如何使用布林乐队测量波动率？

布林乐队测量加密货币市场的波动率，并扩大频带信号，发出高波动率和狭窄带表示潜在的突破。

2025/07/31 01:50

了解布林乐队及其组件

Bollinger乐队是约翰·布林格（John Bollinger）在1980年代开发的一种广泛使用的技术分析工具。它们由价格图表上绘制的三条线组成：中间乐队，这是一个简单的移动平均线（SMA），通常在20个时期；上带，这是SMA加两个标准偏差；下部频带，这是SMA减去两个标准偏差。这些乐队根据价格波动动态扩展和收缩。当市场波动增加时，乐队扩大了。当波动率降低时，频带狭窄。这使得布林乐队在加密货币市场中特别有用，在短时间内，价格可以在短时间内急剧摆动。

上和下带的公式是：

• 上带= SMA（20） +（2×标准偏差）
• 较低频段= SMA（20） - （2×标准偏差）

标准偏差是分散体的统计度量，表明价格与平均水平有多大不同。较高的标准偏差意味着更大的波动性，这直接导致频段伸展。相反，低标准偏差会导致较紧密的频带，信号降低波动率。

将带宽解释为波动指标

使用布林带测量波动率的主要方法之一是观察带宽度- 上下带之间的距离。较大的差距表明高波动性，通常是在急剧的价格移动，新闻事件或Bitcoin或以太坊等加密货币中发生的突破。狭窄的差距表明低波动率，这可能是在价格转移之前。

交易者可以通过观察乐队随着时间的流逝的行为方式来视觉评估波动。例如，在加密货币价格的长时间合并阶段中，乐队将在中间的SMA周围紧密收缩。这种现象通常被称为“布林乐队挤压”。挤压信号表明波动性处于低点，突破（向上或向下）可能即将发生。当价格最终从狭窄的乐队中断出来时，乐队迅速扩大，证实了波动的激增。

使用Bollinger乐队挤压预测价格突破

Bollinger带挤压是潜在波动率扩展的强大信号。识别挤压：

• 随着时间的推移，监视上部和下带之间的距离。
• 寻找频段比平时更近的时期，表明波动性较低。
• 通过检查音量水平来确认挤压；挤压过程中的低体积会增强信号。
• 等待在乐队外的决定性价格或强烈的烛台突破以确认方向。

例如，如果Bitcoin在紧密的范围内交易了几天，并且布林乐队几乎融合了，那么购买压力的突然增加可能会导致价格上涨高于上层乐队。该突破将伴随着扩大带，证实了增加的波动性。交易者可以使用此信号进入长位置或相应地调整停止损失水平。

重要的是将挤压与其他指标（例如音量或相对强度指数（RSI））相结合，以避免避免出现虚假突破。低体积的突破可能无法维持动力，从而导致逆转。

计算和应用％b指标

％b（百分比）指标源自布林乐队，有助于量化当前价格相对于频段的位置。它的范围从0到1：

• ％b = 1表示价格在上限。
• ％b = 0表示价格在下部频段。
• ％b = 0.5表示价格在中间带。

公式是：
％b =（当前价格 - 下带） /（上带 - 下带）

该指标对于在波动性的背景下确定过多的或超卖条件很有用。在高挥发性环境中，A％B高于1的A％B可能表明移动延长，而A％B低于0表示急剧下降。交易者可以使用％b来微调条目和出口，尤其是与基于波动率的策略结合使用时。

在加密货币平台上设置布林乐队的实用步骤

要在BinceRency交易平台（例如Binance，bybit或TradingView）上有效地使用Bollinger乐队，请遵循以下步骤：

• 打开所需的加密货币对（例如BTC/USDT）的图表。
• 单击通常位于图表接口顶部的“指示”按钮。
• 在指示器库中搜索“布林乐队”，然后选择它。
• 调整设置：将周期设置为20 ，标准偏差为2 ，而移动平均类型为简单。
• 将指示器应用于图表，并观察乐队对价格变动的反应。
• 启用其他工具，例如％b或频段宽度，以增强分析。

大多数平台允许自定义，因此用户可以修改颜色，厚度，甚至保存模板以备将来使用。确保正确的时间范围（例如，1小时，每天4小时）至关重要，因为间隔的波动率模式有所不同。

随着时间的推移监视波动趋势

为了使用布林带有效测量波动率，交易者应观察长期的带行为。在多个时间范围内绘制布林乐队提供了全面的视野。例如，每日图表可能会显示长时间的挤压，而4小时的图表显示了早期的突破标志。比较各个时期的带宽有助于确认波动率转移是否显着。

此外，交易者可以覆盖带宽指示器- 单独的振荡器，该振荡器绘制了频段之间的归一化距离。带宽线的下降表示收缩的波动率，而上升线路的扩展。该工具有助于量化图表上可见的内容。

在快速移动的加密货币市场中，例如在牛或闪存崩溃期间，布林乐队立即做出反应。例如，在以太坊突然下降10％的情况下，较低的乐队可能会被破坏，并且乐队将急剧扩大，反映出恐慌销售并增加了波动。

常见问题

布林乐队可以预测价格突破的方向吗？

仅布林乐队无法确定突破的方向。他们确定了低波动性和潜在突破区的时期，但是必须使用价格动作，数量或MACD或RSI等补充指标确认实际方向。

Bollinger Bands用于加密货币交易的最佳时间最佳？

1小时，4小时和每日图表最有效。诸如5分钟图表之类的时间帧较短，由于噪音而产生了太多的虚假信号，而较长的时间帧则提供了更清晰的波动趋势。

接触上班乐队的价格总是一个卖出信号吗？

未必。在强大的上升趋势中，价格可以乘坐上层乐队而不会倒转。接触频带表示相对强度，而不是自动逆转。必须考虑上下文，趋势方向和体积。

如何调整Bollinger乐队，以进行模因硬币等高度挥发性加密货币？

对于极度挥发性的资产，请考虑将标准偏差增加到2.5或3 ，以减少错误信号。另外，使用较短的SMA时期（例如10），使乐队对快速价格变化的反应更快。