VWAP是加密的好指標嗎？

VWAP通過合併數量和價格數據，幫助加密交易者評估價格趨勢，從而提供對市場情緒以及潛在進入或出口點的見解。

2025/07/13 11:50

在加密貨幣的背景下了解VWAP

VWAP或體積加權的平均價格是技術指標，該指標可以計算加密貨幣在整個特定時間段內進行交易的平均價格，並按體積加權。該指標為交易者提供了對價格和數量的見解，使其在加密貨幣等市場中特別有用，在加密貨幣的市場中，波動性和流動性可能會發生巨大變化。

在傳統市場中，機構投資者通常使用VWAP來執行大型訂單而不會顯著影響市場價格。在加密貨幣的背景下，由於交流的分散性質，不同的流動性池和24/7的交易週期，其應用變得更加細微。但是，核心原則仍然存在：VWAP可幫助交易者評估當前價格相對於給定期間的平均交易價格高估還是被低估。

如何計算加密資產的VWAP

計算VWAP的公式涉及兩個關鍵組成部分：價格和數量。對於每個時間間隔（通常為一分鐘），典型價格被計算為：

典型價格=（高 +低 +關閉） / 3

然後，該值乘以該間隔的音量，以提供價格體積產品。

最後，VWAP是通過將這些產品的累積總和除以同一時期的總量來得出的：

vwap =（價格量產品的總和） /（總卷）

該計算在每個新會話的開頭重置。由於加密市場從未真正關閉，因此許多平台在UTC午夜重置VWAP或允許可自定義的間隔。交易者應意識到他們選擇的平台如何處理會話重置以確保准確的解釋。

為什麼VWAP可以在加密交易中有效

VWAP在加密貨幣交易者中受到青睞的一個原因是其合併數量的能力，這通常被其他指標（例如移動平均值）所忽略。大批交易對VWAP的影響更大，提供了更現實的市場情感。

例如，如果加密貨幣在低體積上遇到尖銳的價格飆升，與簡單的移動平均線相比，VWAP將保持相對穩定。相反，由大容量支撐的持續移動將導致VWAP相應地轉移，這表明潛在的趨勢強度。

交易者還使用VWAP作為動態支持/阻力水平。當價格高於VWAP時，它可能表明看漲勢頭。在下面，看跌壓力可能會出現。某些策略涉及在價格越過VWAP和短路下降時進入長位置。

在加密市場中使用VWAP的潛在缺點

儘管具有優勢，但VWAP仍存在局限性，尤其是在快速發展的加密貨幣世界中。由於它是一個滯後指標，因此VWAP反映了過去的數據，而不是預測未來的運動。突然的新聞事件或鯨魚交易可能會扭曲VWAP讀數，從而導致誤導性信號。

另一個問題在於加密交流的分散性質。由於流動性和訂單深度的差異，在一個交易所中計算的VWAP可能與另一個交易所不符。因此，僅依靠單個交換的VWAP可能會導致次優決策。

此外，VWAP不考慮訂單簿不平衡或出價差價，這對於交易的山寨幣至關重要。交易者必須與其他工具（例如訂單流量分析或深度圖表）相互補充，以便對市場動態進行更全面的了解。

如何在加密策略中有效使用VWAP

要有效地集成到交易計劃中，請考慮以下步驟：

• 燭台圖表上的覆蓋VWAP ：大多數現代的圖表平台都提供VWAP作為覆蓋層。將其應用於不同的時間表（例如，每天15分鐘，1小時）可以幫助識別多層次的趨勢。
• 與其他指標結合使用：將VWAP與相對強度指數（RSI）或移動平均收斂差異（MACD）配對可以過濾出錯誤信號並提高準確性。
• 使用多個VWAP線：一些交易者在多個會話中繪製VWAP（例如，最近4小時，24小時，每週）來衡量在不同視野之間的動量轉移。
• 監視分歧：如果價格朝一個方向移動而VWAP滯後，則可能表示勢頭減弱。這種差異可以在逆轉之前。
• 自定義重置時間：在允許自定義的平台上，根據您的交易時間表或主要市場開放/關閉時間（例如，亞洲，歐洲，美國會議）調整VWAP重置。

通過將VWAP設置定制為交易資產並將其與互補工具結合使用，交易者可以在減輕其缺點的同時發揮其全部潛力。

關於加密中VWAP的常見問題

問：VWAP可以用於加密貨幣的盤中交易嗎？

答：是的，VWAP廣泛用於盤中加密交易中。它反映實時體積加權定價的能力使其非常適合剝皮和日間交易策略。

問：VWAP與加密圖中的簡單移動平均線有何不同？

答：與僅考慮收盤價的簡單移動平均線不同，VWAP包含數量，使交易活動更高的時期重量更大。這會導致更光滑，可能更可靠的參考線。

問：我是否應該僅依靠VWAP進行加密交易？

答：不，不應孤立使用VWAP。與其他技術指標和基本分析相結合，尤其是在揮發性的加密市場時，它最有效。

問：對於所有加密貨幣，VWAP是否同樣效果？

答：VWAP對於Bitcoin和以太坊等較大的流動資產往往更有效。對於具有不穩定體積模式的較小額定替代幣，其可靠性可能會降低。