在什么时候被认为是基于VWAP的超卖范围的加密货币？

VWAP可帮助交易者确定价格高于体积加权平均水平时的超售加密条件，尤其是在较低的RSI和缩小量确认时。

2025/08/06 19:50

了解加密货币交易中的VWAP

体积加权平均价格（VWAP）是交易者用来确定加密货币全天交易的平均价格的交易基准，该价格基于数量和价格。它是通过将每笔交易的美元汇总（价格乘以交易的单位数量），然后除以交易的总单位来计算的。 VWAP的公式是：

vwap =σ（价格×音量） /σ卷

由于其高波动性和24/7的交易性质，该指标在加密货币市场中特别有用。与传统市场不同，加密货币交换不断运作，这使得VWAP成为日内分析的动态工具。贸易商依靠VWAP来评估当前价格相对于平均交易条件，价格为价格和交易量是高还是低。

当目前的价格高于VWAP时，它表明看涨情绪，表明买家处于控制权，资产以溢价交易。相反，当价格低于VWAP时，它可能表示看跌压力。但是，低于VWAP并不意味着超售条件 - 需要进一步分析。

使用VWAP定义超卖条件

当资产的价格在短时间内急剧下降时，通常会认为资产超出其内在价值，而反弹可能是迫在眉睫的。尽管单独使用VWAP对于超售条件没有固定的阈值，但交易者经常将其与其他技术工具相结合以做出确定。

一种常见的方法涉及分析价格偏离VWAP的方法。当价格显着下降到VWAP线以下时（通常会超过一个或两个标准偏差）可能表明超卖领土。通常，使用Bollinger带上覆盖在VWAP上的Bollinger频段来增强这种方法，从而创建所谓的VWAP频段。

• 较低的VWAP频段被计算为VWAP减去（乘数×VWAP的标准偏差）
• 价格接触或刺穿下部乐队表明销售压力很大
• 如果这与低RSI（相对强度指数）或大量售罄的耗尽时发生，则可以增强超售信号

因此，关键指标不是单独的VWAP，而是价格，VWAP和波动率带之间的关系。

将VWAP与RSI集成以进行确认

为了更准确地确定超售条件，交易者通常将VWAP与相对强度指数（RSI）相结合。 RSI衡量价格变动的速度和变化，并将其从0缩放到100。传统上认为30岁以下的读数被认为是超售的。

一起使用两个指标时：

• 监视加密货币的价格大大低于VWAP
• 检查RSI是否低于30 ，表明动量弱点
• 寻找分歧模式，例如价格制造新的低点，而RSI形成更高的低点
• 确认体积趋势- 下降期间的体积减少表明疲惫

例如，如果Bitcoin在两个小时内下降了5％，将其价格推向VWAP低于VWAP的2.5个标准偏差，而14个周期的RSI击中了26次，则体积下降，则这种汇合会增加过多条件的可能性。

使用VWAP识别超卖加密货币的实用步骤

交易者可以在诸如TradingView，Binance或Bybit等平台上采用系统的方法，以评估使用VWAP的超售水平：

• 打开加密货币的烛台图表（例如，以太坊/USDT）
• 从平台的研究或绘图工具中应用VWAP指标
• 覆盖VWAP频带，标准偏差为1.5或2
• 在同一图表上启用RSI（14-期限）
• 观察价格蜡烛是否在下部VWAP频段以下关闭
• 确认RSI是在超额售出区域中还是附近（≤30）
• 检查音量配置文件 - 下降移动的收缩量支持逆转电位
• 等待在下层乐队附近看涨的烛台图案（例如，锤子，看涨吞噬）

这种多层分析减少了错误的信号。一些高级交易者还使用累积的三角洲或订单流数据来验证大型卖方是否在这些级别上枯竭。

VWAP信号的常见误解

经常出现的错误是假设VWAP以下的任何价格都会自动超卖。在强劲的下降趋势中，价格可以长期保持在不逆转的情况下。 VWAP在看跌市场上是一种动态的抵抗，在VWAP线路上反复拒绝证实销售优势。

另一个误解是忽略时间表上下文。在5分钟的图表上，VWAP以下的下降可能标志着短期超售弹跳，但在1小时的图表上，同样的举动可能是更广泛的崩溃的一部分。始终将VWAP分析与交易时间内和市场结构保持一致。

此外，VWAP在每个交易会议开始时重置。在Crypto中，会话不关闭，许多平台在UTC 00:00重置VWAP或允许自定义会话设置。交易者必须确保他们使用正确的会话窗口来避免偏斜的数据。

在不同的市场条件下使用VWAP

在市场范围内，VWAP通常充当磁中点。价格往往会绕着它振荡，使偏差以上或低于潜在的逆转区域。在这种环境中，尤其是在售出的RSI中，在VWAP以下的下降可能会带来购买机会。

在趋势市场中，VWAP是尾随的支持（在上升趋势）或阻力（在下降趋势中）。在强烈的看跌趋势中，即使价格远低于VWAP，它也可能不会超售 - 它可以简单地反映出持续的销售压力。在这种情况下，等待VWAP填海（价格向后移动VWAP的价格）比假设反弹更安全。

急剧下降后的侧向整合，再加上价格在30以上拥抱下VWAP带和RSI稳定的价格，通常是在逆转之前。这些模式需要耐心和确认。

常见问题

可以在每日图表上使用VWAP以用于长期超售信号吗？

是的，可以应用每日VWAP，尽管它不如盘中使用不常见。在每日图表上，价格明显低于VWAP，超出售出的RSI和大量的价格可能表明长期的超售条件，尤其是在下降趋势延长之后。

VWAP在所有加密货币中是否可靠？

VWAP在Bitcoin或以太坊等高流动性市场中最可靠。对于具有不稳定体积的低股山端销售，VWAP可能会被大型孤立的交易偏斜。始终验证数量和订单书深度。

如何在TradingView上调整VWAP设置？

在TradingView中，单击“指示器”，搜索“ VWAP”，然后添加。要修改会话重置时间，请单击VWAP设置上的齿轮图标，然后将“会话”更改为您喜欢的时间范围（例如，基于24小时或基于UTC）。

VWAP在某些烛台持续时间内会更好地工作吗？

VWAP在日内时间范围（例如5m，15m或1h）上最有效。较短的持续时间提供了更响应的信号，而较长的持续时间则光滑噪音，但在快速移动过程中可能会滞后。