如何将DMI与波动率指标相结合？当波动率增加时，DMI是否更可靠？

将DMI与ATR，Bollinger乐队和VIX等波动率指标相结合，可以通过更清晰的市场趋势和波动性来增强交易决策。

2025/05/27 03:00

定向运动指数（DMI）是交易者使用的流行技术分析工具，用于确定趋势的强度和方向。当与波动率指标结合使用时，DMI可以对市场状况提供更全面的看法。本文探讨了如何有效地将DMI与波动率指标相结合，以及当波动性增加时DMI是否变得更可靠。

了解DMI及其组件

DMI由三个主要组成部分组成：正方向指标（+DI），负方向指示器（-DI）和平均方向指数（ADX）。 +DI测量价格上升的上升，而-DI测量向下移动。另一方面，ADX量化了趋势的强度，无论其方向如何。

要计算DMI，交易者通常遵循以下步骤：

• 计算真实范围（TR） ：TR是当前高的当前低点的最大值，当前高减去上一个关闭的绝对值，或当前低减去上一个关闭的绝对值。
• 计算方向运动（DM） ：DM是当前高和前一个高或当前低点和先前低的差异，具体取决于运动是正还是负数。
• 平滑DM和TR ：使用移动平均线在指定的时期（通常为14天）平滑DM和TR。
• 计算 +di和-di ：将平滑的 +dm除以平滑的TR，然后乘以100，以获取 +di。重复-DI的过程。
• 计算ADX ：计算 +di和-di之间的差，取绝对值，然后除以 +di和-di的总和。平滑此值并乘以100以获取ADX。

波动率指标及其在交易中的作用

波动率指标用于衡量市场中价格波动的速度。常见的波动率指标包括平均真实范围（ATR），布林带和波动率指数（VIX）。这些指标有助于交易者评估重大价格变动的潜力，这对于做出明智的交易决策至关重要。

• ATR ：测量指定期间高价和低价之间的平均范围。较高的ATR表示更大的波动性。
• 布林带：由移动平均线和上方和下方的两个标准偏差带组成。更宽的频带表示较高的波动性。
• VIX ：通常称为“恐惧指数”，VIX根据标准普尔500指数选项来衡量市场对波动性的期望。

将DMI与波动率指标相结合

将DMI与波动率指标相结合可以增强交易者做出更明智的决定的能力。这是如何有效整合这些工具的方法：

• 将DMI与ATR一起使用：ATR可以帮助交易者了解价格变动的潜在范围。当ADX升高并且ATR较高时，它表明有强大的波动性趋势是一个强大的波动，这可能是进入贸易的好时机。相反，低ATR可能表明一个合并时期，其中ADX指示的趋势强度可能不太可靠。

• 将DMI与Bollinger频段：Bollinger Bands可以为DMI信号提供其他上下文。当 +di越过-di，价格在下鲍林乐队附近时，可能表明了强烈的看涨趋势。同样，如果-DI在 +di上方越过且价格在上布林带附近，则可能标志着强烈的看跌趋势。

• 将DMI与VIX ：VIX可以提供更广泛的市场观点。上升的VIX表明市场波动不断提高，这可以提高DMI信号的可靠性。例如，在高VIX期间，强大的ADX读数可能表明趋势更强大。

在交易中实施DMI和波动率指标

为了有效地实施DMI和波动率指标，交易者可以遵循以下步骤：

• 选择正确的时间范围：根据您的交易方式，选择与策略保持一致的时间表。短期交易者可能会使用较短的时间范围，而长期投资者可能更喜欢更长的时间表。

• 设置图表：将DMI和您选择的波动率指标添加到交易图表中。确保设置适合您的交易方式。

• 监视指标：密切注意ADX以衡量趋势强度。如果ADX高于25，则表明趋势很强。使用 +DI和-DI确定趋势的方向。

• 整合波动率指标：使用ATR评估价格变动的潜在范围。如果ATR很高，请期待更大的价格波动。使用布林乐队识别过多的或超卖条件。上升的VIX可能表明DMI信号可能更可靠。

• 做出交易决策：当ADX强大并且波动率指标表明价格上的重大变动时，请考虑以 +DI和-DI指示的方向进入贸易。相反，如果ADX较弱且波动率较低，则最好停留在场外。

当波动率增加时，DMI是否更可靠？

DMI的可靠性确实可能受波动性的影响。当波动性增加时，更大的价格变动的潜力会增加，这可能会使DMI确定的趋势更加明显，因此更可靠。为什么：

• 更强的趋势：较高的波动率通常伴随着更强的趋势。在动荡的市场中，ADX的上升表明趋势强劲，这使得 +DI和-DI更可靠地趋势指标。

• 清晰的信号：在高波动率的时期， +di和-di产生错误的信号的可能性较小。价格上涨可以帮助过滤噪音，从而使DMI信号更加可行。

• 增强的确认：诸如ATR和Bollinger频段之类的波动率指标可以确认ADX确定的趋势的强度。在强大的ADX读取过程中，高ATR或宽的散泡条可以对DMI信号提供更多信心。

但是，重要的是要注意，尽管增加的波动率可以提高DMI的可靠性，但它也会增加价格波动的风险。交易者应始终使用风险管理技术，例如停止损失订单，以保护其投资。

常见问题

Q1：DMI是否可以在所有类型的资产上有效使用，或者是否有特定资产的性能更好？

A1：DMI可以应用于各种类型的资产，包括股票，外汇和加密货币。但是，它倾向于在具有清晰趋势和足够流动性的资产上表现更好。加密货币通常会出现重大的价格变动和趋势，特别适合DMI分析。

问题2：时间范围的选择如何影响DMI和波动率指标的有效性？

A2：时间范围的选择显着影响DMI和波动率指标的有效性。较短的时间范围可能会产生更频繁的信号，但可能会更嘈杂，而更长的时间范围则提供了更可靠的信号，但交易机会较少。交易者应将自己的时间范围与交易策略和风险承受能力保持一致。

问题3：是否有针对加密货币交易最有效的DMI和波动率指标的特定设置？

A3：虽然没有普遍的“最佳”设置，但加密货币交易中DMI的常见设置包括ADX， +DI和-DI的14个周期设置。对于波动率指示器，经常使用14个周期ATR，通常将Bollinger带设置为20个周期移动平均线和两个标准偏差。交易者应尝试不同的设置，以找到最适合其特定交易方式和交易加密货币的最佳作用。

问题4：使用DMI和波动性指标时，交易者如何避免使用错误信号？

A4：为避免虚假信号，交易者应使用其他确认工具，例如其他技术指标或价格行动分析。等待ADX在对 +DI和-DI信号作用之前还可以确认强大的趋势，这也可以帮助滤除误报。此外，使用多个时间表可以更全面地了解市场状况，从而减少对误导信号行事的可能性。