWAP에서 오버레이 된 Bollinger 밴드를 사용하여 강화되어 VWAP 대역 으로 알려진 것을 만듭니다.

• 하부 VWAP 대역은 VWAP 마이너스 (VWAP의 Multiplier × 표준 편차)로 계산됩니다.
• 가격을 감동 시키거나 하위 밴드를 피우는 것은 강한 판매 압력을 암시합니다.
• 이것이 낮은 RSI (상대 강도 지수) 또는 대량 판매 소진 과 함께 발생하면 과매지 신호가 강화됩니다.

따라서 주요 지표는 VWAP만이 아니라 가격, VWAP 및 변동성 대역의 관계 입니다.

확인을 위해 VWAP를 RSI와 통합합니다

과산 조건을보다 정확하게 식별하기 위해 트레이더는 종종 VWAP를 상대 강도 지수 (RSI) 와 결합합니다. RSI는 가격 변동의 속도와 변화를 측정하고 0에서 100으로 확장됩니다. 30 미만의 독서는 전통적으로 과매도로 간주됩니다.

두 지표를 함께 사용할 때 :

• cryptocurrency의 가격이 VWAP보다 크게 거래되는지 모니터링하십시오.
• RSI가 30 미만인지 확인하여 운동량 약점을 나타냅니다.
• RSI가 더 높은 최저치를 형성하는 반면 가격 만들기 새로운 최저치와 같은 분기 패턴을 찾으십시오.
• 볼륨 추세 로 확인 - 하향 추세 동안 볼륨 감소는 피로를 제안합니다.

예를 들어, Bitcoin가 2 시간에 5% 감소하고 VWAP 미만의 가격 2.5 표준 편차를 밀고 14 기간 RSI가 26에 도달하면이 합류가 과도한 상태의 가능성을 증가시킵니다.

VWAP를 사용하여 과산 암호 화폐를 식별하는 실제 단계

트레이더는 TradingView, Binance 또는 Bybit과 같은 플랫폼에 대한 체계적인 접근 방식을 따라 VWAP를 사용하여 Axclsold 수준을 평가할 수 있습니다.

• cryptocurrency (예 : Ethereum/USDT)에 대한 촛대 차트를 엽니 다.
• 플랫폼의 연구 또는 드로잉 도구에서 VWAP 표시기를 적용하십시오.
• 표준 편차 승수 1.5 또는 2의 오버레이 VWAP 대역
• 동일한 차트에서 RSI (14-period)를 활성화하십시오
• 가격 캔들이 하부 VWAP 대역 아래에서 닫히는 지 관찰하십시오.
• RSI가 과매지 영역에 있는지 또는 근처에 있는지 확인하십시오 (≤30)
• 볼륨 프로파일 확인 - 다운 이동의 수량 수축은 반전 잠재력을 지원합니다.
• 하위 밴드 근처에서 낙관적 촛대 패턴 (예 : 망치, 낙관적 engulfing)을 기다립니다.

이 다층 분석은 잘못된 신호를 줄입니다. 일부 고급 트레이더는 누적 델타 또는 주문 흐름 데이터를 사용하여 대규모 판매 주문이 이러한 수준에서 건조되는지 여부를 확인합니다.

VWAP 신호의 일반적인 오해

VWAP 이하의 가격이 자동으로 과매도라고 가정하는 경우가 많습니다. 강한 하락세에서 가격은 반전없이 장기 동안 VWAP 미만으로 유지 될 수 있습니다. VWAP는 약세 시장에서 역동적 인 저항 역할을하며 VWAP 라인에서 반복 거부는 판매 지배력을 확인합니다.

또 다른 오해는 시간대 컨텍스트를 무시하는 것입니다. 5 분 차트에서 VWAP 미만의 딥은 단기적인 방사 홀드 바운스를 나타낼 수 있지만 1 시간 차트에서는 같은 움직임이 더 넓은 고장의 일부가 될 수 있습니다. VWAP 분석을 거래 기간 및 시장 구조 와 항상 정렬하십시오.

또한 VWAP는 각 거래 세션이 시작될 때 재설정됩니다. 세션이 닫히지 않는 Crypto에서는 많은 플랫폼이 UTC 00:00 에서 VWAP를 재설정하거나 사용자 정의 세션 설정을 허용합니다. 트레이더는 왜곡 된 데이터를 피하기 위해 올바른 세션 창을 사용하고 있는지 확인해야합니다.

다양한 시장 조건에서 VWAP 사용

범위의 시장 에서 VWAP는 종종 자기 중간 점으로 작용합니다. 가격은 그 주변에서 진동하는 경향이있어 잠재적 인 역전 구역 위나 아래의 편차를 만듭니다. 이러한 환경에서 VWAP 아래의 하락, 특히 방해 RSI가있는 경우 구매 기회를 제시 할 수 있습니다.

트렌드 마켓 에서 VWAP는 후행 지원 (상승 여부) 또는 저항 (하락세) 역할을합니다. 강력한 약세 추세 중에 가격이 VWAP보다 훨씬 낮더라도 과매도가 높지 않을 수 있습니다. 단순히 지속적인 판매 압력을 반영 할 수 있습니다. 그러한 경우, VWAP 교정을 기다리는 대기 (볼륨으로 VWAP 위로 이동하는 가격)는 바운스를 가정하는 것보다 안전합니다.

급격한 하락 후 옆으로 통합 된 경우, 낮은 VWAP 대역을 포옹하는 가격과 30 이상의 RSI 안정화가 결합되어 종종 반전이 발생합니다. 이러한 패턴에는 인내와 확인이 필요합니다.

자주 묻는 질문

VWAP는 장기적인 방탄 신호에 대한 일일 차트에서 사용할 수 있습니까? 예, 매일 VWAP를 적용 할 수 있지만, 정맥 내 사용보다 덜 일반적입니다. 일일 차트에서는 Adtrict-Sold RSI와 대량의 VWAP보다 훨씬 낮은 가격으로 가격이 크게 마무리되면 특히 연장 된 하락세 후 장기적인 과산 조건이 나타날 수 있습니다.

VWAP는 모든 cryptocurrencies에서 신뢰할 수 있습니까? VWAP는 Bitcoin 또는 Ethereum과 같은 높은 액체 시장 에서 가장 신뢰할 수 있습니다. 불규칙한 볼륨을 갖는 저지대 altcoin의 경우 VWAP는 대규모 고립 된 거래로 기울어 질 수 있습니다. 항상 볼륨 및 주문서 깊이로 확인하십시오.

TradingView에서 VWAP 설정을 어떻게 조정합니까? TradingView에서 '표시기'를 클릭하고 'vwap'을 검색하고 추가하십시오. 세션 재설정 시간을 수정하려면 VWAP 설정에서 기어 아이콘을 클릭하고 선호하는 기간 (예 : 24 시간 롤링 또는 UTC 기반)으로 '세션'을 변경하십시오.

VWAP는 특정 촛대 기간으로 더 잘 작동합니까? VWAP는 5m, 15m 또는 1H와 같은 정맥 내 시간 에 가장 효과적입니다. 단축 기간은 더 반응 형 신호를 제공하는 반면, 기간이 길어는 소음이 부드럽지만 빠른 움직임 중에는 지연 될 수 있습니다.