如何使用布林樂隊測量波動率？

布林樂隊測量加密貨幣市場的波動率，並擴大頻帶信號，發出高波動率和狹窄帶錶示潛在的突破。

2025/07/31 01:50

了解布林樂隊及其組件

Bollinger樂隊是約翰·布林格（John Bollinger）在1980年代開發的一種廣泛使用的技術分析工具。它們由價格圖表上繪製的三條線組成：中間樂隊，這是一個簡單的移動平均線（SMA），通常在20個時期；上帶，這是SMA加兩個標準偏差；下部頻帶，這是SMA減去兩個標準偏差。這些樂隊根據價格波動動態擴展和收縮。當市場波動增加時，樂隊擴大了。當波動率降低時，頻帶狹窄。這使得布林樂隊在加密貨幣市場中特別有用，在短時間內，價格可以在短時間內急劇擺動。

上和下帶的公式是：

• 上帶= SMA（20） +（2×標準偏差）
• 較低頻段= SMA（20） - （2×標準偏差）

標準偏差是分散體的統計度量，表明價格與平均水平有多大不同。較高的標準偏差意味著更大的波動性，這直接導致頻段伸展。相反，低標準偏差會導致較緊密的頻帶，信號降低波動率。

將帶寬解釋為波動指標

使用布林帶測量波動率的主要方法之一是觀察帶寬度- 上下帶之間的距離。較大的差距表明高波動性，通常是在急劇的價格移動，新聞事件或Bitcoin或以太坊等加密貨幣中發生的突破。狹窄的差距表明低波動率，這可能是在價格轉移之前。

交易者可以通過觀察樂隊隨著時間的流逝的行為方式來視覺評估波動。例如，在加密貨幣價格的長時間合併階段中，樂隊將在中間的SMA周圍緊密收縮。這種現象通常被稱為“布林樂隊擠壓”。擠壓信號表明波動性處於低點，突破（向上或向下）可能即將發生。當價格最終從狹窄的樂隊中斷出來時，樂隊迅速擴大，證實了波動的激增。

使用Bollinger樂隊擠壓預測價格突破

Bollinger帶擠壓是潛在波動率擴展的強大信號。識別擠壓：

• 隨著時間的推移，監視上部和下帶之間的距離。
• 尋找頻段比平時更近的時期，表明波動性較低。
• 通過檢查音量水平來確認擠壓；擠壓過程中的低體積會增強信號。
• 等待在樂隊外的決定性價格或強烈的燭台突破以確認方向。

例如，如果Bitcoin在緊密的範圍內交易了幾天，並且布林樂隊幾乎融合了，那麼購買壓力的突然增加可能會導致價格上漲高於上層樂隊。該突破將伴隨著擴大帶，證實了增加的波動性。交易者可以使用此信號進入長位置或相應地調整停止損失水平。

重要的是將擠壓與其他指標（例如音量或相對強度指數（RSI））相結合，以避免避免出現虛假突破。低體積的突破可能無法維持動力，從而導致逆轉。

計算和應用％b指標

％b（百分比）指標源自布林樂隊，有助於量化當前價格相對於頻段的位置。它的範圍從0到1：

• ％b = 1表示價格在上限。
• ％b = 0表示價格在下部頻段。
• ％b = 0.5表示價格在中間帶。

公式是：
％b =（當前價格 - 下帶） /（上帶 - 下帶）

該指標對於在波動性的背景下確定過多的或超賣條件很有用。在高揮發性環境中，A％B高於1的A％B可能表明移動延長，而A％B低於0表示急劇下降。交易者可以使用％b來微調條目和出口，尤其是與基於波動率的策略結合使用時。

在加密貨幣平台上設置布林樂隊的實用步驟

要在BinceRency交易平台（例如Binance，bybit或TradingView）上有效地使用Bollinger樂隊，請遵循以下步驟：

• 打開所需的加密貨幣對（例如BTC/USDT）的圖表。
• 單擊通常位於圖表接口頂部的“指示”按鈕。
• 在指示器庫中搜索“布林樂隊”，然後選擇它。
• 調整設置：將周期設置為20 ，標準偏差為2 ，而移動平均類型為簡單。
• 將指示器應用於圖表，並觀察樂隊對價格變動的反應。
• 啟用其他工具，例如％b或頻段寬度，以增強分析。

大多數平台允許自定義，因此用戶可以修改顏色，厚度，甚至保存模板以備將來使用。確保正確的時間範圍（例如，1小時，每天4小時）至關重要，因為間隔的波動率模式有所不同。

隨著時間的推移監視波動趨勢

為了使用布林帶有效測量波動率，交易者應觀察長期的帶行為。在多個時間範圍內繪製布林樂隊提供了全面的視野。例如，每日圖表可能會顯示長時間的擠壓，而4小時的圖表顯示了早期的突破標誌。比較各個時期的帶寬有助於確認波動率轉移是否顯著。

此外，交易者可以覆蓋帶寬指示器- 單獨的振盪器，該振盪器繪製了頻段之間的歸一化距離。帶寬線的下降表示收縮的波動率，而上升線路的擴展。該工具有助於量化圖表上可見的內容。

在快速移動的加密貨幣市場中，例如在牛或閃存崩潰期間，布林樂隊立即做出反應。例如，在以太坊突然下降10％的情況下，較低的樂隊可能會被破壞，並且樂隊將急劇擴大，反映出恐慌銷售並增加了波動。

常見問題

布林樂隊可以預測價格突破的方向嗎？

僅布林樂隊無法確定突破的方向。他們確定了低波動性和潛在突破區的時期，但是必須使用價格動作，數量或MACD或RSI等補充指標確認實際方向。

Bollinger Bands用於加密貨幣交易的最佳時間最佳？

1小時，4小時和每日圖表最有效。諸如5分鐘圖表之類的時間幀較短，由於噪音而產生了太多的虛假信號，而較長的時間幀則提供了更清晰的波動趨勢。

接觸上班樂隊的價格總是一個賣出信號嗎？

未必。在強大的上升趨勢中，價格可以乘坐上層樂隊而不會倒轉。接觸頻帶錶示相對強度，而不是自動逆轉。必須考慮上下文，趨勢方向和體積。

如何調整Bollinger樂隊，以進行模因硬幣等高度揮發性加密貨幣？

對於極度揮發性的資產，請考慮將標準偏差增加到2.5或3 ，以減少錯誤信號。另外，使用較短的SMA時期（例如10），使樂隊對快速價格變化的反應更快。