포물선 SAR 전략을 백 테스트하는 방법은 무엇입니까?

포물선 SAR 지표 이해

Parabolic SAR (STOP and Reverse) 은 J. Welles Wilder Jr가 개발 한 기술 분석 도구입니다. 주로 자산의 가격 이동 방향과 잠재적 역전 포인트의 방향을 결정하는 데 사용됩니다. 표시기는 차트의 가격 양초 위 또는 아래에 배치 된 일련의 점으로 나타납니다. 점이 가격보다 낮을 때, 그것은 상승 추세를 나타내며, 이는 강세 단계를 시사합니다. 반대로, 점이 가격보다 높을 때, 그것은 하락세를 나타내며, 약세 단계를 나타냅니다. 거래자는 이러한 신호를 사용하여 출입 및 출구 포인트를 식별합니다.

포물선 SAR의 공식에는 가속 계수 (AF) 와 Extreme Point (EP)의 두 가지 주요 매개 변수가 포함됩니다. AF는 0.02에서 시작하여 새로운 EP에 도달 할 때마다 0.02로 증가합니다. EP는 상승 추세에서 가장 높은 높이 또는 하락세에서 가장 낮습니다. 이러한 동적 조정은 추세가 진행됨에 따라 SAR이 더 민감하게 만듭니다. 정확한 백 테스트에는 표시기가 어떻게 이러한 값을 계산하는지 이해하는 것이 필수적입니다.

백 테스트 환경 설정

포물선 SAR 전략을 백 테스트하려면 과거 데이터 및 전략 스크립팅을 지원하는 신뢰할 수있는 플랫폼이 필요합니다. 인기있는 선택으로는 Tradingview , Metatrader 4/5 및 Python이 팬더 및 백 트레이더와 같은 라이브러리가 포함 된 Python이 포함됩니다. 각 플랫폼에는 강점이 있습니다. 예를 들어, TradingView는 사용자 친화적 인 Pine 스크립트 편집기를 제공하는 반면 Python은 복잡한 논리 및 데이터 조작에 대한 유연성을 더 많이 제공합니다.

TradingView를 사용할 때 :

• Pine 편집기 탭으로 이동하십시오.
• strategy() 함수를 사용하여 새 스크립트를 만들고 전략을 정의하십시오.
• 플랫폼에서 직접 과거 가격 데이터를 가져 오십시오.
• 내장 sma() , ema() 또는 sar() 함수를 사용하여 포물선 SAR을 구현하십시오.

파이썬에서 :

• 필수 패키지 설치 : pip install pandas backtrader yfinance .
• yfinance.download('BTC-USD', start='2020-01-01', end='2023-01-01') 사용하여 과거 데이터를 가져옵니다.
• 데이터를 데이터 프레임에로드하십시오.
• 포물선 SAR 계산을 수동으로 또는 ta (Technical Analysis) 라이브러리를 통해 적용하십시오.

정확도를 위해 데이터에 개방형, 높음, 낮음, 근접 및 볼륨이 포함되어 있는지 확인하십시오. 1 시간, 4 시간 또는 매일의 시간은 의도 된 거래 스타일과 일치해야합니다.

입력 및 종료 규칙 정의

일반적인 포물선 SAR 거래 전략은 도트 위치 변경을 사용하여 트리거 트레이드를 사용합니다. 핵심 논리는 다음과 같습니다.

• SAR DOT가 가격 위에서 아래로 이동할 때 구매하십시오 .
• SAR DOT가 가격 이하에서 그 위로 이동하면 판매 (또는 허용 된 경우).

코드에서 이것은 다음과 같이 표현 될 수 있습니다.

• close > sar 때를 감지하고 close[1] <= sar[1] .
• 짧은 항목을 위해 close < sar close[1] >= sar[1] 감지하십시오.

추가 필터는 성능을 향상시킬 수 있습니다.

• 이동 평균을 사용하여 추세 방향을 확인하십시오. 예를 들어, 가격이 50- 기간 EMA 이상인 경우에만 긴 거래를합니다.
• Sideways Market에서 Whipsaws를 피하기 위해 최소 가격 이동 임계 값을 구현하십시오.
• 시간 기반 종료 또는 후행 정지를 추가하여 이익을 고정시킵니다.

이 규칙은 전략 스크립트에 명시 적으로 코딩되어야합니다. 예를 들어, 소나무 스크립트에서 :

 longCondition = close > sar and close[1] <= sar[1] if (longCondition) strategy.entry('Long', strategy.long)

역사적 데이터로 백 테스트를 실행합니다

전략 논리가 정의되면 선택된 역사적 기간 동안 백 테스트를 실행하십시오. TradingView에서 :

• SAR 및 거래 항목을 시각화하려면 '차트에 추가'를 클릭하십시오.
• 성능 메트릭을보기 위해 '전략 테스터'탭을 엽니 다.
• 실제 조건을 반영하기 위해 초기 자본 , 커미션 률 및 미끄러짐 설정을 조정하십시오.

백 트레이더가있는 파이썬에서 :

• Cerebro 엔진 인스턴스를 만듭니다.
• cerebro.addstrategy(SARStrategy) 를 사용하여 전략 클래스를 추가하십시오.
• cerebro.adddata(data) 로 데이터 피드를로드하십시오.
• 현금 및 커미션 설정 : cerebro.broker.setcash(10000.0) , cerebro.broker.setcommission(commission=0.001) .
• 백 테스트를 실행하십시오 : cerebro.run() .

모니터링 할 핵심 성능 지표는 다음과 같습니다.

• 총 수익
• 승리
• 최대 드롭 다운
• 샤프 비율
• 거래 수

일관성을 평가하기 위해 주식 곡선 및 상표 마커를 시각화합니다. 전략이 제대로 수행되지 않으면 입력/종료 로직 또는 매개 변수 값을 다시 방문하십시오.

SAR 매개 변수 및 위험 관리 최적화

기본 포물선 SAR 설정 (단계 = 0.02, Max = 0.2)은 모든 자산이나 시간 프레임에 적합하지 않을 수 있습니다. 최적화에는 다른 값을 테스트하는 것이 포함됩니다.

• 스텝 크기는 0.01에서 0.05입니다.
• 최대 가속도를 0.18에서 0.30까지 테스트하십시오.
• 여러 시장주기에서 성능을 평가합니다.

과 적합성을 피하려면 산책로 분석을 사용하십시오.

• 데이터를 샘플 내 및 샘플 외 기간으로 나눕니다.
• 샘플 내 세트에서 매개 변수를 최적화하십시오.
• 샘플 외부 세트에서 확인하십시오.

위치 사이징 규칙 통합 :

• 거래 당 자본의 고정 비율 (예 : 1%)을 위험에 빠뜨립니다.
• 변동성 기반 사이징 (예 : ATR)을 사용하여 거래 규모를 조정하십시오.

스톱 손실 및 테이크 비영리 수준을 구현하십시오.

• SAR DOT 바로 너머로 스톱 손실을 놓으십시오.
• 평균 실제 범위의 배수로 테이크 비영리를 설정하십시오.

이러한 조정은 라이브 거래 조건에 대한 전략을 개선하는 데 도움이됩니다.

자주 묻는 질문

무료 플랫폼에서 포물선 SAR 전략을 백 테스트 할 수 있습니까?

예, TradingView는 Pine 스크립트를 사용하여 기본 백 테스트를 허용하는 무료 계층을 제공합니다. 무료 버전은 과거 데이터 깊이 및 최적화 속도에 제한이 있지만 초기 테스트에는 충분합니다. Python의 Backtrader는 완전히 무료 및 오픈 소스이며 백 테스트 프로세스를 완전히 제어 할 수 있습니다.

Sideways Markets에서 SAR Whipsaws를 어떻게 처리합니까? whipsaws는 가격이 측면으로 움직일 때 발생하여 SAR 반전이 빈번합니다. 잘못된 신호를 줄이려면 SAR을 ADX (평균 방향 지수) 와 같은 추세 필터 와 결합하십시오. ADX> 25 일 때만 거래를 수행하여 강한 추세를 나타냅니다. 또는 더 긴 시간 프레임 SAR을 사용하여 신호를 부드럽게하십시오.

cryptocurrency 쌍에서 SAR을 백 테스트 할 수 있습니까? 전적으로. cryptocurrency 시장은 충분한 역사적 데이터를 제공합니다. Binance , Coingecko 또는 Yahoo Finance (Yfinance를 통해) 를 사용하여 BTC, ETH 및 기타 코인에 대한 OHLCV 데이터를 얻으십시오. 데이터 세분화가 전략과 일치하는지 확인하십시오 (15 분, 1 시간 또는 일일 막대가 일반적입니다.

백 테스트가 음의 반환을 표시하면 어떻게해야합니까? 부정적인 수익은 전략이 정제가 필요하다는 것을 나타냅니다. 손실 패턴을 식별하려면 거래 로그를 검토하십시오. SAR 매개 변수 조정, 확인 표시기 추가 또는 볼륨 또는 변동성으로 거래를 필터링하는 것을 고려하십시오. 또한 수익성있는 전략을 패자로 전환 할 수 있으므로 미끄러짐과 수수료가 정확하게 모델링되는지 확인하십시오.