如何與市場概況結合確定合同價值範圍？

通過市場概況分析合同價值範圍有助於交易者確定公平的價格區域和加密期貨市場的潛在失衡。

2025/07/02 22:56

了解市場概況

為了有效地確定合同價值範圍與市場概況結合，首先了解每個概念的內容至關重要。市場概況是一個框架，可幫助交易者可視化價格和時間在給定期間的相互作用，通常是交易日或會議。它提供了有關大多數交易活動發生的何處的見解，可用於確定關鍵水平，例如價值區域，平衡點和不平衡區域。

合同價值範圍是指特定合同的大部分交易量或時間中的價格區域，在與Bitcoin（BTC）或以太坊（ETH）之類的加密貨幣相關的期貨合約中通常可以看出。在分析加密衍生品市場，尤其是永久期貨時，確定此價值範圍可以使交易者評估可能集中機構利益的地方。

通過將市場概況指標疊加到加密期貨合約的圖表中，您可以更清楚地了解市場認為公允價值與價格可能過高的位置。

建立加密貨幣期貨的市場概況

構建市場概況涉及將價格行動分解為基於時間的細分市場，通常稱為時間價格機會（TPO） 。每個字母代表一個時間間隔，在此期間交易特定價格水平。這會創建價格最多的時間的視覺表示，有助於定義價值區域。

對於加密貨幣期貨合約，建立市場概況首先選擇相關的時間範圍。最常見的是，貿易商每天使用簡介製作短期策略或每週/每月的概況，以實現更廣泛的環境。 J-Trader或Sierra Chart等工具提供了用於生成市場概況的內置功能，儘管某些平台開始將這些功能集成為加密資產。

構造輪廓後，專注於控制點（POC） ，這是TPO數量最高的價格水平。該級別表示最重要的交易活動，並在評估合同價值範圍時是中心參考點。

使用市場概況確定合同價值範圍

繪製了市場概況，下一步是確定合同價值範圍。這通常定義為範圍包括POC周圍總交易活動的70％ 。例如，如果BTC期貨合約的POC為30,000美元，則該價值範圍可能從29,500美元到30,500美元，具體取決於TPO在該水平左右的分配方式。

此過程涉及：

分析TPO的垂直分佈
計算在POC上方和下方有多少個字母
總結總TPO的百分比
調整上限和下限，直到達到70％的覆蓋範圍

在加密市場中，波動率可能會導致價值感知的快速變化，隨著新數據的出現，重新計算價值範圍很重要。交易者通常在高度波動的時間內應用自適應算法或每隔幾個小時手動更新其輪廓。

將價值範圍應用於交易決策

一旦使用市場概況確定了合同價值範圍，交易者就可以根據與該區域的價格互動開始做出明智的決策。如果當前價格在該價值範圍內，則表明市場將其視為公平領域，而均值轉換策略可能是合適的。

相反，如果價格顯著超出了價值範圍，則可能表明不平衡，可能會根據順序流動動力學的趨勢延續或逆轉表示趨勢。在加密期貨中，當結合音量分析和訂單簿深度結合使用時，這變得特別有用。

一些實際應用包括：

當看漲情緒強烈時，在價值範圍的下限附近進入長位置
在看跌條件下，在上邊界附近進行短交易
作為潛在的逆轉信號，觀察在值範圍之外的探測器之外的探針

至關重要的是要注意，合同價值範圍不應被視為靜態支持或阻力，而應將其視為隨著市場行為而發展的動態區域。

監視價值區域的變化

將市場概況與合同價值範圍識別相結合的更高級方面之一是跟踪價值面積隨時間變化。在快速移動的加密市場中，這種轉變可能會迅速發生，尤其是在重大新聞事件或宏觀經濟發展之後。

監視這些變化涉及在連續幾天或會話中比較多個概況。如果新值面積與前一個重疊顯著，則表明持續平衡。但是，非重疊的價值領域表明市場感知發生了變化，這可能是由於基本面變化或交易者心理學的變化。

交易者還可以尋找輪廓旋轉，例如單打印或向價值區域的一側極端偏斜，這可以發出耗盡或出現的動量。

主要考慮因素包括：

將今天的個人資料與昨天的價值領域進行比較
觀察新的POC是在先前值範圍內還是外部形成
評估輪廓的形狀（對稱與偏斜）
評估數量和開放興趣的變化以及輪廓結構

這些觀察結果有助於完善您對合同價值範圍是穩定還是經歷轉型的理解，從而可以更及時地進行交易或退出。

常見問題

哪些工具最適合為加密期貨建立市場概況？

幾個專業級平台支持市場資料可視化，包括J-Trader ， Sierra Chart和TradingView（帶有自定義腳本） 。一些新的以加密貨幣為中心的平台開始集成類似的功能，但是目前，交易者通常依靠第三方工具或經紀人，這些工具或經紀人可以通過基於時間的細分來訪問期貨市場數據。

我應該多久更新我的合同價值範圍？

頻率取決於市場條件。在高波動性期間，尤其是在主要公告或經濟數據發布周圍，每小時甚至更頻繁地更新價值範圍可能是有益的。在正常情況下，每次交易一次（例如，每日或每週）一次更新對於大多數交易者來說就足夠了。

可以將市場概況應用於現場加密市場嗎？

是的，雖然傳統上用於期貨交易，但可以通過相應地分割時間和價格數據來調整市場概況。但是，現場和期貨之間的流動性差異可能會影響生成的輪廓的準確性和實用性，因此可能需要其他過濾器或調整。

價值範圍的70％閾值固定還是可自定義？

70％的閾值是從傳統市場概況理論中得出的廣泛接受的標準，但並非以石頭設定。一些交易者根據其策略或市場條件來調整此範圍 - 使用閾值60％或80％，以反映更越來越高的價值領域。始終測試不同的參數，以查看哪些與您的交易方法最吻合。

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