如何將DMI與波動率指標相結合？當波動率增加時，DMI是否更可靠？

將DMI與ATR，Bollinger樂隊和VIX等波動率指標相結合，可以通過更清晰的市場趨勢和波動性來增強交易決策。

2025/05/27 03:00

定向運動指數（DMI）是交易者使用的流行技術分析工具，用於確定趨勢的強度和方向。當與波動率指標結合使用時，DMI可以對市場狀況提供更全面的看法。本文探討瞭如何有效地將DMI與波動率指標相結合，以及當波動性增加時DMI是否變得更可靠。

了解DMI及其組件

DMI由三個主要組成部分組成：正方向指標（+DI），負方向指示器（-DI）和平均方向指數（ADX）。 +DI測量價格上升的上升，而-DI測量向下移動。另一方面，ADX量化了趨勢的強度，無論其方向如何。

要計算DMI，交易者通常遵循以下步驟：

• 計算真實範圍（TR） ：TR是當前高的當前低點的最大值，當前高減去上一個關閉的絕對值，或當前低減去上一個關閉的絕對值。
• 計算方向運動（DM） ：DM是當前高和前一個高或當前低點和先前低點之間的差異，具體取決於運動是正還是負數。
• 平滑DM和TR ：使用移動平均線在指定的時期（通常為14天）平滑DM和TR。
• 計算 +di和-di ：將平滑的 +dm除以平滑的TR，然後乘以100，以獲取 +di。重複-DI的過程。
• 計算ADX ：計算 +di和-di之間的差，取絕對值，然後除以 +di和-di的總和。平滑此值並乘以100以獲取ADX。

波動率指標及其在交易中的作用

波動率指標用於衡量市場中價格波動的速度。常見的波動率指標包括平均真實範圍（ATR），布林帶和波動率指數（VIX）。這些指標有助於交易者評估重大價格變動的潛力，這對於做出明智的交易決策至關重要。

• ATR ：測量指定期間高價和低價之間的平均範圍。較高的ATR表示更大的波動性。
• 布林帶：由移動平均線和上方和下方的兩個標準偏差帶組成。更寬的頻帶錶示較高的波動性。
• VIX ：通常稱為“恐懼指數”，VIX根據標準普爾500指數選項來衡量市場對波動性的期望。

將DMI與波動率指標相結合

將DMI與波動率指標相結合可以增強交易者做出更明智的決定的能力。這是如何有效整合這些工具的方法：

• 將DMI與ATR一起使用：ATR可以幫助交易者了解價格變動的潛在範圍。當ADX升高並且ATR較高時，它表明有強大的波動性趨勢是一個強大的波動，這可能是進入貿易的好時機。相反，低ATR可能表明一個合併時期，其中ADX指示的趨勢強度可能不太可靠。

• 將DMI與Bollinger頻段：Bollinger Bands可以為DMI信號提供其他上下文。當 +di越過-di，價格在下鮑林樂隊附近時，可能表明了強烈的看漲趨勢。同樣，如果-DI在 +di上方越過且價格在上布林帶附近，則可能標誌著強烈的看跌趨勢。

• 將DMI與VIX ：VIX可以提供更廣泛的市場觀點。上升的VIX表明市場波動不斷提高，這可以提高DMI信號的可靠性。例如，在高VIX期間，強大的ADX讀數可能表明趨勢更強大。

在交易中實施DMI和波動率指標

為了有效地實施DMI和波動率指標，交易者可以遵循以下步驟：

• 選擇正確的時間範圍：根據您的交易方式，選擇與策略保持一致的時間表。短期交易者可能會使用較短的時間範圍，而長期投資者可能更喜歡更長的時間表。

• 設置圖表：將DMI和您選擇的波動率指標添加到交易圖表中。確保設置適合您的交易方式。

• 監視指標：密切注意ADX以衡量趨勢強度。如果ADX高於25，則表明趨勢很強。使用 +DI和-DI確定趨勢的方向。

• 整合波動率指標：使用ATR評估價格變動的潛在範圍。如果ATR很高，請期待更大的價格波動。使用布林樂隊識別過多的或超賣條件。上升的VIX可能表明DMI信號可能更可靠。

• 做出交易決策：當ADX強大並且波動率指標表明價格上的重大變動時，請考慮以 +DI和-DI指示的方向進入貿易。相反，如果ADX較弱且波動率較低，則最好停留在場外。

當波動率增加時，DMI是否更可靠？

DMI的可靠性確實可能受波動性的影響。當波動性增加時，更大的價格變動的潛力會增加，這可能會使DMI確定的趨勢更加明顯，因此更可靠。為什麼：

• 更強的趨勢：較高的波動率通常伴隨著更強的趨勢。在動蕩的市場中，ADX的上升表明趨勢強勁，這使得 +DI和-DI更可靠地趨勢指標。

• 清晰的信號：在高波動率的時期， +di和-di產生錯誤的信號的可能性較小。價格上漲可以幫助過濾噪音，從而使DMI信號更加可行。

• 增強的確認：諸如ATR和Bollinger頻段之類的波動率指標可以確認ADX確定的趨勢的強度。在強大的ADX讀取過程中，高ATR或寬的散泡條可以對DMI信號提供更多信心。

但是，重要的是要注意，儘管增加的波動率可以提高DMI的可靠性，但它也會增加價格波動的風險。交易者應始終使用風險管理技術，例如停止損失訂單，以保護其投資。

常見問題

Q1：DMI是否可以在所有類型的資產上有效使用，或者是否有特定資產的性能更好？

A1：DMI可以應用於各種類型的資產，包括股票，外彙和加密貨幣。但是，它傾向於在具有清晰趨勢和足夠流動性的資產上表現更好。加密貨幣通常會出現重大的價格變動和趨勢，特別適合DMI分析。

問題2：時間範圍的選擇如何影響DMI和波動率指標的有效性？

A2：時間範圍的選擇顯著影響DMI和波動率指標的有效性。較短的時間範圍可能會產生更頻繁的信號，但可能會更嘈雜，而更長的時間範圍則提供了更可靠的信號，但交易機會較少。交易者應將自己的時間範圍與交易策略和風險承受能力保持一致。

問題3：是否有針對加密貨幣交易最有效的DMI和波動率指標的特定設置？

A3：雖然沒有普遍的“最佳”設置，但加密貨幣交易中DMI的常見設置包括ADX， +DI和-DI的14個週期設置。對於波動率指示器，經常使用14個週期ATR，通常將Bollinger帶設置為20個週期移動平均線和兩個標準偏差。交易者應嘗試不同的設置，以找到最適合其特定交易方式和交易加密貨幣的最佳作用。

問題4：使用DMI和波動性指標時，交易者如何避免使用錯誤信號？

A4：為避免虛假信號，交易者應使用其他確認工具，例如其他技術指標或價格行動分析。等待ADX在對 +DI和-DI信號作用之前還可以確認強大的趨勢，這也可以幫助濾除誤報。此外，使用多個時間表可以更全面地了解市場狀況，從而減少對誤導信號行事的可能性。