如何進行拋物線SAR策略？

了解拋物線SAR指標

拋物線SAR（停止和反向）是J. Welles Wilder Jr.開發的技術分析工具。它主要用於確定資產價格移動和潛在逆轉點的方向。該指示器顯示為一系列點，上方或下方的價格蠟燭上方放置在圖表上。當點低於價格時，它標誌著上升趨勢，暗示了看漲階段。相反，當點高於價格時，它表示下降趨勢，表明看跌階段。交易者使用這些信號來識別入口和退出點。

拋物線SAR的公式涉及兩個關鍵參數：加速度因子（AF）和極點（EP） 。 AF從0.02開始，每次達到新EP時增加0.02，最大為0.2。 EP是上升趨勢中最高的高度或下降趨勢中最低的。隨著趨勢的發展，這種動態調整使SAR更加敏感。了解指標如何計算這些值對於準確的回測至關重要。

設置您的回測環境

為了進行拋物性SAR策略，您需要一個可靠的平台來支持歷史數據和策略腳本。流行的選擇包括TradingView ， Metatrader 4/5和Python，以及Pandas和Backtrader等圖書館。每個平台都有其優勢。例如，TradingView提供用戶友好的Pine腳本編輯器，而Python為複雜的邏輯和數據操作提供了更大的靈活性。

使用TradingView時：

• 導航到Pine編輯器選項卡。
• 創建一個新腳本並使用strategy()函數來定義策略。
• 直接從平台導入歷史價格數據。
• 使用內置的sma() ， ema()或sar()函數實現拋物線核心。

在Python：

• 安裝所需的軟件包： pip install pandas backtrader yfinance 。
• 使用yfinance.download('BTC-USD', start='2020-01-01', end='2023-01-01') 。
• 將數據加載到數據框架中。
• 手動或通過ta （技術分析）庫應用拋物線SAR計算。

確保您的數據包括開放，高，低，關閉和音量的準確性。時間範圍（例如1小時，4小時或每天）應該與您的預期交易方式相匹配。

定義進入和退出規則

典型的拋物線SAR交易策略使用點位置變化來觸發交易。核心邏輯是：

• 當SAR點從價格上方移動到下方時，購買。
• 當SAR點從價格低於其上方移動時，出售（或簡短）。

在代碼中，可以表示為：

• 檢測何時close > sar並close[1] <= sar[1]以進行長時間的條目。
• 檢測何時close < sar並close[1] >= sar[1]以進行短條目。

其他過濾器可以提高性能：

• 使用移動平均線確認趨勢方向。例如，只有在價格高於50週期EMA時才進行長期交易。
• 實施最低價格變動閾值，以避免在側向市場上鞭打。
• 添加一個基於時間的出口或拖延停止，以鎖定利潤。

這些規則必須明確編碼到您的策略腳本中。例如，在Pine腳本中：

 longCondition = close > sar and close[1] <= sar[1] if (longCondition) strategy.entry('Long', strategy.long)

用歷史數據執行回測

一旦定義了策略邏輯，請在選定的歷史時期內進行回測。在TradingView中：

• 單擊“添加到圖表”以可視化SAR和交易條目。
• 打開“策略測試人員”選項卡以查看性能指標。
• 調整初始資本，佣金率和滑移設置，以反映現實世界中的條件。

與Backtrader一起在Python中：

• 創建一個Cerebro引擎實例。
• 使用cerebro.addstrategy(SARStrategy)添加您的策略類。
• 用cerebro.adddata(data)加載數據饋送。
• 設置現金和佣金： cerebro.broker.setcash(10000.0) ， cerebro.broker.setcommission(commission=0.001) 。
• 進行回測： cerebro.run() 。

要監視的關鍵性能指標包括：

• 總回報
• 獲勝率
• 最大減收
• 夏普比率
• 交易數量

可視化股權曲線和商標標記以評估一致性。如果該策略的執行效果不佳，請重新訪問入口/退出邏輯或參數值。

優化SAR參數和風險管理

默認的拋物線SAR設置（步驟= 0.02，最大= 0.2）可能不適合所有資產或時間範圍。優化涉及測試不同的值：

• 嘗試從0.01到0.05的步驟尺寸。
• 測試最大加速度從0.18到0.30。
• 評估多個市場週期的績效。

使用步行前進分析避免過度擬合：

• 將數據分為樣本外和样本外時期。
• 優化樣本集合上的參數。
• 在樣本外驗證。

合併職位規模規則：

• 冒著固定百分比的每個貿易資本百分比（例如1％）。
• 使用基於波動率的尺寸（例如ATR）來調整貿易規模。

實施停止損失和分支機構級別：

• 將停止損失放在SAR點之外。
• 將分支機構設置為平均真實範圍的倍數。

這些調整有助於完善實時交易條件的策略。

常見問題

我可以在免費平台上回頭測試拋物線SAR策略嗎？

是的， TradingView提供了一個免費的層，可以使用Pine腳本進行基本的回測。雖然免費版本對歷史數據深度和優化速度有局限性，但足以進行初始測試。 Python中的Backtrader是完全免費和開源的，可以完全控制回測過程。

如何在側向市場上處理SAR Whipsaws？當價格側向移動時，會發生鞭子，從而導致頻繁的SAR逆轉。為了減少錯誤信號，請將SAR與趨勢過濾器（例如ADX（平均方向指數））相結合。僅在ADX> 25時進行交易，這表明趨勢很強。或者，使用更長的時間框架SAR使信號平滑。

是否有可能在加密貨幣對上進行sar？絕對地。加密貨幣市場提供了充足的歷史數據。使用Binance ， Coingecko或Yahoo Finance（通過Yfinance）獲得BTC，ETH和其他硬幣的OHLCV數據。確保數據粒度與您的策略相匹配 - 15分鐘，1小時或每日條很常見。

如果我的回驗顯示負面回報，該怎麼辦？負回報表明策略需要完善。查看貿易日誌以識別損失模式。考慮調整SAR參數，添加確認指標或按音量或波動性進行過濾交易。另外，驗證滑點和費用是否準確建模，因為它們可以將盈利的策略變成失敗者。