시장 프로필과 함께 계약 가치 범위를 식별하는 방법은 무엇입니까?

시장 프로파일을 통해 계약 가치 범위를 분석하면 거래자가 암호화 선물 시장에서 공정한 가격대와 잠재적 불균형을 식별 할 수 있습니다.

2025/07/02 22:56

시장 프로필 이해

시장 프로파일 과 함께 계약 가치 범위를 효과적으로 식별하려면 먼저 각 개념이 수반하는 내용을 이해해야합니다. 시장 프로파일은 거래자가 주어진 기간, 일반적으로 거래일 또는 세션에 걸쳐 가격과 시간이 상호 작용하는 방식을 시각화하는 데 도움이되는 프레임 워크입니다. 대부분의 거래 활동이 발생한 위치에 대한 통찰력을 제공하며, 이는 가치 영역 , 잔액 지점 및 불균형 구역 과 같은 주요 수준을 결정하는 데 사용할 수 있습니다.

계약 가치 범위는 대부분의 거래량 또는 시간의 대부분이 특정 계약에 대해 발생하는 가격대를 말합니다. 암호화 파생 상품 시장, 특히 영구적 인 미래를 분석 할 때이 가치 범위를 식별하면 거래자가 제도적 이익이 집중 될 수있는 위치를 평가할 수 있습니다.

시장 프로파일 메트릭을 암호화 선물 계약의 차트에 오버레이함으로써 시장이 공정 가치를 고려하는 위치 와 가격이 과도하게 확장 될 수있는 위치 에 대한 명확한 이해를 얻게됩니다.

cryptocurrency 선물을위한 시장 프로필 구축

시장 프로필을 구성하는 것은 가격 행동을 시간 기반 부문으로 분류하는데, 종종 시간 가격 기회 (TPO) 라고도합니다. 각 문자는 특정 가격 수준이 거래되는 시간 간격을 나타냅니다. 이것은 가격이 가장 많은 시간을 보낸 위치를 시각적으로 표현하여 가치 영역을 정의하는 데 도움이됩니다.

cryptocurrency 선물 계약의 경우 시장 프로필 구축은 관련 기간을 선택하여 시작합니다. 가장 일반적으로 거래자는 단기 전략 또는 더 넓은 상황에 대해 매주/월간 프로필에 일일 프로필을 사용합니다. J-Trader 또는 Sierra 차트 와 같은 도구는 시장 프로필을 생성하기위한 내장 기능을 제공하지만 일부 플랫폼은 이러한 기능을 암호화 자산에 통합하기 시작했습니다.

프로파일이 구성되면 POC (Point of Control) 에 초점을 맞추십시오. 이는 TPO가 가장 많은 가격 수준입니다. 이 수준은 가장 중요한 거래 활동을 나타내며 계약 가치 범위를 평가할 때 중심 기준점 역할을합니다.

시장 프로필을 사용하여 계약 가치 범위를 식별합니다

시장 프로파일이 표시되면 다음 단계는 계약 가치 범위를 식별하는 것입니다. 이는 일반적으로 POC 주변의 총 거래 활동의 70%를 포함하는 범위로 정의됩니다. 예를 들어, POC가 BTC Futures Contract의 경우 30,000 달러 인 경우, 값 범위는 TPO가 해당 레벨 주위에 분포하는 방식에 따라 $ 29,500에서 $ 30,500에 걸쳐있을 수 있습니다.

이 과정은 다음과 같습니다.

• TPO의 수직 분포 분석
• POC 위와 아래에 얼마나 많은 글자가 떨어지는 지 계산
• 총 TPO의 백분율을 요약합니다
• 70% 적용 범위가 달성 될 때까지 상한 및 하한 조정

변동성이 가치 인식의 빠른 변화를 일으킬 수있는 암호화 시장에서는 새로운 데이터가 들어감에 따라 가치 범위를 동적으로 재 계산하는 것이 중요합니다. 거래자는 종종 휘발성이 높은 기간 동안 적응 형 알고리즘을 적용하거나 수동으로 프로파일을 수동으로 업데이트합니다.

거래 결정에 가치 범위를 적용합니다

시장 프로파일을 사용하여 계약 가치 범위가 식별되면 거래자는이 영역과의 가격 상호 작용에 따라 정보에 입각 한 결정을 내릴 수 있습니다. 현재 가격이 가치 범위 내에 있다면 시장은 이것을 공정한 영역으로보고, 평균 반영 전략이 적절할 수 있음을 시사합니다.

반대로, 가격이 값 범위를 벗어난 경우, 불균형을 나타내며, 순서 흐름 역학에 따라 추세 연속 또는 반전을 나타낼 수 있습니다. Crypto Futures에서는 볼륨 분석 및 주문서 깊이 와 결합 할 때 특히 유용합니다.

일부 실제 응용 프로그램에는 다음이 포함됩니다.

• 강세 감정이 강할 때 값 범위의 하한 근처에 긴 위치에 들어가기
• 약세 조건 하에서 상한 근처에서 짧은 거래 시작
• 잠재적 역전 신호로 값 범위를 벗어난 실패한 프로브를 관찰

계약 가치 범위는 정적 지원 또는 저항으로 취급되어서는 아니라 시장 행동으로 진화하는 동적 영역으로 취급되어야한다는 점에 유의해야합니다.

값 영역의 모니터링 이동

시장 프로파일을 계약 가치 범위 식별 과 결합하는 데있어 가장 진보 된 측면 중 하나는 시간이 지남에 따라 가치 영역이 어떻게 변화하는지 추적하는 것입니다. 빠르게 움직이는 암호화 시장에서, 이러한 변화는 특히 주요 뉴스 사건이나 거시 경제 발전 후에 빠르게 일어날 수 있습니다.

이러한 변경 사항을 모니터링하려면 연속 일 또는 세션에 걸쳐 여러 프로파일을 비교하는 것이 포함됩니다. 새로운 값 영역이 이전의 값 영역과 크게 겹치면 계속 평형을 제안합니다. 그러나 겹치지 않는 가치 영역은 아마도 기본 또는 상인 심리학의 변화로 인해 시장 인식의 변화를 나타냅니다.

트레이더는 또한 단일 인쇄물 또는 값 영역의 한쪽으로 극심한 왜곡과 같은 프로파일 회전을 찾을 수 있으며, 이는 피로 또는 신흥 운동량을 알 수 있습니다.

주요 고려 사항은 다음과 같습니다.

• 오늘의 프로필을 어제의 가치 영역과 비교합니다
• 새로운 POC가 이전 값 범위 내부 또는 외부에서 형성되는지 여부를 관찰
• 프로파일의 모양 평가 (대칭 대 비뚤어짐)
• 프로파일 구조와 함께 볼륨 및 개방형 관심 변경 평가

이러한 관찰은 계약 가치 범위가 안정적인지 또는 변화를 겪고 있는지에 대한 이해를 개선하는 데 도움이되며,보다시기 적절한 거래 출입 또는 출구가 가능합니다.

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자주 묻는 질문

암호화 선물을위한 시장 프로필을 구축하는 데 가장 적합한 도구는 무엇입니까?

몇몇 전문가 등급 플랫폼은 J-Trader , Sierra Chart 및 TradingView (사용자 정의 스크립트 포함)를 포함한 시장 프로필 시각화를 지원합니다. 일부 새로운 암호화 중심 플랫폼은 유사한 기능을 통합하기 시작했지만 현재로서는 거래자가 종종 시간 기반 세분화로 선물 시장 데이터에 대한 액세스를 제공하는 타사 도구 또는 중개인에 의존합니다.

계약 값 범위를 얼마나 자주 업데이트해야합니까?

빈도는 시장 조건에 따라 다릅니다. 높은 변동성, 특히 주요 발표 또는 경제 데이터 릴리스와 관련하여 시간당 또는 더 자주 값 범위를 업데이트하는 것이 유리할 수 있습니다. 정상적인 조건에서는 대부분의 거래자에게 거래 세션 (예 : 매일 또는 매주) 당 한 번 업데이트하면 충분합니다.

스팟 암호화 시장에 시장 프로필을 적용 할 수 있습니까?

예, 전통적으로 선물 거래에 사용되지만 시장 프로파일은 시간과 가격 데이터를 세분화하여 Spot Crypto Market에 적합 할 수 있습니다. 그러나 스팟과 선물의 유동성 차이는 생성 된 프로파일의 정확성과 유용성에 영향을 줄 수 있으므로 추가 필터 또는 조정이 필요할 수 있습니다.

값 범위의 70% 임계 값이 고정되었거나 사용자 정의 할 수 있습니까?

70% 임계 값 은 전통적인 시장 프로파일 이론에서 파생 된 널리 인정되는 표준이지만 돌로 설정되지는 않습니다 . 일부 트레이더는 전략 또는 시장 조건에 따라이 범위를 조정합니다 (60% 또는 80%와 같은 임계 값을 사용하여 더 단단하거나 더 넓은 가치 영역을 반영합니다. 다른 매개 변수를 항상 테스트하여 거래 접근 방식에 가장 적합한 내용을 확인하십시오.